Cieślak (1993) and Kohler and College (1988) considered a predictor
being an arithmetic mean of a set of k-latest observations in time series, where k was
constant. In this paper a modified predictor is presented and its properties are discussed.
For each t-th observation the hypothesis that there is no change in the level of the time
series is tested. When the hypothesis isn’t rejected the predictor is an arithmetic mean of
a set of t-latest observations otherwise the predictor is equal to the value o f the last
observation in the time series. The mean square error is used for assessing the error of
prediction.
W swoich pracach Cieślak (1993) oraz Kohler i College (1988) rozważali predyktor
będący średnią arytmetyczną k-ostatnich obserwacji szeregu czasowego, gdzie k jest
stale. W pracy przedstawiona jest modyfikacja wspomnianego predyktora oraz
omówione są jego własności. Zaproponowany predyktor jest średnią arytmetyczną
k-ostatnich obserwacji szeregu czasowego, przy czym k nie jest wielkością stałą. Dla
każdej t-kolejnej obserwacji szeregu czasowego weryfikowana jest hipoteza, twierdząca,
że w poziomie szeregu czasowego nie nastąpiła zmiana. Gdy hipoteza zerowa nie jest
odrzucona predyktor jest wyznaczany jako średnia arytmetyczna z wszystkich
t-ostatnich obserwacji, w przypadku przeciwnym predyktor jest równy ostatniej
obserwacji tego szeregu czasowego. Do oceny błędów predykcji wykorzystany jest błąd
średniokwadratowy.
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies
Informacja
SZANOWNI CZYTELNICY!
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE BIBLIOTEKA FUNKCJONUJE W NASTĘPUJĄCYCH GODZINACH:
Wypożyczalnia i Czytelnia Główna: poniedziałek – piątek od 9.00 do 19.00