Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Kelm, Robert" wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-6 z 6
    Tytuł:
    Empiryczny model polityki kursowej w Polsce w latach 1995-2002
    Empirical Model of the Exchange Rate Policy in Poland 1995-2002
    Autorzy:
    Kelm, Robert
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/906679.pdf
    Data publikacji:
    2004
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    ERM2
    modelowanie kursu walutowego
    analiza kointegracyjna
    symulacje
    Opis:
    The paper concerns the structural vector equilibrium correction model linking money supply, producers' prices, foreign reserves and exchange rate in Poland during transition period. Due to the shortage of the data estimates obtained by means of Johansen procedure lead to uninterpretable profiles of impulse responses. Much more interesting conclusions can be drawn from a system based on a priori economic-theory long-run assumptions, i.e. Fisher equation, LM function and extended PPP equation. Empirical results obtained within "multidimensional" Engle-Granger procedure indicate restrictive anti-inflationary policy of the Polish central bank during transition
    W opracowaniu zaprezentowano model wektorowej korekty błędem opisujący związki między podażą pieniądza, cenami producenta, kursem walutowym i strumieniem rezerw walutowych. Ze względu na małą liczebność szeregów czasowych wykorzystanie procedury Johansena może prowadzić do konstrukcji systemu o nieintepretowanych własnościach symulacyjnych. Dlatego też analizę przeprowadzono w odniesieniu do systemu, w którym określono a priori warunki równowagi zgodne z równaniem wymiany Fishera, funkcją popytu na pieniądz i rozszerzonym równaniem parytetu siły nabywczej pieniądza. Wyniki empiryczne uzyskane na podstawie procedury Engle’a i Grangera potwierdzają wysoki stopień restrykcyjności Polityki pieniężnej.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2004, 177
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Foreign Direct and Portfolio Investment in the Contemporary Globalized World: Should They Be Still Treated Separately?
    Autorzy:
    Humanicki, Marcin
    Kelm, Robert
    Olszewski, Krzysztof
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2076429.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    foreign direct investment
    foreign portfolio investment
    emerging market economies
    econometric modeling
    cointegration
    Nauki Humanistyczne i Społeczne
    Opis:
    Foreign direct investment (FDI) and foreign portfolio investment (FPI) have been long considered as independent forms of international capital flows. This paper analyzes the mutual relationship between FDI and FPI and attempts to answer the question whether they complement or substitute for each other from a foreign investor’s point of view. The paper describes the main characteristics of FDI and FPI in terms of their volatility and profitability. We analyze the long-run and short-run relationships between FDI and FPI using vector error correction (VEC) regressions on data for Poland as it is the largest country in Central and Eastern Europe and receives the lion’s share of these two forms of capital in the region. Our investigation suggests that FDI and FPI may be regarded as substitutes. In economically stable periods FDI tends to dominate over FPI but during insecurity and economic distress FPI starts to gain importance
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2017, 2; 115-135
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Import inflacji i sprzężenie płacowo-cenowe w Polsce
    Imported Inflation and the Wage-Price Nexus in Poland
    Autorzy:
    Kelm, Robert
    Sobiech Pellegrini, Izabela
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/19103657.pdf
    Data publikacji:
    2023-09-29
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
    Tematy:
    sprzężenie płacowo-cenowe
    makromodel ekonometryczny
    analiza kointegracyjna
    polityka fiskalna
    symulacja
    wage-price nexus
    econometric macro-model
    cointegration analysis
    fiscal policy
    simulation
    Opis:
    Różnorodność szoków oddziałujących na inflację cen w Polsce sprawia, że rozstrzygnięcie o roli każdego z nich nie jest możliwe bez wykorzystania właściwych metod analizy ilościowej. W artykule przedstawiono ekonometryczny makromodel cen i płac, w którym wyeksponowano bezpośrednie oddziaływanie na inflację szoków podażowych transmitowanych z rynków surowców energetycznych oraz oddziaływanie tych szoków na sprzężenie płacowo-cenowe. Ze względu na tajność danych o cenach i wolumenów importu gazu ziemnego z Rosji do Polski zaproponowano metodę oszacowania deflatora importu gazu ziemnego na podstawie danych o pozostałych głównych surowcach energetycznych (ropa naftowa i węgiel). Model umożliwia ocenę, w jakim stopniu ceny krajowe (CPI) zależą od tendencji na rynkach światowych (w tym od cen surowców energetycznych), a w jakim stopniu od cen krajowych; możliwe jest oszacowanie wpływu polityki fiskalnej na kształtowanie się cen. Równania modelu są konstruowane przy wykorzystaniu metod kointegracyjnych dla zdezagregowanych indeksów cen konsumenta i cen importu. Własności systemu 19 równań są badane przy wykorzystaniu analizy mnożnikowej. Zaprezentowano wyniki symulacji, w której założono niepodejmowanie działań antykryzysowych w okresie pandemii COVID-19. Uzyskane wyniki wskazują na istotną rolę polityki fiskalnej w kształtowaniu cen.
    Quantitative analysis is an appropriate tool to disentangle the impact of various recent shocks on price inflation in Poland. This article presents an econometric macro-model of prices and wages in which the direct impact of supply shocks transmitted from energy commodity markets on inflation is highlighted, and the impact of these shocks on the wage-price nexus. Due to the secrecy of data on the prices and volumes of natural gas imports from Russia to Poland, we propose a method for estimating the natural gas import deflator based on data on other main energy resources (crude oil and coal). The model allows us to assess to what extent domestic prices (CPI) depend on trends in world markets, including energy commodity prices. It is also possible to estimate the impact of fiscal policy on price developments. The equations of the model are constructed using cointegration methods for disaggregated consumer and import price indices. The properties of the system of 19 equations are investigated using multiplier analysis. We present the results of a simulation in which no anti-crisis measures were assumed during the COVID-19 pandemic. The obtained results indicate the important role of fiscal policy in shaping prices.
    Źródło:
    Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2023, 315, 3; 48-70
    2300-5238
    Pojawia się w:
    Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Kurs złoty/euro: teoria i empiria
    Autorzy:
    Kelm, Robert
    Wójcik, Cezary
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/books/28408731.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Opis:
    Recenzowana monografia jest najlepszą ze znanych mi prac poświęconych modelowaniu kursu złotego ogłoszonych nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jest to niezwykle cenna książka. Jej zaletą jest połączenie bardzo dobrych badań ekonometrycznych z rzetelnie przeprowadzoną analizą ekonomiczną i cennymi wskazówkami dla polityki gospodarczej w Polsce. We wszystkich tych trzech obszarach książka wnosi dużą wartość dodaną. Z recenzji dr. hab. Cezarego Wójcika, profesora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Światowy kryzys finansowy wywołany załamaniem rynków kredytów subprime oraz następujące po nim kryzysy zadłużeniowe krajów południowoeuropejskich sprawiły, że szeroko dyskutowane wcześniej problemy związane z przystąpieniem Polski do strefy euro straciły nieco na ostrości. Status Polski jako członka Unii Gospodarczej i Walutowej z derogacją oznacza jednak, iż spełnienie kryteriów konwergencji nominalnej jest nadal głównym celem polityki gospodarczej. W monografii przedstawiono wyniki ekonometrycznej analizy potencjalnych zagrożeń, jakie może napotykać polityka gospodarcza przy realizacji kryterium stabilności kursu złoty/euro w ramach mechanizmu ERM2. Przy wykorzystaniu metod ekonometrycznych podjęto próbę konstrukcji modelu kursu złoty/euro w okresie obowiązywania reżimu kursu płynnego. Weryfikacji empirycznej poddane zostały najważniejsze teoretyczne modele kursów walutowych, a ostatecznym wynikiem badań jest empiryczny model kursu złoty/euro opisujący warunki równowagi rynku walutowego w różnych horyzontach czasowych. Wyniki potwierdzają, iż czynnikiem decydującym o krótkookresowych wahaniach kursu złoty/euro są wahania ryzyka walutowego indukowanego przez nierównowagę w sektorze fiskalnym i ryzyko globalne. Najważniejszymi determinantami kursu złoty/euro w dłuższych horyzontach czasowych są zmiany produktywności czynników produkcji wynikające z napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz narastające zadłużenie zagraniczne. Od Autora
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Książka
    Tytuł:
    The Exchange Rate and Two Price Inflations in Poland in the Period 1999-2009. Do Globalization and Balassa-Samuelson Effect Matter?
    Autorzy:
    Kelm, Robert
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/483309.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    cointegration
    exchange rate
    Balassa-Samuelson effect
    price-wage loop
    Opis:
    The abrupt depreciation of the zloty during the subprime crisis and fast-rising prices are serious problems, because Poland, having to fulfil five Maastricht criteria, makes the dependence of her domestic inflation on price increases in the EU countries the central point of the discussion about the optimal monetary and fiscal policy rules for the next few years. The primary objective of the paper is to test out some hypotheses about the main sources of the volatility of the Polish zloty / euro exchange rate and inflation in Poland. Because several competing theoretical models describing inflationary processes are widely used, special attention is paid to their empirical verification. The working-hypotheses allowing for the country-specific features of the consumer and producer price inflation are formulated and verified in the paper.
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2010, 2, 4; 315-349
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The Purchasing Power Parity Puzzle and Imperfect Knowledge: The Case of the Polish Zloty
    Autorzy:
    Kelm, Robert
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2076449.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    purchasing power parity
    expectations
    econometric modelling
    cointegration
    transition economies
    Nauki Humanistyczne i Społeczne
    Opis:
    A review of the contemporary mainstream literature on exchange rate modelling clearly indicates that the rational expectations hypothesis (RE) is almost invariably taken as a point of reference in empirical investigations. This paper tests the RE hypothesis for the Polish foreign exchange market within the Roman Frydman and Michael Goldberg model that builds on the hypothesis of imperfect knowledge economics (IKE). The employed modelling strategy consists in the formulation of assumptions about the persistence of nominal rate, prices and interest rates and of the verification of competing scenarios congruent with RE and IKE. As a result of the analysis, the RE hypothesis is rejected in favour of the IKE alternative
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2017, 1; 1-27
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-6 z 6

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies