Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Beta parameter" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-8 z 8
    Tytuł:
    Efekt interwału w oszacowaniach współczynnika beta na podstawie akcji spółek z indeksu WIG20 i DAX w okresie 2005-2015 – analiza porównawcza
    Intervaling effect in beta estimation: empirical evidence from the WIG20 and DAX shares in period 2005-2015 – comparison analysis
    Autorzy:
    Feder-Sempach, Ewa
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/589961.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Efekt interwału
    Ryzyko
    Współczynnik beta
    Beta parameter
    Intervaling effect
    Risk
    Opis:
    Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza porównawcza oszacowań współczynnika beta za pomocą modelu jednoindeksowego Sharpe’a dla dużych spółek z rynku polskiego należących do indeksu WIG20 i z rynku niemieckiego do indeksu DAX w okresie 2005-1015 z użyciem trzech różnych częstotliwości pomiaru stopy zwrotu – dziennej, tygodniowej, miesięcznej (ang. intervaling effect). Spółki z rynku niemieckiego i polskiego udało się w większości zaklasyfikować do agresywnych i defensywnych. Współczynnik beta malał wraz ze zwiększeniem interwału pomiaru stopy zwrotu dla dwóch spółek niemieckich i pięciu polskich, a stopień objaśnienia równania przez indeks rynku rósł wraz z wydłużeniem interwału w przypadku trzech spółek z Niemiec i sześciu z Polski.
    This paper investigates the intervaling effect of beta coefficients in the single- index Sharpe’s model for German and Polish companies from WIG20 and DAX indices, estimated in period 2005-2015. Estimated beta coefficients for return intervals of one day, one week and one month were compared. In general the stocks were classified to aggressive and defensive. The results indicate that the beta estimates of high capitalized firms fall as the return interval is lengthened only for two German and five Polish companies. Also increase of market model R-squared as the differencing interval is lengthened was observed for three German and six Polish stocks.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2017, 325; 20-30
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wpływ zmiany indeksu rynku na parametr beta dla spółek z indeksu WIG20
    Sensitivity Analysis of the Beta Parameter Estimated for the Blue-chip Polish Companies
    Autorzy:
    Dębski, Wiesław
    Feder-Sempach, Ewa
    Wójcik, Szymon
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1921636.pdf
    Data publikacji:
    2019-03-12
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    parametr beta
    analiza wrażliwości
    model Sharpe’a
    beta parameter
    sensitivity analysis
    Sharpe’s model
    Opis:
    Autorzy analizują wrażliwość parametru beta na zmianę indeksu WIG na WIG20, czyli indeksu rynku w modelu jednoindeksowym Sharpe’a, oszacowanym dla dwunastu największych spółek z GPW w Warszawie w latach 2005–2015 z wykorzystaniem 3 interwałów pomiaru stopy zwrotu – dziennej, tygodniowej i miesięcznej. W przypadku danych dziennych ma znaczenie, czy indeksem rynku (jako zmienną objaśniającą) będzie WIG czy WIG20, przez zmniejszenie częstotliwości pomiaru wpływ tej zmiany na oszacowania modelu ulega zwiększeniu. Wrażliwość parametru beta na zmianę specyfikacji modelu – zmianę indeksu rynku – jest duża w przypadku danych dziennych, ale maleje wraz z wydłużeniem się interwału pomiaru stopy zwrotu. Zmiana indeksu rynku nie ma z kolei wpływu na parametry struktury stochastycznej estymowanego modelu. JEL: G11, C13
    The authors analyze the sensitivity of the beta parameter from Sharpe’s single-index model to the change of market index. The estimation was made for twelve largest companies of the Warsaw Stock Exchange in the period 2005–2015 with the usage of three return intervals: daily, weekly and monthly. The results are applicative and indicate that in the case of daily data it is important whether the market index is WIG or WIG20. When the frequency of measurement is reduced, the impact of this change is stronger. The sensitivity of the beta parameter to the change of the market index is greater (daily data) but decreases with an increase of the return interval measurement. A change of the market index does not affect the parameters of the stochastic structure of the estimated model. JEL: G11, C13
    Źródło:
    Problemy Zarządzania; 2018, 3/2018 (76); 11-23
    1644-9584
    Pojawia się w:
    Problemy Zarządzania
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Are Beta Parameters Stable on the Warsaw Stock Exchange?
    Autorzy:
    Dębski, Wiesław
    Feder-Sempach, Ewa
    Świderski, Bartosz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/629857.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
    Tematy:
    beta parameter, Sharpe’s single – index model, bull and bear market,stability of beta, Warsaw Stock Exchange
    Opis:
    Beta parameter is one of the commonly used measurements of individual stockor portfolio investment risk and plays a crucial role in modern portfolio theoryparticularly in management of financial investment portfolios. Many studieshave been done in this field, particularly on its properties such as stability in thecontext of the stock market cycle phases, measuring frequency of rate of return,length of sample period. However, the number of studies concerning beta parameterin the counties of Central and Eastern Europe that have undergone systemictransformation at the end of the previous century is much lower. Therefore wedecided to study the changes of behavior of the beta parameter in those countries.The main aim of this article is to examine the beta parameter stability over bulland bear market conditions on the Warsaw Stock Exchange. The paper presentsan analysis of betas stability for 134 stocks of the largest companies listed at theWSE during years 2005–2013.
    Źródło:
    Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace; 2015, 3, 3; 65-74
    2082-0976
    Pojawia się w:
    Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Stabilność parametru beta dla największych spółek z rynku polskiego, niemieckiego i francuskiego – analiza porównawcza
    Autorzy:
    Dębski, Wiesław
    Feder-Sempach, Ewa Maja
    Wójcik, Szymon
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/611123.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Tematy:
    beta parameter
    modified Sharpe model
    stability of beta parameter
    Polish, German and French stock exchange market
    bull and bear market
    parametr beta
    zmodyfikowany model Sharpe’a
    stabilność parametru beta
    polski, niemiecki i francuski rynek giełdowy
    rynek byka i niedźwiedzia
    Opis:
    In the literature on the financial market, numerous studies have investigated the beta parameter. A lot of research has been carried out testing beta stability over bull and bear markets depending on frequency of measurement of the rate of return. It is hard to find that kind of study made for Central-Eastern European countries in comparison to other well developed Western countries. The main purpose of this article is to examine the stability of beta parameter for the largest companies listed on the Warsaw, Frankfurt, and Paris Stock Exchange, divided into bull and bear market conditions. The analysis is based on the modified model of Sharpe on the monthly data from the period 2005–2015. The article verifies the hypothesis that beta parameters are stable. Verification is done using the Chow, Student’s t, and Kolmogorov-Smirnov tests.
    Parametr beta należy do najbardziej znanych w literaturze rynku finansowego. W odniesieniu do niego przeprowadzono w świecie wiele badań i analiz, których tematem m.in. była jego stabilność w kontekście podziału rynku giełdowego na rynek byka i niedźwiedzia czy w zależności od częstotliwości pomiaru stopy zwrotu. Badań takich jest znacznie mniej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza w aspekcie porównawczym z krajami wysoko rozwiniętymi. Podstawowym celem artykułu jest zbadanie stabilności parametru beta dla największych spółek notowanych na rynku giełdowym w Warszawie, Frankfurcie i Paryżu w podziale na rynek byka i niedźwiedzia. Analiza jest przeprowadzona w oparciu o zmodyfikowany model Sharpe’a na danych miesięcznych z lat 2005–2015 i ma charakter porównawczy, głównie w stosunku do rynku polskiego. W opracowaniu weryfikowana jest hipoteza, czy parametry beta na wyżej wymienionych rynkach są stabilne. Weryfikacja odbywa się w oparciu o testy Chowa, t-Studenta i Kołmogorowa-Smirnowa.
    Źródło:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2017, 51, 5
    0459-9586
    Pojawia się w:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Parametr tg Beta jako miara skłonności górotworu do tąpań
    The tg Beta parameter a degree of rock mass susceptibility to bumps
    Autorzy:
    Konopko, W.
    Bukowska, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/349418.pdf
    Data publikacji:
    2008
    Wydawca:
    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
    Tematy:
    górotwór
    skłonność do tąpań
    parametr tg Beta
    mining
    susceptibility to bumps
    parameter tg Beta
    Opis:
    Przepisy do prawa geologicznego i górniczego wprowadzają pojęcie górotworu skłonnego do tąpań. Liczne klasyfikacje skał bądź górotworu opracowane są dla potrzeb budownictwa ogólnego, tunelowego lub hydrotechnicznego. Opisują własności skał (górotworu) na stosunkowo niewielkiej przestrzeni. Klasyfikacje te są mało przydatne dla potrzeb problematyki tąpań, które to zdarzenia często są rezultatem całokształtu uwarunkowań geologiczno--górniczych wyrobiska, w szczególności wynikających z właściwości wytrzymałościowych, litologicznych i petrograficznych skał w przestrzeni od otoczenia wyrobiska do powierzchni terenu i ich zmian wynikających z zaburzeń geologicznych i zaszłości eksploatacyjnych w określonym miejscu i czasie. W artykule podjęto próbę opracowania miary oceny skłonności górotworu do tąpań w oparciu o zasięg wpływów głównych eksploatacji na powierzchnię terenu, w teorii Budryka-Knothego określany parametrem tg Beta.
    The geological and mining law introduces the term of "the rock mass susceptible to bumps". Many classifications of rocks or rock mass concern only the general building, tunnel building or hydrogeological building. They describe rocks or rock mass properties on the small area. These classifications are not very useful for the bump issue, although the bumps result from all the geological an mine conditions of the mine workings, especially conditions that come as well from the strength, lithological and petrographic properties of rocks in the direct neighbourhood of the mine working, up to the ground surface, as their changes resulting from the geological disharmony and exploitation events in the concrete time and place. The author presented in the article the degree of the assessment of rock mass susceptibility to bumps on the basis of the range of main exploitation influence on the ground surface, in the theory Budryk-Knothe known as tg Beta.
    Źródło:
    Górnictwo i Geoinżynieria; 2008, 32, 1; 139-152
    1732-6702
    Pojawia się w:
    Górnictwo i Geoinżynieria
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On the maximum likelihood estimator in the generalized beta regression model
    Autorzy:
    Rydlewski, J. P.
    Mielczarek, D.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/255953.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
    Tematy:
    nonlinear regression
    beta distribution
    scale parameter
    shape parameter
    maximum likelihood estimator
    Opis:
    The subject of this article is to present the beta – regression model, where we assume that one parameter in the model is described as a combination of algebraically independent continuous functions. The proposed beta model is useful when the dependent variable is continuous and restricted to the bounded interval. The parameters are obtained by maximum likelihood estimation. We prove that estimators are consistent and asymptotically normal.
    Źródło:
    Opuscula Mathematica; 2012, 32, 4; 761-774
    1232-9274
    2300-6919
    Pojawia się w:
    Opuscula Mathematica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The effect of feeding ration, enriched in synthetic and natural beta-carotene on the selected indicators of health condition of the cows and on reproduction parameters
    Wpływ dawki pokarmowej wzbogaconej w syntetyczny lub naturalny beta-karoten na wybrane wskaźniki stanu zdrowia krów oraz parametry rozrodu
    Autorzy:
    Halik, G.
    Lozicki, A.
    Dymnicka, M.
    Arkuszewska, E.
    Zielinska, M.
    Rutkowska, H.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2528.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
    Tematy:
    animal feeding
    feeding ration
    beta-carotene
    health condition
    animal health
    cow
    reproductive parameter
    Opis:
    The effect of feeding ration, enriched in synthetic and natural ß-carotene on the selectedindicators of health condition of the cows and on reproduction parameters. The studies were conducted on 40 Simmental cows, classified into 4 groups, 10 animals in each group. The experiment was performed since the 4th week before calving until 12 week of lactation. In group I (control), standard nutrition, based on grass silage and maize silage was employed. In group II 400 mg of synthetic ß-carotene/cow/day to the ration was introduced. In group III, a part of maize silage was replaced by pumpkin silage in such ratio as to receive by 400 mg higher intake of natural ß-carotene/cow/day as compared to group I. The rations in group IV were not balanced in respect of the content of ß-carotene; there was only the replacement of 60% DM of maize silage by the pumpkin silage in this group. During the studies, blood samples were collected: to 5 hours after calving and on 4 and 12 week of lactation. Milk samples were collected on 4, 8 and 12 week of lactation and on 23 day after the first insemination. Morphological parameters of blood and concentration of ß-hydroxy-butyric acid in blood serum were analysed. In milk, somatic cell count and the level of progesterone on 23 day after insemination were determined. In group I during the following measurements were found the lowest levels of part of the morphological parameters of blood: after calving the lowest level of RBC (significant difference compared to group II), at 4th week of lactation the lowest level of HCT, and at 12 week of lactation RBC and HCT. The significant differences in somatic cell count in the milk, were recorded in the 8th week of lactation –significantly higher in group I as compared to group III. The significant differences between the groups in respect of BHM acid concentration was found only after calving. The highest BHM level occurred in the cows from group I and it was significantly higher in relation to group II and IV. In the cows from groups II, III and IV, the first heat occurred earlier; these animals had also shorter inter-gestation period. Also, the progesterone level, as determined on 23 day after insemination, was higher in the milk of cows from groups II, III and IV as compared to the animals from group I.
    Wpływ dawki pokarmowej wzbogaconej w syntetyczny lub naturalny β-karoten na wybrane wskaźniki stanu zdrowia krów oraz parametry rozrodu.Badania przeprowadzono na 40 krowach rasy simentale, podzielonych na 4 grupy po 10 osobników. Doświadczenie prowadzono od 4 tygodnia przed planowanym wycieleniem do 12 tygodnia laktacji. W grupie I (kontrolnej) stosowano standardowe żywienie oparte na kiszonce z traw i kiszonce z kukurydzy. W grupie II wprowadzono dodatek do dawki 400 mg syntetycznego ß-karotenu/krowę/dzień. W grupie III zastępowano część kiszonki z kukurydzy kiszonką z dyni, tak aby uzyskać w porównaniu do grupy I wyższe o 400 mg pobranie naturalnego ß-karotenu/krowę/dzień. Dawki w grupie IV nie bilansowano pod kątem zawartości β-karotenu, a przyjęto w niej zastąpienie 60% s.m. kiszonki z kukurydzy kiszonką z dyni. W trakcie badań od krów pobierano krew: do 5 godzin po wycieleniu w 4, 12 tygodniu laktacji. Próbki mleka pobierano w 4, 8 i 12 tygodniu laktacji oraz w 23 dniu po pierwszej inseminacji. Analizowano parametry morfologiczne krwi oraz w surowicy stężenie kwasu β-hydroksymasłowego. W mleku oznaczono liczbę komórek somatycznych oraz poziom progesteronu w 23 dniu po inseminacji. W grupie I podczas kolejnych pomiarów stwierdzono najniższe poziomy części parametrów morfologicznych krwi. Po wycieleniu najniższy poziom RBC (istotna różnica w stosunku do grupy II), w 4 tygodniu laktacji najniższy poziom HCT, a w 12 tygodniu laktacji RBC i HCT. Różnice między grupami w zawartości komórek somatycznych w mleku stwierdzono w 8 tygodniu laktacji - istotnie więcej w grupie I w porównaniu do III. Istotne różnice między grupami w stężeniu kwasu BHM w surowicy stwierdzono tylko po wycieleniu. Najwyższy poziom BHM występował u krów z grupy I i był istotnie wyższy w stosunku do grupy II i IV. U krów z grup II, III i IV w porównaniu do I wcześniej wystąpiła I ruja, a także miały one krótszy okres międzyciążowy. Również oznaczony w 23 dniu po inseminacji poziom progesteronu wyższy był w mleku krów z grup II, III i IV w porównaniu do krów z grupy I.
    Źródło:
    Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Animal Science; 2016, 55[2]
    1898-8830
    Pojawia się w:
    Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Animal Science
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Microbial enzymatic activity and its relation to organic matter abundance on sheltered and exposed beaches on the Polish coast
    Autorzy:
    Astel, A.M.
    Bigus, K.
    Stec, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/48572.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Oceanologii PAN
    Tematy:
    organic matter
    microbial activity
    enzyme activity
    beach sediment
    chemical parameter
    lipase
    aminopeptidase
    alpha-glucosidase
    beta-glucosidase
    Polish coast
    Źródło:
    Oceanologia; 2018, 60, 3
    0078-3234
    Pojawia się w:
    Oceanologia
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-8 z 8

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies