Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "regresja kwantylowa" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-12 z 12
    Tytuł:
    Bayesian Spatial Quantile Regression
    Bayesowska przestrzenna regresja kwantylowa
    Autorzy:
    Trzpiot, Grażyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/904804.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    quantile regression
    spatial quantile regression
    bayesian spatial model
    Opis:
    In this paper we present a Bayesian spatial model quantile regression. We develop a spatial quantile regression model that does not assume normality and allows the covariates to affect the entire conditional distribution, rather than just the mean. The conditional distribution is allowed to vary from site-to-site and is smoothed with a spatial prior.
    W wielu zastosowaniach, podstawowym problemem jest opis i analiza wpływu wektora skorelowanych zmiennych objaśniających X na zmienna objaśnianą Y. W przypadku, gdy obserwacje badanych zmiennych są dodatkowo rozmieszczone przestrzennie, zadanie jest jeszcze trudniejsze, ponieważ mamy dodatkowe zależności, wynikające ze zmienności przestrzennej. Klasyczne podejście stosowane do takich problemów wykorzystuje założenie o skończonej wartości oczekiwanej zmiennych Y, wówczas przestrzenna funkcja regresji jest dobrze określona i dostarcza informacji o zależności zmiennej Y od zmiennych X. W tej pracy, w miejsce przestrzenna funkcja regresji wykorzystującej średnią, rozpatrzymy przestrzenna regresję kwantylową. Regresja kwantylowa zostanie omówiona w przestrzennym kontekście. Semiparametryczny model bayesowski i jego estymacja jest głównym celem tej pracy. Dodatkowe zasoby informacji o zmienności otrzymujemy badając kwantyle, wychodząc poza tradycyjny opis klasycznej regresji. Estymacja kwantylowa w modelu przestrzennym uwydatnia zależności przestrzenne dla różnych fragmentów rozważanych rozkładów.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2013, 286
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Spatial quantile regression in analysis of mortality
    Przestrzenna regresja kwantylowa w analizie umieralności
    Autorzy:
    Trzpiot, Grażyna
    Orwat-Acedańska, Agnieszka
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/658227.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    regresja kwantylowa
    analiza umieralności
    analiza przestrzenna
    quantile regression
    analysis of mortality
    spatial analysis
    Opis:
    Artykuł podejmuje problem analizy umieralności w Polsce. Celem pracy jest badanie wpływu wybranych czynników na średnią długość życia kobiet i mężczyzn w 66 podregionach Polski. Stosujemy modele kwantylowej autoregresji przestrzennej. W analizie wykorzystujemy metodologię wielorakiej regresji kwantylowej, która umożliwia analizę zależności pomiędzy zmiennymi w różnych kwantylach Rozkładu zmiennej niezależnej. Ponadto narzędzie to jest odporne na założenie klasycznej regresji dotyczące postaci wielowymiarowego rozkładu składnika losowego.
    The paper concerns mortality in Poland. The aim of the article is to identify factors determining average life length of men and women in 66 subregions of Poland. We use spatial quantile regression methodology which allows studying dependencies between variables in different quantiles of the response distribution. Moreover, this statistical tool is robust against violations of the classical regression assumption about the multidimensional distribution of error term.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2016, 5, 325
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Spatial Quantile Regression In Analysis Of Healthy Life Years In The European Union Countries
    Przestrzenna regresja kwantylowa w analizie długości życia w krajach Unii Europejskiej
    Autorzy:
    Trzpiot, Grażyna
    Orwat-Acedańska, Agnieszka
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/633229.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    regresja kwantylowa
    wieloraka kwantylowa autoregresja przestrzenna
    analiza przestrzenna
    długość życia w zdrowiu
    quantile regression
    multiple spatial quantile autoregression
    spatial analysis
    healthy life years
    Opis:
    Celem pracy jest badanie wpływu wybranych czynników na średnią długość życia z zdrowiu kobiet i mężczyzn w krajach UE. Ze względu na fakt, że kraje Unii Europejskiej charakteryzuje silne zróżnicowanie pod względem średniej długości życia w zdrowiu oraz jakości życia obywateli, stosujemy w pracy modele wielorakiej kwantylowej autoregresji przestrzennej. Regresja kwantylowa umożliwia analizę zależności pomiędzy zmiennymi w różnych kwantylach rozkładu zmiennej niezależnej. Ponadto narzędzie to jest odporne na założenie klasycznej regresji dotyczące postaci wielowymiarowego rozkładu składnika losowego. Estymacji punktowej parametrów modeli dokonano przy użyciu zmiennych instrumentalnych (Kim, Muller 2004), natomiast do estymacji przedziałowej i weryfikacji hipotezy istotności parametrów wykorzystano metodę bootstrap.
    The paper investigates the impact of the selected factors on the healthy life years of men and women in the EU countries. The multiple quantile spatial autoregression models are used in order to account for substantial differences in the healthy life years and life quality across the EU members. Quantile regression allows studying dependencies between variables in different quantiles of the response distribution. Moreover, this statistical tool is robust against violations of the classical regression assumption about the distribution of the error term. Parameters of the models were estimated using instrumental variable method (Kim, Muller 2004), whereas the confidence intervals and p-values were bootstrapped.
    Źródło:
    Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe; 2016, 19, 5; 179-199
    1508-2008
    2082-6737
    Pojawia się w:
    Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Single Functional Index Quantile Regression for Independent Functional Data Under Right-Censoring
    Regresja kwantylowa pojedynczego wskaźnika funkcjonalnego dla niezależnych danych funkcjonalnych z cenzurowaniem prawostronnym
    Autorzy:
    Hamri, Mohamed Mehdi
    Mekki, Sanaà Dounya
    Rabhi, Abbes
    Kadiri, Nadia
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2045982.pdf
    Data publikacji:
    2022
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    censored data
    functional data
    kernel estimator
    normality
    non-parametric estimation
    small ball probability
    dane cenzurowane
    estymator jądrowy
    normalność
    estymacja nieparametryczna
    prawdopodobieństwo small ball
    Opis:
    The main objective of this paper was to estimate non-parametrically the quantiles of a conditional distribution based on the single-index model in the censorship model when the sample is considered as independent and identically distributed (i.i.d.) random variables. First of all, a kernel type estimator for the conditional cumulative distribution function (cond-cdf) is introduced. Then the paper gives an estimation of the quantiles by inverting this estimated cond-cdf, the asymptotic properties are stated when the observations are linked with a single-index structure. Finally, a simulation study was carried out to evaluate the performance of this estimate.
    Głównym celem artykułu jest prezentacja nieparametrycznej estymacji kwantyli rozkładu warunkowego na podstawie modelu jednoindeksowego w modelu cenzury, gdy próba jest traktowana jako niezależne zmienne losowe o identycznym rozkładzie. Przede wszystkim wprowadzono estymator jądrowy dla funkcji skumulowanego rozkładu warunkowego (cond-cdf). Następnie podano oszacowanie kwantyli przez odwrócenie oszacowanego cond-cdf. Właściwości asymptotyczne są określane, gdy obserwacje są połączone ze strukturą jednoindeksową. Na koniec przeprowadzono badanie symulacyjne, aby ocenić skuteczność tego oszacowania.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2022, 1; 31-62
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Efekt zarażania w Europie Środkowo-Wschodniej w czasie kryzysu pandemicznego. Zastosowanie metody regresji kwantylowej
    Contagion in the Central and Eastern Europe during the coronavirus pandemic. Application of the quantile regression
    Autorzy:
    Grabowski, Wojciech
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2057202.pdf
    Data publikacji:
    2021-12-19
    Wydawca:
    Łódzkie Towarzystwo Naukowe
    Tematy:
    quantile regression
    contagion effect
    stock market
    regresja kwantylowa
    efekt zarażania
    rynek giełdowy
    Opis:
    Przedmiot badań: W niniejszym artykule badane są powiązania między rynkami giełdowymi stosującymi strategię bezpośredniego celu inflacyjnego największych gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2020–2021. Cel badawczy: Badanie empiryczne ma na celu identyfikację wpływu pandemii koronawirusa oraz niepewności na rynkach giełdowych i walutowych na skalę zarażania między rynkami kapitałowymi w Europie Środkowo-Wschodniej. Metoda badawcza: Wykorzystywana jest metoda regresji kwantylowej. Wyniki: Rezultaty wskazują, że zarówno globalna, jak i krajowa niepewność na rynku giełdowym wpływała na transmisję szoków pozytywnych i negatywnych. Zaobserwowane zostały również powiązania między niepewnością na rynkach walutowych Polski, Czech i Węgier a intensywnością transmisji szoków między giełdami tych krajów. Przebieg pandemii koronawirusa miał silny wpływ na zachowania inwestorów i wzmacniał transmisję szoków.
