Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Bellman equation" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    Ergodic control of partially observed Markov processes with equivalent transition probabilities
    Autorzy:
    Stettner, Łukasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1340658.pdf
    Data publikacji:
    1993
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    partial observation
    long run average cost
    stochastic control
    Bellman equation
    Opis:
    Optimal control with long run average cost functional of a partially observed Markov process is considered. Under the assumption that the transition probabilities are equivalent, the existence of the solution to the Bellman equation is shown, with the use of which optimal strategies are constructed.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1993-1995, 22, 1; 25-38
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Optimal control problems with upper semicontinuous Hamiltonians
    Autorzy:
    Misztela, Arkadiusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729281.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    Hamilton-Jacobi-Bellman equation
    Bolza problem
    viscosity solution
    bilateral solution
    monotonic approximation
    semicontinuous Hamiltonian
    Opis:
    In this paper we give examples of value functions in Bolza problem that are not bilateral or viscosity solutions and an example of a smooth value function that is even not a classic solution (in particular, it can be neither the viscosity nor the bilateral solution) of Hamilton-Jacobi-Bellman equation with upper semicontinuous Hamiltonian. Good properties of value functions motivate us to introduce approximate solutions of equations with such type Hamiltonians. We show that the value function is the unique approximate solution.
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimization; 2010, 30, 1; 71-99
    1509-9407
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimization
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Discrete approximations of the Hamiltonian-Jacobi equation for an optimal control problem of a differential-algebraic system
    Dyskretne przybliżenia równania Hamiltona-Jacobiego dla zadania sterowania optymalnego układem różniczkowo-algebraicznym
    Autorzy:
    Bonnans, J. F.
    Chartier, P.
    Zidani, H.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/206725.pdf
    Data publikacji:
    2003
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
    Tematy:
    sterowanie optymalne
    układ różniczkowo-algebraiczny
    równanie Hamiltona-Jacobiego-Bellmana
    programowanie dynamiczne
    procedury aproksymacji
    różnice skończone
    rozwiązania lepkościowe
    optimal control
    differential-algebraic system
    Hamilton-Jacobi-Bellman equation
    dynamic programming
    approximation schemes
    finite differences
    viscosity solutions
    Opis:
    This paper discusses the numerical resolution of the Hamilton-Jacobi-Bellman equation associated with optimal control problem when the state equation is of algebraic differential type. We discuss two numerical schemes. The first reduces to the standard framework, while the second does not suppose any knowledge of the Jacobian of the data. We obtain some error estimates, and display numerical results obtained on a simple test problem.
    Artykuł rozpatruje rozwiązanie numeryczne równania Hamiltona-Jacobiego-Bellmana, związanego z zagadnieniem sterowania optymalnego w przypadku, gdy równanie stanu jest algebraiczno-różniczkowe. Rozważane są dwie procedury numeryczne. Pierwsza z nich sprowadza się do postępowania standardowego, podczas gdy druga nie zakłada znajomości Jakobianu danych. Otrzymano pewne oceny błędu, a na końcu artykułu pokazano wyniki numeryczne dla prostego zadania testowego.
    Źródło:
    Control and Cybernetics; 2003, 32, 1; 33-56
    0324-8569
    Pojawia się w:
    Control and Cybernetics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Modeling shortest path games with Petri nets: A Lyapunov based theory
    Autorzy:
    Clempner, J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/908393.pdf
    Data publikacji:
    2006
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
    Tematy:
    Nash equilibrium point
    shortest path game
    game theory
    Lyapunov equilibrium point
    Bellman’s equation
    Lyapunov-like fuction
    stability
    teoria gier
    funkcja Lapunowa
    równanie Bellmana
    stabilność
    Opis:
    In this paper we introduce a new modeling paradigm for shortest path games representation with Petri nets. Whereas previous works have restricted attention to tracking the net using Bellman’s equation as a utility function, this work uses a Lyapunov-like function. In this sense, we change the traditional cost function by a trajectory-tracking function which is also an optimal cost-to-target function. This makes a significant difference in the conceptualization of the problem domain, allowing the replacement of the Nash equilibrium point by the Lyapunov equilibrium point in game theory. We show that the Lyapunov equilibrium point coincides with the Nash equilibrium point. As a consequence, all properties of equilibrium and stability are preserved in game theory. This is the most important contribution of this work. The potential of this approach remains in its formal proof simplicity for the existence of an equilibrium point.
    Źródło:
    International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2006, 16, 3; 387-397
    1641-876X
    2083-8492
    Pojawia się w:
    International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies