Ergodic control of partially observed Markov processes with equivalent transition probabilities

Szczegóły
Opis

Tytuł:: Ergodic control of partially observed Markov processes with equivalent transition probabilities
Autorzy:: Stettner, Łukasz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1340658.pdf
Data publikacji:: 1993
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: partial observation
long run average cost
stochastic control
Bellman equation
Źródło:: Applicationes Mathematicae; 1993-1995, 22, 1; 25-38
1233-7234
Język:: angielski
Prawa:: Wszystkie prawa zastrzeżone. Swoboda użytkownika ograniczona do ustawowego zakresu dozwolonego użytku
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki
: Artykuł

Przejdź do źródła

Optimal control with long run average cost functional of a partially observed Markov process is considered. Under the assumption that the transition probabilities are equivalent, the existence of the solution to the Bellman equation is shown, with the use of which optimal strategies are constructed.

Informacja

Powiązane pozycje