Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "ARCH models" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-5 z 5
    Tytuł:
    Analiza zależności między wynikami sportowymi a stopami zwrotu przedsiębiorstw zaangażowanych w sponsoring sportowy
    Autorzy:
    Majewski, Sebastian
    Rapacewicz, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/610121.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Tematy:
    sports finance
    ARCH models
    football
    finanse sportowe
    modele ARCH
    piłka nożna
    Opis:
    The article is a short study of the importance of non-economic factors in the fluctuation of rates of return of sponsors’ stocks quoted on the Warsaw Stock Exchange. The authors focus on the correlations between sport results of Polish football clubs and rates of return of stocks of stock exchange companies. Dynamic econometric models assuming heteroscedasticity of a random coefficient are used.
    Artykuł jest krótkim studium o znaczeniu czynników nieekonomicznych w kształtowaniu się stóp zwrotu z akcji spółek sponsorskich na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W pracy skupiono się na związkach między wynikami sportowymi klubów piłkarskich a stopami zwrotu spółek giełdowych. Wykorzystano tu dynamiczne modele ekonometryczne zakładające heteroskedastyczność składnika losowego.
    Źródło:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2018, 52, 3
    0459-9586
    Pojawia się w:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Income tax: a comparison of the forecasting methodologies
    Autorzy:
    Pavlik, Martin
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/425078.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    income tax
    forecasting
    ARCH models
    GARCH models
    EGARCH models
    Akaike information criteria
    Opis:
    The author focuses on income tax forecasting. He compares the different forecasting methodologies. He also compares his solution to the official annual forecasts in the Slovak Republic. He chose the quarters of years as the time units.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2013, 3(41); 104-112
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    IS IT A BUSINESS FEEDING ON EMOTIONS OR AN ACT OF ALTRUISM? THE CASE OF FINANCING FOOTBALL IN POLAND
    BIZNES WYKORZYSTUJĄCY EMOCJE CZY ALTRUIZM? PRZYPADEK FINANSOWANIA PIŁKI NOŻNEJ W POLSCE
    Autorzy:
    Majewski, Sebastian Mariusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/659267.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    piłka nożna
    kursy bukmacherskie
    emocje
    modele typu ARCH
    football
    betting odds
    emotions
    ARCH type models
    Opis:
    W książce „Soccernomics” S. Szymanski i S. Kuper piszą o obalaniu popularnych mitów związanych z piłką nożną. Jednym z większych mitów, jak piszą autorzy, jest stwierdzenie, że  piłka nożna to wielki biznes. Jeżeli piłka nożna nie jest wielkim biznesem, to należy się zastanowić dlaczego skupia wokół siebie tak wielkie pieniądze – jak podaje raport Deloitte’a w 2014 r., przychody tylko 20 największych klubów na świecie najprawdopodobniej przekroczą 6 miliardów euro. Stąd pytanie, które postawiono w tym artykule – czy piłka nożna to biznes, który wykorzystuje emocje czy może kaprys altruistycznych biznesmenów?Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy o behawioralnym charakterze związków między przedsiębiorstwami finansującymi kluby piłkarskie a klubami i sympatykami tych klubów. Analizie zostaną poddane spółki giełdowe, które są zaangażowane w finansowanie funkcjo-nowania klubów najwyższej ligi rozgrywkowej w Polsce – Ekstraklasy. W analizie były wykorzystywane kursy akcji następujących spółek giełdowych: Comarch, KGHM, Zakłady Chemiczne Police Grupa Azoty, Tauron, Energa i Lotos. Wśród tych spółek można wyróżnić dwie grupy: właścicieli klubów piłkarskich (Cracovia, Zagłębie Lubin) oraz sponsorów piłki nożnej (Pogoń Szczecin, Lechia Gdańsk, Śląsk Wrocław). Do badania zostaną użyte kursy akcji, wyniki sportowe klubów oraz prawdopodobieństwa bukmacherskie.
    The main goal of this article is to verify the hypothesis on the behavioural character of the relationships between enterprises financing football in Poland and the fans of this sport. In his research, the author analyses selected companies listed on the Warsaw Stock Exchange which are engaged in financing football in the Polish Ekstraklasa. The author uses the quotations of such companies as: Ruch Chorzow, Comarch, KGHM, Tauron, Lotos and Police. It is possible to divide these companies into three groups: owners (Comarch, KGHM), sponsors (Tauron, Lotos, Police) and one public company (Ruch). In the research, ARCH models are used based on econometric models with independent variables: sporting results and betting odds.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2015, 1, 310
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wyniki sportowe a dochodowość akcji spółek-sponsorów na przykładzie piłki siatkowej
    Autorzy:
    Szymański, Marek
    Wojtalik, Grzegorz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1022977.pdf
    Data publikacji:
    2021-03-31
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    ekonomia sportu
    giełda
    modele ARCH I GARCH
    wyniki sportowe
    siatkówka
    economics of sport
    stock exchange
    ARCH and GARCH models
    sport results
    volleyball
    Opis:
    Przedmiot badań: Przedmiotem badań jest wpływ wyników sportowych, a konkretnie wyników drużyn siatkarskich mężczyzn, na dochodowość akcji (stopy zwrotu) spółek sponsorujących drużyny. Do tej pory badania dotyczące wpływu wyników sportowych na stopy zwrotu koncentrowały się jedynie na piłce nożnej. Cel badawczy: Celem pacy jest zbadanie zależności między wynikami sportowymi drużyn siatkarskich w Polsce a stopami zwrotu sponsora tytularnego, którego akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do badania wybrano 4 najbardziej utytułowane drużyny siatkarskiej PlusLigi w XXI wieku. Metodyka: W artykule opisano rezultaty badań uzyskane dzięki zastosowaniu modeli klasy ARCH i GARCH. Wyniki: Na podstawie estymacji modeli uzyskano dwie grupy wyników. Dla dwóch spółek – JSW i ASSECO – wyniki sportowe drużyn siatkarskich i prognozy bukmacherskie dotyczące ich meczów miały istotny statystycznie wpływ na notowania tych spółek. Dla dwóch spółek – PGE oraz Azoty – nie wykazano takiego związku. Ponadto na każdą ze spółek istotny statystycznie wpływ wywierał indeks WIG oraz notowania danej spółki z poprzedniego dnia. Z kolei na notowania żadnej ze spółek nie wpływał dzień rozegrania meczu.
    The purpose of the article is to investigate the relationship between the sports performance of volleyball teams in Poland and the rates of return of the titular sponsors, whose shares are listed on the Warsaw Stock Exchange. The four most successful Polish PlusLiga volleyball teams in the 21st century were selected for this study. Methodology: The article describes the results carried out using ARCH and GARCH models. Results of the research: Two groups of results were obtained. For two companies – JSW and ASSECO – the sports results of volleyball teams and betting forecasts for their matches had a statistically significant impact on the stock performance of these companies. For two companies – PGE and Azoty – no such relationship has been found. Moreover, all of the stock returns were significantly influenced by the WIG index. On the other hand, neither of the companies were influenced by the match day.
    Źródło:
    Finanse i Prawo Finansowe; 2021, 1, 29; 109-127
    2391-6478
    2353-5601
    Pojawia się w:
    Finanse i Prawo Finansowe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wpływ niepewności makroekonomicznej na oszczędności przedsiębiorstw
    Impact of Macroeconomic Uncertainty on Corporate Savings
    Autorzy:
    Nehrebecka, Natalia
    Brzozowski, Michał
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/576047.pdf
    Data publikacji:
    2016-10-31
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
    Tematy:
    niepewność makroekonomiczna
    szoki idiosynkratyczne
    oszczędności
    dane panelowe
    GMM
    system GMM
    szeregi czasowe
    modele klasy ARCH/GARCH
    macroeconomic uncertainty
    idiosyncratic shocks
    savings
    panel data
    system GMM estimator
    time series
    ARCH/GARCH models
    Opis:
    The article aims to verify the impact of macroeconomic uncertainty and idiosyncratic shocks on corporate savings and the cash holdings of companies in Poland. The analysis is based on an unbalanced panel data for companies with at least 10 workers for the 1995–2012 period, as provided by Poland’s Central Statistical Office (GUS) in its GUS F-02 reports. To verify the impact of macroeconomic uncertainty on savings, models were estimated using the GMM estimator with HAC, and the influence of idiosyncratic shocks on corporate savings was identified with use of a robust system GMM estimator. The study shows that Polish companies tend to adapt their savings and cash resources to the level of macroeconomic uncertainty. The findings also indicate that companies maintain a security buffer in the form of accumulated savings as a precaution for fear of idiosyncratic shocks.
    Celem artykułu jest weryfikacja wpływu niepewności makroekonomicznej i szoków idiosynkratycznych na oszczędności i zasoby środków pieniężnych przedsiębiorstw w Polsce. Analizę przeprowadzono na podstawie jednostkowych niezbilansowanych danych panelowych przedsiębiorstw, zatrudniających co najmniej 10 pracowników, zawartych w rocznych sprawozdaniach GUS F-02 z lat 1995–2012. W przypadku weryfikacji wpływu niepewności makroekonomicznej na oszczędności oszacowano modele za pomocą estymatora GMM z błędami HAC, natomiast identyfikacji wpływu szoków idiosynkratycznych na oszczędności dokonano za pomocą odpornego estymatora systemowego GMM. Polskie przedsiębiorstwa dostosowują posiadane oszczędności i zasoby środków pieniężnych do poziomu niepewności makroekonomicznej. Uzyskane wyniki wskazują też na motyw przezornościowy utrzymywania bufora bezpieczeństwa w postaci zgromadzonych oszczędności z obawy przed szokami idiosynkratycznymi.
    Źródło:
    Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2016, 285, 5; 51-69
    2300-5238
    Pojawia się w:
    Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-5 z 5

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies