Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

Pricing Polish three-year bonds in the HJM framework

Szczegóły
Opis

Tytuł:: Pricing Polish three-year bonds in the HJM framework
Autorzy:: Sztuba, Piotr
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1208134.pdf
Data publikacji:: 2000
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: term structure of interest rates
hedging
Źródło:: Applicationes Mathematicae; 2000, 27, 4; 411-417
1233-7234
Język:: angielski
Prawa:: Wszystkie prawa zastrzeżone. Swoboda użytkownika ograniczona do ustawowego zakresu dozwolonego użytku
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki
: Artykuł

Przejdź do źródła

We show how to use the Gaussian HJM model to price Polish three-year bonds. %A bond issued by A Polish Treasury bond is treated as a risk-free security.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Pricing Polish three-year bonds in the HJM framework

Powiązane pozycje