Autor: Fellag, Hocine - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Testing on the first-order autoregressive model with contaminated exponential white noise finite sample case
Autorzy:: Fellag, Hocine
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729886.pdf
Data publikacji:: 2001
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: autoregressive model
exponential distribution
outlier
test
Opis:: The testing problem on the first-order autoregressive parameter in finite sample case is considered. The innovations are distributed according to the exponential distribution. The aim of this paper is to study how much the size of this test changes when, at some time k, an innovation outlier contaminant occurs. We show that the test is rather sensitive to these changes.
Źródło:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2001, 21, 1; 11-20
1509-9423
Pojawia się w:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Unit root test in the presence of a single additive outlier small sample case
Autorzy:: Fellag, Hocine
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729894.pdf
Data publikacji:: 2001
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: autoregressive
outlier
power
size
unit root
Opis:: The one sided unit root test of a first-order autoregressive model in the presence of an additive outlier is considered. In this paper, we present a formula to compute the size and the power of the test when an AO (additive outlier) occurs at a time k. A small sample case is considered only.
Źródło:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2001, 21, 2; 89-97
1509-9423
Pojawia się w:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Bayesian estimation of AR(1) models with uniform innovations
Autorzy:: Fellag, Hocine
Nouali, Karima
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729720.pdf
Data publikacji:: 2005
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: autoregressive model
Bayesian estimator
prior distribution
uniform distribution
Opis:: The first-order autoregressive model with uniform innovations is considered. In this paper, we propose a family of BAYES estimators based on a class of prior distributions. We obtain estimators of the parameter which perform better than the maximum likelihood estimator.
Źródło:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2005, 25, 1; 71-75
1509-9423
Pojawia się w:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Unit root test in the presence of a single additive outlier small sample case
Autorzy:: Fellag, Hocine
Abdouche, Safia
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729832.pdf
Data publikacji:: 2002
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: autoregressive
outlier
power
size
unit root
Opis:: The one sided unit root test of a first-order autoregressive model in the presence of an additive outlier is considered. In this paper, we present a formula to compute the size and the power of the test when an AO (additive outlier) occurs at a time k. A small sample case is considered only.
Źródło:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2002, 22, 1-2; 5-13
1509-9423
Pojawia się w:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Approximate bias for first-order autoregressive model with uniform innovations. Small sample case
Autorzy:: Nouali, Karima
Fellag, Hocine
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729836.pdf
Data publikacji:: 2002
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: autoregressive model
bias
outlier
uniform distribution
Opis:: The first-order autoregressive model with uniform innovations is considered. The approximate bias of the maximum likelihood estimator (MLE) of the parameter is obtained. Also, a formula for the approximate bias is given when a single outlier occurs at a specified time with a known amplitude. Simulation procedures confirm that our formulas are suitable. A small sample case is considered only.
Źródło:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2002, 22, 1-2; 15-26
1509-9423
Pojawia się w:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Unit root test under innovation outlier contamination small sample case
Autorzy:: Atil, Lynda
Fellag, Hocine
Nouali, Karima
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/729686.pdf
Data publikacji:: 2006
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: autoregressive process
Dickey-Fuller test
innovation outlier
power
size
Opis:: The two sided unit root test of a first-order autoregressive model in the presence of an innovation outlier is considered. In this paper, we present three tests; two are usual and one is new. We give formulas computing the size and the power of the three tests when an innovation outlier (IO) occurs at a specified time, say k. Using a comparative study, we show that the new statistic performs better under contamination. A Small sample case is considered only.
Źródło:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2006, 26, 1; 5-17
1509-9423
Pojawia się w:: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Informacja