Trade-Off Guided Search for Approximate Pareto Optimal Portfolios

Szczegóły
Opis

Tytuł:: Trade-Off Guided Search for Approximate Pareto Optimal Portfolios
Autorzy:: Juszczuk, Przemysław
Kaliszewski, Ignacy
Miroforidis, Janusz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/578497.pdf
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Pareto front approximation
Portfolio optimization
Aproksymacja frontu Pareto
Optymalizacja portfela
Źródło:: Multiple Criteria Decision Making; 2017, 12; 49-59
2084-1531
Język:: angielski
Prawa:: Wszystkie prawa zastrzeżone. Swoboda użytkownika ograniczona do ustawowego zakresu dozwolonego użytku
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki
: Artykuł

Przejdź do źródła

In this paper, we attempt to represent the Pareto Front in the Markowitz mean-variance model by two-sided discrete approximations. We discuss the possibility of using such approximations for portfolio selection. The potential of the approach is illustrated by the results of preliminary numerical experiments.

Informacja

Powiązane pozycje