Autor: Konarzewska, Iwona - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Meeting the Sustainable Development Goal of Good Health and Well-Being by European Union Countries in 2017
Realizacja celu zrównoważonego rozwoju: „Dobre zdrowie i jakość życia” w krajach Unii Europejskiej w roku 2017
Autorzy:: Konarzewska, Iwona
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1024051.pdf
Data publikacji:: 2020-06-30
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: cele zrównoważonego rozwoju
SDG
rankingi wielokryterialne
zdrowie i dobrobyt
multi-criteria rankings
health and well-being
Opis:: In September 2015, the United Nations General Assembly adopted the 2030 Agenda for Sustainable Development, which includes 17 Sustainable Development Goals (SDGs). One of them, Goal 3, is defined as: Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages. In the paper, we have considered the indices proposed by Eurostat, which help to measure the level that the targets achieve. We present the dynamics of indices over the period 2002–2017. Multi-criteria statistical analysis for 28 EU countries was conducted using data up to 2017 to show how much EU countries are diversified and to present rankings of countries on their way to achieving the good health and well-being status of their citizens. The results are compared with a global SGD-Sub-Index for Goal 3, developed by Sachs et al. (2018).
We wrześniu 2015 r., Zgromadzenie Narodowe ONZ przyjęło dokument: “Przekształcanie naszego świata: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030”. Zawarto w nim 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Jednym z nich jest Cel 3., zdefiniowany w następujący sposób: Zapewnić zdrowe życie oraz promować dobrobyt dla wszystkich ludzi w każdym wieku. W niniejszej pracy przeanalizowano 12 wskaźników proponowanych przez EUROSTAT dla celów pomiaru poziomu realizacji tego celu. Pokazano dynamikę wartości wskaźników dla Unii Europejskiej na przestrzeni lat 2002–2017. Przeprowadzono porównania dla 28 krajów Unii Europejskiej dla roku 2017 wykorzystując metody jedno- i wielowymiarowej analizy statystycznej. Zaprezentowano rankingi pokazujące różną sytuację krajów Unii Europejskiej na drodze do osiągnięcia zdrowego życia i dobrobytu swoich obywateli. Wyniki zostały porównane z sub-indeksem globalnym SDG dla Celu 3., opracowanym przez Sachs i in. (2018).
Źródło:: Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe; 2020, 23, 2; 53-68
1508-2008
2082-6737
Pojawia się w:: Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Short Sales at Warsaw Stock Exchange: Present Experience and Some Simulations
Krótka sprzedaż na GPW w Warszawie: dotychczasowe doświadczenia, kilka symulacji
Autorzy:: Konarzewska, Iwona
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/907600.pdf
Data publikacji:: 2005
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: short sales
portfolio investments
Opis:: W artykule omawiamy dotychczasowe uregulowania i warunki funkcjonowania krótkiej sprzedaży na GPW w Warszawie. Historia takich transakcji na rynku polskim jest krótka, datuje się od 1.01.2000 r. i stosowane są one, na razie, w dość ograniczonym zakresie. Przedstawimy teoretyczne rozważania na temat szacowania zysków ze stosowania krótkiej sprzedaży. Zyski pojawiają się tu w wyniku różnego podejścia inwestorów do inwestycji w papiery wartościowe - różne horyzonty inwestowania, inne oczekiwania odnośnie do kształtowania się kursów. Z tą formą inwestowania wiąże się także specyficzne ryzyko - strata w przypadku gdy oczekiwania się nie spełnią. Możliwość krótkiej sprzedaży papierów wartościowych ma swoje konsekwencje dla modelu optymalnego portfela inwestycji finansowych - prowadzi do wyboru innego składu portfela. Analizujemy również portfele konstruowane z wykorzystaniem kontraktów futures. Obok charakterystyki dotychczasowych doświadczeń z tą formą inwestowania na rynku polskim przedstawiono wyniki symulacji zysków z inwestycji portfelowych z uwzględnieniem krótkiej sprzedaży. Pokazały one dużą niestabilność ocen zysków z optymalnych portfeli inwestycyjnych z wykorzystaniem krótkiej sprzedaży i możliwość występowania dużych strat. Podkreślamy ogromne znaczenie algorytmów optymalnego doboru próby dla estymacji i prognozowania parametrów rozkładu stóp zwrotu.
The paper deals with present regulations and market conditions for short sales at Warsaw Stock Exchange. The history of such transactions on the Polish market is very young - dates since January 1, 2000. The transactions are in use, till now, in a quite limited scale. We present theoretical considerations on estimating profit on short sales. Profit occurs as a result of different attitude of investors towards different financial investments decisions - time horizons, price expectations, utility functions etc. This form of investment creates specific risk - the loss when the expectations do not come true. Possibility of short sales transactions has also consequences for the optimal portfolio model - different portfolio composition as a result. Beside the characteristics of present experience with short sales on the Polish market we present simulation results for portfolio investments allowing for short sales transactions. The results of simulated investment strategy based on historical data have shown great instability of estimates of profit for optimal portfolios with short sales allowed for the model with maximal slope (mean value over standard deviation of the rates of return) and possibility of high losses. Moreover, we stress a great need for procedures helping in an optimal sample choice to estimate/forecast distribution parameters of the rates of return.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 192
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Rankingi wielokryteriowe w warunkach zależności liniowej kryteriów – przykład badania ładu środowiskowego w Polsce w roku 2014
Autorzy:: Konarzewska, Iwona
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/582923.pdf
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: rankingi wielokryteriowe
SAW
TOPSIS
MCPC
zależność liniowa kryteriów
metoda głównych składowych
Opis:: W pracy kontynuowane są rozważania na temat konstrukcji wskaźników syntetycznych przy prowadzeniu badań z zakresu wielowymiarowej analizy porównawczej czy też wielokryteriowej analizy dyskretnej (MCDA). Zakłada się najczęściej, że brane pod uwagę kryteria są niezależne. W pracy poddano empirycznej analizie porównawczej, zaproponowaną przez Autora, metodę MCPC tworzenia zmiennej syntetycznej w oparciu o wykorzystanie analizy głównych składowych macierzy kowariancji wartości kryteriów z metodami SAW i TOPSIS. Przeprowadzone badanie dotyczyło wskaźników ładu środowiskowego dla województw Polski w roku 2014 – silnie współzależnych. W pracy pokazano wyniki rankingów oraz zależność zmiennej syntetycznej z metody MCPC od liczby składowych głównych. Badania pokazały, że uzyskiwane za pomocą MCPC rankingi były odporne na sposób ważenia kryteriów. Metodę można traktować jako alternatywę dla innych metod wielokryteriowych, odporną na występowanie zależności liniowych wśród zestawu kryteriów.
Źródło:: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2017, 468; 99-107
1899-3192
Pojawia się w:: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Optimal Stock Portfolio – Application of Multivariate Statistical Analysis
Optymalny portfel akcji – zastosowanie wielowymiarowej analizy statystycznej
Autorzy:: Konarzewska, Iwona
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/904809.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: optimal portfolio models
principal component analysis of rates of return
Opis:: Investigating relationship between risk of the Markowitz optimal portfolio and the strength of interdependence for the set of rates of return for portfolio components we state (Konarzewska, 2008, 2012) that the risk measured as variance/standard deviation is slightly sensitive on small disturbance in data set when the series of data are strongly interrelated. What more, portfolio risk rises as the strength of interdependence declines. We have found that if strong linear relationship is present among series, it is important to control the direction between the portfolio weights vector and the eigenvector corresponding to maximal eigenvalue of the correlation/covariance matrix – the ideal situation being orthogonality of the two vectors. These results can be utilized in: the algorithm for pre-selection of investment portfolio components, construction of the optimal investment portfolio models. Both propositions utilize eigenvalue decomposition of the rates of return correlation or covariance matrix. Theoretical results are illustrated by empirical examples for medium-sized firms being components of mWIG40 index on Stock Exchange in Warsaw. We compare optimal portfolios obtained for Markowitz and PCA – aided models.
W artykule przedstawiamy wybrane wyniki teoretyczne na temat konstrukcji optymalnego portfela akcji z wykorzystaniem informacji dostepnej w wyniku przeprowadzenia analizy głównych składowych macierzy kowariancji czy też macierzy korelacji stóp zwrotu z akcji. Wyniki teoretyczne prowadzą do konstrukcji modeli optymalizacyjnych uwzględniajacych redukcję przestrzeni danych do określonej liczby głównych składowych, co udaje się skutecznie przeprowadzić w warunkach silnych związków o charakterze liniowym między szeregami stóp zwrotu z akcji. W pracy prezentujemy wyniki analiz dla modeli Markowitza oraz modeli opartych o analizę głównych składowych na przykładzie sektora średnich spółek na GPW w Warszawie w latach 2009-2011. Badanie empiryczne pokazuje różnice wyników optymalizacji oraz ryzyka portfeli w przypadkach, kiedy korzystamy z macierzy kowariancji albo korelacji.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2013, 286
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Wycena wybranych transakcji opcyjnych i analiza wrażliwości przy użyciu technik symulacyjnych
Princing of Selected Transactions Including Options and Monte Carlo Sensitivity Analysis
Autorzy:: Konarzewska, Iwona
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/905230.pdf
Data publikacji:: 2003
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: opcje
warranty
modele wyceny opcji
symulacja stochastyczna
Opis:: Among factors which influence option value as well as values of portfolios composed w>th options which estimates are burdened with risk, we can mention: the stock price of basic instrument, a variance of the rate of return on stock, a rate of return on risk-free asset. The aim of pricing financial instruments is to arrive at its value as a basis for buying decision for the investor. Among many practical portfolio investment strategies we analyse Ihe ones protecting investor against the risk. These strategies are connected with option pricing formulas - binomial and Black-Scholes. In our empirical study we analysed real market instruments - warrants on stocks and hedging strategies including them. With Monte Carlo simulation we generated stochastic Processes of stock prices bringing rates of return and volatility estimates dynamically up to date. Apart from illustration of the prices, rates of return and volatility dynamics we give the dynamics of the estimated value of the warrants under examination as well as probability distributions of its values.
Spośród czynników wpływających na wartość opcji, a tym samym na wartość portfeli instrumentów zawierających opcje, których szacunek jest obarczony ryzykiem, należy wymienić: cenę instrumentu pierwotnego, wariancję stopy zwrotu z instrumentu pierwotnego, stopę zwrotu wolną od ryzyka. Wycena każdego instrumentu finansowego ma na celu ustalenie jego wartości dla inwestora, będącej podstawą do podjęcia decyzji o zakupie. Spośród wielu stosowanych w praktyce strategii inwestowania w portfele instrumentów zawierających akcje lub opcje w artykule analizuje się strategie zabezpieczające przed ryzykiem, związane z modelami wyceny opcji - dwumianowym oraz Blacka-Scholesa. Badaniu poddano rzeczywiste instrumenty rynkowe - warranty na akcje spółek giełdowych i strategie zabezpieczające z ich uwzględnieniem. Analizowano dynamikę wyceny wartości warrantów za pomocą symulacji Monte Carlo procesu cenowego akcji, aktualizując szacunki stóp zwrotu i zmienności. Obok ilustracji dynamiki cen akcji, ocen stóp zwrotu z akcji i dynamiki szacunków zmienności stóp zwrotu pokazano dynamikę szacunkowej wartości badanych instrumentów oraz rozkłady prawdopodobieństwa wartości warrantów.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2003, 166
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Some Notes on Applicability of Variance-Decomposition-Proportions Method
Kilka uwag na temat możliwości stosowania metody udziałów w zdeomponowanej wariancji
Autorzy:: Konarzewska, Iwona
Milo, Władysław
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/904819.pdf
Data publikacji:: 1986
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Opis:: W artykule rozważono metodę diagnozy związków między zmiennymi objaśniającymi liniowego modelu regresji. Podstawą tej metody jest analiza numeryczna macierzy obserwacji na tych zmiennych. Metoda jest skonstruowana przy zastosowaniu regresji według wartości osobliwych. Obliczane są proporcje udziału każdego składnika tej wariancji w całej sumie. Metoda ta, nazywana metodą udziałów w zdekomponowanej wariancji, w prowadzona przez Belsley, Kuh, Welsch (1980) pozwala obok możliwości wykrycia ilości związków także na specyfikację zmiennych związanych relacjami. Dzięki temu możliwa jest diagnoza, które współczynniki w modelu mogą być oszacowane względnie precyzyjnie. Autorzy przedstawili wyniki zastosowania tej metody na przykładach zbudowanych na bazie banku danych modelu W-3 gospodarki narodowej Polski oraz własną opinię na temat możliwości wykorzystania tej metody.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1986, 54
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: On some conseąuencies of the lack of independence between noice component and explanatory variables in linear regression model
O pewnych skutkach braku niezależności między składnikiem zaburzającym a zmiennymi objaśniającymi w liniowym modelu regresji
Autorzy:: Konarzewska, Iwona
Milo, Władysław
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/906719.pdf
Data publikacji:: 1987
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1987, 68
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Notes on sensitivity of least sąuares estimates and their chosen functions
Uwagi o wrażliwości ocen według metody najmniejszych kwadratów i ich wybranych funkcji
Autorzy:: Konarzewska, Iwona
Milo, Władysław
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/906720.pdf
Data publikacji:: 1987
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1987, 68
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: On ridge estimators of the parameter vector in the general linear model
О estymatorach grzbietowych wektora parametrów ogólnego modelu liniowego
Autorzy:: Konarzewska, Iwona
Milo, Władysław
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/904541.pdf
Data publikacji:: 1984
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Opis:: Artykuł zawiera nowe wyniki analityczne dotyczące konsekwencji zastąpienia metody najmniejszych kwadratów Bₒ, predyktora Ŷ= XBₒ, wektora reszt E = Y - Ŷₒ przez ich grzbietowe analogony zarówno przy założeniu, gdy wykorzystujemy macierz korekty cI, С = diag (c1, … ck ) z tytułu złego uwarunkowania macierzy x'x, jak i przy założeniu, że korzystamy z oszacowań macierzy cl, C. W przypadku losowych macierzy cl, С przy użyciu metod Monte-Carlo zbadano zachowanie się wybranych estymatorów i dokonano ich zrangowania względem miar predykcyjno-dokładnościowych.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1984, 34
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: The Problem of Observation Matrix Conditioning and Sensitivity of the Least Squares Estimates - Monte Carlo Study
Problem uwarunkowania macierzy obserwacji a wrażliwość ocen uzyskanych metodą najmniejszych kwadratów - wyniki analizy Monte Carlo
Autorzy:: Iwona, Konarzewska
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/906530.pdf
Data publikacji:: 1993
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Opis:: Paper presented at the conference on Multivariate Statistical Analysis WAS 89, Podklasztorze n.Sulejów.
Wrażliwość ocen uzyskanych metodą najmniejszych kwadratów rozumiana jest jako reakcja ocen na krańcowo małe zmiany wartości elementów macierzy obserwacji. Miernikami wrażliwości są wartości pierwszych pochodnych ocen względem wartości obserwacji. W wyniku otrzymuje się trójwymiarowe macierze (i - numer oceny, t - numer obserwacji, 1 - numer zmiennej objaśniającej modelu). Maksymalny element macierzy wskaźników wrażliwości ocen dla danego zbioru danych. Przyjęte zostało założenie, że wrażliwości ocen m.n.k. są funkcyjnie związane ze stopniem uwarunkowania macierzy obserwacji na zmiennych objaśniających X. Celem eksperymentu Monte Carlo było sprawdzenie, czy przyjęcie takiej hipotezy jest zasadne przy zmieniających się następujących warunkach eksperymentu: - wariancja zakłóceń modelu; - kierunek wektora parametrów modelu względem wektorów własnych macierzy XX; - stopień uwarunkowania macierzy X; - struktura wartości osobliwych macierzy X. Eksperyment pozwolił na wskazanie warunków, przy których przyjęta hipoteza może być uznana za prawdziwą. Wyniki eksperymentu zilustrowano wieloma wykresami .
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1993, 131
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "Konarzewska, Iwona" wg kryterium: Autor

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język