Wybrane testy nieobciążoności miar ryzyka na przykładzie Value at Risk

Szczegóły
Opis

Tytuł:: Wybrane testy nieobciążoności miar ryzyka na przykładzie Value at Risk
Some Unbiasedness Test on the Example of Value at Risk
Autorzy:: Jeziorski, Przemysław
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/591396.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Miernik ryzyka (VaR)
Ryzyko
Risk
VaR method
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 207; 110-118
2083-8611
Język:: polski
Prawa:: CC BY-NC: Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki
: Artykuł

Przejdź do źródła

Celem pracy jest analiza porównawcza testów nieobciążoności służących do oceny poprawności szacowania ryzyka metodą Value at Risk. Przedstawiono wybrane testy, które weryfikują liczbę przekroczeń oraz ich niezależność.

Article contain comparative analysis of unbiasedness test in calculation of Value at Risk. Author presented selected tests which verify number and the independence of exceedances.

Informacja

Powiązane pozycje