    Background: Stock market contagion in the countries of Central and Eastern Europe in the years 2020–2021 is investigated. Research purpose: The article evaluates the impact of the coronavirus pandemic, as well as stock and currency market uncertainty on the scale of contagion. Methods: The quantile regression method is used. Conclusions: Stock and currency market uncertainty strongly affected the shock transmission mechanism. Categories associated with the coronavirus pandemic were also important drivers of the shock transmission mechanism.
    Źródło:
    Studia Prawno-Ekonomiczne; 2021, 121; 183-200
    0081-6841
    Pojawia się w:
    Studia Prawno-Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Sampling Designs Proportionate to Non-negative Functions of two Quantiles of Auxiliary Variable
    Autorzy:
    Wywiał, Janusz L.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/591108.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Metody estymacji
    Regresja kwantylowa
    Statystyka
    Symulacje komputerowe
    Computing simulation
    Estimation methods
    Quantile regression
    Statistics
    Opis:
    Estimation of the population average in a finite population by means of sampling strategies dependent on sample quantiles of an auxiliary variable are considered. The sampling design proportional to an order statistic of an auxiliary variable was defined by Wywiał (2007, 2008). It was generalized into case of the sampling design proportional to the difference of two order statistics by Wywiał (2009), too. In this paper those results are generalized on the case of a conditional sampling design. Several strategies including the Horvitz-Thompson statistic and regression estimators are considered. Their accuracy is analyzed on the basis of computer simulation experiments.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 152; 175-190
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Geometryczne własności regresji kwantylowej
    Geometric properties of the quantile regression
    Autorzy:
    Trzpiot, Grażyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/586341.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Kwantyle
    Regresja kwantylowa
    Własności modeli regresji kwantylowych
    Property of quantile regression models
    Quantile regression
    Quantiles
    Opis:
    Zastosowania miar porządkowych, w tym kwantyli, znajdujemy w różnych obszarach zastosowań, w szczególności w statystyce odpornej. Odejście od klasycznego podejścia bazującego na momentach zmiennej losowej wynika zazwyczaj z analizowanego zbioru danych, który nie spełnia założeń modeli. Dwa pierwsze momenty zmiennej losowej, na których budujemy dalej modele regresji, nie są adekwatne w opisie zbiorów danych z obserwacjami odstającymi. Zbiory danych z asymetrycznymi rozkładami również nie powinny być analizowane z wykorzystaniem modeli regresji estymowanych MNK. Celem artykułu jest prezentacja własności geometrycznych regresji kwantylowej. To podejście metodologiczne wykorzystuje wartości rozkładu, wyznaczając zbiór kwantyli oraz zbiór modeli regresji.
    The use of ordinal measures, including quantles, is found in various areas of application, in particular robust statistics. The retreat from the classical approach based on the moments of random variables is usually the result of a data set that does not meet the assumptions of the models. The first two moments of the random variable, on which we are building the regression models, are not adequate in describing the sets of observation data sets. Data sets with asymmetric distributions should also not be analyzed using regression models estimated by MNK. The aim of this paper is to present the geometrical properties of quantile regression. This methodological approach uses the values of the distribution of the random variables by determining the set of quantiles and the set of regression models.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2017, 344; 145-157
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Popyt na zróżnicowaną dietę w polskich gospodarstwach domowych
    Demand for food diversity in Polish households
    Autorzy:
    Wolak, Jacek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/31339988.pdf
    Data publikacji:
    2024-01-31
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    popyt
    zróżnicowana dieta
    gospodarstwo domowe
    regresja kwantylowa
    demand
    diversity of a diet
    households
    quantile regression
    Opis:
    Analiza popytu polega w głównej mierze na określeniu związków zachodzących między spożyciem a cenami dóbr oraz zmieniającymi się dochodami konsumentów. Nieco innym ujęciem badania determinant popytu jest próba wyjaśnienia zapotrzebowania na zróżnicowaną dietę, czyli poszukiwanie czynników mających statystycznie istotny wpływ na ilość i rozkład dóbr nabywanych przez konsumentów. Celem badania omawianego w artykule jest wyznaczenie czynników istotnie wpływających na zróżnicowanie diety w gospodarstwach domowych w Polsce. Wykorzystano nieidentyfikowalne dane jednostkowe pochodzące z badania budżetów gospodarstw domowych przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny w 2020 r. Na podstawie estymacji modelu regresji kwantylowej oszacowano wartości parametrów dla zmiennych objaśniających, które opisują badane gospodarstwa. Uzyskano rezultaty świadczące o tym, że poziom zróżnicowania diety w gospodarstwie domowym zależy zarówno od jego dochodu i wielkości, jak i od takich jego cech, jak: grupa społeczno-ekonomiczna, miejsce zamieszkania oraz wiek i wykształcenie głowy gospodarstwa domowego. Ponadto wskazano, że wpływ wymienionych czynników na badane zjawisko zależy od poziomu zróżnicowania diety. Dowiedziono również, że czynniki te mają większe znaczenie w przypadku gospodarstw domowych, które cechują się niewielkim popytem na zróżnicowaną dietę.
    Demand analysis focuses mainly on the study of the relationship between consumption, prices of goods and the changing income of consumers. An attempt aiming to explain the demand for food diversity involves a slightly different approach to research on the determinants of demand. This approach searches for factors that have a statistically significant effect on the quantity and distribution of goods purchased by consumers. The aim of the study described in the article is to determine the factors that have a significant influence on the diversity of the diet in Polish households. The study uses non-identifiable microdata from the 2020 Household Budget Survey conducted by Statistics Poland. Based on the estimation of the quantile regression model, parameter estimates were obtained for the explanatory variables describing the surveyed households. The results confirm that, apart from income and household size, the level of the diversity of a diet depends on the following characteristics: the socio-economic status of the household, place of residence, and the age and education level of the head of the household. The study also shows that the effect of the analysed factors depends on the degree to which the diet is diverse. In general, the impact of the considered factors is more significant for households showing a low demand for a varied diet.
    Źródło:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2024, 69, 1; 37-48
    0043-518X
    Pojawia się w:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Optymalizacja portfela z wykorzystaniem koherentnych transformujących miar ryzyka
    Optimal Portfolio Selections Based on Coherent Distortion Risk Measures
    Autorzy:
    Trzpiot, Grażyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/588827.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza portfelowa
    Miernik ryzyka (VaR)
    Optymalizacja
    Programowanie liniowe
    Regresja kwantylowa
    Linear programming
    Optimalization
    Portfolio analysis
    Quantile regression
    VaR method
    Opis:
    Celem artykułu jest wykorzystanie metod optymalizacji liniowej w analizie portfelowej. Poszerzymy problem wyboru optymalnego portfela z kryterium ograniczającym dla kwantylowej miary ryzyka, jakim jest minimalizacja CVaR (conditional value-at-risk) do klasy zadań z koherentnymi transformującymi miarami ryzyka. Omówimy niezależnie koherentne miary ryzyka (KMR) oraz transformujące miary ryzyka (TMR) podając własności i wzajemne zależności. Przejdziemy następnie do klasy miar łączących te podejścia. Koherentne transformujące miary ryzyka (KTMR) obejmują wiele znanych miar ryzyka.
    The aim of this paper is application linear programming methodology to solving portfolio selection problems. We enlarge linear optimization problem for quantile risk measures that means for Conditional Value-at-Risk (CVaR) based portfolio selection problems to class of risk measure known as the class of coherent distortion risk measures. We describe independently coherent distortion risk measure and distortion risk measure by a list of properties. At the end we goes to the class of risk measures witch put both approaches together. coherent distortion risk measures include a range of well-known risk measures as CVaR, Wang Transform measure, Proportional Hazard measure.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 208; 74-85
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Determinants of farm income in the European Union in new and old member states. A regional study
    Determinanty dochodów gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej z uwzględnieniem kryterium stażu członkowskiego. Analiza regionalna
    Autorzy:
    Kryszak, L.
    Matuszczak, A.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1790453.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists
    Tematy:
    agricultural income
    European Union
    Cobb-Douglas function
    quantile panel regression
    dochody rolnicze
    Unia Europejska
    funkcja Cobba-Douglasa
    panelowa regresja kwantylowa
    Opis:
    The aim of the article was to identify the determinants of income of representative farms at the level of European Union regions. For this purpose, FADN data was used for the years 2004-2017. Due to varied conditions of agricultural development, EU regions were divided into groups according to seniority of members. Income was examined using basic panel regression and quantile panel regression models using the extended Cobb-Douglas formula. Apart from the basic input of production factors (labour, capital and land), the impact of subsidies as well as production and financial management strategies in the farms were also investigated. It was found that farm income in so-called new member states were more sensitive to growing specialization, direct payments and capital expenditure, while, in the so-called old EU, there was a relatively high elasticity of income in relation to the labour factor. On the other hand, income was negatively affected by an increase in the level of financial leverage. The results of the quantile regression model show that, with increasing farm income, the role of labour and land factors decreases, while the significance of the capital factor remains relatively constant.
    Celem artykułu jest identyfikacja determinant dochodów reprezentatywnych gospodarstw rolnych na poziomie regionów Unii Europejskiej. W tym celu posłużono się danymi FADN za lata 2004-2017. Ze względu na odmienne uwarunkowania rozwoju rolnictwa dokonano podziału regionów Unii Europejskiej według kryterium stażu członkowskiego. Dochody badano za pomocą regresji panelowej i kwantylowej regresji panelowej z wykorzystaniem rozszerzonej formuły Cobba-Douglasa. Oprócz podstawowych nakładów czynników produkcji (pracy, kapitału i ziemi) badano również wpływ subsydiów oraz strategii zarządzania produkcją i finansami w gospodarstwie rolnym. Ustalono, że dochody gospodarstw w tzw. nowych krajach członkowskich w większym stopniu były wrażliwe na rosnącą specjalizację, płatności bezpośrednie oraz nakłady kapitałowe. W krajach tzw. starej Unii Europejskiej odnotowano względnie wysoką elastyczność dochodów względem czynnika pracy. Natomiast ujemny wpływ na dochód miał wzrost poziomu wykorzystania nakładów obcych. Wyniki modelu regresji kwantylowej pokazują, że wraz ze wzrostem dochodów gospodarstwa rola czynników pracy i ziemi zmniejsza się, podczas gdy znaczenie czynnika kapitałowego jest względnie stałe.
    Źródło:
    Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists; 2019, 21, 3; 200-211
    2657-781X
    2657-7828
    Pojawia się w:
    Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Evolution of the Public-Sector Wage Premium in Poland
    Kształtowanie się premii z tytułu zatrudnienia w sektorze publicznym w Polsce
    Autorzy:
    Grotkowska, Gabriela
    Wincenciak, Leszek
    Gajderowicz, Tomasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/575185.pdf
    Data publikacji:
    2017-02-28
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
    Tematy:
    różnice w wynagrodzeniach
    płace w sektorze publicznym
    regresja kwantylowa
    dekompozycja Ñopo
    Polska
    wage differentials
    public sector wages
    quantile regression
    Ñopo decomposition
    Polska
    Opis:
    Celem artykułu jest oszacowanie premii z tytułu zatrudnienia w sektorze publicznym w Polsce w ujęciu netto, w latach 1999–2012. W artykule skorzystano ze zbioru danych indywidualnych pochodzących z badania wynagrodzeń wg zawodów (BWZ) przeprowadzanego przez GUS co dwa lata na reprezentatywnej próbie firm zatrudniających więcej niż 9 osób. W celu rozwiązania kilku problemów metodologicznych związanych z badaniem zróżnicowania wynagrodzeń, zastosowano metodę regresji kwantylowej oraz dekompozycję Ñopo.Pokazano, iż przy kontroli strukturalnych różnic w wynagrodzeniach, w ostatnich latach nie jest widoczny wyraźny trend, jeśli chodzi ewolucję premii z tytułu zatrudnienia w sektorze publicznym w ujęciu netto. Podejście parametryczne wskazuje na dodatnią i rosnącą premię, przy jednoczesnym występowaniu istotnych różnic w różnych częściach rozkładu płac. Podejście nieparametryczne przynosi inne wyniki, wskazując na negatywną premię i brak wyraźnego trendu jej zmian w całym okresie 1999–2012. Jednocześnie w ostatnich latach obserwowany jest spadek wartości bezwzględnej ujemnej premii z tytułu zatrudnienia w sektorze publicznym. Oznacza to, iż polski rynek pracy w coraz większym stopniu upodabnia się w tym aspekcie do rynków krajów wysoko rozwiniętych.
    The aim of this paper is to estimate the adjusted sectoral wage gap in Poland from 1999 to 2012. We use a set of individual data from a survey on the structure of earnings by occupation (SEO) carried out by Poland’s Central Statistical Office (CSO) every two years for businesses with more than nine employees. We apply quantile regression and the Ñopo decomposition method to address several methodological problems of wage differential analysis. We show that, after controlling for structural differences in employment, there is no clear trend in the evolution of the adjusted public-sector wage premium in Poland in recent years. The parametric approach indicates a positive and growing premium, with significant variations across different parts of the wage distribution. The non-parametric approach yields different results, indicating a negative premium with no clear trend in the 1999-2012 period, with a declining public-sector wage penalty in recent years. This means that the Polish labour market is becoming increasingly similar to its counterparts in developed countries in this respect.
    Źródło:
    Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2017, 287, 1; 5-31
    2300-5238
    Pojawia się w:
    Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Cross-border mergers and acquisitions as efficient managent tool of capital allocation within European area
    Transgraniczne fuzje i przejęcia jako wydajne narzędzie zarządzania alokacją kapitału w ramach obszaru europejskiego
    Autorzy:
    Litavcova, E.
    Heckova, J.
    Chapcakova, A.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/404690.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Politechnika Częstochowska
    Tematy:
    cross-border mergers and acquisitions
    quantile regression
    analysis
    European area
    economic integration
    transgraniczne fuzje i przejęcia
    regresja kwantylowa
    analiza
    obszar europejski
    integracja ekonomiczna
    Opis:
    Liberalization of international capital movements, new investment incentives and economic integration has promoted the rapid increase and spread of cross-border mergers and acquisitions in recent years. The aim of contribution is to analyze the relationships between volume of M & As in selected countries of the European area and in Turkey and their three determinants using linear quantile regression model. We identify some of the main forces driving M & As, using a unique database on bilateral cross-border M & As at sectoral level in manufacturing and services over the period 1998-2012. Our empirical results suggest that stock market developments, profitability and trade integration are important drivers of M & As (as efficient cross-country allocation of capital) regardless of their nature.
    Liberalizacja międzynarodowych przepływów kapitału, nowe zachęty inwestycyjne i integracja gospodarcza przyczyniły się do szybkiego wzrostu i rozprzestrzeniania się transgranicznych fuzji i przejęć w ostatnich latach. Celem niniejszego artykułu jest analiza zależności między wielkością fuzji i przejęć w wybranych krajach obszaru europejskiego oraz w Turcji i ich trzema wyznacznikami przy użyciu modelu kwantylowej regresji liniowej. Zidentyfikowano niektóre z głównych sił kierujących fuzjami i przejęciami, wykorzystując unikalną bazę danych dotyczących dwustronnych transakcji transgranicznych M & A na poziomie sektora w obszarze produkcji i usług w latach 1998-2012. Wyniki empiryczne sugerują, że rozwój giełd, rentowność i integracja handlowa są ważnymi siłami napędowymi M & A (jak efektywna transgraniczna alokacja kapitału) niezależnie od ich charakteru.
    Źródło:
    Polish Journal of Management Studies; 2017, 16, 1; 94-104
    2081-7452
    Pojawia się w:
    Polish Journal of Management Studies
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-12 z 12

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies