Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Parys, Dariusz" wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-15 z 15
    Tytuł:
    Kruskal-Wallis Test in Multiple Comparisons
    Test Kruskala-Wallisa w porównaniach wielokrotnych
    Autorzy:
    Parys, Dariusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905046.pdf
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    multiple comparisons
    circularity
    transitive and non-transitive effects
    Opis:
    In this paper we show that the Kruskal-Wallis test can be transform to quadratic form among the Mann-Whitney or Kendal τ au concordance measures between pairs of treatments. A multiple comparisons procedure based on patterns of transitive ordering among treatments is implement. We also consider the circularity and non-transitive effects.
    Statystyka testu Kruskala-Wallisa przedstawiona jest w postaci formy kwadratowej z użyciem statystyki Manna-Whitneya lub miar konkordacji τ au Kendalla. Na bazie porównań wielokrotnych rozważamy przechodniość i nieprzechodniość efektów zbiegów w jednowymiarowej analizie wariancji.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2009, 225
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Bootstrapowy test wielokrotny
    The bootstrap multiple test
    Autorzy:
    Parys, Dariusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905366.pdf
    Data publikacji:
    2002
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    test wielokrotny
    test sekwencyjnego odrzucania
    technika bootstrapowa
    Opis:
    In this paper a new multiple test procedure is presented. This procedure is based on the bootstrap technique.
    W artykule podjęto próbę zastosowania techniki bootstrapowej w testowaniu wielokrotnym. Przy testowaniu wielu hipotez jednocześnie należy zwrócić szczególną uwagę na ogólny poziom istotności definiowany jako prawdopodobieństwo odrzucenia co najmniej jednej prawdziwej hipotezy zerowej. Zaproponowano sekwencyjną procedurę testową służącą do weryfikacji hipotezy o odpowiednim uporządkowaniu średnich w populacjach reprezentowanych przez próby losowe. W procedurze tej zastosowano technikę bootstrapową czyli taką, w której nieznany rozkład zostaje zastąpiony jego empirycznym odpowiednikiem.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2002, 156
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A Modified Holm’s Stepwise Rejective Multiple Test Procedure
    Zmodyfikowana wielokrotna procedura testowa kroczącego odrzucenia Holma
    Autorzy:
    Parys, Dariusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905696.pdf
    Data publikacji:
    2006
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    multiple test procedure
    stepwise procedure
    familywise error rate
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2006, 196
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wielokrotna testowa procedura krocząca w analizie regresji
    The Multiple Stepwise Procedure in Regression Analysis
    Autorzy:
    Parys, Dariusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/906580.pdf
    Data publikacji:
    2002
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    liniowy model regresji
    testowanie wielokrotne
    procedury kroczące
    Opis:
    The multiple procedure for stepwise regression analysis presented in this paper is based on traditional methods, such as F-lest and test of partial correlations. This procedure, having multiple testing character, keeps the multiple significance level at a predetermined value, at least approximately. This approach a way of dealing with, and reporting includes the dependencies among the explanatory variables, including their impact on the dependent one the procedure suggested in this paper does not introduce any new tests of call for any new distributions.
    Procedura wielokrotna krocząca jest oparta na tradycyjnych testach z analizy regresji takich jak testy F oraz testy korelacji cząstkowej. Nowa procedura utrzymuje wielokrotny poziom istotności na poziomie wcześniej ustalonym. Procedura ta nie wymaga nowych rozkładów i tablic wartości krytycznych, a jednocześnie jako procedura wielokrotna w przypadku odrzucenia hipotezy zerowej pozwala na wykrycie zależności, które i w jakim stopniu ze zmiennych zależnych X są skorelowane ze zmienną zależną Y.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2002, 162
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Multiple Endpoints
    Wielokrotne punkty krańcowe
    Autorzy:
    Parys, Dariusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/906882.pdf
    Data publikacji:
    2007
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    multiple comparisons
    multiple endpoints
    bootstrap approach
    Opis:
    In ANOVA we are mainly based on inter-treatment comparisons. Another common problems arising in biometric studies (especially in biomedical studies) is that of comparing two groups of patients (treatment and a control group) based on multiple response (called multiple endpoints). In this paper we present the continuos and discrete approaches to multiple endpoints. In the case of continuous multiple endpoints we have common assumption in that the covariance matrices in group of the control and observation are equal. Let ρ be the correlation coefficient between Y₁, and Yj endpoints and ρ₁, be the raw ρ-value obtained using some tests statistics for the i-th endpoints. We can also proposed a general bootstrap approach which can be used to estimate the ρ-value without making any parametric and distributional or correctional assumptions. Binary outcomes are common in medical studies. We present the modified Bonfferroni procedures and permutational procedures and we compare these procedures to each other.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2007, 206
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The modification of stepwise multiple procedure
    Modyfikacja kroczącej wstępującej procedury testowania wielokrotnego
    Autorzy:
    Parys, Dariusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/907018.pdf
    Data publikacji:
    2008
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    multiple testing
    familywise error rate
    stepdown procedure
    Opis:
    In this paper we discuss stepdown methods that control the familywise error rate in finite samples. Such methods proceed stagewise by testing an intersection hypothesis without regard to hypotheses previously rejected. However, one cannot always achieve strong control in such a simple manner. By understanding the limitations of this approach in finite samples, we can then see why an asymptotic approach will be valid under fairly weak assumptions. It turns out that a simple monotonicity condition for theoretical critical values allows for some immediate results.
    Procedury kroczące w porównaniach wielokrotnych często nie są w stanie zachować silnej kontroli nad błędem rodziny (tzw. familywise errors rate FWE). Prezentujemy tutaj ogólną metodę wnioskowania wielokrotnego opartego na krokach zstępujących i na jej tle proponujemy metodę wykorzystując modyfikację stałych krytycznych, które lepiej sprawują kontrolę nad FWE dla prób skończonych.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2008, 216
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Stepwise Multiple Tests Procedures for Discrete Distributions
    Kroczące procedury testów wielokrotnych dla rozkładów dyskretnych
    Autorzy:
    Parys, Dariusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/904575.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    multiple procedure
    stepwise testing
    discrete distribution
    Opis:
    We presented some properties of new procedures of multiple hypotheses testing for discrete distributions. We choose the new procedure stepwise TWWk, based on Tarone, Westfall and Welfinger ideas. We compare this procedure to multiple testing procedures like T*, TH* and others and we show the power advantage of this procedure.
    Zaproponowano tutaj nowe kroczące procedury wielokrotnego testowania w przypadku danych pochodzących z populacji o rozkładzie dyskretnym. Wybierając procedurę TWWk, opartą na badaniach Tarone’a, Westfalla i Welfingera porównano tę procedurę do innych procedur testowania wielokrotnego (m. in. T*, TH*) i pokazano większą moc tej procedury.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2013, 286
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The distribution and parameters of the distribution of the quotient of random variables
    Rozkład i parametry rozkładu ilorazu zmiennych losowych
    Autorzy:
    Czajkowski, Andrzej
    Parys, Dariusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/904615.pdf
    Data publikacji:
    1997
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    quotient of random variables
    random quadratic forms
    moment generating function
    Opis:
    This paper presents some important earlier results of the research concerning the properties of the distribution of the quotient of random variables. We present also our own ideas and results of the research concerning the mean and the variance of the distribution of the quotient of random quadratic forms.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1997, 141
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Introduction
    Autorzy:
    Domański, Czesław
    Parys, Dariusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/659319.pdf
    Data publikacji:
    2004
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2004, 175
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The Closed Bootstrap Multiple Test Procedure
    Wielokrotny bootstrapowy test domknięcia
    Autorzy:
    Domański, Czesław
    Parys, Dariusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905267.pdf
    Data publikacji:
    2003
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    closed multiple tests
    bootstrap technique
    multiple comparisons
    Opis:
    In this paper we present how to apply the ideas of bootstrap and closed testing procedures on a multiple comparison test. We consider L samples of size n2, ..., n, from L distributions, with expected values uv u2, ..., uL, are to be compared. We consider the stepwise procedures introduced by Ho l m (1977). The test in each step is performed by means of the bootstrap technique. This procedures are always closed, but just the fact that a procedure is stepwise does not guarantee that it is closed. We discuss whether the appropriate conditions are met to make our bootstrap procedure closed. When the test is performed on very few observations the significance level is sometimes only approximately kept. However, since the approximation are due to the bootstrap, and not to the test procedure itself, the multiple test discussed in this paper is likely to keep the multiple level of significance.
    W pracy zaprezentowano zastosowania idei bootstrapowej i domkniętych procedur testowych we wnioskowaniu dotyczącym porównań wielokrotnych. Rozważmy L prób o liczebnościach nlt n2, ..., nL, odpowiednio pochodzących z L populacji. Porównuje się wartości oczekiwane //,, /i2, ..., p.L. W procedurze kroczącej dla porównań wielokrotnych zaproponowana przez Holma (1977) zastosowano technikę bootstrapową. Procedura jest niezależna od rozkładów badanych populacji, liczby badanych hipotez, równej liczby prob. Jest procedurą domkniętą, przez co utrzymany jest wielokrotny poziom istotności a na poziomie z góry ustalonym.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2003, 164
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Proofs of the normalization of the function of the thickness classes one-dimensional distributions normal
    Dowody unormowania funkcji gęstości klasy jednowymiarowych rozkładów normalnych
    Autorzy:
    Wagner, Wiesław
    Parys, Dariusz
    Stępień, Lechosław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/906301.pdf
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    normal distribution
    normalization of density function
    Opis:
    Jednowymiarowy dwuparametrowy rozkład normalny należy do podstawowych rozkładów prawdopodobieństwa w statystyce. W ostatnich latach powstało wiele jego uogólnionych wersji, uwzględniających parametry asymetrii i kurtozy. Tworzą one klasę rozkładów normalnych «-parametrowych, odpowiednio z parametrami: m = 1 położenia (przesunięcia), m = 2 - położenia i zmienności (skali), m = 3 - położenia, zmienności i skośności oraz m = 4 - położenia, zmienności, skośności i spłaszczenia. W pracy podajemy 7 wybranych jednowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa z klasy rozkładów normalnych. Dla nich wymieniono funkcje gęstości oraz przedstawiono dowody unormowania pokazując, iż całka po obszarze określoności tych funkcji jest równa jeden.
    One-dimensional two parameters the normal distribution assorts basic probability distributions in the statistics, in last years into being many generalized versions, taking into account parameters of the asymmetry and the kurtosis. They there create the class of normal distributions «-parameter, properly with parameters, m = 1 - positions (shifts), m — 2 — positions and variations (scale), m = 3 - positions, variations and skewness and m = 4 - positions, variations, skewnesses and kurtosis. On the job we give 7 chosen one-dimensional probability distributions from the class of normal distributions. For them one mentioned functions of the thickness and one averred normalizations to show, that the integral after area of the determinates of these functions is equal one.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2009, 228
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The Mann-Whltney test. Some problems concerning approximation of critical values and tied ranks
    Test Manna-Whitneya. Problemy związane z aproksymacją wartości krytycznych i rangami wiązanymi
    Autorzy:
    Guraj-Kaczmarek, Kazimiera
    Parys, Dariusz
    Tomaszewicz, Andrzej S
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905014.pdf
    Data publikacji:
    1993
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    Mann-Whitney test
    approximation of critical values of Mann-Whitney
    unconditional distribution of U-statistics
    Opis:
    The nonparametric Mann-Whitney test [Mann-Whitneу (1947)] is one of commonly used two sample tests. The problem of tied ranks exists in the case of discrete distributions. It makes the analysis of distribution of Mann-Whitney test quite complicated. There is continuing interest in the properties of this test's statistics. It can be seen from many of papers concerning the distribution of this statistic according to the assumption of equality of distributions about the critical values tables and test s power. In this paper we shall present an approximation of Mann-Whitney statistics, critical values, compared with the most often used approximation by normal distribution. We will determine the unconditional distribution of U-statistics for P=1/2 in the case of tied ranks. We will compare the interpolated quantiles of these distributions with the case of continuous distribution without the tied ranks.
    Nieparametryczny test Manna-Whitneya (1947) należy do najczęściej stosowanych testów dla dwóch prób. W tym artykule prezentujemy dokładny aproksymację wartości krytycznych statystyki Manna-Whitneya w porównaniu z aproksymacją za pomocą rozkładu normalnego. Tablice 2 i 3 zawierają błędy aproksymacji dla 14 poziomów istotności. Obliczone kwantyle interpolowane, ich aproksymację za pomocą rozkładu normalnego oraz błędy aproksymacji dla czterech poziomów istotności prezentujemy w tablicach 4-7.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1993, 132
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wydarzenia i rocznice historyczne w obecnym województwie śląskim
    Autorzy:
    Węgrzynek, Krystian
    Białokur, Marek
    Chwalba, Andrzej
    Greiner, Piotr
    Kopiec, Jan
    Krzyk, Józef
    Krzyżanowski, Lech M.
    Kuzio-Podrucki, Arkadiusz
    Linek, Bernard
    Madej, Grzegorz
    Malina, Adam
    Myszor, Jerzy
    Parys, Paweł
    Przerwa, Tomasz
    Rokita, Zbigniew
    Rott, Dariusz
    Skworc, Wiktor
    Sławek, Tadeusz
    Szczepański, Marek S.
    Szewczyk, Grażyna B.
    Tkacz-Janik, Małgorzata
    Zalega, Dariusz
    Żmudzińska-Nowak, Magdalena
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/6939069.pdf
    Data publikacji:
    2022
    Wydawca:
    Wydawnictwo Naukowe „Śląsk"
    Tematy:
    ważne wydarzenia historyczne
    województwo śląskie
    Opis:
    Redakcja Zarania Śląskiego zwróciła się do 50 badaczy wywodzących się z różnych środowisk i pochodzących z różnych części naszego województwa z prośbą o odpowiedź na pytanie: „Jakie wydarzenia historyczne z perspektywy obecnego województwa śląskiego uznaje Pani/Pan za najważniejsze”? Prosiliśmy o wytypowanie pięciu najważniejszych wydarzeń oraz krótkie wyjaśnienie wyboru, pozostawiając autorom całkowitą swobodę w konstrukcji tekstu uzasadnienia. Sugerowaliśmy jedynie, by ograniczając się do terytorium obecnego województwa śląskiego, nie zawężać poszukiwań do ram czasowych, w których zostało ono stworzone. Respondenci wybrali wydarzenia tak różne, że trudno pokusić się o podsumowanie. Wyrażamy nadzieję, iż wnioski nasuwające się czytelnikowi przyczynią się do refleksji – a może wręcz wywołają dyskusję – nad skomplikowanymi dziejami regionu. Respondenci byli proszeni o sformułowanie krótkiej wypowiedzi. W tym miejscu publikujemy wersje skrócone tych tekstów, które przekraczały sugerowaną objętość. W Suplemencie znaleźć można wersje autorskie.
    Źródło:
    Zaranie Śląskie. Seria druga; 2022, 8; 95-113, 157-173
    0044-183X
    Pojawia się w:
    Zaranie Śląskie. Seria druga
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-15 z 15

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies