Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "wariancja" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-25 z 43
Tytuł:
Sprzętowa implementacja reprezentacji "wartość średnia-wariancja"
Hardware implementation of representation of value mean-variance
Autorzy:
Nermend, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/155582.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
wartość średnia-wariancja
przeciążenie operatorów
value mean-variance
overriding operators
Opis:
W artykule przedstawiono reprezentację "wartość średnia-wariancja". Pokazano przykładowy sposób wyprowadzania formuł w zwykłych systemach liczbowych ze wzorów zapisanych w reprezentacji wartość średnia-wariancja oraz porównano dwa sposoby implementacji sprzętowej omawianej reprezentacji.
In this paper the representation of mean-variance has been presented. Exemplary way of bringing out formulas in common numerical systems from expressions of representation of value mean-variance has been demonstrated. Two ways of hardware implementation of representation of value mean-variance have been compared.
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2007, R. 53, nr 7, 7; 126-127
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
ROZKŁADY WYDATKÓW MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW MIEJSKICH I WIEJSKICH W POLSCE
EXPENDITURE DISTRIBUTIONS OF INHABITANTS OF URBAN AND RURAL AREAS IN POLAND
Autorzy:
Turczak, Anna
Zwiech, Patrycja
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453172.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
wydatki na osobę
rozkład
wariancja wewnątrzgrupowa
wariancja międzygrupowa
Polska
expenditure per capita
distribution
intragroup variance
intergroup variance
Polska
Opis:
W artykule określono stopień podobieństwa rozkładów wydatków na osobę mieszkańców miast i wsi. Podobieństwo rozkładów zmierzono za pomocą zaproponowanej statystyki (lambda), przy czym dwa rozkłady były tym bardziej podobne, czym miała mniejszą wartość. Przeprowadzenie procedury klasyfikacji pozwoliło na utworzenie następujących trzech grup: A – miasta o liczbie mieszkańców 500 tys. i więcej, B – miasta o liczbie mieszkańców nie przekraczającej 500 tys., C – obszary wiejskie. W celu wyciągnięcia wniosków końcowych przeanalizowano rozrzut wydatków między grupami A, B i C oraz wewnątrz tych grup.
In the article the degree of similarity between expenditure per capita distributions of inhabitants of urban and rural areas was determined. The similarity of distributions was measured by the (lambda) statistic suggested and the more similar two distributions were, the smaller value the statistic had. The classification procedure that was carried out resulted in forming the following three groups: A – cities with populations of 500 thousand or more, B – towns with populations not exceeding 500 thousand, C – rural areas. In order to draw the final conclusions the dispersion of expenditures between groups A, B ,C and within these groups was analysed.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2017, 18, 2; 349-360
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Kody komunikacyjne między inwariancją a wariancją przekładową
Communicative codes between translational invariance and variance
Autorzy:
Kubiak, Paweł
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/967272.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
lexical-semantic code
Opis:
The article briefly presents the notions of invariance and variance as used with regard to the transfer of three essential codes which we can discern in a literary work, i.e. aesthetic code, lexical-semantic code and cultural code (cf. Krysztofiak 1999). The analysis is provided on the basis of four novels by the Austrian author Wolf Haas, whose unique writing style can be demanding for any translator.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica; 2014, 10; 93-111
2449-6820
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wariancja rzeczowników w Nowym słowniku poprawnej polszczyzny PWN
Variantivity of nouns in Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN
Autorzy:
Ruszkowski, Marek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1375201.pdf
Data publikacji:
2010-01-01
Wydawca:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Opis:
Linguistic variants are elements that are considered identically in terms of functionality, though they differ formally. The present article discusses variant forms of nouns. The study refers both to variants in the strict sense, i.e. identical in terms of function, and oscillating variants, i.e. those that differ in one quality, i.e. chronology, frequency, social range, stylistic character or the degree of expressiveness or emotiveness. The examples have been excerpted from Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN [The PWN New Dictionary of Correct Polish Usage]. The collected material has been classified into several groups depending on the relations between variants defined by means of qualifiers and abbreviations. Formal and linguistic expressions of noun variantivity are also presented. The examples under scrutiny indicate that the linguistic norm (standard) accepts far more nominal variant forms than the linguistic custom presents as it has sanctioned only a certain part of the analysed examples. A detailed and thorough study on the functioning of nominal variants in the linguistic custom is, however, difficult to carry out.
Źródło:
Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza; 2010, 17; 131-138
1233-8672
2450-4939
Pojawia się w:
Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Porównanie województw w Polsce na podstawie rozkładu dochodu rozporządzalnego per capita
Comparison of Polish voivodships on the basis of distributions of disposable income per capita
Autorzy:
Turczak, Anna
Zwiech, Patrycja
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/955201.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet w Białymstoku. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Tematy:
dochód rozporządzalny na osobę
taksonomia wrocławska
wariancja wewnątrzgrupowa
wariancja międzygrupowa
disposable income per capita
wroclaw taxonomy
intergroup variance
intragroup variance
Opis:
W artykule określono stopień podobieństwa rozkładu dochodu rozporządzalnego na osobę w poszczególnych województwach Polski. Podobieństwo rozkładu zmierzono za pomocą metryki D, przy czym dwa rozkłady były tym bardziej podobne, czym D miało mniejszą wartość. W wyniku przeprowadzenia procedury klasyfikacji wyodrębniono dwie grupy jednoelementowe z województwami: mazowieckim i podkarpackim, jedną grupę czteroelementową z województwami: dolnośląskim, lubuskim, opolskim i śląskim oraz jedną grupę z pozostałymi dziesięcioma województwami. Dla każdej z czterech wyróżnionych klas obliczono średni dochód rozporządzalny per capita oraz ustalono wielkość rozrzutu wewnątrz grup. Następnie przeanalizowano rozrzut dochodu między grupami. W drodze zrealizowanego badania wskazano, że w strukturze wariancji obliczonej dla całej przebadanej próby tylko kilka procent stanowi wariancja międzygrupowa, a pozostałą część – czyli ponad dziewięćdziesiąt procent – średnia wariancja wewnątrzgrupowa. Pozwoliło to na sformułowanie ostatecznego wniosku, że przeciętne różnice między dochodami gospodarstw domowych znajdujących się wewnątrz zidentyfikowanych grup: A, B, C i D są dużo większe niż różnice między średnimi dochodami gospodarstw należących do różnych grup.
In the article the degree of similarity between distributions of disposable income per capita in Polish voivodships was determined. The similarity of distributions was measured by metric D and the more similar two distributions were, the smaller value the statistic D had. The classification procedure that was carried out resulted in forming two one-element groups – with the Mazovian voivodship and the Podkarpackie voivodship - one four-elements group with the Lower Silesian, Lubuskie, Opole, Silesian voivodships and one group with remaining ten voivodships. For each of the four separated classes the average disposable income per capita was calculated and the variability within groups was determined. Then the dispersion of income between groups was analysed. The study indicated that in the structure of variance calculated for the entire statistical sample examined the intergroup variance represents only a few percent, and the rest – that is, more than ninety percent – is the average intragroup variance. This allowed to formulate the final conclusion that the average differences in income between households belonging to identified groups A, B, C and D are much larger than the differences between the average values of income of households belonging to different groups.
Źródło:
Optimum. Economic Studies; 2016, 3(81); 131-147
1506-7637
Pojawia się w:
Optimum. Economic Studies
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wariancja średniej w pewnym schemacie losowania
Дисперсия среднего в некоторой схеме выборов
Variance of the mean in a certain sampling scheme
Autorzy:
Plucińska, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/742713.pdf
Data publikacji:
1958
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 1958-1959, 4, 2; 169-175
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Metody szacowania parametrów modeli dwuliniowych
The methods of estimating the parameters of bilinear models
Autorzy:
Górka, Joanna
Pietrzak, Bernard
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453619.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
model dwuliniowy
model GARCH
warunkowa wartość oczekiwana
warunkowa wariancja
Opis:
W artykule przedstawiony zostanie model dwuliniowy, jego budowa, własności oraz metody estymacji. Zaprezentowana zostanie również możliwość opisu modelu dwuliniowego za pomocą modelu przestrzeni stanu. Praktyczne zastosowanie modelu dwuliniowego w połączeniu z modelem GARCH pozwala na jednoczesny opis dwóch własności szeregów finansowych, warunkowej wartości oczekiwanej oraz warunkowej wariancji. Model ten wykorzystano w empirycznej analizie indeksów giełdowych, gdzie dokonano próby opisu logarytmicznych stóp zwrotu. Otrzymane wyniki pozwoliły na porównanie modelu ze strukturą dwuliniową AR( p) −BL(P,Q) −GARCH (r, z) z modem AR( p) −GARCH (r, z) .
In the paper we present stochastic process which is called bilinear process, the structure of the process and its properties. Then we present the representation of the state space for the bilinear model. Finally, we show the methods of estimating the parameters of bilinear models and some empirical examples as well.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2011, 12, 2; 139-147
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Testing of the Prediction Unbiasedness on the Basis of Janus Quotient
O testowaniu nieobciążoności predykcji na podstawie współczynnika Janusowego
Autorzy:
Wywiał, Janusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1808297.pdf
Data publikacji:
2009-06-30
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
test statistic
prediction error
unbiasednees
Janus quotient
quadratic form of normally distributed vector
approximation of distribution function
residual variance
prediction variance
Test statystyczny
błąd predykcji
nieobciążoność
współczynnik Janusowy
forma
kwadratowa wektora o rozkładzie normalnym
aproksymacja funkcji dystrybuanty
wariancja resztowa
wariancja predykcji
Opis:
The problem of choosing the appropriate predictor is being considered. Generally, in this paper the analysis is focused on the problem of unbiasedness of the predictors. Several tests attempting to verify the unbiasedness of three predictors of the linear trend are proposed. They are based on some modifications of the well-known Janus quotient being a ratio of the variance of prediction errors and the residual variance. In general each of the considered test statistic can be represented as the ratio of two quadratic forms of normal vectors. These two quadratic forms can be dependent, so its distribution function has to be approximated. An example of testing hypothesis on unbiasedness is presented. The obtained results can be generalized in the case of prediction on the basis of regression models.
W pracy jest rozważany problem wyboru odpowiedniego predykatora. Przyjęto, że postulowanym kryterium tego wyboru jest jego nieobciążoność. W pracy są proponowane testy na nieobciążoność predykcji trzech predyktorów trendu liniowego. Punktem wyjścia konstrukcji sprawdzianów testów jest znany współczynnik Janusowy używany do oceny dokładności ciągów wyznaczanych prognoz, który jest ilorazem wariancji predykcji ex-post i wariancji resztowej. Z formalnego punktu widzenia każdy z rozważanych sprawdzianów testów jest ilorazem dwóch form kwadratowych wektora zmiennych o rozkładzie normalnym. Te formy kwadratowe mogą być zależne. Dlatego w celu wyznaczenia rozkładu prawdopodobieństwa sprawdzianu testu jest adaptowana jedna ze znanych metod pozwalających na przybliżone wyliczanie wartości jego dystrybuanty. Rozważania zilustrowano przykładem. Otrzymane w pracy wyniki można uogólnić na przypadek predykcji na podstawie modelu regresji.
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2009, 56, 2; 42-51
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wartości resztowe w procesie regresji
Residuum values in the regress process
Autorzy:
Ampuła, D.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/235477.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
Tematy:
wartość resztowa
normalność
wariancja
autokorelacja
obserwacja odstająca
residuum value
normality
variance
autocorrelation
coming off observation
Opis:
W artykule autor we wstępie argumentuje potrzebę przeprowadzenia weryfikacji opracowanego modelu regresji za pomocą analizy wartości resztowych. Na początku scharakteryzowano założenia analizy reszt, zwracając uwagę na własności tych reszt czyli: normalność, stałość wariancji i brak autokorelacji. Do analizy wzięto wyniki badań zapalników artyleryjskich typu MD-7. Scharakteryzowano własność wartości resztowych, która głosi, że reszty modelu mają rozkład normalny. Następnie omówiono sposób wyznaczania autokorelacji wartości resztowych, uwzględniając test Durbina-Watsona, który służy do weryfikacji współczynnika autokorelacji. Ze względu na obszerność artykułu nie analizowano metody mnożników Lagrange'a. Omówiono własność stałości wariancji wartości resztowych, czyli założenie homoscedastyczności składnika losowego. W tym celu przedstawiono wykresy rozrzutu reszt względem wartości przewidywanych. Zaprezentowano sposób określania obserwacji nietypowych w analizie procesu regresji. Przedstawiono graficzną postać interpretacji obserwacji odstających za pomocą wykresu rozrzutu reszt względem reszt usuniętych. Na końcu artykułu przedstawiono zwięzłe wnioski dotyczące wartości resztowych w procesie regresji.
In the introduction of the article the author presents the need of verifying a developed regress model by using the analysis of residuum values. On the beginning the presumptions of the residuum analysis are characterized, paying the attention to properties of these residuum i.e.: normality, constancy of variance and lack of autocorrelation. Tests results of artillery fuses type MD-7 were taken to analysis. A property of residuum values showing that residuum of a model have a normal distribution was characterized. Then a way of determining the autocorrelation of residuum values was described, taking into account Durbin-Watson's test, which is used to verify the autocorrelation coefficient. Due to the extensiveness of the article, the method of Lagrange multipliers is not analyzed. A property of variance residuum values constancy i.e. presumption on homoscedasticity of random component is described. The residuum scatter diagrams in relation to forecast values are presented to prove it. A way defining atypical observations in the analysis of regress process was outlined. A graphic figure of interpretation for atypical observations by using residuum scatter diagram in relation to deleted residuum is discussed. Concise conclusions relating to the residuum values in the regress process are presented at the end of the article.
Źródło:
Problemy Techniki Uzbrojenia; 2015, 44, 133; 81-102
1230-3801
Pojawia się w:
Problemy Techniki Uzbrojenia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
SPRACHNORM UND SPRACHVARIETÄTEN ALS MESSKRITERIEN DER PRÄSENTATIONSFUNKTION DER ÄUSSERUNG IM FACHTEXT
LANGUAGE NORM AND VARIANT AS CRITERIA FOR PRESENTATIVE FUNCTION OF UTTERANCES IN SPECIALIZED TEXTS
NORMA JĘZYKOWA I WARIANCJA JĘZYKOWA JAKO KRYTERIA FUNKCJI PREZENTACYJNEJ WYPOWIEDZI W TEKŚCIE SPECJALISTYCZNYM
Autorzy:
SZUBERT, Rafał
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/920220.pdf
Data publikacji:
2017-02-09
Wydawca:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tematy:
Sprachnorm
Sprachvarietäten
fachtext
lexikalischen Sprachstruktur
norma językowa
wariancja językowa
teksty specjalistyczne
leksykalna struktura języka
language norm
variants of language
specialized texts
lexical language structure
Opis:
In diesem Beitrag wird auf die Problematik der Varietät in der Sprachverwendung und ihre Auswirkungen auf die in einer Äußerung (Form) zu transportierenden Bedeutungen eingegangen. Dabei wird die Präsentationsfunktion der Sprache in den Vordergrund gerückt. Ich gehe von der Annahme aus, dass zwischen Sprachstruktur insbesondere im lexikalischen Bereich, ihrer Stabilität sowie den Bedingungen für ihre Aufhebung und deren Folgen, und der sozialen Struktur eine Kovariation besteht. Eine Methode zur Beobachtung dieser Kovariation kann meiner Meinung nach die Analyse von Äußerungen sein, also von kommunikativen Einheiten, die nach ihrem Verständigungszweck und nicht wie die Sätze nach ihrer Korrektheit zu bewerten sind. Unter den Bedeutungsfunktionen der Äußerungen interessiert mich besonders die Präsentationsfunktion und die Frage, welche sprachliche Form sie im Kommunikationsprozess annimmt. In meiner didaktischen Praxis unternahm ich den Versuch, die bestehenden theoretischen Vermutungen mit empirischen Belegen zu untermauern. Diesem Zweck diente das Experiment, das ich während des Übersetzungsunterrichts mit den Germanistikstudenten im Institut für Germanistik an der Universität Wrocław durchführte.
W niniejszym artykule zajmuję się zagadnieniem wariancji w użyciu języka i jego konsekwencjami dla przekazywanego w danej formie znaczenia ze szczególnym uwzględnieniem funkcji prezentacyjnej wypowiedzi. Wychodzę z założenia, że pomiędzy strukturą języka w zakresie leksykalnym, jej stabilnością oraz warunkami jej zaburzenia i jego konsekwencji oraz strukturą społeczną istnieje pewna wzajemna zależność. Metodą pozwalającą na zaobserwowanie tej wzajemnej zależności może być moim zdaniem analiza wypowiedzi, tzn. analiza jednostek komunikacyjnych, które oceniane są pod kątem celu porozumienia, a nie jak zdania pod kątem ich poprawności. Spośród funkcji znaczenia wypowiedzi interesuje mnie szczególnie funkcja prezentacyjna oraz to, jakie formy przyjmuje ona w procesie komunikacji. W pracy dydaktycznej podjąłem próbę podbudowania istniejących założeń teoretycznych materiałem empirycznym. Temu celowi służył eksperyment, który przeprowadziłem ze studentami germanistyki w Instytucie Germanistyki na Uniwersytecie Wrocławskim.
This paper deals with the issue of variants in language use and its consequences for the meaning transfer. Special attention shall be paid to the presentative function of an utterance. The author assumes that there is a sort of interrelation between the lexical language structure, its stability, conditions for its disfluencies and consequences resulting therefrom as well as langauge social funcion. A method which may be used to observe this interrelation may be the utterance analysis (the analysisi of communication units focused on their communication aim and correctness). The author presents the results of an experiment carried out among the students of German studies at the University of Wroclaw.
Źródło:
Comparative Legilinguistics; 2011, 5, 1; 111-124
2080-5926
2391-4491
Pojawia się w:
Comparative Legilinguistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Bi-Criteria Stochastic Generalized Transportation Problem: Expected Cost and Risk Minimization
Autorzy:
Anholcer, Marcin
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/578594.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Variance of the cost
Equalization method
Expected cost
Stochastic methods
Metoda stochastyczna
Spodziewany koszt
Wariancja kosztów
Metoda wyrównania
Opis:
In the paper we consider a bi-criteria version of the Stochastic Generalized Transportation Problem, where one goal is the minimization of the expected total cost, and the second one is the minimization of the risk. We present a model and a solution method for this problem.
Źródło:
Multiple Criteria Decision Making; 2016, 11; 5-19
2084-1531
Pojawia się w:
Multiple Criteria Decision Making
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Application of Allan variance in gyroscopic sensor noise analysis
Autorzy:
Kotas, R.
Kamiński, M.
Marciniak, P.
Sakowicz, B.
Napieralski, A.
Kurzych, A.
Krajewski, Z.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/397740.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Politechnika Łódzka. Wydział Mikroelektroniki i Informatyki
Tematy:
Allan variance
gyroscope
accelerometer
MEMS
wariancja Allana
żyroskop
akcelerometr
Opis:
The paper presents the investigation of gyroscopic sensor noise properties used in the construction of body position detection device for posturographic testing. The first part shows the sources of noise in gyro sensors and their measurement methods. In the second part of the paper, the authors describe their own research on the efficiency of the calculation of the Allan variance (one of the popular noise evaluation methods) and the wrong concept of calculations acceleration. The article concludes with an explanation of the reasons for the lack of theoretical research and the results of practical measurements of the sensors used in the project.
Źródło:
International Journal of Microelectronics and Computer Science; 2017, 8, 1; 10-15
2080-8755
2353-9607
Pojawia się w:
International Journal of Microelectronics and Computer Science
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Estymacja uogólnionej wariancji wybranych rozkładów wielowymiarowych
Estimation of Generalized Variance of Chosen Multivariate Distribution
Autorzy:
Witaszczyk, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1827196.pdf
Data publikacji:
2009-06-30
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
uogólniona wariancja
wektor losowy
macierz kowariancji
wyznacznik losowy
generalized variance
random vector
covariance matrix
random determinant
Opis:
Uogólniona wariancja, czyli wyznacznik macierzy kowariancji jest skalarną miarą rozrzutu rozkładów wielowymiarowych. Dokładny rozkład uogólnionej wariancji znany jest tylko dla wektorów losowych o wielowymiarowym rozkładzie normalnym. Dla wektorów losowych o dużych wymiarach przyjmuje on skomplikowaną postać, co stanowi utrudnienie w zastosowaniach praktycznych. W pracy przedstawiono tzw. G-estymator logarytmu uogólnionej wariancji otrzymany na podstawie twierdzeń granicznych dla wyznaczników losowych i jego własności na przykładach symulacyjnych dla kilku wybranych rozkładów wielowymiarowych.
Generalized variance i.e. the determinant of the covariance matrix is a scalar measure of multivariate distribution dispersion. The exact distribution of the generalized variance is known only for multivariate normal vectors. For random vectors in high dimensional spaces it has a complicated formula very troublesome to apply. An estimator of the logarithm of generalized variance derived with the help of limit theorems for random determinants was presented as well as its properties in examples of chosen simulation multivariate distributions.
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2009, 56, 2; 135-153
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ocena wariancji wyniku cyfrowej filtracji uśredniającej
Variance evaluation of the result of averaging digital filtration
Autorzy:
Domańska, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/154915.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
ruchoma średnia
uśrednianie koherentne
wariancja średniej
skorelowane dane
moving average
cumulating average
variance of average
correlated data
Opis:
Artykuł dotyczy cyfrowego uśredniania metodą ruchomej średniej oraz metodą z kumulacją, stosowanego w celu eliminacji lub redukcji losowego składnika stanowiącego zakłócenie wielkości deterministycznej. Podano zależność określającą wariancję wyniku uśredniania każdą z metod, co umożliwia ocenę jego niepewności. Odmienna specyfika metod przekłada się na odmienną postać zależności określającej wariancję i odmienne warunki, przy których można osiągać ekstremalny zysk z uśredniania.
The paper concerns digital averaging performed with the use of the moving average method and the cumulative method. This type of averaging is applied in order to eliminate or reduce the random component, being a disturbance of the deterministic quantity. Moreover, the paper presents the dependence determining the variance of the averaging result with the use of each of these methods, which makes it possible to estimate the uncertainty of the result. A different character of each of the methods implies a different form of the dependence determining the variance as well as different conditions with which an extreme profit can be achieved on the averaging. MAV and CAV are digital averaging algorithms of the value of dependent from the time (signals). The algorithm MAV is fitted for averaging of aperiodic and periodic signals. The algorithm CAV is fitted for averaging of periodic signals or repeatable signals at multiples to their gaining. The filtration MAV influences reductively on the variance of the noise and on the variance of the primary signal, however CAV reduces only the variance of the noise, not changing the variance of the primary signal. The use of the filtration MAV and CAV promotes better repeatability of results, if are estimated from samples of the average signal. Both algorithms are realizations of digital filters of the type FIR. In the case MAV this is the single low-pass filter. In the case CAV this is "the group" of simultaneously working low-pass filters - every in length equal of numerous of the collection of the repetition and filters is as many as of samples counts the single repetition. Fundamental difference between MAV and CAV consists in the manner of the choice of the collection of samples (undergo averaging) for the purpose of the determination of the single value of the average signal. In MAV this are adjacent samples from the single registration of the signal. In CAV this are the cophasal samples, every from other repetition. In the case of the averaging filtration of signals periodic or repeatable is more effective the algorithm CAV. However it is more time-consuming than the algorithm MAV.
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2009, R. 55, nr 9, 9; 750-753
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Kriging – od górniczej praktyki poprzez teorię do zastosowań środowiskowych
Kriging – from mining practice through theory to environmental applications
Autorzy:
Zawadzki, Jarosław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1841039.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
STE GROUP
Tematy:
geostatystyka
kriging
wariancja krigingu
sieci pomiarowe
górnictwo
środowisko
geostatistics
kriging variance
measurements networks
mining
environment
Opis:
W artykule w przystępny sposób przedstawiono wybrane zagadnienia związane z metodą krigingu zwyczajnego, szeroko wykorzystywaną do estymacji zasobów górniczych. W szczególności opisano te jej właściwości, które choć zazwyczaj mniej znane to decydują o przydatności tej metody i umożliwiają kontrolę dokładności uzyskanych wyników. Szczególną uwagę poświęcono zastosowaniom roli wariancji krigingu, będącej miarą dokładności wyników otrzymanych za pomocą metody krigingu, oraz możliwości jej zastosowania do planowania sieci pomiarowych.
The article presents, in an approachable way, selected issues related to the method of the ordinary kriging, which is widely used for the estimation of mining resources. In particular, such properties of the ordinary kriging were described, which are usually less known but determine its usefulness and accuracy. Particular attention was paid to the role of kriging variance, which is a measure of the accuracy of results obtained using the ordinary kriging. The possibility of using the kriging variance for planning measurement networks was also discussed.
Źródło:
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji; 2020, 9, 2; 182-193
2391-9361
Pojawia się w:
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wyznaczanie okresu sygnałów dyskretnych na podstawie wartości średniej
Pitch detection of discrete signals based on the mean value
Autorzy:
Siwoń, C.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/153318.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
wyznaczanie okresu
wartość średnia
wariancja
prędkość obrotowa
pitch detection
period measurement
mean value
variance
Opis:
Wyznaczanie okresu sygnału dyskretnego jest stosowane w wielu dziedzinach takich jak wibroakustyka, akustyka czy analiza mowy. Stosunkowo rzadko spotyka się zastosowanie tych metod w technice pomiarowej czy elektrotechnice, zapewne ze względu na istniejące i w pełni sprawdzone metody. W artykule przedstawiono propozycję nowej metody bazującej na wartości średniej sygnału okresowego. Zamieszczono również przykładowe wykorzystanie metody do pomiaru prędkości obrotowej silnika na podstawie przebiegu napięcia zasilającego.
Pitch detection is widely used in many domains such as vibroacoustic, speech analysis [1, 3, 4, 5]. This paper describes a new method for pitch detection based on the period mean value. The presented algorithm uses a given number of integrators (Fig. 1) integrating a shifted signal. The output values of the integrators are proportional to the signal mean value if these values are equal to each other. In this case the period is equal to the integration window size. The variance was used in order to detect "equality" of the output values of the integrators. The variance waveform is presented in logarithmic scale to enlarge the range of low values. The first derivative of the logarithmic variance signal was determined. The zero-crossing points (Fig. 3), in which the derivate crosses the x-axis going from negative to positive, correspond to the minima of the variance signal. The location of the first zero-crossing point, which satisfies the conditions presented in Section 5, determines estimation of the period and pitch. An example of application (measurement for rotation speed) of the proposed method to measurements of rotation speed is given.
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2010, R. 56, nr 12, 12; 1406-1408
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Meandry modelowania złóż – na podstawie doświadczeń i obserwacji
Meanders of deposits modeling - based on experience and observation
Autorzy:
Naworyta, W.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/169485.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Poltegor-Instytut Instytut Górnictwa Odkrywkowego
Tematy:
modelowanie złóż
wariogram
autokorelacja
trend
wariancja lokalna
mapy izoliniowe
modelling of deposits
variogram
autocorrelation
nugget effect
contour maps
Opis:
W artykule przedstawiono subiektywny wybór problemów związanych z procesem modelowania złóż. Omówiono istotę modelowania oraz cechy informacji geologicznej wykorzystywanej w tym procesie. Na podstawie kilku wariogramów empirycznych wskazano znaczenie identyfikacji istnienia autokorelacji parametrów złożowych i jej zasięgu dla tworzenia map izoliniowych. Przedstawiono interpretację wariancji lokalnej i jej wpływ na dokładność modelu wykonanego metodą krigingu. Poddano pod dyskusję sens tworzenia modeli trójwymiarowych dla niektórych rodzajów złóż. Zwrócono uwagę na nadmierne zaufanie użytkowników do programów komputerowych i nieumiejętność właściwego wykorzystania pełnego potencjału nowoczesnych metod modelowania.
The article presents a subjective selection of problems associated with the process of modeling the deposits. It discusses the essence of modeling and features of geological information used in this process. Based on several empirical variograms, the significance of identifying the existence of autocorrelation of deposit parameters and the autocorrelation range for the creating of contour maps was indicated. The interpretation of local variance and its impact on the accuracy of the kriging model were presented. The meaning of creating three-dimensional models for some types of deposits was discussed. Attention has been paid to excessive trust in computer programs among users and the inability to properly utilize the full potential of modern modeling methods.
Źródło:
Górnictwo Odkrywkowe; 2017, 58, 4; 4-9
0043-2075
Pojawia się w:
Górnictwo Odkrywkowe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Porównanie jakości radiometrycznej zdjęć lotniczych wykonanych kamerą analogową i cyfrową
Comparison of radiometric quality of images taken with analogue and digital cameras
Autorzy:
Pyka, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/130750.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Tematy:
szum
falka
dekompozycja obrazu
jakość radiometryczna
wariancja
noise
wavelets transform
decomposition
radiometric quality
variance
Opis:
Dla potrzeb badań zebrano materiał składający się z par zdjęć zarejestrowanych kamerą analogową (LMK1000) i cyfrową (DMC). Było to zdjęcia wyselekcjonowane z wykonanych uprzednio prac fotolotniczych, przy czym materiał dobierano tak, aby w miarę możliwości porównywać zdjęcia wykonane w podobnym okresie wegetacyjnym i posiadające zbliżoną rozdzielczość geometryczną. Na zdjęciach wybierano fragmenty o jednolitym użytkowaniu terenu, np. budynki, parkingi, pola, lasy. W ten sposób zgromadzono materiał badawczy liczący 25 par obrazów o rozmiarach 1024 x 1024 pikseli. Jako metodę badań jakości radiometrycznej obrazów wybrano analizę ich transformat falkowych. Na podstawie analizy równania zachowania wariancji względnej stwierdzono następujące prawidłowości: (1) w obrazach z kamery cyfrowej względna wariancja detali sukcesywnie rośnie wraz ze wzrostem poziomu dekompozycji, (2) w obrazach z kamery analogowej względna wariancja maleje pomiędzy 1. i 2. poziomem rozdzielczości a potem powoli rośnie lub jest stabilna. Sukcesywny wzrost wariancji detali, obserwowany dla obrazów z kamery cyfrowej, świadczy o bardzo niskim poziomie szumów przypadkowych. Z kolei niestabilne zmiany wariancji dla obrazów z kamery analogowej dowodzą wysokiej zawartości szumów.
A set of aerial images taken by two cameras, analogue (LMK 1000) and digital photogrammetric (DMC), was used to compare radiometric quality of images obtained. Pairs consisting of analogue and digital images showing corresponding fragments of identical contents were selected for comparisons. As far as possible, fragments showing homogenous land use, e.g. buildings, parking lots, fields, forests, were selected, which made it possible to observe how the land use affected the wavelet transform. A total of 25 and 9 fragments of medium- and small-scale images, respectively were subjected to comparisons. The fragments selected were 1024 * 1024 pixels in size. The wavelet transformation was chosen as a method with which to compare radiometric image quality. Analysis of the equation for relative image variance preservation allowed to reveal the following patterns: (1) the relative variance of details in digital camera images was found to increase with the decomposition level, (2) the relative variance in analogue camera images was observed to decrease between the first and the second decomposition level. In all the cases examined, the digital camera produced better parameters of noise evaluation. The DMC images contained several times less random noise than those taken with the analogue camera. The study confirmed that it was possible to define the noise content indicators by analysing the wavelet detail coefficients.
Źródło:
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji; 2008, 18b; 537-545
2083-2214
2391-9477
Pojawia się w:
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Problemy przetwarzania sygnału fotometrycznego na elektryczny w matrycach CCD
Problem of the photoelectric-to-electrical signal transformation in the ccd-matrix
Autorzy:
Rafałowski, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/159978.pdf
Data publikacji:
2006
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki
Tematy:
wzmocnienie matrycy CCD
wariancja
czułość powierzchniowa
nierównomierność czułości powierzchniowej
kalibracja
niejednorodność odpowiedzi optycznej
PRNU
Opis:
Wzmocnienie kamery CCD jest to przekształcenie pomiędzy liczbą elektronów ("e^-") zarejestrowanych przez element CCD oraz liczbą jednostek numerycznych zawartych w obrazie z matrycy. Znajomość tego przekształcenia jest użyteczna dla oceny jakości kamery CCD .W artykule przedstawiono zależności matematyczne do obliczania wzmocnienia, oraz sugestie nt. jego dokładnego pomiaru. Przedstawiono tzw. prostą metodę wyznaczania wzmocnienia jako przykład nadmiernego uproszczenia problemu - z nieprostoliniową relacją ze względu na występowanie efektów nierównomierności czułości powierzchniowej układu kamery z obiektywem i matrycą. Następnie opisano dwie dokładne metody pomiarowe, korygujące skutki wpływu tych efektów na relację sygnał - wariancja dla uzyskania pożądanej, liniowej charakterystyki, co pozwala na dokładne określenie wzmocnienia.
Amplification of the CCD camera is defined as the conversion between the photon quantity ("e^-") registered by the CCD element and the quantity of digital units ("digital counts"), included in the image from the CCD-matrix. The knowledge of the precise value of this conversion factor is useful to valuation of the CCD quality. In this article the mathematical relationships for amplification factor calculation as well as suggestion for its precise measurement technique of it are presented. The simple method is presented as an example of superfluous problem simplification - with nonlinear relation caused by unevenness of surface sensitivity of the camera system composed as the optical system and CCD detector. Consequently two precise measurement method are described, correcting the influence of this negative effects on the signal-variance relation, effecting with the linear characteristic resulting by accurate determination of the amplification of the system.
Źródło:
Prace Instytutu Elektrotechniki; 2006, 228; 9-30
0032-6216
Pojawia się w:
Prace Instytutu Elektrotechniki
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie wariancji Allana do badania zmienności rytmu serca
Application of Allan variance to research of heart rate variability
Autorzy:
Bołtrukiewicz, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/156038.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
zmienność rytmu serca
wariancja Allana
częstotliwość zatokowego rytmu serca
heart rate variability
modified Allan variance
frequency of heart rhythm
Opis:
Zmienność rytmu serca jest powszechnie występującym zjawiskiem fizjologicznym. Do jego parametryzacji wykorzystuje się typowe wielkości statystyczne, do których należy wartość średnia i odchylenie standardowe. W pracy zaproponowano wykorzystanie do jej oceny wariancji Allana, która jest użyteczna w ocenie jakości oscylatorów elektronicznych. Zaprezentowano adaptację metody obliczeniowej wariancji Allana, którą dostosowano do specyfiki badanego sygnału oraz wyniki uzyskane dla trzech 10-minutowych przebiegów akcji serca.
The heart rate variability - HRV, is a general physiological phenomenon. The analysis of HRV is a simple and noninvasive clinical examination of heart and autonomic nervous system. In the time domain the periods of electrocardiographic signal (ECG) or photoplethysmographic signal (PPG) are detected. Next, typical statistical parameters such as e.g. the average value, the standard deviation of these periods are calculated. The Allan variance is a recommended measure of instability of oscillators. The human heart is an oscillator too, so the Allan variance has been proposed to evaluate its rhythm variability. The procedure of calculation of the Allan variance has been modified, because the fundamental frequency of the heart rhythm is unknown. This modification is described by Eqs. 1 - 5, and shown in Fig. 1. In the experiments the PPG signal has been used. The histograms of the heart rhythm periods are presented in Fig. 2. The obtained values of the heart rhythm Allan variance are shown in Fig. 3. The obtained results enable identification of the kind of a noise component occurring in the heart rhythm.
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2011, R. 57, nr 12, 12; 1486-1488
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Rozkład stóp zwrotu portfeli akcji zbudowanych w oparciu o semiwariancję
The Distributions of the Rates of Return on Fixed Target Semi-Variance Portfolios
Autorzy:
Rutkowska-Ziarko, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905237.pdf
Data publikacji:
2003
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
portfel efektywny
ryzyko
stopa zwrotu
wariancja
semiwariancja
semiwariancja od założonej stopy zwrotu
Opis:
The distributions of the rates of return on the fixed target portfolios and classic Markowitz’s ones are compared on example of companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The data used in the analysis refer to the period from 1.01.19% to 28.02.2001. The basic parameters o f returns distribution are calculated. The returns on portfolios are non-normally distributed. The analysis of empirical results suggests that, for the Warsaw Stock Exchange, fixed target semi-variance is a more appropriate risk measure than variance.
Porównano rozkłady stóp zwrotu portfeli zbudowanych w oparciu o klasyczny model Markowitza z portfelami efektywnymi minimalizującymi semiwariancję od założonej stopy zwrotu. Przeanalizowano podstawowe charakterystyki rozkładu stóp zwrotu oraz zbadano ich zgodność z rozkładem normalnym. Badania objęły wszystkie spółki (56), które w całym okresie od 01.01.1996 r. do 28.02.2001 r. były notowane na WGPW. Żaden z badanych portfeli nie charakteryzuje sie normalnym rozkładem stóp zwrotu. Dla portfeli minimalizujących semiwariancję od założonej stopy zwrotu, odstępstwo od rozkładu normalnego jest wyraźniejsze niż dla portfeli zbudowanych zgodnie z klasycznym modelem Markowitza. Oznacza to, że dla polskiego rynku akcji właściwsze jest budowanie portfeli z wykorzystaniem semiwariancji od założonej stopy zwrotu niż wariancji.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2003, 166
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Estymacja punktowa cyfrowego estymatora wartości średniej sygnałów przypadkowych
Point estimation of the mean value digital estimator of random signals
Autorzy:
Sienkowski, S.
Kawecka, E.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/154292.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
cyfrowy estymator wartości średniej
wartość oczekiwana
obciążenie
wariancja estymatora
mean value digital estimator
expected value
bias
estimator's ariance
Opis:
Artykuł przedstawia problematykę obliczania wartości oczekiwanej, obciążenia i wariancji cyfrowego estymatora wartości średniej sygnałów przypadkowych. W rzeczywistych sytuacjach pomiarowych estymacja obciążenia i wariancji, wymaga najczęściej wielokrotnego powtarzania eksperymentu pomiarowego. Nie są przy tym sformułowane kryteria dotyczące dokładności prowadzonych oszacowań. Zaprezentowane w pracy wzory omijają problem niejednoznaczności oszacowań i umożliwiają, na podstawie momentów, obliczenie obciążenia i wariancji cyfrowego estymatora wartości średniej sygnałów.
In the paper there is discussed a problem of estimation of the expected value, bias and variance of the mean value digital estimator of random signals. In real measurement tasks the estimation of the variance and bias values requires numerous repetitions of measurement experiments. Moreover, there are no clear criteria of the estimation accuracy. The equations formulated in this paper allow avoiding the problem of the estimation uncertainty and calculating the bias and variance of the digital estimator of the mean value signals basing on the so called moments. The paper is divided into 4 sections. Section 1 contains a short introduction to the issues of this paper. In Section 2 there is given a definition of the digital estimator of the mean value signal. The estimator's expected value is calculated - Eq. (2). On the basis of Eq. (2), the bias caused by quantization is given by Eq. (4). The variance is described by Eq. (7), while the mean square error by Eq. (8). It allows evaluating the consistency estimator. The variance of the mean value Eq. (13) is determined basing on the Widrow theory of quantization Eq. (10-12). In the next section there is presented an example of determining the bias - Eq. (17) and variance Eq. (20) of the mean value digital estimator of a Gaussian signal. The characteristic function of the Gaussian signal is given by Eq. (15). Table 1 presents the result of calculating the mean value variance for varying signal amplitude and increasing A/D resolution. Section 4 summarizes the investigations and presents some concluding remarks. There are discussed applications of the obtained expressions to evaluation of the measurement result uncertainty of the most important signal parameters.
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2009, R. 55, nr 7, 7; 441-443
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza wariancji prędkości statków na Zatoce Pomorskiej w wybranych okresach
An analysis of variance of vessel speed on the Pomeranian Bay
Autorzy:
Kasyk, L.
Bugajski, G.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/316096.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM"
Tematy:
Zatoka Pomorska
prędkość statków
analiza wariancji
wariancja
Pomeranian Bay
vessel speed
analysis of variance
variance
Opis:
W artykule przedstawiono jednoczynnikową analizę wariancji prędkości statków na Zatoce Pomorskiej w kolejnych tygodniach stycznia i lutego 2017 roku. Zweryfikowano hipotezę o równości przeciętnych prędkości statków w poszczególnych tygodniach, sprawdzając najpierw założenia niezbędne do przeprowadzenia testu ANOVA. Do sprawdzenia normalności rozkładów wykorzystano testy Cramera von Misesa i Andersona-Darlinga, a do oceny jednorodności wariancji posłużył test Lavene’a.
In this paper one-factor, fixed-effects completely randomized design of analysis of variance for vessel speed on the Pomeranian Bay has been presented. The hypothesis on the equality of the vessel speed means in nine weeks in January and February 2017 has been verified. To verify normality of distributions tests Cramer von Mises and Anderson-Darling have been used. To assess the equality of variances Levene’s test has been used.
Źródło:
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe; 2017, 18, 12; 946-949, CD
1509-5878
2450-7725
Pojawia się w:
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Multivariate DCC-GARCH Model with Interdependence among Markets in Conditional Variances’ Equations
Wielowymiarowy model DCC-GARCH z uwzględnieniem współzależności między rynkami w zakresie warunkowej wariancji
Autorzy:
Fałdziński, Marcin
Pietrzak, Michał Bernard
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1364901.pdf
Data publikacji:
2015-12-31
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
DCC-GARCH model
interdependence
conditional variance
model DCC-GARCH
współzależności
warunkowa wariancja
Opis:
The article seeks to investigate the issue of interdependence that during crisis periods in the capital markets is of particular importance due to the likelihood of causing a crisis in the real economy. The research objective of the article is to identify this interdependence in volatility. Therefore, first we propose our own modification of the DCC-GARCH model which is so designed as to test for interdependence in conditional variance. Then, the DCC-GARCH-In model was used to study interdependence in volatility of selected stock market indices. The results of the research confirmed the presence of interdependence among the selected markets.
W artykule podjęto zagadnienie współzależności między rynkami, które w sytuacjach kryzysowych na rynkach kapitałowych nabiera szczególnego znaczenia, ze względu na możliwość spowodowania kryzysu w sferze realnej. Celem proponowanego artykułu jest identyfikacja współzależności w zakresie zmienności. W związku z tym, zaprezentowano najpierw autorską modyfikację modelu DCC-GARCH, w którego konstrukcji uwzględniono wpływ zmienności ze strony innych rynków. Zaproponowana specyfikacja modelu DCC-GARCH-In pozwala na badanie współzależności między zmiennymi w zakresie wariancji warunkowej. Następnie model DCC-GARCH-In zastosowany został do badania współzależności w zakresie zmienności dla wybranych indeksów giełdowych. Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły na potwierdzenie występowania wzajemnego oddziaływania między wybranymi rynkami w zakresie zmienności.
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2015, 62, 4; 397-413
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Kartel producentów cementu w Indiach – próba identyfikacji
Indian cement cartel – an attempt of detection
Autorzy:
Bejger, Sylwester
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/422959.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
zmowa jawna i milcząca
równowaga
branża cementowa
wariancja ceny
model przełącznikowy Markowa
explicit and tacit collusion
collusive equilibrium
cement industry
cartel detection
price variance
Markov switching model
Opis:
Artykuł poświęcony jest problematyce obiektywnej detekcji i oceny zmów uczestników rynków oligopolistycznych. Celem szczegółowym pracy jest sprawdzenie funkcjonowania jednej z metod ekonometrycznych detekcji zmowy związanej z określonym markerem (znacznikiem) zmowy. W pracy nakreślono motywacje teoretyczną markera, opartą na właściwych modelach teorii gier oraz wykorzystano model przełącznikowy Markowa typu MS(AR)GARCH jako narzędzie statystyczne. W celu weryfikacji empirycznej wybranej metody przeprowadzono próbę detekcji faz zmowy w branży cementowej Indii w latach 1994 – 2009. W rezultacie badania udało się otrzymać obiektywne wskazania faz zmowy i konkurencji, które znajdują częściowe potwierdzenie w faktach historycznych oraz badaniu referencyjnym.
The article is devoted to problem of detection of overt or tacit collusion equilibrium in the context of choice of the appropriate econometric method, which is determined by the amount of information that the observer possesses. As a particular method to be used we have chosen a collusion marker coherent with an equilibrium of the proper model of strategic interaction – the presence of structural disturbances in the price process variance for phases of collusion and competition. We than used a proper econometric tool, namely Markov Switching Model with switching in variance regimes in order to verify its functionality in a context of a research. We applied the model to cement industry of India in a period of 1994 – 2009. We have reached some promising effects in discovery of collusion and competition phases, partially confirmed by facts from functionality of the industry and by reference research.
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2012, 59, 3; 273-289
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-25 z 43

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies