Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "measures of dependence" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-10 z 14
Tytuł:
Miltivariate measures of dependence based on copulas
Autorzy:
Heilpern, Stanisław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/584976.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
multivariate measures of dependence
copulas
tail dependences
estimation
Opis:
The paper is devoted to the multivariate measures of dependence. In contrast to the classical approach, where the pairs of variables are studied, we investigate the dependence of more than two variables. We mainly consider the measures based on copulas. These are the multivariable generalizations of the known coefficients of such correlation as Spearman’s rho, Kendall’s tau, Blomquist’s beta and Gini’s gamma. We present the definitions, the constructions and the basic properties of such multivariate measures of dependence. The case of large number of dimension, greater than two, presents more complications. We have several different versions of such generalization in this case and the lower bound of the values of such measures of dependence are close to zero. We also study the multivariate tail dependences. The last part of the paper is devoted to the estimation of multivariable versions of Spearman’s rho coefficient.
Źródło:
Mathematical Economics; 2014, 10(17); 17-32
1733-9707
Pojawia się w:
Mathematical Economics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Miary zależności oparte na kopulach
Measures of dependence based on copulas
Autorzy:
Kulpa, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/590531.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Kopula
Miara Zależności
Miara Zgodności
Copula
Measure of association
Measure of dependence
Opis:
Celem artykułu jest przedstawienie miar zależności opartych na kopulach. Omówione zostały następujące miary: tau Kendalla, rho Spearmana, sigma Schweizera i Wolffa oraz gamma Giniego. Przedstawiono też ogólne aksjomaty miar zgodności i zależności.
Measures of dependence and measures of association based on copulas are presented, including Kendall’s Tau, Spearman’s rho, Schweizer & Wolff’s sigma and Gini’s gamma. General axioms for measures of dependence and measures of association are discussed.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2015, 246; 22-34
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Estimators of g-monotone dependence functions
Autorzy:
Krajka, Andrzej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1338960.pdf
Data publikacji:
1998
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
sample
monotone dependence functions
measures of dependence
strong law of large numbers
quantile
independent
positively (negatively) quadrant dependent random variables
Opis:
The notion of g-monotone dependence function introduced in [4] generalizes the notions of the monotone dependence function and the quantile monotone dependence function defined in [2], [3] and [6]. In this paper we study the asymptotic behaviour of sample g-monotone dependence functions and their strong properties.
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 1998-1999, 25, 3; 253-269
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Credit risk of FX loans in Poland. Interest and FX rate Dependence
Ryzyko kredytowe pożyczek walutowych w Polsce. Zależność stopy procentowej i kursu walutowego
Autorzy:
Wośko, Zuzanna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/907315.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
financial stability
credit risk
dependence measures
copula
Opis:
One of important financial stability risks in Poland is relatively high share of bank loans denominated in foreign currency extended to unhedged borrowers. Banks engaged in FX lending are exposed to indirect exchange rate risk (as a component of credit risk) through currency mismatches on their clients’ balance sheets. A significant depreciation of Polish zloty would translate into an increase of value of outstanding debt (also in relation to the value of collateral) as well as in the flow of payments to service the debt. As a result, the debt-servicing capacity of unhedged domestic borrowers would deteriorate, leading to a worsening the financial condition of the private sector. The reduction of borrower’s ability to service the loan and lower recovery rate affects the loan portfolio quality, increases banks’ loan losses. This effect can be mitigated or intensified by foreign interest rates of extended FX loans (i.e. LIBOR). The borrower’s ability to service such loan depends strongly on FX rate but also on monetary authorities from abroad. Therefore both risks are linked and should be considered together. This paper presents the statistical analysis of the dependence of foreign interest rates and FX rate of Polish zloty using measures of dependence, amongst others, copula function approach.
Jednym z najważniejszych zagrożeń stabilności finansowej w Polsce jest stosunkowo wysoki udział kredytów bankowych w walutach obcych udzielonych niezabezpieczonym kredytobiorcom. Banki które udzielały kredytów walutowych są narażone pośrednio na ryzyko kursowe (jako element ryzyka kredytowego) za sprawą niedopasowania walutowego w bilansach swoich klientów. Znacząca deprecjacja złotego przekłada się na wzrost wartości zadłużenia (również w stosunku do wartości zabezpieczenia), jak również na bieżące płatności kredytobiorcy. W rezultacie, zdolność obsługi zadłużenia przez niezabezpieczonych kredytobiorców krajowych uległaby pogorszeniu, co prowadzi do pogorszenia się kondycji finansowej sektora prywatnego. Zmniejszenie zdolności kredytobiorcy do obsługi kredytu i niższy poziom odzysku mają wpływ na jakość portfela kredytowego i zwiększają straty kredytowe banków. Efekt ten może być zmniejszony lub zwiększony przez zagraniczne stopy procentowe obowiązujące dla udzielanych kredytów walutowych (np. LIBOR). Zdolność kredytobiorcy do obsługi takiego kredytu zależy nie tylko od kursu walutowego, ale również od władz monetarnych z zagranicy. Dlatego oba ryzyka są ze sobą powiązane i powinny być rozpatrywane łącznie. W artykule przedstawiono analizę statystyczną zależność zagranicznych stóp procentowych i kursu złotego przy użyciu miar zależności, między innymi, podejście za pomocą funkcji copula.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2013, 295
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On decomposition of m x m statistical tables based on grade dependence measures
Autorzy:
Kowalczyk, T.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/206687.pdf
Data publikacji:
2000
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:
agregacja
grupowanie
rozkład
zależność
aggregation
clustering
decomposition
dependence
grade correspondence analysis
Kendall's tau
regularity of dependence
Spearman's rho
Opis:
The aim of the paper is two-fold. The first is to introduce, for any given partition of [R^2], the decomposition of Spearman's rho into three terms: bet~cveen, within and remainder. This decomposition, presented in Section 4, is strictly connected with that of the concentration index ar as introduced in Kowalczyk (1998), and with the decomposition of Kendall's tau as introduced in Kowalczyk and Niewiadomska-Bugaj (2000). Those earlier results are reminded in Sections 2 and 3. The second aim of the paper is to show and exemplify how one can use the decompositions of p* (Spearman's rho) and r (Kendall's tau) to analyse, decompose and compare m x m contingency tables with the same categories for the row variable and the column varable. The examples given in Section 5 concern social mobility tables with data from Britain and Poland. An important observation from the analysis of these data is that p* and r lead there to practically equivalent decompositions.
Źródło:
Control and Cybernetics; 2000, 29, 4; 1043-1058
0324-8569
Pojawia się w:
Control and Cybernetics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zależny, złożony proces Poissona – wyznaczanie funkcjonałów składek i miar ryzyka
Dependent, compound Poisson process – computation of insurance premiums and risk measures
Autorzy:
Heilpern, Stanisław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/588805.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Funkcje łączące
Miary ryzyka
Składki
Zależność
Złożony proces Poissona
Compound Poisson process
Copula
Dependence
Insurance premiums
Risk measures
Opis:
Praca poświęcona jest złożonemu procesowi Poissona, w którym dopuszcza się występowanie zależności między okresem poprzedzającym szkodę a wielkością tej szkody. Struktura zależności opisana jest za pomocą funkcji łączącej (ang. copula). W pracy wyznaczone zostały w oparciu o dwa pierwsze momenty zagregowanych szkód, wartości składek ubezpieczeniowych. Natomiast miary ryzyka: wartość zagrożona VaR oraz oczekiwany niedobór ES, obliczane są na podstawie znajomości trzech pierwszych momentów. Wielkości te wyznaczono za pomocą dokładnych wzorów, w sposób przybliżony oraz za pomocą symulacji. Wykorzystano również transformaty Laplace’a. Rozpatrywano szkody o rozkładzie wykładniczym oraz Pareta.
The paper is devoted to the compound Poisson process, in which the interclaim time and the neighboring claim amount may be dependent. The dependent structure is described by the some copulas. The values of the insurance premiums based on the moments of the aggregated claim and basic risk measures: VaR and ES are derived. The exact formulas, approximation and simulations are used to compute these values.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 295; 33-44
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
ZALEŻNOŚĆ OCENY ZRÓŻNICOWANIA ROLNICTWA W POLSCE OD WYBRANYCH MIERNIKÓW SYNTETYCZNYCH
DEPENDENCE OF DEVELOPMENT LEVEL ANALYSIS OF POLISH AGRICULTURE ON CHOICE OF SYNTHETIC MEASURES
Autorzy:
Binderman, Agata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453579.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
poziom rozwoju rolnictwa
mierniki syntetyczne
funkcje użyteczności
znormalizowana funkcja Hellwiga
uporządkowanie liniowe
klasyfikacja.
agriculture development level
synthetic measures
utility functions
normalized Hellwig’s function
voivodeships class division.
Opis:
W pracy, za pomocą trzech różnych mierników syntetycznych zbadano poziom rozwoju rolnictwa polskich województw w 2007 roku. Podane metody wykorzystują miernik bezwzorcowy, jak również mierniki oparte o jeden lub dwa wzorce. W celu zapewnienia porównywalności otrzymanych rezultatów zastosowano standaryzację zmiennych, jako sposób normalizacji danych oraz metrykę Euklidesa, jako sposób mierzenia odległości między rozważanymi obiektami.
In the present paper, development level analysis of Polish agriculture is investigated. The investigation is based on the 2007 year. The applied methods use three different utility functions as the preference indicators. These indicators were applied to arrangement of Polish voivodeships. The given utility function has such property that two considered objects have an identical utility if their distances from two different fixed model objects are equal.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2009, 10, 1; 30-41
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-10 z 14

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies