Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Rzymowski, Witold" wg kryterium: Autor


Wyświetlanie 1-4 z 4
Tytuł:
Selected econometric methods of modelling the world’s population
Wybrane metody modelowania liczby ludności świata
Autorzy:
Rzymowski, Witold
Surowiec, Agnieszka
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/425094.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
nonlinear models
estimation
maximal relative error
population
forecast
Opis:
Selected econometric methods of modelling the world’s population size based on historical data are presented in the paper. Periodical variables were used in the models proposed in the paper. Moreover, a logistic-type function was used in modelling. The purpose of the paper was to obtain a model describing the world’s population with the lowest possible maximal relative error and possibly the longest period of durability. In this work, 13,244 models from three families models were analyzed. Only a small part of such a large number of models satisfies the conditions of stability. The method of modelling the world’s population size allows to obtain models with maximal relative errors not exceeding 0.5%. Selected models were used to prediction of the world’s population up to 2050. The obtained results were compared with data published by the Organisation for Economic Co-operation and Development.
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2018, 22, 2; 34-44
1507-3866
Pojawia się w:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modelling Population Growth with Difference Equation Method
Modelowanie liczby ludności za pomocą równań różnicowych
Autorzy:
Rzymowski, Witold
Surowiec, Agnieszka
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1373892.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
równania różnicowe
modele nieliniowe
estymacja parametrów strukturalnych
maksymalny błąd względny modelu
demografia
Opis:
W tym artykule przedstawiono metodę równań różnicowych czwartego rzędu do doboru postaci modelu ekonometrycznego. Zastosowanie zaproponowanej metody pozwala uzyskać model dobrze dopasowany do danych empirycznych o małym maksymalnym błędzie względnym. Metoda równań różnicowych czwartego rzędu w artykule została wykorzystana do modelowania liczby ludności świata jak również do modelowania liczby ludności w wybranych krajach świata.
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2017, 64, 3; 339-352
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza logarytmicznych stóp zwrotu dla wybranych spółek Indeksu WIG20
Analysis of the Log Price Change for Selected Wig20 Companies
Autorzy:
Surowiec, Agnieszka
Rzymowski, Witold
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/592982.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Indeks giełdowy
Stopa zwrotu
Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Rate of return
Stock market indexes
Warsaw Stock Exchange Index
Opis:
W pracy przeanalizowano rozkłady logarytmicznych stóp zwrotu wybranych spółek indeksu WIG20. Kryterium wyboru spółek stanowił wspólny i możliwie długi okres notowań. Głównym celem pracy było zbadanie możliwości wyznaczenia analitycznej postaci dystrybuant i funkcji gęstości.
This paper deals with the quantitative analysis of the log price change (continuously- compounded return) for selected WIG20 instruments. The purpose of these investigations was to research the possibility of determination of analytical form of the probability density function and the cumulative distribution function. The modified Boltzmann function was proposed as the cumulative distribution function.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 207; 233-242
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Prognozowanie kursów walut za pomocą szarych modeli
The application of the grey systems in the prediction of currency exchange rates
Autorzy:
Rzymowski, Witold
Surowiec, Agnieszka
Warowny, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/592958.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Estymacja parametrów
Kursy walut
Predykcja
Szare modele
Exchange rate
Grey model
Parameter estimation
Prediction
Opis:
Teoria szarych systemów zaproponowana w 1982 roku przez J. Denga zakłada, że proces modelowania pewnego zjawiska przebiega w warunkach niepełnej (szarej) informacji. Z uwagi na to, że szare modele umożliwiają budowę prognoz na podstawie ultrakrótkich szeregów czasowych, ocena stacjonarności (bądź jej brak) analizowanego szeregu czasowego zmiennej prognozowanej nie jest dokonywana. W artykule użyto trzech różnych metod estymacji parametrów szarych modeli. Za pomocą uzyskanych modeli dokonano predykcji kursów wybranych walut. Jako miarę użyteczności modelu przyjęto procentowy błąd względny prognoz wygasłych.
The purpose of this article is to present the possibilities of using the grey models theory in the prediction of short financial time series on the example of chosen currencies exchange rates. The period of analysis includes data from the years 2009- 2016. In the article, three different methods of parameters estimation of grey models are used. On the basis of these three methods the prediction results with an analysis of the relative errors are presented. The influence of the chosen parameters on the prediction result are investigated.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2018, 366; 7-18
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-4 z 4

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies