Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Rychlik, Tomasz" wg kryterium: Autor


Wyświetlanie 1-7 z 7
Tytuł:
Evaluating improvements of records
Autorzy:
Rychlik, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1339205.pdf
Data publikacji:
1997
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
monotone failure rate
monotone failure probability
record value
projection
sharp bound
variance
central absolute moment
independent identically distributed variables
Opis:
We evaluate the extreme differences between the consecutive expected record values appearing in an arbitrary i.i.d. sample in the standard deviation units. We also discuss the relevant estimates for parent distributions coming from restricted families and other scale units.
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 1996-1997, 24, 3; 315-324
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Ryszard Zielinskis works on nonparametric quantile estimators and their use in robust statistics
Autorzy:
Rychlik, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747653.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
quantile, order statistics, randomized estimator, equivariant estimator, confidence interval, most robust estimator, robustness.
kwantyl, statystyka pozycyjna, estymator ekwiwariantny, estymator zrandomizowany, przedział ufnosci, estymator najodporniejszy
Opis:
Celem tej przegladowej pracy jest opis wyników profesora RyszardaZielinskiego dotyczacych nieparametrycznych estymatorów kwantyli w skonczonychpróbach oraz ich zastosowania w odpornej estymacji parametru połozenia. Główneprzesłanie badan Zielinskiego było nastepujace: do estymacji kwantyli nalezy uzywacpojedynczych statystyk pozycyjnych, a juz ich liniowe kombinacje moga byc bardzoniedokładne w duzych modelach nieparametrycznych. Optymalny wybór statystykipozycyjnej zalezy od kryterium oceny błedu estymacji.
This is a survey paper describing achievements of professor Ryszard Zieliński in the subject of nonparametric estimation of population quantiles based on samples of fixed size, and applications of the quantile estimators in the robust estimation of location parameter. Zielinski assumed that a finite sequence of independent identically distributed random variables X1, . . . ,Xn is observed, and their common distribution function F belongs to the family F of continuous and strictly increasing distribution functions. He considered the family T of randomized estimators XJ:n which are single order statistics based on X1, . . . ,Xn with a randomly determined number J. The random variable J is independent of the sample and has an arbitrary distribution on the numbers 1, . . . , n. It was proved that T is the maximal class of estimators which are functions of the complete and sufficient statistic (X1:n, . . . ,Xn:n), and are equivariant with respect to the strictly increasing transformations, i.e., satisfy T(φ(X1:n), . . . ,φ(Xn:n)) = φ(T(X1:n, . . . ,Xn:n)) for arbitrary strictly increasing φ. A number of examples showed that the estimators that do not belong to T are very inaccurate for some F€F.   For comparing estimators, there were used various accuracy criteria based on the difference F(T) - q, where 0 < q < 1 is the quantile order. They are invariant with respect to the strictly increasing transformations. Optimal estimators with respect to the mean absolute loss E|F(T)-q|, mean quadratic loss E(F(T)-q)2, expected LINEX loss E[exp(a[F(T)-q])-a[F(T)-q]-1], a≠0, and Pitman closeness measure were explicitly determined. Further, the best estimators in narrower classes of median-unbiased estimators U(q) = {T€T : med(T, F) = F-1(q)},  (where med(T, F) stands for the median of the distribution of estimator T when the parent distribution function is F), and F-unbiased estimators V(q) = {T € T : EF(T) = q} of quantiles F-1 (q), 0 < q < 1, are determined for some accuracy criteria. Also, random confidence intervals for F-1(q), F€F, of the form [XI:n,XJ:n] on a fixed confidence level 0 <  < 1, i.e. satisfying P(XI:n ≤F-1(q) ≤XJ:n)≥γ,  F € F, , and minimizing E(J - I), are described. Median-unbiased estimators of quantiles were applied by Zielinski in the robust estimation of location parameter. For the i.i.d. sample X1, . . . ,Xn from the location model Fμ(x) = F(x - μ), where μ€R and F is a known unimodal distribution function, and the ε-contamination of the model Z(μ) = {G = (1 -ε)Fμ +εH : H - arbitrary distribution function} for some fixed 0 <ε< 1/2 , the most robust translation equivariant estimator with respect to the median oscillation criterion bn(T, μ) = supG1,G2€Z(μ) |med(T,G1) - med(T,G2)| has the form XJ:n - F-1(q*), XJ:n  €U(q*). Number q*  is chosen so to minimize function (ε, 1 - ε)Э q→ F-1(q/(1-ε))-F-1((q-ε)/(1-ε)). If F is unimodal and symmetric, then q* = ½.. However, Zielinski also showed that a slight modification of the ε-contamination for symmetric unimodal F may imply that XJ:n - F-1(q*), XJ:n € U(q*), for some q*≠1/2 is the most robust estimator with respect to the median oscillation criterion. Celem tej przeglądowej pracy jest opis wyników profesora Ryszarda Zielińskiego dotyczącychnieparametrycznych estymatorów kwantyli w skończonych próbach oraz ich zastosowania w odpornej estymacjiparametru położenia. Główne przesłanie badań Zielińskiego było następujące:do estymacji kwantyli należy używać pojedynczych statystyk pozycyjnych, a już ich liniowekombinacje mogą być bardzo niedokładne w dużych modelach nieparametrycznych.Optymalny wybór statystyki pozycyjnej zależy od kryterium oceny błędu estymacji.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 2012, 40, 2
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Asymptotically stable estimators of location and scale parameters II. Estimation of scale parameter
Autorzy:
Rychlik, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747721.pdf
Data publikacji:
1987
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Robustness and adaptive procedures
Point estimation
Opis:
.
Asymptotic robustness of estimators of scale parameter with respect to scale invariant bias oscillation function is studied for two types of disturbances. In the case of £-contamination, the most robust sequence of equivariant estimators for model distribution with a positive support and the most robust sequence of equivariant symmetric estimators for symmetric model distribution are constructed. In the case of Kolmogorov-Levy neighbourhoods, the solution is derived without any assumptions about the model distribution. As examples, the most bias-robust estimators for uniform, Pareto, Weibull, Laplace, normal, Cauchy and double-exponential distributions are presented.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 1987, 16, 30
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Asymptotically stable estimators of location and scale parameters I. Estimation of location parameter
Autorzy:
Rychlik, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/748758.pdf
Data publikacji:
1987
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Robustness and adaptive procedures
Opis:
.
A sequence of equivariant estimators of a location parameter, which is asymptotically most robust with respect to bias oscillation function, is derived for two types of disturbances: e-contamination and Kolmogorov-Levy neighbourhoods. The sequence consists of properly chosen order statistics modified by adding a constant. As examples, the most bias-robust estimators for unimodal symmetric, Weibull, double-exponential and beta distributions are presented.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 1987, 16, 30
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A class of unbiased kernel estimates of a probability density function
Autorzy:
Rychlik, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1340475.pdf
Data publikacji:
1995
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
rectangular kernel
kernel function
randomized estimate
probability density function
nonparametric estimate
unbiased estimate
Opis:
We propose a class of unbiased and strongly consistent nonparametric kernel estimates of a probability density function, based on a random choice of the sample size and the kernel function. The expected sample size can be arbitrarily small and mild conditions on the local behavior of the density function are imposed.
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 1993-1995, 22, 4; 485-497
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Refined rates of bias convergence for generalized L-Statistics in the i.i.d. case
Autorzy:
Anastassiou, George
Rychlik, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1338689.pdf
Data publikacji:
1999
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
Bernstein operator
modulus of smoothness
generalized L-statistic
Kantorovich operator
bias
positive linear operator
random weighting
Bernstein-Durrmeyer operator
K-functional
rate of convergence
Opis:
Using tools of approximation theory, we evaluate rates of bias convergence for sequences of generalized L-statistics based on i.i.d. samples under mild smoothness conditions on the weight function and simple moment conditions on the score function. Apart from standard methods of weighting, we introduce and analyze L-statistics with possibly random coefficients defined by means of positive linear functionals acting on the weight function.
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 1999, 26, 4; 437-455
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Influence of gas detonation spraying parameters on the geometrical structure of Fe-Al intermetallic protective coatings
Autorzy:
Chrostek, Tomasz
Bramowicz, Mirosław
Rychlik, Kazimierz
Wojtkowiak, Adam
Senderowski, Cezary
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/298459.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Tematy:
GDS
Detonation Gas Spraying
Fe-Al
intermetallic alloys
fractal analysis
RMS
Opis:
The paper presents the results of an analysis of the geometrical structure of Fe-Al intermetallic protective coatings sprayed under specified gun detonation spraying (GDS) conditions. Two barrel lengths, two powder injection positions (PIP) at the moment of spark detonation, and two numbers of GDS shots with 6.66 Hz frequency were applied as variable parameters in the GDS process. Surface profile measurements were conducted by contact profilometry with the use of the TOPO-01 system and the Mitutoyo SJ 210 profilometer. The measured parameters were used to analyze surface topography in two-dimensional (2D) and three-dimensional (3D) systems. It was assumed that roughness can be regarded as a non-stationary parameter of variance in surface amplitude which is highly dependent on the sampling rate and spraying distance. Therefore, changes in surface amplitude parameters and functional properties were analyzed across segments with a length (ln) of 1.25, 4 and 12.5 mm. The development of the geometric structure of the surface was analyzed with the RMS (Root Mean Square) fractal method, and the geometric structure of the surface stretched by several orders of magnitude was evaluated based on the correlation between roughness (Rq), segment length (ln) and fractal dimension (D). The RMS method and the calculated fractal dimension (D) supported the characterization of the geometric structure of intermetallic Fe-Al protective coatings subjected to GDS under the specified process conditions based on the roughness profiles of surface segments with a different length (ln).
Źródło:
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn; 2019, 22(3); 249-262
1505-4675
2083-4527
Pojawia się w:
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-7 z 7

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies