Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "nonparametric estimation" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 32
Tytuł:
Estimating median and other quantiles in nonparametric models
Autorzy:
Zieliński, Ryszard
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1340267.pdf
Data publikacji:
1995
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
estimation
quantiles
median
Opis:
Though widely accepted, in nonparametric models admitting asymmetric distributions the sample median, if n=2k, may be a poor estimator of the population median. Shortcomings of estimators which are not equivariant are presented.
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 1995-1996, 23, 3; 363-370
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Nonparametric bootstrap confidence bands for unfolding sphere size distributions
Autorzy:
Wojdyła, Jakub
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2049017.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
bootstrap
confidence bands
inverse problem
nonparametric density estimation
Wicksell’s problem
Opis:
The stereological inverse problem of unfolding the distribution of spheres radii from measured planar sections radii, known as the Wicksell’s corpuscle problem, is considered. The construction of uniform confidence bands based on the smoothed bootstrap in the Wicksell’s problem is presented. Theoretical results on the consistency of the proposed bootstrap procedure are given, where the consistency of the bands means that the coverage probability converges to the nominal level. The finite-sample performance of the proposed method is studied via Monte Carlo simulations and compared with the asymptotic (non-bootstrap) solution described in literature.
Źródło:
Opuscula Mathematica; 2021, 41, 5; 725-740
1232-9274
2300-6919
Pojawia się w:
Opuscula Mathematica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Metody nieparametryczne jako podstawa estymacji modeli ekonometrycznych z odstającymi obserwacjami
Nonparametric Methods as the Basis for the Estimation of Econometric Models with Outliers Observations
Autorzy:
Szkutnik, Tomasz
Wójciak, Mirosław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/591354.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Ekonometria
Modele ekonometryczne
Modelowanie ekonometryczne
Econometric modeling
Econometric models
Econometrics
Opis:
In this paper the authors present a nonparametric method of estimating the parameters of the linear econometric model, which is the method of least absolute deviations (LAD). The aim of this article is to examine the extent to which the parameter estimation method of least absolute deviations is resistant to changes in parameter values in case of outliers. In this paper, a hypothetical example examines the impact of the so-called outliers on the model parameters estimated by OLS methods and LAD respectively. In addition, the work raises the problem of the use of permutation methods MRPP in testing certain statistical hypotheses when the distributions of examined random variables distributions are not normal.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 193; 88-111
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Two-dimensional modeling of car reliability during warranty period
Autorzy:
Sliż, Piotr
Wycinka, Ewa
Jackowska, Beata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/27314541.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
two-dimensional warranty
car warranty
claims
reliability analysis
survival analysis
nonparametric estimation
two-dimensional smoothing
P-splines
gwarancja dwuwymiarowa
gwarancja samochodowa
roszczenia
analiza niezawodności
analiza przeżycia
estymacja nieparametryczna
wygładzanie dwuwymiarowe
P-splajny
Opis:
The paper focuses on presenting the concept of two-dimensional modeling of passenger car reliability during the warranty period. The main objective of this paper is to detect the regularity in the intensity of the number of first failure reports during the warranty period. The two-dimensional distribution of the time and mileage of failure-free exploitation is estimated. The period from the date of purchase to the first warranty repair is analysed. The concept presented incorporates the existing state of knowledge on two-dimensional warranties, expanding it through the use of a nonparametric approach and probability smoothing with the use of P-splines. The estimation involved censored data, i.e., data on vehicles that were not submitted for warranty repair within the warranty limits of time and mileage. The originality of this paper entails the combination of a nonparametric approach with probability smoothing. The statistical analyses presented in the paper were carried out on a population of 1005 vehicles of two car brands sold and serviced in 2011-2021 at the Authorized Service Station (Dealership). There were sales, repair, and warranty claim databases.
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska; 2023, 121; 223--239
0209-3324
2450-1549
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On-line wavelet estimation of Hammerstein system nonlinearity
Autorzy:
Śliwiński, P.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/929599.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
system Hammersteina
identyfikacja nieparametryczna
estymacja falkowa
analiza zbieżności
Hammerstein system
on-line nonparametric identification
wavelet estimates
convergence analysis
Opis:
A new algorithm for nonparametric wavelet estimation of Hammerstein system nonlinearity is proposed. The algorithm works in the on-line regime (viz., past measurements are not available) and offers a convenient uniform routine for nonlinearity estimation at an arbitrary point and at any moment of the identification process. The pointwise convergence of the estimate to locally bounded nonlinearities and the rate of this convergence are both established.
Źródło:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2010, 20, 3; 513-523
1641-876X
2083-8492
Pojawia się w:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Large and moderate deviation principles for nonparametric recursive kernel distribution estimators defined by stochastic approximation method
Autorzy:
Slaoui, Yousri
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/254712.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
distribution estimation
stochastic approximation algorithm large and moderate deviations principles
Opis:
In this paper we prove large and moderate deviations principles for the recursive kernel estimators of a distribution function defined by the stochastic approximation algorithm. We show that the estimator constructed using the stepsize which minimize the Mean Integrated Squared Error (MISE) of the class of the recursive estimators defined by Mokkadem et al. gives the same pointwise large deviations principle (LDP) and moderate deviations principle (MDP) as the Nadaraya kernel distribution estimator.
Źródło:
Opuscula Mathematica; 2019, 39, 5; 733-746
1232-9274
2300-6919
Pojawia się w:
Opuscula Mathematica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Nonparametric estimation of quantile versions of the Lorenz curve
Autorzy:
Siedlaczek, Agnieszka Magdalena
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747345.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Lorenz curve
quantile version of the Lorenz curve
nonparametric estimation
Krzywa Lorentza
kwantylowy estymator
estymacja nieparametryczna
Opis:
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kwantylowych estymatorów krzywych Lorentza. Pokazano punktową zgodność tych estymatorów oraz ich asymptotyczną normalność. Badań jest także efektywność zaproponowanych estymatorów metodami symulacji komputerowych.
Estimators of quantile versions of the Lorenz curve are proposed. The pointwise consistency and asymptotic normality of the estimators is proved. The efficiency of the estimators is also studied in simulations
Źródło:
Mathematica Applicanda; 2018, 46, 1
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Badanie ubóstwa z zastosowaniem nieparametrycznej estymacji funkcji przeżycia dla zdarzeń powtarzających się
Poverty Study Using Nonparametric Estimation of Recurrent Survival Function
Autorzy:
Sączewska-Piotrowska, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/422645.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
ubóstwo
funkcja przeżycia
zdarzenia powtarzające się
nieparametryczna estymacja
poverty
survival function
recurrent events
nonparametric estimation
Opis:
W artykule przeprowadzono analizę czasu trwania gospodarstw domowych w sferze ubóstwa oraz w sferze poza ubóstwem. W tym celu wykorzystano estymatory funkcji prze-życia dla zdarzeń powtarzających się: estymator Wanga-Changa oraz dwa estymatory za-proponowane przez Peñę, Strawdermana i Hollandera (IIDPLE oraz FRMLE). Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że prawdopodobieństwo przeżycia gospodarstw domowych w sferze poza ubóstwem przez długi czas jest większe niż w przypadku przeżycia w sferze ubóstwa. Bazując na graficznej metodzie uznano, że najlepszym estymatorem funkcji przeżycia w sferze ubóstwa i w sferze poza ubóstwem jest FRMLE. Oznacza to, że założenie o niezależności i takich samych rozkładach czasów oczekiwania na wystąpienie kolejnych zdarzeń w obrębie gospodarstw domowych nie jest słuszne.
The article analyses households’ poverty and nonpoverty duration. For this purpose survival function estimators for recurrent events were used: Wang-Chang estimator and two estimators proposed by Peña, Strawderman and Hollander (IIDPLE and FRMLE). We can conclude that survival probability for a long time out of poverty is greater than in the case of survival in poverty. Based on the graphical method we can conclude that the best estimator of survival in poverty and out of poverty is FRMLE. It means that we cannot assume that interoccurrence times within households are independent and identically distributed.
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2015, 62, 1; 29-51
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Estymacja zbioru możliwości produkcyjnych w ramach formalnego modelu statystycznego
Estimation of Production Set Based on Formal Statistical Model
Autorzy:
Prędki, Artur
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1830286.pdf
Data publikacji:
2010-12-31
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
nieparametryczny model statystyczny
podejście minimaksowe
tempo zbieżności
zbiór możliwości produkcyjnych
estymacja zbiorów
metoda FDH
metoda DEA
nonparametric statistical model
minimax approach
rate of convergence
production set
set estimation
FDH method
DEA method
Opis:
W artykule przedstawiono ogólny model statystyczny oraz jedną, z jego szczegółowych wersji, służącą jako podstawa formalna estymacji zbioru możliwości produkcyjnych w ramach metod DEA i FDH. Przedstawiono własności estymatorów FDH i DEA oraz zilustrowano ich realizację w skończonej próbie. Wprowadzono elementy podejścia minimaksowego oraz wykorzystano pojęcie tempa zbieżności dla określenia definicji optymalności estymatora.
In the paper some general statistical model is presented and one of its particular version is exploited to formal estimate of the production set within the DEA and FDH methods. Properties of the FDH and DEA estimators are presented and their realizations for a finite sample are illustrated. Elements of the minimax approach are introduced and the rate of convergence is exploited to express the definition of asymptotic optimality of the estimators.
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2010, 57, 4; 3-18
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Application of Simulation Methods to Estimation of Variance of Nonparametric Sequential Estimator of Mean
Zastosowanie metod symulacyjnych do szacowania wariancji sekwencyjnego estymatora nieparametrycznego średniej
Autorzy:
Pekasiewicz, Dorota
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/904719.pdf
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
sequential estimation
bootstrap method
synthetic estimator
Opis:
Nieparametryczne metody estymacji sekwencyjnej pozwalają, przy różnych schematach losowania próby, oszacować nieznany parametr rozkładu zmiennej losowej, gdy klasa rozkładu tej zmiennej jest nieznana. Sekwencyjna estymacja punktowa średniej zmiennej losowej polega n a wyznaczeniu wartości estymatora średniej na podstawie próby losowej, której liczebność jest odpowiednio zwiększana tak, aby funkcja ryzyka osiągnęła minimum. Jeśli nie uwzględniamy kosztów związanych z pobieraniem elementów do próby, to funkcja ryzyka jest równa błędowi średniokwadratowemu, a w przypadku estymatorów nieobciążonych wariancji stosowanego estymatora. Wyznaczenie wariancji estymatora szacowanego parametru nie zawsze jest łatwe, a czasami nawet okazuje się niemożliwe. W statystyce małych obszarów często stosuje się estymatory pośrednie, które są bardziej efektywne niż bezpośrednie, ale ich skomplikowana postać sprawia, że często nie mamy informacji ani o ich wariancji, ani o estymatorze wariancji (lub błędzie średniokwadratowym). Przy zastosowaniu lego typu estymatorów w estymacji sekwencyjnej średniej pojawia się problem ze sformułowaniem procedury zatrzymania procesu powiększania próby. W pracy proponowane jest stosowanie, w takich przypadkach, symulacyjnych metod szacowania wariancji, m.in. metody Mahalanobisa, jackknife i metody bootstrapowej. Ponadto w pracy przedstawiony jest przykład zastosowania metody bootstrapowej do szacowania wariancji syntetycznego estymatora średniej dla podpopulacji.
Nonparametric sequential methods allow to estimate unknown parameter of random variable distribution, when the distribution of the variable is unknown. We can apply these methods to different sampling designs. This paper contains a proposal of applying simulation methods to estimate the variance of a nonparametric estimator of mean. An application of bootstrap methods to estimate the variance of a synthetic estimator of the mean in sequential estimation is also presented.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 194
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Estymacja miernika efektywności technicznej w ramach metody DEA
Estimation of the Technical Efficiency Measure Within the DEA Method
Autorzy:
Pajor, Anna
Prędki, Artur
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1827253.pdf
Data publikacji:
2009-12-31
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
metoda DEA
efektywność techniczna
rozkład asymptotyczny
nieparametryczny model graniczny
DEA method
technical efficiency
asymptotic distribution
nonparametric Frontier Model
Opis:
W artykule przedstawiono propozycję opisu niepewności, co do wartości miernika efektywności technicznej, uzyskiwanej za pomocą metody DEA. Wprowadzono nieparametryczny model statystyczny, funkcjonujący w ramach omawianej metody oraz zdefiniowano tzw. estymator DEA miernika efektywności technicznej. W przypadku jednego nakładu i jednego produktu powiązano wartość miernika efektywności technicznej z wartością funkcji produkcji w punkcie oraz zdefiniowano odpowiadający jej estymator DEA. Następnie przedstawiono postać asymptotycznego rozkładu obu estymatorów DEA. Znajomość tego rozkładu pozwoliła wyznaczyć asymptotyczne obciążenie i wariancję estymatora DEA oraz wyprowadzić postaci odpowiednich asymptotycznych przedziałów ufności. Na koniec wykonano badania symulacyjne, mające na celu sprawdzenie małopróbkowych własności estymatora DEA oraz zastosowano przedstawioną metodologię do analizy poziomu efektywności rzeczywistych obiektów produkcyjnych z polskiego sektora energetycznego.
In the paper we present the proposition of the description of uncertainty related to the technical efficiency measure received using the DEA method. A nonparametric, statistical model functioning within the DEA method is introduced and the DEA estimator of the technical efficiency measure is defined. For a single input – single output variable case, the value of the technical efficiency measure and frontier production function are related. Thus a corresponding DEA frontier estimator for a given point is defined. Next, forms of the asymptotic distributions of the DEA estimators are presented. It allowed us to derive the asymptotic bias and variance of the DEA estimator and to construct asymptotic confidence intervals. In the last part, finite sample performance of the DEA estimator is investigated via a simulation study. We also illustrate the DEA estimation procedure using real data, which come from the Polish Energy Sector.
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2009, 56, 3-4; 5-25
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Generalized kernel regression estimate for the identification of Hammerstein systems
Autorzy:
Mzyk, G.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/929610.pdf
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
system Hammersteina
regresja nieparametryczna
estymacja jądra
Hammerstein system
nonparametric regression
kernel estimation
Opis:
A modified version of the classical kernel nonparametric identification algorithm for nonlinearity recovering in a Hammerstein system under the existence of random noise is proposed. The assumptions imposed on the unknown characteristic are weak. The generalized kernel method proposed in the paper provides more accurate results in comparison with the classical kernel nonparametric estimate, regardless of the number of measurements. The convergence in probability of the proposed estimate to the unknown characteristic is proved and the question of the convergence rate is discussed. Illustrative simulation examples are included.
Źródło:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2007, 17, 2; 189-197
1641-876X
2083-8492
Pojawia się w:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Bandwidth selection for kernel generalized regression neural networks in identification of hammerstein systems
Autorzy:
Lv, Jiaqing
Pawlak, Mirosław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2031118.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi. Polskie Towarzystwo Sieci Neuronowych
Tematy:
generalized regression neural network
nonparametric estimation
bandwidth
data-driven selection
nonlinear system
Hammerstein system
Opis:
This paper addresses the issue of data-driven smoothing parameter (bandwidth) selection in the context of nonparametric system identification of dynamic systems. In particular, we examine the identification problem of the block-oriented Hammerstein cascade system. A class of kernel-type Generalized Regression Neural Networks (GRNN) is employed as the identification algorithm. The statistical accuracy of the kernel GRNN estimate is critically influenced by the choice of the bandwidth. Given the need of data-driven bandwidth specification we propose several automatic selection methods that are compared by means of simulation studies. Our experiments reveal that the method referred to as the partitioned cross-validation algorithm can be recommended as the practical procedure for the bandwidth choice for the kernel GRNN estimate in terms of its statistical accuracy and implementation aspects.
Źródło:
Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research; 2021, 11, 3; 181-194
2083-2567
2449-6499
Pojawia się w:
Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Nonparametric estimation of a density function of several variables
Autorzy:
Krzyśko, Mirosław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747491.pdf
Data publikacji:
1977
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Estimation,Nonparametric inference,Statistics
Opis:
Artykuł nie zawiera streszczenia
The article contains no abstract
Źródło:
Mathematica Applicanda; 1977, 5, 11
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Dokładna metoda bootstrapowa na przykładzie estymacji średniej
The exact bootstrap method on the example of the mean
Autorzy:
Kisielińska, Joanna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/452887.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
dokładna metoda bootstrapowa
nieparametryczna estymacja średniej
exact bootstrap method
nonparametric mean estimation
Opis:
Metoda bootstrapowa polega na wtórnym próbkowaniu pierwotnej próby losowej pobranej z populacji o nieznanym rozkładzie. W artykule pokazano, że wtórne próbkowanie nie jest konieczne, jeśli rozmiar próby nie jest zbyt duży. Możliwe jest wówczas automatyczne wygenerowanie wszystkich prób wtórnych i obliczenie wszystkich realizacji wybranego estymatora. Metodę dokładnego bootstrapu zastosowano do oszacowania średniej. Losowanie próby może być interpretowane jako dyskretyzacja ciągłej zmiennej losowej. Biorąc pod uwagę postęp w technice komputerowej, można mieć nadzieję, że znaczenie dyskretnych zmiennych losowych w statystyce będzie coraz większy.
The bootstrap method is based on resampling of the original random sample drawn from a population with an unknown distribution. In the article it was shown that resampling is unnecessary if the sample size is not too large. It is possible to automatically generate all possible resamples and calculate all realizations of the required estimator. The method was used to estimate mean. Random sampling may be interpreted as discretization of a continuous variable. Because of the progress in computer technology we may hope that the role of discrete variables in statistics will increase.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2011, 12, 2; 191-201
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 32

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies