Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "empirical copula process" wg kryterium: Wszystkie pola


Wyświetlanie 1-1 z 1
Tytuł:
Tests of Multivariate Independence Based on Copula
Test niezależności wektorów losowych w oparciu o metodologię funkcji połączeń
Autorzy:
Tomanek, Joanna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906863.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Multivariate independence test
empirical copula process
Möbius transform
Opis:
Very often the aim of statistical analysis is to identify dependencies among variables. More and more multidimensional variables and processes are in focus. This paper presents the tests of multivariate independence based on the empirical copula and the Möbius transform. The important contribution to the development of this test had works of Blum, Kiefer, Rosenblatt (1961), Dugue (1975), Deheuvels (1981), Ghoudi, Kulperger, Remillard (2001), Genest, Rémillard (2004) and Kojadinovic, Holmes (2009). The first section of the article presents the copula function and the empirical copula. The next section introduces the multivariate independence tests and the last section gives the empirical example.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2012, 269
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-1 z 1

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies