- Tytuł:
-
Wybrane testy nieobciążoności miar ryzyka na przykładzie Value at Risk
Some Unbiasedness Test on the Example of Value at Risk - Autorzy:
- Jeziorski, Przemysław
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/591396.pdf
- Data publikacji:
- 2014
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Tematy:
-
Miernik ryzyka (VaR)
Ryzyko
Risk
VaR method - Opis:
-
Celem pracy jest analiza porównawcza testów nieobciążoności służących do oceny poprawności szacowania ryzyka metodą Value at Risk. Przedstawiono wybrane testy, które weryfikują liczbę przekroczeń oraz ich niezależność.
Article contain comparative analysis of unbiasedness test in calculation of Value at Risk. Author presented selected tests which verify number and the independence of exceedances. - Źródło:
-
Studia Ekonomiczne; 2014, 207; 110-118
2083-8611 - Pojawia się w:
- Studia Ekonomiczne
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł