- Tytuł:
-
Semi-parametric risk measures
Semi-parametryczne metody analizy ryzyka - Autorzy:
- Trzpiot, Grażyna
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/593374.pdf
- Data publikacji:
- 2016
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Tematy:
-
Axioms approach
Expectiles
Quantiles
Risk measures
Aksjomaty miar ryzyka
Kwantyle
Miary ryzyka - Opis:
-
Parametric methods of risk analyses have long histories starting from the
first Markowitz proposals associated with moments of the distribution of a random variable,
means the distribution of return of the risky investment. Real empirical distributions
have not the characteristics in accordance with the group of elliptical random variable.
The risk assessment should be based on measures being based on other
characteristics, and at the same time be characterized by good properties, agreeable with
set of axioms formulated with reference to measures of the risk.
Parametryczne metody analizy ryzyka mają długą historię, począwszy od pierwszych propozycji H. Markowitza, związanych z momentami rozkładu zmiennej losowej, rozkładu stop zwrotu ryzykownej inwestycji. Rzeczywiste empiryczne rozkłady nie mają charakterystyk zgodnych z grupą rozkładów eliptycznych. Ocena ryzyka powinna opierać się na miarach bazujących na innych charakterystykach, a jednocześnie charakteryzować się dobrymi własnościami, zgodnymi z aksjomatyką sformułowaną w odniesieniu do miar ryzyka. - Źródło:
-
Studia Ekonomiczne; 2016, 288; 108-120
2083-8611 - Pojawia się w:
- Studia Ekonomiczne
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł