- Tytuł:
- PRECISE ESTIMATES OF RUIN PROBABILITIES
- Autorzy:
- Rudź, Marcin
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/453317.pdf
- Data publikacji:
- 2015
- Wydawca:
- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
- Tematy:
-
discrete time risk models
ruin probabilities
approximations
Solvency II - Opis:
- In this paper we investigate a sequence of accurate approximations of ruin probabilities in discrete time models. We prove its convergence to the exact ruin probability without any restrictive assumptions on the claim distribution. Numerical studies show that the sequence, from the first term on, accurately approximates ruin probabilities. A formula for ruin probabilities in the finite horizon is also proposed.
- Źródło:
-
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2015, 16, 2; 80-88
2082-792X - Pojawia się w:
- Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł