Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Acedański, Jan" wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-11 z 11
    Tytuł:
    Zwyczaje konsumpcyjne a nierówności majątkowe w modelach międzypokoleniowych
    External consumption habits and wealth inequality in olg models
    Autorzy:
    Acedański, Jan
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/587064.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Modele międzypokoleniowe
    Nierówności majątkowe
    Zwyczaje konsumpcyjne
    Habits
    Overlapping generations models
    Wealth inequality
    Opis:
    Celem pracy jest analiza skutków występowania zależnych preferencji w postaci zwyczajów konsumpcyjnych dla kształtowania się nierówności majątkowych. Według badanej koncepcji konsumenci oceniają swoją konsumpcję względem spożycia w pewnej grupie referencyjnej. W pracy wykorzystano realistyczny model międzypokoleniowy, którego parametry dobrano na podstawie polskich danych. Badania symulacyjne wskazują, że w większości przypadków uwzględnienie zwyczajów konsumpcyjnych prowadzi do niewielkiego lub umiarkowanego zmniejszenia nierówności. Jednak gdy punkt odniesienia to średnia konsumpcja w całej populacji, a rola zwyczajów jest duża, obserwuje się silny wzrost koncentracji majątku. W artykule okazano również, że konsumpcja osób w podobnym wieku nie może stanowić wyłącznego punktu referencyjnego w modelach ze zwyczajami, gdyż takie założenie skutkuje nierealistycznymi profilami wiekowymi konsumpcji.
    In the paper, we analyse a role of dependent preferences in the form of external consumption habits in shaping wealth inequality. This idea assumes that consumers assess utility of their consumption relative to consumption in some reference group. We use a realistic overlapping generations model with parameters calibrated on Polish data. The results of the simulation experiments show that in most cases introducing habits decreases inequality slightly or moderately. However, if the mean consumption in the whole population is taken as the reference point and the habit strength is high a substantial increase in wealth concentration is observed. It is also shown that the reference group cannot comprise consumers in the same age alone as it generates unrealistic ageconsumption profiles.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2017, 340; 7-25
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zastosowanie programowania stochastycznego w konstrukcji odpornych portfeli inwestycyjnych
    An Application of the Stochastic Programming to Building Robust Investment Portfolios
    Autorzy:
    Orwat-Acedańska, Agnieszka
    Acedański, Jan
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/591726.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Inwestycje
    Portfel inwestycyjny
    Programowanie stochastyczne
    Investment
    Investment portfolio
    Stochastic programming
    Opis:
    The paper discusses application of stochastic programming approach to the portfolio selection problem involving estimation risk. It focuses on problems aiming at assuring that the portfolio risk does not exceed a given limit with high probability. For solving the problems the sample approximation approach is proposed for which the most important issues like a method used for generating subsamples, setting the correct number of subsamples and empirical confidence level parameter are discussed. As far as the first issue is concerned a bootstrap approach was superior to Monte Carlo method in a simulation study based on returns data of stocks listed on the Warsaw Stock Exchange. For the latter problems it is advised changing the empirical confidence level parameter instead of the number of subsamples to match expected confidence level of the stochastic program. It is also shown that the discussed approach is suitable for investors with high risk aversion.121-136
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 135; 121-136
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Struktura zadłużenia gospodarstw domowych w modelu międzypokoleniowym z rynkiem nieruchomości dla Polski
    Structure of households debt in an old model with housing for Poland
    Autorzy:
    Acedański, Jan
    Włodarczyk, Julia
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/592593.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Gospodarstwa domowe
    Modele międzypokoleniowe
    Rynek nieruchomości
    Stopa procentowa
    Zadłużenie
    Debt
    Households
    Housing
    Interest rate
    Overlapping generations
    Opis:
    Celem artykułu jest zbadanie, w jakim stopniu standardowy makroekonomiczny model międzypokoleniowy z rynkiem mieszkaniowym jest w stanie odwzorować strukturę wiekową zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce. Pokazano, że odpowiednio skalibrowany model prawidłowo opisuje zarówno odsetek zadłużonych gospodarstw domowych, jak i średnią wysokość długu z uwzględnieniem wieku gospodarstw. W artykule dokonano także oceny redystrybucyjnych efektów trwałych zmian wysokości światowych stóp procentowych dla gospodarstw domowych w Polsce.
    In this paper we investigate to what extent a standard overlapping generations model with housing is able to replicate age profiles of households’ debt observed in Poland. We show that a properly calibrated model matches both the fraction of indebted households and the conditional mean value of their debts. We use the model to assess distributional consequences of permanent changes in the world interest rates for households in Poland.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2017, 331; 7-21
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Racjonalne oczekiwania a adaptacyjne uczenie się w modelach DSGE z niejednorodnymi podmiotami
    Rational Expectations and Adaptive Learning in Heterogeneous Agents DSGE Models
    Autorzy:
    Acedański, Jan
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/587902.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Adaptacyjne uczenie się
    Niejednorodne podmioty
    Racjonalne oczekiwania
    Adaptive learning
    Heterogeneous agents
    Rational expectations
    Opis:
    W pracy rozważany jest standardowy model DSGE z niejednorodnymi konsumentami, ograniczeniami w zaciąganiu długów oraz globalnym ryzykiem, w którym założenie o racjonalnych oczekiwaniach w odniesieniu do równania ruchu zagregowanego kapitału zastąpiono mechanizmem adaptacyjnego uczenia się podmiotów. Zakładając jednorodność oczekiwań konsumentów, analizowana jest zbieżność procesu uczenia się do racjonalnych oczekiwań oraz wpływ uczenia się konsumentów na rozkład majątku w modelu. Badania symulacyjne wskazują, że przy dowolnych dopuszczalnych wartościach początkowych parametrów proces uczenia dąży do racjonalnych oczekiwań. Powoduje on także tymczasowe, umiarkowane zmiany przeciętnego poziomu kapitału w modelu oraz niewielkie, ale trwałe zmiany jego zróżnicowania mierzonego współczynnikiem Giniego.
    The paper studies the standard heterogeneous agents DSGE model with borrowing constraints and aggregate uncertainty where the rational expectations hypothesis is replaced by the adaptive learning scheme. The convergence of the learning process to the rational expectations as well as its impact on the capital distribution is analyzed. The simulations show that the learning process converges to rational expectations for all admissible initial values. It results in moderate but temporary changes in mean level of aggregate capital and small but persistent changes in Gini coefficient for the capital distribution.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2015, 242; 9-23
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Obciążenie prognoz struktury uzyskanych przy pomocy łańcuchów Markowa
    Autorzy:
    Acedański, Jan
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/658025.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Opis:
    The paper investigates a bias of forecasts of structure obtained from Markov chain models when the transition matrix of the chain is estimated using least squares methods and macrodata. The bias comes from a bias of the transition matrix estimators. Based on simulation methods it is shown that despite significant bias in the transition matrix estimates, bias of the forecasts is rather small. It is also acknowledged that analytical equation known from literature gives accu- rate estimates of the transition matrix bias, but it is not useful for assessing bias of the forecasts. The analysis is illustrated with forecasting of structure of Polish export by the main partners.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2011, 253
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Model regresyjny wartości pojedynczej szkody uwzględniający polisy bezszkodowe
    Regression Model of a Single Claim Value with No-Claims Policies
    Autorzy:
    Wolny-Dominiak, Alicja
    Czernik, Tadeusz
    Acedański, Jan
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/589693.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Działalność ubezpieczeniowa
    Modele regresji
    Polisy ubezpieczeniowe
    Insurance activity
    Insurance policy
    Regression models
    Opis:
    Celem pracy jest zaproponowanie rozkładu prawdopodobieństwa, w którym dowolny rozkład dyspersyjnej rodziny rozkładów wykładniczych zostaje rozszerzony o wartości zerowe (ozn. ZA-rozkład). Rozkład ten wykorzystywany jest dalej do konstrukcji modelu regresyjnego mającego zastosowanie w prognozowaniu wartości pojedynczej szkody w masowym portfelu polis ubezpieczeniowych (np. komunikacyjne czy nieruchomości).
    In the paper, we introduce probability distribution which augments any distribution from the exponential family with zero value (ZA-distribution). The new distribution is then employed in a regression model applied for forecasting value of a single claim in a large insurance portfolio (motor or property).
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2015, 242; 255-264
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Kryteria wyboru dynamicznych modeli czynnikowych dla celów prognostycznych
    Selection Criteria for Forecasting Dynamic Factor Models
    Autorzy:
    Acedański, Jan
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/589725.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Metody prognozowania
    Modele autoregresji
    Modele ekonometryczne
    Prognozowanie makroekonomiczne
    Macroeconomic forecasting, Forecasting methods, Autoregression models, Econometric models
    Opis:
    The paper compares three groups of methods used for best dynamic factor model selection for forecasting: modified information criteria, methods exclusively based on ex post forecasts analysis and mixed algorithms. It searches for the approach that delivers best out-of-sample forecasts according to mean square error measure. The analysis utilizes both Monte Carlo generated samples as well as real time series used for forecasting consumer inflation in Poland. Results show that best forecasts are obtained from the modified information criteria proposed by Groen and Kapetanios, whereas the methods that employ ex post forecasts from rolling windows usually give the worst predictions.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 124; 193-216
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Forecasting industrial production in Poland – a comparison of different methods
    Autorzy:
    Acedański, Jan
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/425092.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    forecasting
    industrial production
    leading indicators
    factor models
    Opis:
    In this paper we compared the accuracy of a few forecasting methods of the industrial production index in Poland. Naïve forecasts, simple autoregressive models, leading indicator models, factor models as well as joint models were included in the considerations. We used the out-of-sample RMSE and CPA tests as the main measures of the predictions accuracy. We found that three models provided the best predictions in most cases – the models with the PMI index and with the PMI and German IFO indexes as leading indicators as well as joint forecasts.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2013, 1(39); 40-51
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Financial depth and post-2008 change of GDP
    Autorzy:
    Pietrucha, Jacek
    Acedański, Jan
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1833822.pdf
    Data publikacji:
    2017-09-30
    Wydawca:
    Instytut Badań Gospodarczych
    Tematy:
    financial development
    credit
    economic crisis
    recession
    Opis:
    Research background: This paper researches the relationship between financial depth (private credit to GDP ratio) and the subsequent response of GDP to the 2007+ financial crisis.  The prevailing view in the finance-volatility of growth nexus literature is that financial depth reduces production volatility, but this holds true only up to a certain level of financial depth. Another stream of research documents that rapid growth in credit is a financial crisis predictor. Purpose of the article: We ask: did financial depth or its change have any impact on the post-crisis response of the real sector? Methods: Cross-sectional regression, 144 countries. Findings & value added: The post-crisis GDP response corresponds to a change of financial depth prior to the crisis, rather than to the financial depth itself. The increase of financial depth prior to the crisis is statistically significant to the extent of GDP drop; in countries where the credit-to-GDP ratio surged prior to the crisis, the post-crisis response of the real sector was more pronounced. There is no evidence that financial depth negatively affected the extent of the GDP drop after the 2007+ financial crisis; some calculations suggest that the effect is slightly positive (i.e. the collapse was less severe in the countries with higher financial depth). The variables relating to financial depth affected the response of GDP mainly in countries where financial depth is relatively high.
    Źródło:
    Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy; 2017, 12, 3
    1689-765X
    2353-3293
    Pojawia się w:
    Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    DISPERSION OF INFLATION EXPECTATIONS IN THE EUROPEAN UNION DURING THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS
    Autorzy:
    Acedański, Jan
    Włodarczyk, Julia
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/517305.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Instytut Badań Gospodarczych
    Tematy:
    inflation expectations
    survey data
    global financial crisis
    European Union
    Opis:
    Inflation expectations, both their median and dispersion, are of great importance to the effectiveness of monetary policy. The goal of this paper is to examine the impact of the global financial crisis on dispersion of inflation expectations in the European Union. Using European Commission’s survey data, we find that in the early phase of the crisis the dispersion dropped rapidly but then, after Lehman Brothers’ collapse, the trend reversed and these fluctuations cannot be explained by movements of inflation rates and other commonly used factors. We also observe that, in the new European Union member states, the initial drop of the dispersion was weaker whereas the subsequent rise was stronger as compared to the old member states.
    Źródło:
    Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy; 2016, 11, 4; 737-749
    1689-765X
    2353-3293
    Pojawia się w:
    Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Demographics, Retirement Age, and Real Interest Rates in Poland
    Autorzy:
    Acedański, Jan
    Włodarczyk, Julia
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2076213.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    demographic transition
    ageing
    old-age dependency ratio
    real interest rates
    economic growth
    Opis:
    Changes in the size and the age structure of a population have a great impact on an economy, especially on national savings and capital flows. Poland’s population, although still relatively young when compared to other developed countries, is expected to experience accelerated ageing and decline in forthcoming decades. In this paper, we assess the effects of these processes for Polish economy. Using an open-economy OLG model with demographic shocks and a variable retirement age, we simulate dynamics of real interest rates, main macro aggregates as well as net foreign assets to GDP. We show that rapid ageing will reduce the interest rate gap between Poland and the developed countries by 1.3-2 p.p. We also document a strong positive relationship between interest rates and the retirement age and find that the decline in the interest rate in Poland is primarily driven by the surviving probability shock.
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2018, 4; 355-385
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-11 z 11

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies