Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Bias of the LS estimator" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-1 z 1
Tytuł:
On bias of LS estimators of the parameters in autoregressive model AR(2)
O obciążeniu estymatora MNK parametrów modelu autoregresji AR(2)
Autorzy:
Rambally, Ewa
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/586740.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Autoregressive process
Bias of the LS estimator
Least-square estimator
Estymator metody najmniejszych kwadratów
Obciążenie estymatora MNK
Proces autoregresji
Opis:
In this article, presented the formula for bias of the conditional LS estimator of the parameters of autoregressive model of lag two with null constant parameter based on four observations. It has been shown that the crucial role in determining the bias of LS estimators in AR(2) models plays the random variable. The formula for the bias of the LS estimators is supplemented by its approximation with the boundary of the error of approximation.
W artykule przedstawiono wzór na obciążenie warunkowego estymatora parametrów modelu autoregresji rzędu drugiego z uwzględnieniem czterech obserwacji. Wskazano na kluczową rolę zmiennej losowej. Dodatkowo obciążenie estymatora parametrów autoregresji wyrażono w formie przybliżonej i podano wzór na błąd takiego przybliżenia.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2017, 344; 97-118
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-1 z 1

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies