Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Miroforidis, Janusz" wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    Decision Makers Preferences, Airport Gate Assignment Problem and Multiobjective Optimisation
    Autorzy:
    Kaliszewski, Ignacy
    Miroforidis, Janusz
    Stańczak, Jarosław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/578518.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Optymalizacja wielokryterialna
    Podejmowanie decyzji
    Porty lotnicze
    Transport lotniczy
    Wielokryterialne podejmowanie decyzji
    Air transport
    Airports
    Decision making
    Multiple criteria optimization
    Multiple-criteria decision making
    Opis:
    We present an application of a methodology we developed earlier to capture a decision maker's preferences in multiobjective environments to a notorious problem in the realm of Air Traffic Management, namely the Airport Gate Assignment Problem. The problem has been modelled as an all-integer optimisation problem with two criteria. We have implemented this methodology into the commercial solver CPLEX and also into an Evolutionary Multiobjective Optimisation algorithm and we have solved with them a numerical instance of the Airport Gate Assignment Problem for a couple of decision making scenarios.
    Źródło:
    Multiple Criteria Decision Making; 2013, 8; 84-100
    2084-1531
    Pojawia się w:
    Multiple Criteria Decision Making
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Evolutionary Multiobjective Optimization for Intensity Modulated Radiation Therapy
    Autorzy:
    Kaliszewski, Ignacy
    Miroforidis, Janusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/578596.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Choroby
    Leczenie
    Optymalizacja wielokryterialna
    Promieniowanie jonizujące
    Wielokryterialne podejmowanie decyzji
    Illness
    Ionizing radiation
    Medical treatment
    Multiple criteria optimization
    Multiple-criteria decision making
    Opis:
    As cancer diseases take nowadays a heavy toll on societies worldwide, extensive research is being conducted to provide more accurate diagnoses and more effective treatments. In particular, Multiobjective Optimization has turned out to be an appropriate and efficient framework for timely and accurate radiotherapy planning. In the paper, we sketch briefly the background of Multiobjective Optimization research to Intensity Modulated Radiation Therapy, and next we present a rudimentary formulation of the problem. We also present a generic methodology we developed for Multiple Criteria Decision Making, and we present preliminary results with it when applied to radiation treatment planning.
    Źródło:
    Multiple Criteria Decision Making; 2015, 10; 82-92
    2084-1531
    Pojawia się w:
    Multiple Criteria Decision Making
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A condition for asset redundancy in the mean-variance model of portfolio investment
    Autorzy:
    Juszczuk, Przemysław
    Kaliszewski, Ignacy
    Miroforidis, Janusz
    Podkopaev, Dmitry
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2050025.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
    Tematy:
    modern portfolio theory
    Markowitz model
    meanvariance portfolio optimization
    asset redundancy
    problem size
    Opis:
    The mean-variance approach to portfolio investment exploits the fact that the diversification of investments by combination of different assets in one portfolio allows for reducing the financial risks significantly. The mean-variance model is formulated as a bi-objective optimization problem with linear (expected return) and quadratic (variance) objective functions. Given a set of available assets, the investor searches for a portfolio yielding the most preferred combination of these objectives. Naturally, the search is limited to the set of non-dominated combinations, referred to as the Pareto front. Due to the globalization of financial markets, investors nowadays have access to large numbers of assets. We examine the possibility of reducing the problem size by identifying those assets, whose removal does not affect the resulting Pareto front, thereby not deteriorating the quality of the solution from the investor’s perspective. We found a sufficient condition for asset redundancy, which can be verified before solving the problem. This condition is based on the possibility of reallocating the share of one asset in a portfolio to another asset without deteriorating the objective function values. We also proposed a parametric relaxation of this condition, making it possible to removemore assets for a price of a negligible deterioration of the Pareto front. Computational experiments conducted on five real-world problems have demonstrated that the problem size can be reduced significantly using the proposed approach.
    Źródło:
    Control and Cybernetics; 2020, 49, 2; 179-191
    0324-8569
    Pojawia się w:
    Control and Cybernetics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Trade-Off Guided Search for Approximate Pareto Optimal Portfolios
    Autorzy:
    Juszczuk, Przemysław
    Kaliszewski, Ignacy
    Miroforidis, Janusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/578497.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Pareto front approximation
    Portfolio optimization
    Aproksymacja frontu Pareto
    Optymalizacja portfela
    Opis:
    In this paper, we attempt to represent the Pareto Front in the Markowitz mean-variance model by two-sided discrete approximations. We discuss the possibility of using such approximations for portfolio selection. The potential of the approach is illustrated by the results of preliminary numerical experiments.
    Źródło:
    Multiple Criteria Decision Making; 2017, 12; 49-59
    2084-1531
    Pojawia się w:
    Multiple Criteria Decision Making
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies