Autor: Sierociński, Andrzej - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: About a fixed precision estimation of the parameter of uniform density
Autorzy:: Sierociński, Andrzej
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/720798.pdf
Data publikacji:: 1985
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Źródło:: Banach Center Publications; 1985, 16, 1; 477-484
0137-6934
Pojawia się w:: Banach Center Publications
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 2.

Artykuł

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Fixed precision estimation of the maximal value of a bounded random variable
Autorzy:: Sierociński, Andrzej
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/748352.pdf
Data publikacji:: 1986
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:: Sequential estimation
Optimal stopping
Opis:: .
The object of this paper is to survey the methods of fixed precision estimation of the maximal value of a bounded random variable. In particular the paper gives solutions to this problem for a class of distributions with unknown scale parameter (section 2) and for a class of distributions with certain features of symmetry (section 3). The sequential procedures solving both subproblems are not only asymptotically consistent and asympto-tically efficient in the sense of Chow and Robbins (like that presented in section 4), but they assure the exact consistency. Moreover, in section 5, the case of the uniform distribution and the problem of finding the optimal stopping rule in this case are discussed in detail.
Źródło:: Mathematica Applicanda; 1986, 14, 27
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:: Mathematica Applicanda
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Optimal stopping of a risk process
Autorzy:: Ferenstein, Elżbieta
Sierociński, Andrzej
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1339207.pdf
Data publikacji:: 1997
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: risk process
optimal stopping times
Opis:: Optimal stopping time problems for a risk process $U_t=u+ct-\sum_{n=0}^{N(t)}X_n$ where the number N(t) of losses up to time t is a general renewal process and the sequence of $X_i$'s represents successive losses are studied. N(t) and $X_i$'s are independent. Our goal is to maximize the expected return before the ruin time. The main results are closely related to those obtained by Boshuizen and Gouweleew [2].
Źródło:: Applicationes Mathematicae; 1996-1997, 24, 3; 335-342
1233-7234
Pojawia się w:: Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 5.

Artykuł

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Review: R. Zieliński, P. Neumann; Stochastic Methods for Seeking the Minimum of a Function
Autorzy:: Koronacki, Jacek
Sierociński, Andrzej
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/748277.pdf
Data publikacji:: 1986
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:: .
Opis:: Artykuł nie zawiera streszczenia
The article contains no abstract
Źródło:: Mathematica Applicanda; 1986, 14, 27
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:: Mathematica Applicanda
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Informacja