- Tytuł:
-
Wykrywanie pierwiastków jednostkowych z wykorzystaniem testów permutacyjnych
Detecting unit roots using permutation tests - Autorzy:
- Miłek, Michał
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/591704.pdf
- Data publikacji:
- 2017
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Tematy:
-
Stacjonarność
Test Akdi-Dickeya
Test Dickeya-Fullera
Test permutacyjny
Akdi-Dickey test
Dickey-Fuller test
Permutation test
Stationarity - Opis:
-
W artykule przedstawiono propozycję testu pozwalającego wykryć pierwiastki
jednostkowe w szeregach czasowych z autoregresją. Proponowane rozwiązanie
odwołuje się do testu pierwiastków jednostkowych Akdi-Dickeya, który opiera się na analizie
spektralnej szeregu czasowego. W tym celu wykorzystywany jest periodogram szeregu
czasowego, tworzony poprzez transformację zmiennej yt w dziedzinę czasu. Proponowane
rozwiązanie zostało porównane symulacyjnie z innymi testami pierwiastków
jednostkowych znanymi z literatury.
In this paper, a proposal of test to detect unit root in the time series from the process with autoregression was presented. The proposed solution refers to the Akdi- -Dickey unit root test which is based on the spectral time series analysis. The basis of the test is to analyze the periodogram of series obtained by the transformation of the yt variable into the field of the frequency. The proposed modification uses a permutation test which specificity allows us to take general assumptions. The proposed solution was compared using a computer simulation with the solutions known from the literature. - Źródło:
-
Studia Ekonomiczne; 2017, 335; 27-38
2083-8611 - Pojawia się w:
- Studia Ekonomiczne
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł