Autor: Nouali, Karima - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Robustness of estimation of first-order autoregressive model under contaminated uniform white noise
Autorzy:: Nouali, Karima
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729652.pdf
Data publikacji:: 2009
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: autoregressive model
bias
MSE
robustness
generalized Beta distribution
Opis:: The first-order autoregressive model with uniform innovations is considered. In this paper, we study the bias-robustness and MSE-robustness of modified maximum likelihood estimator of parameter of the model against departures from distribution of white noise. We used the generalized Beta distribution to describe these departures.
Źródło:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2009, 29, 1; 53-68
1509-9423
Pojawia się w:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Bayesian estimation of AR(1) models with uniform innovations
Autorzy:: Fellag, Hocine
Nouali, Karima
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729720.pdf
Data publikacji:: 2005
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: autoregressive model
Bayesian estimator
prior distribution
uniform distribution
Opis:: The first-order autoregressive model with uniform innovations is considered. In this paper, we propose a family of BAYES estimators based on a class of prior distributions. We obtain estimators of the parameter which perform better than the maximum likelihood estimator.
Źródło:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2005, 25, 1; 71-75
1509-9423
Pojawia się w:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Approximate bias for first-order autoregressive model with uniform innovations. Small sample case
Autorzy:: Nouali, Karima
Fellag, Hocine
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729836.pdf
Data publikacji:: 2002
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: autoregressive model
bias
outlier
uniform distribution
Opis:: The first-order autoregressive model with uniform innovations is considered. The approximate bias of the maximum likelihood estimator (MLE) of the parameter is obtained. Also, a formula for the approximate bias is given when a single outlier occurs at a specified time with a known amplitude. Simulation procedures confirm that our formulas are suitable. A small sample case is considered only.
Źródło:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2002, 22, 1-2; 15-26
1509-9423
Pojawia się w:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Unit root test under innovation outlier contamination small sample case
Autorzy:: Atil, Lynda
Fellag, Hocine
Nouali, Karima
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729686.pdf
Data publikacji:: 2006
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: autoregressive process
Dickey-Fuller test
innovation outlier
power
size
Opis:: The two sided unit root test of a first-order autoregressive model in the presence of an innovation outlier is considered. In this paper, we present three tests; two are usual and one is new. We give formulas computing the size and the power of the three tests when an innovation outlier (IO) occurs at a specified time, say k. Using a comparative study, we show that the new statistic performs better under contamination. A Small sample case is considered only.
Źródło:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2006, 26, 1; 5-17
1509-9423
Pojawia się w:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Informacja