Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Wanat, Stanisław" wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-5 z 5
    Tytuł:
    Modelowanie struktur zależności za pomocą funkcji połączeń w analizie ryzyka ubezpieczyciela
    Autorzy:
    Wanat, Stanisław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/658056.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    funkcja połczenia
    struktura zależności
    ryzyko
    miara zależności
    rozkład wielowymiarowy
    Opis:
    This paper aims to present copulas, as a modeling tool which will give the 'richer' dependency structures than the use of linear correlation. The paper presents definitions and basic properties of the copula function. Discusses its relationship with the basic types of dependencies used in risk management i.e. comonotonicity, countermonotonicity, independence and linear dependence and the basic measures of dependence (Pearson's correlation, Kendall's rank correlation, Spearman's rank correlation, Blomqvist's beta, upper (lower) tail dependence parameter). Then selected family of copulas have been characterized and is an example of construction of two-dimensional dis- tribution, where the marginal distributions are known and the Kendall's rank correlation between them. Calculations and graphs were performed using the package „R”.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2011, 254
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Estimation of the diversification effect in Solvency II under dependence uncertainty
    Autorzy:
    Wanat, Stanisław
    Konieczny, Ryszard
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/949688.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    diversification effect
    Solvency Capital Requirements
    risk aggregation
    VaR bounds
    Opis:
    The paper focuses on the problem of the accurate estimation of the diversification effect in the process of determining Solvency Capital Requirements (SCRs) in Solvency II. First, the method of determining SCRs in Solvency II is briefly characterised, the role of dependences for the correct specification of the diversification effect is presented, and a diversification ratio is defined. This is followed by an analysis of the use of this ratio of the diversification effect sensitivity to the dependence structure based on an example of life and health underwriting risk. The cases of lacking knowledge, partial knowledge (of a correlation coefficient only) and full knowledge are considered (it has been assumed that variables are independent and comonotonic). Dependence structures are modelled using copulas. The article shows that without identifying the actual dependence structure, the application of the standard formula in accordance with Commission Delegated Regulation (EU) 2015/35 may lead to the incorrect estimation of the diversification effect, and it indicates (based on a simulation analysis) the size of possible errors.
    Źródło:
    Financial Sciences. Nauki o Finansach; 2017, 4(33); 89-108
    2080-5993
    2449-9811
    Pojawia się w:
    Financial Sciences. Nauki o Finansach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A dynamic MST-deltaCoVaR model of systemic risk in the European insurance sector
    Autorzy:
    Denkowska, Anna
    Wanat, Stanisław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1054560.pdf
    Data publikacji:
    2021-06-04
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    systemic risk
    minimum spanning trees
    deltaCoVaR
    insurance sector
    Opis:
    This work is a response to the EIOPA paper entitled 'Systemic risk and macroprudential policy in insurance', which asserts that in order to evaluate the potential systemic risk (SR), the build-up of risk, especially risk arising over time, should be taken into account, as well as the interlinkages occurring in the financial sector and the whole economy. The topological indices of minimum spanning trees (MST) and the deltaCoVaR measure are the main tools used to analyse the systemic risk dynamics in the European insurance sector in the years 2005-2019. The article analyses the contribution of each of the 28 largest European insurance companies, including those appearing on the G-SIIs list, to systemic risk. Moreover, the paper aims to determine whether the most important contribution to systemic risk is made by companies with the highest betweenness centrality or the highest degree in the obtained MST.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2021, 22, 2; 173-188
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Odporność standardowej formuły wyznaczania kapitałowych wymogów wypłacalności na błędną specyfikację zależności
    Robustness of the standard formula for the Solvency Capital Requirement calculation for an incorrect dependency specification
    Autorzy:
    Wanat, Stanisław
    Guzik, Krzysztof
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/580925.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    kapitałowy wymóg wypłacalności
    szacowanie ograniczeń dla VaR
    agregacja ryzyka
    algorytm RA
    Solvency Capital Requirement
    VaR bounds estimation
    risk aggregation
    RA algorithm
    Opis:
    Tematyka referatu wpisuje się w dyskusję dotyczącą poprawności stosowanej w Solvency II standardowej formuły wyznaczania kapitałowych wymogów wypłacalności. Uwagę skoncentrowano na odporności tej formuły na błędną specyfikację struktury zależności. W pracy, wykorzystując jedno z najnowszych narzędzi szacowania ograniczeń dla VaR, pokazano na konkretnym przykładzie, że stosowanie formuły standardowej zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2015/35, zapisanym w art. 115, może prowadzić do wyznaczenia kapitałowych wymogów dla ryzyka składki i rezerw na niewłaściwym poziomie. Z przeprowadzonej analizy wynika, że poprawne oszacowanie SCR-ów zależy od poprawnej identyfikacji struktury zależności między zmiennymi losowymi modelującymi nieoczekiwane straty. Wykorzystanie w tym celu tylko współczynników korelacji liniowej może prowadzić do błędnych wyników, gdyż opisują one w sposób jednoznaczny tylko zależności liniowe. Ogólnie różne struktury zależności mogą charakteryzować się taką samą wartością tego współczynnika.
    The article subject fits into the discussion on the correctness of the standard formula for determining capital solvency requirements applied in Solvency II. Attention was focused on the robustness of this formula for an incorrect dependency specification. In the paper by using one of the latest tools of estimating VaR bounds on a concrete example it was shown that applying the standard formula according to the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/35 provided in Article 115, may result in determining the solvency capital requirements for the non-life premium and reserve risk at an inappropriate level. The performed analysis shows that the proper estimation of SCRs depends on the correct identification of the dependence structure between the random variables modelling unexpected losses. When only Pearson correlation coefficients are used for this purpose it may lead to erroneous results, because they describe explicitly only linear dependencies. In a general case different dependence structures can be characterized by the same value of this coefficient.
    Źródło:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2018, 541; 283-294
    1899-3192
    Pojawia się w:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    In Search of Hedges and Safe Havens in Global Financial Markets
    Autorzy:
    Wanat, Stanisław
    Śmiech, Sławomir
    Papież, Monika
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/465669.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    market regimes
    clustering methods
    copula
    DCC-GARCH
    Opis:
    The aim of the paper is to search for hedges and safe havens within three instrument classes: assets (represented by the S&P500 index), gold and oil prices, and dollar exchange rates. Weekly series of returns of all the instruments from the period January 1995 – June 2015 are analysed. The study is based on conditional correlations between the instruments in different market regimes obtained with the use of copula-DCC GARCH models. It is assumed that different market regimes will be identified by statistical clustering techniques; however, only conditional variances (without conditional covariances) will be taken into account. The reason for this assumption is connected with the fact that variances can be understood as market risk, and, as such, are a good indicator of market conditions. A considerable advantage of such an approach is the lack of need to determine the number of market regimes, as it is established by clustering quality measures. What is more, the methodology used in the paper makes it possible to treat the relations between instruments symmetrically. The results obtained in the study reveal that only dollar exchange rates can be treated as a (strong) hedge and a (strong) safe haven for other instruments, while gold and oil are a hedge for assets.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2016, 17, 3; 557-574
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-5 z 5

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies