Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "measures of dependence" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-14 z 14
    Tytuł:
    Miltivariate measures of dependence based on copulas
    Autorzy:
    Heilpern, Stanisław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/584976.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    multivariate measures of dependence
    copulas
    tail dependences
    estimation
    Opis:
    The paper is devoted to the multivariate measures of dependence. In contrast to the classical approach, where the pairs of variables are studied, we investigate the dependence of more than two variables. We mainly consider the measures based on copulas. These are the multivariable generalizations of the known coefficients of such correlation as Spearman’s rho, Kendall’s tau, Blomquist’s beta and Gini’s gamma. We present the definitions, the constructions and the basic properties of such multivariate measures of dependence. The case of large number of dimension, greater than two, presents more complications. We have several different versions of such generalization in this case and the lower bound of the values of such measures of dependence are close to zero. We also study the multivariate tail dependences. The last part of the paper is devoted to the estimation of multivariable versions of Spearman’s rho coefficient.
    Źródło:
    Mathematical Economics; 2014, 10(17); 17-32
    1733-9707
    Pojawia się w:
    Mathematical Economics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Miary zależności oparte na kopulach
    Measures of dependence based on copulas
    Autorzy:
    Kulpa, Tomasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/590531.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Kopula
    Miara Zależności
    Miara Zgodności
    Copula
    Measure of association
    Measure of dependence
    Opis:
    Celem artykułu jest przedstawienie miar zależności opartych na kopulach. Omówione zostały następujące miary: tau Kendalla, rho Spearmana, sigma Schweizera i Wolffa oraz gamma Giniego. Przedstawiono też ogólne aksjomaty miar zgodności i zależności.
    Measures of dependence and measures of association based on copulas are presented, including Kendall’s Tau, Spearman’s rho, Schweizer & Wolff’s sigma and Gini’s gamma. General axioms for measures of dependence and measures of association are discussed.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2015, 246; 22-34
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Estimators of g-monotone dependence functions
    Autorzy:
    Krajka, Andrzej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1338960.pdf
    Data publikacji:
    1998
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    sample
    monotone dependence functions
    measures of dependence
    strong law of large numbers
    quantile
    independent
    positively (negatively) quadrant dependent random variables
    Opis:
    The notion of g-monotone dependence function introduced in [4] generalizes the notions of the monotone dependence function and the quantile monotone dependence function defined in [2], [3] and [6]. In this paper we study the asymptotic behaviour of sample g-monotone dependence functions and their strong properties.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1998-1999, 25, 3; 253-269
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Credit risk of FX loans in Poland. Interest and FX rate Dependence
    Ryzyko kredytowe pożyczek walutowych w Polsce. Zależność stopy procentowej i kursu walutowego
    Autorzy:
    Wośko, Zuzanna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/907315.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    financial stability
    credit risk
    dependence measures
    copula
    Opis:
    One of important financial stability risks in Poland is relatively high share of bank loans denominated in foreign currency extended to unhedged borrowers. Banks engaged in FX lending are exposed to indirect exchange rate risk (as a component of credit risk) through currency mismatches on their clients’ balance sheets. A significant depreciation of Polish zloty would translate into an increase of value of outstanding debt (also in relation to the value of collateral) as well as in the flow of payments to service the debt. As a result, the debt-servicing capacity of unhedged domestic borrowers would deteriorate, leading to a worsening the financial condition of the private sector. The reduction of borrower’s ability to service the loan and lower recovery rate affects the loan portfolio quality, increases banks’ loan losses. This effect can be mitigated or intensified by foreign interest rates of extended FX loans (i.e. LIBOR). The borrower’s ability to service such loan depends strongly on FX rate but also on monetary authorities from abroad. Therefore both risks are linked and should be considered together. This paper presents the statistical analysis of the dependence of foreign interest rates and FX rate of Polish zloty using measures of dependence, amongst others, copula function approach.
    Jednym z najważniejszych zagrożeń stabilności finansowej w Polsce jest stosunkowo wysoki udział kredytów bankowych w walutach obcych udzielonych niezabezpieczonym kredytobiorcom. Banki które udzielały kredytów walutowych są narażone pośrednio na ryzyko kursowe (jako element ryzyka kredytowego) za sprawą niedopasowania walutowego w bilansach swoich klientów. Znacząca deprecjacja złotego przekłada się na wzrost wartości zadłużenia (również w stosunku do wartości zabezpieczenia), jak również na bieżące płatności kredytobiorcy. W rezultacie, zdolność obsługi zadłużenia przez niezabezpieczonych kredytobiorców krajowych uległaby pogorszeniu, co prowadzi do pogorszenia się kondycji finansowej sektora prywatnego. Zmniejszenie zdolności kredytobiorcy do obsługi kredytu i niższy poziom odzysku mają wpływ na jakość portfela kredytowego i zwiększają straty kredytowe banków. Efekt ten może być zmniejszony lub zwiększony przez zagraniczne stopy procentowe obowiązujące dla udzielanych kredytów walutowych (np. LIBOR). Zdolność kredytobiorcy do obsługi takiego kredytu zależy nie tylko od kursu walutowego, ale również od władz monetarnych z zagranicy. Dlatego oba ryzyka są ze sobą powiązane i powinny być rozpatrywane łącznie. W artykule przedstawiono analizę statystyczną zależność zagranicznych stóp procentowych i kursu złotego przy użyciu miar zależności, między innymi, podejście za pomocą funkcji copula.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2013, 295
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On decomposition of m x m statistical tables based on grade dependence measures
    Autorzy:
    Kowalczyk, T.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/206687.pdf
    Data publikacji:
    2000
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
    Tematy:
    agregacja
    grupowanie
    rozkład
    zależność
    aggregation
    clustering
    decomposition
    dependence
    grade correspondence analysis
    Kendall's tau
    regularity of dependence
    Spearman's rho
    Opis:
    The aim of the paper is two-fold. The first is to introduce, for any given partition of [R^2], the decomposition of Spearman's rho into three terms: bet~cveen, within and remainder. This decomposition, presented in Section 4, is strictly connected with that of the concentration index ar as introduced in Kowalczyk (1998), and with the decomposition of Kendall's tau as introduced in Kowalczyk and Niewiadomska-Bugaj (2000). Those earlier results are reminded in Sections 2 and 3. The second aim of the paper is to show and exemplify how one can use the decompositions of p* (Spearman's rho) and r (Kendall's tau) to analyse, decompose and compare m x m contingency tables with the same categories for the row variable and the column varable. The examples given in Section 5 concern social mobility tables with data from Britain and Poland. An important observation from the analysis of these data is that p* and r lead there to practically equivalent decompositions.
    Źródło:
    Control and Cybernetics; 2000, 29, 4; 1043-1058
    0324-8569
    Pojawia się w:
    Control and Cybernetics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zależny, złożony proces Poissona – wyznaczanie funkcjonałów składek i miar ryzyka
    Dependent, compound Poisson process – computation of insurance premiums and risk measures
    Autorzy:
    Heilpern, Stanisław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/588805.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Funkcje łączące
    Miary ryzyka
    Składki
    Zależność
    Złożony proces Poissona
    Compound Poisson process
    Copula
    Dependence
    Insurance premiums
    Risk measures
    Opis:
    Praca poświęcona jest złożonemu procesowi Poissona, w którym dopuszcza się występowanie zależności między okresem poprzedzającym szkodę a wielkością tej szkody. Struktura zależności opisana jest za pomocą funkcji łączącej (ang. copula). W pracy wyznaczone zostały w oparciu o dwa pierwsze momenty zagregowanych szkód, wartości składek ubezpieczeniowych. Natomiast miary ryzyka: wartość zagrożona VaR oraz oczekiwany niedobór ES, obliczane są na podstawie znajomości trzech pierwszych momentów. Wielkości te wyznaczono za pomocą dokładnych wzorów, w sposób przybliżony oraz za pomocą symulacji. Wykorzystano również transformaty Laplace’a. Rozpatrywano szkody o rozkładzie wykładniczym oraz Pareta.
    The paper is devoted to the compound Poisson process, in which the interclaim time and the neighboring claim amount may be dependent. The dependent structure is described by the some copulas. The values of the insurance premiums based on the moments of the aggregated claim and basic risk measures: VaR and ES are derived. The exact formulas, approximation and simulations are used to compute these values.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2016, 295; 33-44
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    ZALEŻNOŚĆ OCENY ZRÓŻNICOWANIA ROLNICTWA W POLSCE OD WYBRANYCH MIERNIKÓW SYNTETYCZNYCH
    DEPENDENCE OF DEVELOPMENT LEVEL ANALYSIS OF POLISH AGRICULTURE ON CHOICE OF SYNTHETIC MEASURES
    Autorzy:
    Binderman, Agata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453579.pdf
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    poziom rozwoju rolnictwa
    mierniki syntetyczne
    funkcje użyteczności
    znormalizowana funkcja Hellwiga
    uporządkowanie liniowe
    klasyfikacja.
    agriculture development level
    synthetic measures
    utility functions
    normalized Hellwig’s function
    voivodeships class division.
    Opis:
    W pracy, za pomocą trzech różnych mierników syntetycznych zbadano poziom rozwoju rolnictwa polskich województw w 2007 roku. Podane metody wykorzystują miernik bezwzorcowy, jak również mierniki oparte o jeden lub dwa wzorce. W celu zapewnienia porównywalności otrzymanych rezultatów zastosowano standaryzację zmiennych, jako sposób normalizacji danych oraz metrykę Euklidesa, jako sposób mierzenia odległości między rozważanymi obiektami.
    In the present paper, development level analysis of Polish agriculture is investigated. The investigation is based on the 2007 year. The applied methods use three different utility functions as the preference indicators. These indicators were applied to arrangement of Polish voivodeships. The given utility function has such property that two considered objects have an identical utility if their distances from two different fixed model objects are equal.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2009, 10, 1; 30-41
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Statystyczna zależność między miarami dobrobytu i wskaźnikami satysfakcji mieszkańców w gminach województwa mazowieckiego
    Statistical dependence between prosperity measures and satisfaction indicators with reference to residents of communes Mazowieckie province
    Autorzy:
    Lusawa, R.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/791039.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
    Tematy:
    woj.mazowieckie
    rozwoj lokalny
    mieszkancy
    satysfakcja
    dobrobyt
    zadowolenie spoleczne
    Opis:
    Trwały poziom zadowolenia społeczeństwa jest jednym z czynników znacząco wpływających na warunki gospodarowania i rozwój. Uznaje się, że jest on pochodną subiektywnych porównań warunków życia (dobrobytu) na danym obszarze z ofertą innych terenów. W opracowaniu przedstawiono wyniki badania zależności między wielkością wskaźnika będącego paliatywem, uznawanego za miarę dobrobytu, produktu krajowego brutto przeliczonego na mieszkańca i miar zadowolenia ludności. Badaniem objęto gminy województwa mazowieckiego. Wykorzystano dostępne dane z lat 2002-2013.
    The permanent satisfaction on the part of the community is one of the factors considerably affecting the conditions of management and development. It is recognised that it is the derivative of subjective comparisons of living conditions (prosperity) in the given area with what other areas have to offer. The study features the results of the research regarding the dependence between the indicator being a palliative, regarded as a prosperity measure, GDP calculated per resident and the measures of population satisfaction. The research involved the communes within mazowieckie province. The data available from the years 2002-2013 was made use of.
    Źródło:
    Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich; 2015, 102, 3
    2353-4362
    Pojawia się w:
    Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wpływ sposobu normalizacji zmiennych na ocenę regionalnego zróżnicowania rolnictwa
    Dependence of development level analysis of Polish agriculture on choice of ways of normalization
    Autorzy:
    Binderman, Agata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453271.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    metody normalizacji zmiennych
    mierniki syntetyczne
    funkcje użyteczności
    poziom rozwoju rolnictwa
    klasyfikacja
    grupowanie
    methods of normalization
    synthetic measures
    utility functions
    agriculture development level
    classification
    class division
    Opis:
    W pracy zbadano problem dotyczący oceny regionalnego zróżnicowania rolnictwa w Polsce, ze względu na sposób normalizacji zmiennych i wybór klasyfikatora. Do analizy posłużono się wzorcowymi i bezwzorcowymi miernikami syntetycznymi, wykorzystując trzy różne sposoby normalizacji cech. Na podstawie syntetycznych mierników dokonano uporządkowania i klasyfikacji poszczególnych województw. Wyniki badań autorki dotyczące polskiego rolnictwa wykazują, że klasyfikacje i grupowania województw zależą w istotny sposób od metody normowania zmiennych. Praca stanowi kontynuację badań autorki na ten temat. Materiałem empirycznym w pracy były dane regionalne dotyczące stanu polskiego rolnictwa w roku 2008.
    The paper studied the problem of stability of evaluations of regional diversification of Polish agriculture with regard to the way of variables normalization. The methods applied use three types of normalization. The analysis is based on synthetic measures that use two patterns of objects. On the basis of synthetic measures there were made arrangement and classification of different voivodeships. The subject of this study was regional variability of Polish voivodeships in terms of level of agricultural development in the 2008 year. As diagnostic variables, factors affecting the development of agriculture were used. The paper is a continuation of the author's research in this field.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2010, 11, 2; 25-38
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Prediction of reliability – the pitfalls of using Pearson’s correlation
    Prognozowanie niezawodności – pułapki związane z używaniem współczynnika korelacji Pearsona
    Autorzy:
    Hryniewicz, O.
    Karpiński, J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/301026.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN
    Tematy:
    measures dependence
    Kendall’s τ
    Pearson’s r.
    Spearman’s ρ
    prediction reliability
    miary zależności
    współczynnik τ Kendalla
    współczynnik ρ korelacji r Pearsona
    współczynnik korelacji ρ Spearmana
    prognozowanie niezawodności
    Opis:
    Pearson’s coefficient of linear correlation r is the measure of dependence which is the most popular among practitioners. In the paper we have shown, using comprehensive computer simulations, that its application is very limited when we search for informative variables that can be used for the prediction of reliability. We have shown that Kendall’s coefficient of association τ is much better for this purpose.
    Współczynnik korelacji liniowej r Pearsona jest najbardziej popularną wśród praktyków miarą zależności statystycznej. W artykule na podstawie wyników wyczerpujących symulacji komputerowych pokazano, że w przypadku poszukiwania zmiennych mogących służyć do prognozowania niezawodności zakres jego stosowalności jest bardzo ograniczony. Wyniki badań symulacyjnych pokazują, że temu celowi lepiej służy współczynnik asocjacji τ Kendalla.
    Źródło:
    Eksploatacja i Niezawodność; 2014, 16, 3; 472-483
    1507-2711
    Pojawia się w:
    Eksploatacja i Niezawodność
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zastosowanie miar zależności zmiennych losowych oraz kopuli Claytona i Gumbel-Hougaarda do szacowania wartości zagrożonej
    Application of Random Variables Dependence Measures and Clayton and Gumbel-Hougaard Copulas for Estimating Value at Risk
    Autorzy:
    Stryjek, Andrzej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1827246.pdf
    Data publikacji:
    2009-12-31
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    zarządzanie ryzykiem
    wartość zagrożona
    kopula
    symulacje Monte Carlo
    risk management
    Value at Risk
    copula
    Monte Carlo simulations
    Opis:
    Opracowanie prezentuje możliwości, jakie daje kopula do szacowania wartości zagrożonej VaR. Autor przedstawia wyniki badania empirycznego dla portfeli spółek GPW w Warszawie. W badaniu dokonano porównania efektywności klasycznej metody kowariancji z dobrze znanymi z literatury przedmiotu oraz nowymi, zaproponowanymi przez autora metodami wykorzystującymi kopule Claytona i Gumbel-Hougaarda.
    This paper shows the opportunities of copula for estimating Value at Risk (VaR). The author presents results of empirical research carried out for portfolios of stocks from Warsaw Stock Exchange. Efficiency of classical covariance method was compared with other well known in the literature and also new methods proposed by author using Clayton and Gumbel-Hougaard copulas.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2009, 56, 3-4; 67-80
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-14 z 14

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies