- Tytuł:
- Pricing Polish three-year bonds in the HJM framework
- Autorzy:
- Sztuba, Piotr
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/1208134.pdf
- Data publikacji:
- 2000
- Wydawca:
- Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
- Tematy:
-
term structure of interest rates
hedging - Opis:
- We show how to use the Gaussian HJM model to price Polish three-year bonds. %A bond issued by A Polish Treasury bond is treated as a risk-free security.
- Źródło:
-
Applicationes Mathematicae; 2000, 27, 4; 411-417
1233-7234 - Pojawia się w:
- Applicationes Mathematicae
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł