Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Dominacja stochastyczna" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-6 z 6
    Tytuł:
    Związek funkcji omega z dominacją stochastyczną
    Relationship between Omega Function and Stochastic Dominance
    Autorzy:
    Michalska, Ewa
    Dudzińska-Baryła, Renata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/593312.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza finansowa
    Dominacja stochastyczna
    Ocena efektywności inwestycji
    Evaluation of investment efficiency
    Financial analysis
    Stochastic dominance
    Opis:
    Dominacje stochastyczne są relacjami porządku częściowego w zbiorze losowych wariantów decyzyjnych, podobnie jak relacja dominacji oparta na zaproponowanej przez Keatinga i Shadwicka w 2002 roku funkcji omega, służącej ocenie i uporządkowaniu wariantów inwestycyjnych pod kątem ich efektywności. Celem artykułu jest zbadanie zgodności porządku względem dominacji stochastycznych i funkcji omega oraz przedstawienie zależności między tymi kryteriami.
    Stochastic dominance is a partial order in the set of random decision alternatives. Similarly, a partial order is the relation based on omega function proposed in 2002 by Keating and Shadwick, which is used as a performance measure for the valuation and ordering of investment alternatives. The purpose of this article is to examine the consistency between the ordering according to stochastic dominance and the ordering according to omega function. We also present relationships between these criteria.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2015, 237; 70-78
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zastosowanie prawie dominacji stochastycznych w preselekcji akcji
    Almost Stochastic Dominance in Stocks Preselection
    Autorzy:
    Michalska, Ewa
    Dudzińska-Baryła, Renata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/588672.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Dominacja stochastyczna
    Modele stochastyczne
    Portfel akcji
    Portfel inwestycyjny
    Equity portfolios
    Investment portfolio
    Stochastic dominance
    Stochastic models
    Opis:
    The stochastic dominance rules are a very popular tool in the support of decision making in various fields of economics and management. However the selection of the best alternative on the basis of stochastic dominance is sometimes impossible due to incomparability of alternatives. Some particular properties of almost second degree stochastic dominance (which stochastic dominance do not posses) allow to compare all elements of the set of random alternatives and to build a ranking of them. The aim of the article is to propose a stocks preselection method based on almost stochastic dominance. Our method allow to determine the set of the best stocks and thereby to reduce the number of stocks as a potential elements of a portfolio. Such reduction is very important nowadays because with every year more and more stocks are quoted on Stock Exchange in Warsaw.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 162; 158-167
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Modele wyboru portfela akcji z warunkiem dominacji lub prawie dominacji stochastycznych
    Models of Portfolio Selection with Stochastic Dominance or Almost Stochastic Dominance Constraints
    Autorzy:
    Michalska, Ewa
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/587146.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Dominacja stochastyczna
    Modele stochastyczne
    Podejmowanie decyzji
    Portfel akcji
    Decision making
    Equity portfolios
    Stochastic dominance
    Stochastic models
    Opis:
    In the paper models of share portfolio selection with first order or second order almost stochastic dominance constraints (for discrete random variables) are proposed. There are several simple examples as an illustration of our models.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 135; 88-101
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Interactive approach in multicriteria analysis based on stochastic dominance
    Autorzy:
    Nowak, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/970492.pdf
    Data publikacji:
    2004
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
    Tematy:
    analiza wielokryterialna
    metoda interakcyjna
    modelowanie niepewności
    dominacja stochastyczna
    multiple criteria analysis
    interactive approach
    uncertainty modeling
    stochastic dominance
    Opis:
    The paper considers a discrete stochastic multicriteria problem. This problem can be denned by a finite set of actions A, a set of attributes X and a set of evaluations E. It is assumed that the performance probability distributions for each action on each attribute are known. A new procedure for such a problem is proposed. It is based on two concepts: stochastic dominance and interactive approach. Stochastic dominance is employed for comparing evaluations of actions with respect, to attributes. The STEM methodology is employed in the dialogue procedure between decision maker and decision model. In each step a candidate action a_i is generated. The decision maker examines evaluations of a_i, with respect to attributes and selects the one that satisfies him/her. Then the decision maker defines the limit of concessions, which can be made on average evaluations with respect to this attribute. The procedure continues until a satisfactory action is found.
    Źródło:
    Control and Cybernetics; 2004, 33, 3; 463-476
    0324-8569
    Pojawia się w:
    Control and Cybernetics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Evaluating Public Benefit Organizations in Poland with the EVAMIX Method for Mixed Data
    Autorzy:
    Chojnacka, Ewa
    Górecka, Dorota
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/578582.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Evaluation
    Financial statements
    Non-governmental organisation
    Public benefit organisation
    Stochastic dominance
    Dominacja stochastyczna
    Ewaluacja
    Organizacje pozarządowe
    Organizacje pożytku publicznego
    Sprawozdanie finansowe
    Opis:
    The third sector and public benefit organizations (PBOs) play a significant role in the Polish economy. Although the third sector can boast of a long history in Poland, an intensive development of these entities has been observed since 1989. According to the current law, organizations with the public benefit status enjoy numerous benefits. This entails the need to adequately assess their activities, especially when taking into consideration the fact that they are not profit-oriented. The aim of this paper is to propose a new assessment method for evaluating PBOs. The recommended approach is based on multi-criteria decision aiding (MCDA). The procedure proposed employs the EVAMIX technique for mixed evaluations – a hybrid of the EVAMIX method and the EVAMIX method with stochastic dominance (SD) rules. An illustrative example uses eleven PBOs from Lodz Voivodeship operating in the field of ‘Ecology, animals and heritage protection’.
    Źródło:
    Multiple Criteria Decision Making; 2016, 11; 36-50
    2084-1531
    Pojawia się w:
    Multiple Criteria Decision Making
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Rekurencyjne i konserwatywne reguły decyzyjne przy wyborze technologii medycznych w warunkach ryzyka
    Recursive and conservative decision rules in choice of the health technology under risk
    Autorzy:
    Jakubczyk, Michał
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/587786.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Dominacja stochastyczna pierwszego rzędu
    Funkcja wyboru
    Krzywe akceptowalności
    Ocena technologii medycznych
    Własność α
    Choice function,
    Cost-effectiveness acceptability curves
    First-order stochastic dominance
    Health technology assessment
    Property α
    Opis:
    W pracy rozważany jest problem wyboru technologii medycznych z uwzględnieniem wielokryterialności (ocena ze względu na efekt i koszt) oraz niepewności oszacowań ocen wariantów. Przedmiotem opracowania są metody wspierania decydenta, a w szczególności ilustrowania wpływu niepewności na ocenę wariantów. W opracowaniu zaproponowano modyfikację tzw. krzywych akceptowalności (cost-effectiveness acceptability curves, CEAC), tak aby zminimalizować wpływ nieintuicyjnych własności przedstawianych w literaturze (np. naruszeń własności α funkcji wyboru, naruszenia dominacji stochastycznej pierwszego rzędu). W szczególności zaproponowano stosowanie CEAC w oparciu o rekurencyjny lub konserwatywny dobór porównań parami do wykonania. Wykazano, że zaproponowane podejścia eliminują wiele niepożądanych własności CEAC.
    In real-life decision problems evaluations of decision alternatives are estimated. Decision makers typically want the uncertainty to be visualised in an intuitive way. Presence of multiple criteria complicates the situation further. In health technology assessment cost-effectiveness acceptability curves (CEAC) are often used for sensitivity analysis. The goal of this study is to modify the way CEAC are used, so as to remove non-intuitive properties reported in the literature (while preserving their usefulness in sensitivity analysis). I suggest restricting CEAC to specifically selected pair-wise comparisons, in a recursive and a conservative approach. I show that both approaches remove problems typical for regular CEAC when uncertainty is normally distributed (e.g., CEACs become robust against alternative cloning and modifying correlations; guarantee α property; agree with first-order stochastic dominance). For general distributions the properties of CEACs are also somewhat improved.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2015, 235; 84-99
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-6 z 6

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies