- Tytuł:
-
On the properties of some predictor in time series analysis
Właściwości pewnego predyktora w analizie szeregów czasowych - Autorzy:
- Czogała, Maria
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/907045.pdf
- Data publikacji:
- 2008
- Wydawca:
- Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
- Tematy:
-
predictor
hypothesis testing
mean square error - Opis:
-
Cieślak (1993) and Kohler and College (1988) considered a predictor
being an arithmetic mean of a set of k-latest observations in time series, where k was
constant. In this paper a modified predictor is presented and its properties are discussed.
For each t-th observation the hypothesis that there is no change in the level of the time
series is tested. When the hypothesis isn’t rejected the predictor is an arithmetic mean of
a set of t-latest observations otherwise the predictor is equal to the value o f the last
observation in the time series. The mean square error is used for assessing the error of
prediction.
W swoich pracach Cieślak (1993) oraz Kohler i College (1988) rozważali predyktor będący średnią arytmetyczną k-ostatnich obserwacji szeregu czasowego, gdzie k jest stale. W pracy przedstawiona jest modyfikacja wspomnianego predyktora oraz omówione są jego własności. Zaproponowany predyktor jest średnią arytmetyczną k-ostatnich obserwacji szeregu czasowego, przy czym k nie jest wielkością stałą. Dla każdej t-kolejnej obserwacji szeregu czasowego weryfikowana jest hipoteza, twierdząca, że w poziomie szeregu czasowego nie nastąpiła zmiana. Gdy hipoteza zerowa nie jest odrzucona predyktor jest wyznaczany jako średnia arytmetyczna z wszystkich t-ostatnich obserwacji, w przypadku przeciwnym predyktor jest równy ostatniej obserwacji tego szeregu czasowego. Do oceny błędów predykcji wykorzystany jest błąd średniokwadratowy. - Źródło:
-
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2008, 216
0208-6018
2353-7663 - Pojawia się w:
- Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł