Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Trzpiot, Grażyna" wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 74
Tytuł:
Some remarks of type III error for directional two-tailed test
Uwagi o błędzie iii rodzaju dla kierunkowych testów o dwustronnym obszarze krytycznym
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/586490.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Power of test
Type I error rates
Type III error rates
Błąd I rodzaju
Błąd III rodzaju
Moc testu
Opis:
The major objective of this study was to investigate the effects of non-normality on Type III error rates for ANOVA F and its commonly recommended parametric counterparts namely Alexander-Govern test. The major objective of this study was to investigate the effects of non-normality on Type III error rates for ANOVA. Therefore these tests were compared in terms of Type III error rates across the variety of population distributions, mean difference (effect size), and sample sizes
Główny cel tej pracy to zbadanie konsekwencji braku normalności rozkładu dla błędu III rodzaju w teście ANOVA F oraz jego parametrycznym odpowiedniku, mianowicie w teście znanym jako Alexander Govern. Testy zostały porównane pod względem poziomu błędów III rodzaju przez wybór różnych rozkładów zmiennych losowych, o różnych średnich oraz wariancjach (wielkość efektu) oraz różnych (małych) wielkościach próby
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2015, 219; 5-16
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Europejski system statystyczny – sieciowość w badaniach społecznych
European statistical system – network-ness in public examinations
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/587032.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Badanie EU-SILC
Deklaracja jakości ESS
Europejski System Statystyczny
Declaration of the ESS quality
EU examination – SILC
European Statistical System
Opis:
Celem artykułu jest wskazanie na całościowe ujęcie badań statystycznych prowadzonych w UE. Dziesięć lat członkostwa Polski w UE to również dziesięć lat nowych doświadczeń udziału we wspólnych badaniach. Przybliżono tu podstawowe dokumenty wypracowane dla realizacji wspólnych badań. Omówiono najważniejsze badanie europejskie w zakresie statystyki społecznej: badanie dochodów i warunków życia.
The main purpose of this work is to point out comprehensive view of statistical surveys conducted in the EU. Ten years of the membership of Poland of the EU, it also ten years of new experiences of the participation in collaborative researches. We will move closer basic documents developed for the completion of collaborative researches. We will discuss the most important European examination in social statistics: examining incomes and the living conditions.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2015, 217; 164-181
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wybrane determinanty ryzyka długowieczności
Selected determinant of longevity risk
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/589008.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Jakość życia
Oczekiwana długość życia
Ryzyko długowieczności
Life expectancy
Quality of life
Risk
Opis:
Ryzyko długowieczności (długości życia) jest potencjalnym ryzykiem powiązanym z rosnącą oczekiwaną długością życia emerytów i innych beneficjentów polis ubezpieczeniowych. Jest to potencjalny problem jakości życia w sytuacji niepełnego zdrowia i innych ograniczeń związanych z wiekiem osób, gdy będą żyć dłużej niż oczekiwana długość życia. Celem pracy jest wskazanie na najistotniejsze determinanty kształtujące ryzyko długowieczności.
A longevity risk is any potential risk attached to the increasing life expectancy of pensioners and policy holders, which can eventually translate in higher than expected pay-out-ratios for many pension funds and insurance companies. One important risk to individuals who are spending down savings, is that they will live longer than expected and thus exhaust their savings, dying in poverty or burdening relatives. The main aim of this paper is to point out the most important determinants which influent to longevity risk.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2015, 223; 225-237
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Bayesian Spatial Quantile Regression
Bayesowska przestrzenna regresja kwantylowa
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/904804.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
quantile regression
spatial quantile regression
bayesian spatial model
Opis:
In this paper we present a Bayesian spatial model quantile regression. We develop a spatial quantile regression model that does not assume normality and allows the covariates to affect the entire conditional distribution, rather than just the mean. The conditional distribution is allowed to vary from site-to-site and is smoothed with a spatial prior.
W wielu zastosowaniach, podstawowym problemem jest opis i analiza wpływu wektora skorelowanych zmiennych objaśniających X na zmienna objaśnianą Y. W przypadku, gdy obserwacje badanych zmiennych są dodatkowo rozmieszczone przestrzennie, zadanie jest jeszcze trudniejsze, ponieważ mamy dodatkowe zależności, wynikające ze zmienności przestrzennej. Klasyczne podejście stosowane do takich problemów wykorzystuje założenie o skończonej wartości oczekiwanej zmiennych Y, wówczas przestrzenna funkcja regresji jest dobrze określona i dostarcza informacji o zależności zmiennej Y od zmiennych X. W tej pracy, w miejsce przestrzenna funkcja regresji wykorzystującej średnią, rozpatrzymy przestrzenna regresję kwantylową. Regresja kwantylowa zostanie omówiona w przestrzennym kontekście. Semiparametryczny model bayesowski i jego estymacja jest głównym celem tej pracy. Dodatkowe zasoby informacji o zmienności otrzymujemy badając kwantyle, wychodząc poza tradycyjny opis klasycznej regresji. Estymacja kwantylowa w modelu przestrzennym uwydatnia zależności przestrzenne dla różnych fragmentów rozważanych rozkładów.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2013, 286
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Preference Relations in Ranking Multivalued Alternatives in Finance Using Stochastic Dominance
Związki preferencji w rankingowaniu wielowartościowych alternatyw w finansach przy użyciu dominacji statystycznych
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/904912.pdf
Data publikacji:
2004
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
ambiguity
stochastic dominance
efficiency criteria
preference relations
Opis:
This study used stochastic dominance tests for ranking alternatives under ambiguity, to build an efficient set of assets for a different class of investors. We propose a two-step procedure: first test for multivalued stochastic dominance and next calculate the value of preference relations.
W artykule wykorzystano testy stochastycznej dominacji dla rangowanych hipotez alternatywnych w warunkach dwoistości w celu zbudowania efektywnego zbioru aktywów dla różnych klas inwestorów. Zaproponowano procedurę składającą się z dwóch kroków. Pierwszym jest test dla wielowartościowej dominacji stochastycznej. W następnym kroku obliczona jest wartość dla powiązań preferowanych.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2004, 175
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Effectiveness of Stochastic Dominance in Financial Analysis
Analiza efektywności dominacji stochastycznych w zastosowaniach finansowych
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905072.pdf
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
asymmetric distribution
stochastic dominance criterion
efficient set
Opis:
Analiza portfelowa stawia problem wyboru najlepszego spośród możliwych losowych projektów inwestycyjnych. Wybór len zależy od, jedynej dla każdego inwestora, funkcji użyteczności oraz od rozkładu prawdopodobieństwa rozważanej inwestycji. W niniejszym opracowaniu skoncentrowano się na scharakteryzowaniu zbioru optymalnych efektywnych inwestycji. W odróżnieniu od zbioru efektywnych inwestycji zgodnego z kryterium momentów MV, zbiór efektywnych inwestycji zgodny z kryterium SD jest optymalny dla całych ogólnych klas funkcji użyteczności (nie tylko dla funkcji kwadratowej). Dodatkowo kryterium SD wykorzystuje wszystkie wartości rozkładu prawdopodobieństwa projektu inwestycyjnego. Wiele prac empirycznych omawia zależności pomiędzy zbiorem efektywnych inwestycji z kryterium momentów MV a zbiorem efektywnych inwestycji zgodnym z kryterium SD. W tym artykule przedstawione zostały wyniki analiz wybranych typów rozkładów asymetrycznych.
I ortfolio analysis can be regarded as a problem of choosing the best investment project from all possible investments. I his choice depends on, the unique for each investor, utility function and the distribution оf the return оГ the investment project. Unlike MV criterion, SD criterion is optimal for a class of utility function and additionally we elaborate with all value of the return of the investment project. We will present the results of analysis the properties ol the optimal efficient set according SD criteria for asymmetric distribution.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 194
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Properties of Transformation Quantile Regression Model
Własności transformacji modelu regresji kwantylowej
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905653.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
quantile regression
quantile regression model
Box-Cox transformation
Opis:
We present in this paper a few important direction on research using quantile regression. We start from some motivation for this method of regression. Secondly we present some main areas of application this method. Finally we wanted to point out transformation of the main model. This model, introduced by Powell (1991) and further analyzed by Chamberlain (1994) and Buchinsky (1995), specifies the conditional quantiles of the Box-Cox transformation of the variable under appraisal as a linear function of the covariates. It provides, within a simple set-up, the needed flexibility, as both the transformation parameter and the coefficients of the linear function are allowed to vary freely at each point of the distribution. The Box-Cox quantile regression, which has the linear and log-linear models as particular cases, will provide, therefore, a direct answer to the question of the appropriate transformation to be used.
Przedstawiamy artykuł, w którym omawiamy modele regresji kwantylowej. Omawiamy motywacje dla stosowania klasycznego modelu, jak również główne kierunki zastosowań regresji kwantylowej. Następnie przechodzimy do transformacji podstawowego modelu. Ten model jest wprowadzony przez Powell’a (1991) a kolejno analizowany przez Chamberlain’a (1994) i Buchinsky’ego (1995), wprowadzono specyficzne warunkowe kwantyle znane jako transformacja Box– Cox’a. Omawiamy estymację modeli oraz testy istotności.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2013, 285
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Regionalny wzrost gospodarczy a kapitał ludzki
Regional economic growth and human capital
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/543107.pdf
Data publikacji:
2018-08-28
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
wzrost regionalny
PKB
kapitał ludzki
pomiar kapitału ludzkiego
regional development
GDP
human capital
measurement of human capital
Opis:
Podstawowym celem polityki spójności jest redukowanie różnic w rozwoju gospodarczym regionów. Determinanty podejmowanych działań są ciągle dyskutowane i poddawane badaniom. Istotnym czynnikiem wpływającym na sukces gospodarczy jest kapitał ludzki. W artykule przeprowadzono rozważania na temat pomiaru relacji zasobów kapitału ludzkiego i wzrostu gospodarczego w regionach. Wykorzystano dane GUS za lata 2010—2015. W badaniu, mającym na celu wskazanie zależności pomiędzy kapitałem ludzkim a poziomem rozwoju gospodarczego w regionach, zastosowano miernik kapitału ludzkiego (KL). Ustalone zależności mają charakter zmian nieliniowych.
The primary objective of cohesion policy is to reduce the differences in the economic development of the regions. The determinants of taken actions are the subject of research and discussion. An important factor in economic success is human capital. The article discusses the measurement of the relations between human capital resources and economic development in regions. Data of Statistics Poland for the years 2010—2015 were used. In the study, aimed at indicating the relationship between human capital and the level of economic development in the regions, a measure of human capital (HC) was applied. The established dependencies are of a non-linear nature.
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2018, 63, 8; 65-78
0043-518X
Pojawia się w:
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Miary ryzyka a pomiar efektywności inwestycji
Risk Measures Versus Market Performance
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/593626.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Przepływy pieniężne
Ryzyko
Ryzyko inwestycyjne
Cash flows
Investment risk
Risk
Opis:
This paper characterizes performance measures satisfying a set of proposed axioms. We develop four new measures consistent with the axioms and show that they improve on the economic properties of the Sharpe Ratio and the Gain-Loss Ratio. In our treatment, the performance measures, or the indexes of acceptability, are linked to positive expectations resulting from a stressed sampling of the cash-flow distribution.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 135; 137-149
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zmiany struktury demograficznej państw UE: wyzwanie dla logistyki społecznej
Changing of Demographic Structure in EU Countries - Challenge for Social Logistics
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/587414.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Demografia
Dzietność kobiet
Logistyka społeczna
Struktura demograficzna
Demographic structure
Demography
Social logistic
Women's fertility
Opis:
The aim of his article is to point out some crucial changing of the demographic structure in EU countries. Changing in demographic structure by age and sex in majority of European country from population young to old is the main impact for new problem in gender society. Innovative social logistics is a challenge for management new zone case by this changing, for creating new better society.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 175; 50-69
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Prognozy ludności dla Polski: perspektywa logistyki społecznej
Population Projections for Poland - Social Logistics Approach
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/588354.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Logistyka
Logistyka społeczna
Prognozy demograficzne
Rozwój społeczny
Demographic forecasts
Logistics
Social development
Social logistic
Opis:
Research which was done in the past by UN and Polish Statistical Central Office pointed out the future changing in the structure of population in Poland. Projection for social politic is not independent of including of the level of this future changing. Logistic support in some endogenic and exogenic processes in public life organization, found for society or organization non-profit is now day essential. We describe new and very important area for research.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 175; 70-91
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Optymalizacja portfela z wykorzystaniem koherentnych transformujących miar ryzyka
Optimal Portfolio Selections Based on Coherent Distortion Risk Measures
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/588827.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza portfelowa
Miernik ryzyka (VaR)
Optymalizacja
Programowanie liniowe
Regresja kwantylowa
Linear programming
Optimalization
Portfolio analysis
Quantile regression
VaR method
Opis:
Celem artykułu jest wykorzystanie metod optymalizacji liniowej w analizie portfelowej. Poszerzymy problem wyboru optymalnego portfela z kryterium ograniczającym dla kwantylowej miary ryzyka, jakim jest minimalizacja CVaR (conditional value-at-risk) do klasy zadań z koherentnymi transformującymi miarami ryzyka. Omówimy niezależnie koherentne miary ryzyka (KMR) oraz transformujące miary ryzyka (TMR) podając własności i wzajemne zależności. Przejdziemy następnie do klasy miar łączących te podejścia. Koherentne transformujące miary ryzyka (KTMR) obejmują wiele znanych miar ryzyka.
The aim of this paper is application linear programming methodology to solving portfolio selection problems. We enlarge linear optimization problem for quantile risk measures that means for Conditional Value-at-Risk (CVaR) based portfolio selection problems to class of risk measure known as the class of coherent distortion risk measures. We describe independently coherent distortion risk measure and distortion risk measure by a list of properties. At the end we goes to the class of risk measures witch put both approaches together. coherent distortion risk measures include a range of well-known risk measures as CVaR, Wang Transform measure, Proportional Hazard measure.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 208; 74-85
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Alternatywne oceny ryzyka systematycznego w modelu CAMP
Alternative Method of Systematic Risk Measurement in CAMP Model
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/589000.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Ocena ryzyka
Odporne metody statystyczne
Regresja liniowa
Linear regression
Risk assessment
Robust statistical methods
Opis:
In linear regression model, estimated by last square method, the coefficient of determination gives as an information about ratio of variance of dependence variable describe by chosen in linear relation independence variable. We give the new range of this concept by description the coefficient of determination for chosen robust regression models. We proposed the description of the problem in economic contests, instead that the problem of measurement of systematic risk is a very general issue.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 162; 9-20
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ewolucja metod oceny ryzyka rynkowego
Evolution of Estimation Methods of the Market Risk
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/589467.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Pomiar ryzyka
Ryzyko inwestycyjne
Zabezpieczenie przed ryzykiem
Zmienne losowe
Hedge against the risk
Investment risk
Random variable
Risk measures
Opis:
By experience of the last financial crises new principles of setting reserves in order to secure risky investments were implemented. The security level depends from the type of investment as well as from the accepted measure of the risk. Conventional approach mean-variance isn't appropriate to the present market situation in the description and the inspection of the level of risk, so institutionally appropriately accepted other measures of the risk are proposed. In the article we will present stress VaR and the IRC (Incremental Risk Charge). We will describe the relation additionally between the linear and nonlinear measurement of the risk in connecting with the level of risk and the type the schedule of a random variable describing examined investment.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 192; 31-43
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Spatial Quantile Regression
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/632789.pdf
Data publikacji:
2012-12-01
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Opis:
In a number of applications, a crucial problem consists in describing and analyzing the influence of a vector Xi of covariates on some real-valued response variable Yi. In the present context, where the observations are made over a collection of sites, this study is more difficult, due to the complexity of the possible spatial dependence among the various sites. In this paper, instead of spatial mean regression, we thus consider the spatial quantile regression functions. Quantile regression has been considered in a spatial context. The main aim of this paper is to incorporate quantile regression and spatial econometric modeling. Substantial variation exists across quantiles, suggesting that ordinary regression is insufficient on its own. Quantile estimates of a spatial-lag model show considerable spatial dependence in the different parts of the distribution.
Źródło:
Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe; 2012, 15, 4; 265-279
1508-2008
2082-6737
Pojawia się w:
Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 74

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies