Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "error distribution" wg kryterium: Wszystkie pola


Tytuł:
Losowe właściwości błędu kwantowania w systemie pomiarowym
Random properties of quantization error in measuring system
Autorzy:
Jakubiec, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/156424.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
kwantowanie
rozkład błędu kwantowania
quantization
quantization error distribution
Opis:
Obliczanie niepewności wyników realizacji algorytmów przetwarzania w systemie pomiarowym wymaga losowego opisu błędu kwantowania. Podstawą uzyskiwania tego rodzaju opisu jest analiza właściwości układu realizującego kwantowanie. W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań symulacyjnych wybranych rozwiązań kwantyzatorów przeprowadzonych przy użyciu metody Monte Carlo, co pozwala na uzyskanie histogramów charakteryzujących w pełni losowe właściwości błędu kwantowania.
Digital processing in measuring systems requires, shown in Fig. 1, digitalization of varying in time continuous signals. Quantization of samples is a measuring process, so it should be described in metrological categories. Complete information about inaccuracy of quantization can be given by probabilistic description of error sources arousing during this operation []. The paper deals with analysis of random properties of quantization errors on example of chosen realizations of quantizers. The analysis has been made by using Monte Carlo method, which permits to obtain, in a relatively simple way, large sets of data that can be presented as histograms. The investigated types of quantizers are shown in Figs. 2, 6 and 8, while the exemplary histograms in Figs. 4, 5, 7 and 9. The histograms can be divided into two categories. The first one describes properties of quantization errors in the situation when the quantized quantity changes randomly in its measuring range. The quantization error in this case has the rectangular or triangle distribution. The second kind of histograms shows properties of errors when the quantized quantity is constant in time. In this case the histograms contains one or two values only so the properties of the errors should be seen as deterministic. Moreover, the shape of histogram depends on the value of the quantized quantity. One may try to average a series of quantization results but the obtained the results vary dependently on the measure value, number of the series elements an kind of the quantize. The general conclusion is that in the second case there is necessary to continue investigations directed to the problems of averaging data obtained from ADC converters.
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2008, R. 54, nr 1, 1; 8-11
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Application of the strategy combining monetary unit sampling and a Horvitz-Thompson estimator of error amount in auditing – results of a simulation study
Autorzy:
Janusz, Bartłomiej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1194460.pdf
Data publikacji:
2019-07-02
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
audit sampling
Monetary Unit Sampling
Horvitz-Thompson estimator
error distribution
Opis:
Auditors need information on the performance of different statistical methods when applied to audit populations. The aim of the study was to examine the reliability and efficiency of a strategy combining systematic Monetary Unit Sampling and confidence intervals for the total error based on the Horvitz-Thompson estimator with normality assumption. This strategy is a possible alternative for testing audit populations with high error rates. Using real and simulated data sets, for the majority of populations, the interval coverage rate was lower than the assumed confidence level. In most cases confidence intervals were too wide to be of practical use to auditors. Confidence intervals tended to become wider as the observed error rate increased. Tests disclosed the distribution of the HorvitzThompson estimator was not normal. A detailed analysis of the distributions of the error amount in the examined real audit populations is also given.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2019, 20, 2; 85-106
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On non-existence of moment estimators of the GED power parameter
Autorzy:
Stawiarski, Bartosz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729730.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
Generalized Error Distribution
nonparametric bootstrap
bootstrap consistency
moment estimator
power parameter
Opis:
We reconsider the problem of the power (also called shape) parameter estimation within symmetric, zero-mean, unit-variance one-parameter Generalized Error Distribution family. Focusing on moment estimators for the parameter in question, through extensive Monte Carlo simulations we analyze the probability of non-existence of moment estimators for small and moderate samples, depending on the shape parameter value and the sample size. We consider a nonparametric bootstrap approach and prove its consistency. However, despite its established asymptotics, bootstrap does not substantially improve the statistical inference based on moment estimators once they fall into the non-existence area in case of small and moderate sample sizes.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2016, 36, 1-2; 5-23
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wnioskowanie o rzędzie kointegracji dla modelu VEC ze składnikiem losowym z rozkładu Su Johnsona
Inference on cointegration rank for a VEC model with the Su Johnson error distribution
Autorzy:
Kębłowski, Piotr
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/422718.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
rozkład reszt o grubych ogonach
rozkład Johnsona
wnioskowanie małopróbkowe
rząd kointegracji
fat-tailed error distribution
Johnson distribution
small sample inference
cointegration rank
Opis:
Artykuł przedstawia wyniki analiz Monte Carlo własności małopróbkowych testów rzędu kointegracji dla modelu VEC ze składnikiem losowym pochodzącym z rozkładu skośnego, leptokurtycznego. Analiza przeprowadzana jest dla testu asymptotycznego, testów z poprawkami na liczbę stopni swobody, testu z poprawką Bartletta, testu bootstrapowego oraz testu bootstrapowego z poprawką Bartletta w roli surogatu podwójnego testu bootstrapowego. Wyniki eksperymentów wskazują, że testy liczby relacji kointegrujących oparte na regule ilorazu wiarygodności są odporne ze względu na rozmiar jak i moc testu, gdy składnik losowy pochodzi z rozkładu skośnego, leptokurtycznego, aproksymowanego rozkładem Su Johnsona, zamiast z wielowymiarowego rozkładu normalnego.
Performance of small-sample cointegration rank tests is investigated within the framework of a VEC model with skewed fat-tailed error distribution. The Monte Carlo analysis is conducted for: asymptotic test, tests with degrees-of-freedom corrections, test with Bartlett correction, bootstrap test, and bootstrap test with Bartlett correction, as a surrogate of double bootstrap test. The results indicate that the small-sample cointegration rank tests are robust to skewed fat-tailed error distribution, approximated by Su Johnson distribution, with respect to size and power of these tests.
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2013, 60, 2; 235-249
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
VaR in risk analysis on DAM and models of volatility of variance
VaR w analizie ryzyka na RDN a modele zmienności wariancji
Autorzy:
Ganczarek, Alicja
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/907049.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH)
Generalized Error Distribution (GED)
nonnal distribution
t-Student’s distribution
Value-at-Risk (VAR)
Conditional Value-at-Risk (CVaR)
failure test
Opis:
The aim of this paper is to describe and measure risk on the Day Ahead Marked (DAM) of the Polish Power Exchange. In this paper downside risk measures such as Vcilue-at-Risk (VaR) and Conditional Value-at-Risk (CVaR) are presented. These measures were estimated on the basis of the Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH). They are applied to time series of the logarithmic rate of return of prices from the DAM from March to October 2003. The Kupiec test was used to choose an appropriate heteroscedasticity model to compute VaR and CVaR and to describe and measure risk on the DAM.
W pracy przeprowadzono analizę ryzyka na Rynku Dnia Następnego (RDN) Towarowej Giełdy Energii. Do pomiaru ryzyka zmiany ceny na RDN wykorzystano wartości zagrożone: Value-at-Risk (VaR) oraz Conditional Value-at-Risk (CVaR), oszacowane na podstawie modeli z warunkową wariancją: Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH). Do oceny efektywności oszacowanych wartości VaR oraz CVaR wykorzystano test przekroczeń Kupca. Analizę ryzyka przeprowadzono na szeregach czasowych dziennych logarytmicznych stóp zwrotu cen energii elektrycznej notowanej na RDN w okresie od marca do października 2003.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2008, 216
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Possible testing of geodetic equipment using the methods of mathematical statistics
Możliwość badania sprzętu geodezyjnego metodami statystyki matematycznej
Autorzy:
Czempas, Tomasz
Dwulit, Petro
Krupiński, Waldemar
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/100478.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Tematy:
statistical compatibility test
statistical identity test
geodetic measurements
error distribution
testing of measurement correctness
statistical hypothesis
test zgodności statystycznej
test tożsamości statystycznej
pomiary geodezyjne
rozkład błędów
testowanie poprawności pomiaru
hipoteza statystyczna
Opis:
The work presents selected methods of mathematical statistics applied to the examination of the correctness of geodetic equipment operation. Specifically, measurements made with electronic total stations will be tested using statistical compatibility tests and identity tests of empirical measurement error distributions with the theoretical normal distribution N (0;1).
Praca prezentuje pewne sposoby statystyki matematycznej w zastosowaniu do badania poprawności działania sprzętu geodezyjnego. Konkretnie za pomocą statystycznych testów zgodności oraz testów identyczności rozkładów błędów pomiarów empirycznych z teoretycznym rozkładem normalnym N(0;1), zostaną przebadane pomiary wykonane tachimetrami elektronicznymi.
Źródło:
Geomatics, Landmanagement and Landscape; 2019, 2; 9-19
2300-1496
Pojawia się w:
Geomatics, Landmanagement and Landscape
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Cumulative Sum Control Charts for Truncated Normal Distribution under Measurement Error
Autorzy:
Sankle, R.
Singh, J. R.
Mangal, I. K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/465820.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
Truncated Normal Distribution Measurement Error
ARL and CSCC
Opis:
In the present paper Cumulative Sum Control Chart (CSCC) for the truncated normal distribution under measurement error (r) is discussed. The sensitivity of the parameters of the V-Mask and the Average Run Length (ARL) is studied through numerical evaluation for different values of r.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2012, 13, 1; 95-106
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zmniejszenie błędu metody związanego ze zniekształconym rozkładem prędkości w dwudrogowym przepływomierzu ultradźwiękowym
The reducing of the method error connected with distorted velocity distribution in two-path ultrasinic flowmeter
Autorzy:
Waluś, S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/152741.pdf
Data publikacji:
1999
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Opis:
Przedstawiono koncepcję dwudrogowego pzepływomierza ultradźwiękowego z drogami skrzyżowanymi. Podano zasady tworzenia modeli matematycznych zniekształconych rozkładów prędkości i przedstawiono cztery modele. Dla tych modeli wyprowadzono wzory na współczynnik kształtu rozkładu prędkości oraz na błąd metody. W przypadku zniekształconego nieosiowosymetrycznego rozkładu prędkości uzyskuje się znaczne zmniejszenie błędu metody dla przepływomierza dwudrogowego w porównaniu z jednodrogowym.
The conception of two-path primary device of an ultrasonic flowmeter with crossed pates is introduced. The rules of modelling of distorted velocity distributions are introduced and there are given four mathematical models. The distorted velocity distribution consist of two elements: an axisymmetrical elementof a velocity distribution and distorted one. The simplified diagram of the primary device of an ultrasonic flowmeter is introduced and the velocity distribution shape coefficient is defined and calculated for these four models. The method errors for the one-path and two-path primary device of an ultrasonic flowmeter are calculated and compared. For nonaxisymmetrical distorted velocity distribution two-path primary device with crossed pates gives radical error reducing.
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 1999, R. 45, nr 12, 12; 34-38
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A new approach to dtm error estimation basing on laplacian probability distribution function
Autorzy:
Hejmanowska, B.
Kay, S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/130024.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Tematy:
Aerial
lidar
accuracy
point cloud
laser scanning
LIDAR
dokładność
chmura punktów
skanowanie laserowe
Opis:
A Digital Terrain Model (DTM) derived from Airborne Laser Scanning (ALS) was the subject of our research. In this paper, the vertical accuracy of the DTM was analyzed on the basis of the commonly used statistics, i.e. mean error and standard deviation, assuming a normal (Gauss) error distribution. The further approach, the so-called robust method (Höhle, Höhle 2009), was also tested, where the median was a substitute for the mean error and the Normalized Median Absolute Deviation (NMAD) for the standard deviation. An alternative method based on the Laplace function is proposed in the paper for describing the probability density function, where the parameters of the Laplace function are proposed for DTM error estimation. The test area was near the Joint Research Centre in Ispra, Italy; raw ALS data covering the test area were collected in 2005 and processed for DTM generation. Accuracy analysis was performed based on the comparison of DTM with the raw ALS data and with in-situ height measurements. The distribution of DTM errors calculated from ALS data was significantly non-normal, confirming other results reported in the literature. The Gauss distribution function considerably overestimated the vertical DTM errors; however, the robust method underestimated them. The Laplace function matched the error histograms the best, and accuracy parameters derived from this function could be considered as an alternative method for DTM accuracy evaluation.
Źródło:
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji; 2011, 22; 201-213
2083-2214
2391-9477
Pojawia się w:
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Error statistics for concatenated systems on non-renewal time-varying channels
Autorzy:
Pimentel, C.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/309548.pdf
Data publikacji:
2001
Wydawca:
Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
Tematy:
finite state channels
multigap distribution
constrained codes
concatenated systems
Gilbert-Elliott channels
combinatorial methods
Opis:
The statistics of the error process generated by a discrete super channel formed by the concatenation of a constrained encoder, a non-renewal finite state channel (FSC), and a constrained decoder is studied in this paper. First, recursions are developed for the error weight distribution. This statistics is relevant to the design of coding schemes and interleaving in concatenated. systems. We also study the renewal nature of the residual error process as modified by the constrained decoder. Ferreira et al. conjectured that if the channel model is a renewal FSC, the super channel can be modeled as a similar renewal model. We use a statistics called the multigap distribution to analytically disprove this hypothesis. Furthermore, the effect of interleaving is investigated from a new perspective using the variance of the multigap distribution.
Źródło:
Journal of Telecommunications and Information Technology; 2001, 3; 55-60
1509-4553
1899-8852
Pojawia się w:
Journal of Telecommunications and Information Technology
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies