Approximate bias for first-order autoregressive model with uniform innovations. Small sample case

Szczegóły
Opis

Tytuł:: Approximate bias for first-order autoregressive model with uniform innovations. Small sample case
Autorzy:: Nouali, Karima
Fellag, Hocine
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729836.pdf
Data publikacji:: 2002
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: autoregressive model
bias
outlier
uniform distribution
Źródło:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2002, 22, 1-2; 15-26
1509-9423
Język:: angielski
Prawa:: Wszystkie prawa zastrzeżone. Swoboda użytkownika ograniczona do ustawowego zakresu dozwolonego użytku
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki
: Artykuł

Przejdź do źródła

The first-order autoregressive model with uniform innovations is considered. The approximate bias of the maximum likelihood estimator (MLE) of the parameter is obtained. Also, a formula for the approximate bias is given when a single outlier occurs at a specified time with a known amplitude. Simulation procedures confirm that our formulas are suitable. A small sample case is considered only.

Informacja

Powiązane pozycje