Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Robust estimation" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-25 z 70
Tytuł:
Robust estimation of variance components
Autorzy:
Zieliński, Wojciech
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747683.pdf
Data publikacji:
1989
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
Analysis of variance and covariance
Robustness and adaptive procedures
Opis:
.
In gaussian linear models with known matrices covariance, the problem of robust estimation of a given linear function f of variance components is considered. An estimator of robust is constructed which is the most stable (most model-robust) to changes of the kurtosis of the original distributions.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 1989, 17, 31
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Robust estimation in the multivariate normal model
Autorzy:
Kulawik, Agnieszka
Zontek, Stefan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729726.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
asymptotic normality
Fisher consistency
Fréchet differentiability
multivariate normal model
statistical functional
Opis:
Robust estimation presented in the following paper is based on Fisher consistent and Fréchet differentiable statistical functionals. The method has been used in the multivariate normal model with variance components [5]. To transfer the method to estimate vector of expectations and positive definite covariance matrix of the multivariate normal model it is required to express the covariance matrix as a linear combination of basic elements of the vector space of real, square and symmetric matrices. The theoretical results have been completed with computer simulation studies. The robust estimator has been investigated both for model and contaminated data. Comparison with the maximum likelihood estimator has also been included.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2016, 36, 1-2; 53-66
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A note on robust estimation in logistic regression model
Autorzy:
Bednarski, Tadeusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729700.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
logistic model
robust estimation
Opis:
Computationally attractive Fisher consistent robust estimation methods based on adaptive explanatory variables trimming are proposed for the logistic regression model. Results of a Monte Carlo experiment and a real data analysis show its good behavior for moderate sample sizes. The method is applicable when some distributional information about explanatory variables is available.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2016, 36, 1-2; 43-51
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Depth based strategies to robust estimation of arima parameters
Autorzy:
Kosiorowski, Daniel
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/658099.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
depth function
robust estimation
ARMA
GARCH
Opis:
W pracy badamy kilka strategii odpornej estymacji parametrów modeli ARIMA i GARCH. Porównujemy między innymi podejścia wykorzystujące statystyczne funkcje głębi: wykorzy- stujące koncepcję głębi odnoszącą się do funkcji a zaproponowaną przez Lopez-Pintado i Romo (2005) oraz własne propozycje wykorzystujące głębie regresyjną.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2011, 255
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Robust estimation in interlaboratory measurements with small number of measurements
Autorzy:
Volodarsky, E. T.
Warsza, Z. L.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/114483.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
interlaboratory comparisons
proficiency testing of laboratory outliers
robust statistics
precision
uncertainty of measurements
Opis:
In this paper two robust methods of assessing the value and the uncertainty of the measurand from the samples of small number of experimental data are presented and compared. Those methods can be used when some measurements results contain outliers, i.e. when the values of certain measurement results significantly differ from the others. They allow to set a credible statistical parameters of the measurements with the use of all experimental data. The following considerations are illustrated by the numerical examples of multi-laboratory measurement data key comparison. Compared are the results obtained by a classical method with rejection of outliers with two robust methods: a rescaled median absolute deviation MADS and an iterative two-criteria method. The paper also presents the advantages of the robust iterative statistical method in estimating the accuracy of the tested laboratory measurement results during its accreditation on the sample of four elements with outlier. A comparison with the estimates obtained by the standard procedure for evaluating performance accuracy is also provided.
Źródło:
Measurement Automation Monitoring; 2015, 61, 4; 104-110
2450-2855
Pojawia się w:
Measurement Automation Monitoring
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Comparative analysis of different manners of execution of hubers robust estimation
Autorzy:
Kwaśniak, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/225600.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Politechnika Warszawska. Wydział Geodezji i Kartografii
Opis:
Observations made in geodetic network must be processed in order to find the parameters that we search for, such as coordinates of points or their displacement. In practice, the most popular method used for this purpose is the least squares adjustment. However, according to research, it is susceptible to gross errors in observations. In recent years, the so-called robust estimation methods have gained great popularity. In these methods, the impact of gross errors is eliminated by iterative modification of observation weights. One of these methods is Huber’s robust estimation, in which the objective function is a spline. For observations with residuals within the assumed range, the component of the objective function is identical to objective function in the method of least squares. However, for the remaining observations the component of the objective function is similar to that in the least absolute deviations method. In literature, various ways of implementation of Huber’s method have been described. The study presents results of numerical analyses of effectiveness of Huber’s method. Various approaches to weight modification, described in literature, have been applied. Conclusions on research conducted have been presented.
Źródło:
Reports on Geodesy; 2011, z. 1/90; 233-239
0867-3179
Pojawia się w:
Reports on Geodesy
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Extreme Value Distributions and Robust Estimation
Rozklady wartości ekstremalnych a estymacja odporna
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906304.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Extreme value theory
Extreme value distributions
Robust estimation
M-estimator
Opis:
Modele stochastyczne są istotne dla zastosowań w finansach czy w ubezpieczeniach. Statystyczne metody estymacji parametrycznej wykorzystywane najczęściej do wyznaczania parametrów modeli to metoda największej wiarygodności lub MNK. Metody te dają optymalne oszacowania modeli, jednakże odchylenia obserwowanych wartości w kalibrowanym modelu mogą zachwiać dobre własności estymatorów. Przedstawimy pewne aspekty estymacji odpornej w kontekście rozkładów wartości ekstremalnych. Podejmiemy dyskusję metodologicznych aspektów zagadnienia pokazując, jak estymatory odporne wpływają na jakość analiz z wykorzystaniem rozkładów wartości ekstremalnych poprzez informacje o obserwacjach wpływowych.
In parametric statistics estimators such as maximum likelihood or OLS typically estimate stochastic models, which play an important role in finance and insurance. These methods are generally optimal for an assumed reference model. Slight deviations from the assumed model may easy destroy the good statistical properties of the estimator. We present some aspects related to robust estimation in the context of extreme value theory (ETV). We discuss some methodological aspects how robust methods can improve the quality of extreme value theory data analysis by providing information on influential observations.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2009, 228
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Robust estimation of wages in small enterprises: the application to Polands districts
Autorzy:
Dehnel, Grażyna
Wawrowski, Łukasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1358311.pdf
Data publikacji:
2020-03-23
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
administrative registers
Opis:
The paper presents an empirical study designed to test a small area estimation method. The aim of the study is to apply a robust version of the Fay-Herriot model to the estimation of average wages in the small business sector. Unlike the classical Fay-Herriot model, its robust version makes it possible to meet the assumption of normality of random effects under the presence of outliers. Moreover, the use of this version of the Fay-Herriot model helps to improve the precision of estimates, especially in domains where samples are of small sizes. These alternative models are supplied with auxiliary variables. The study seeks to present the characteristics of and differences among small business units cross-classified by selected NACE sections and district units of the provinces of Mazowieckie and Wielkopolskie. It was carried out on the basis of data from a survey conducted by the Statistical Office in Poznan and from administrative registers. It is the first study which attempts to produce estimates of average wages for this sector of the national economy.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2020, 21, 1; 137-157
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Robust estimation based nonlinear higher order sliding mode control strategies for PMSG-WECS
Autorzy:
Nazir, Awais
Khan, Safdar Abbas
Khan, Malak Adnan
Alam, Zaheer
Khan, Imran
Irfan, Muhammad
Rehman, Saifur
Nowakowski, Grzegorz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/27311430.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czasopisma i Monografie PAN
Tematy:
wind energy conversion systems
WECS
robust control
maximum power point tracking
MPPT
sliding mode control
SMC
super-twisting algorithm
STA
high gain observer
artificial neural network
ANN
function fitting
backstepping
śledzenie maksymalnego punktu mocy
obserwator o dużym wzmocnieniu
sztuczna sieć neuronowa
dopasowanie funkcji
system konwersji energii wiatrowej
sterowanie odporne
sterowanie ślizgowe
algorytm super skręcania
Opis:
The wind energy conversion systems (WECS) suffer from an intermittent nature of source (wind) and the resulting disparity between power generation and electricity demand. Thus, WECS are required to be operated at maximum power point (MPP). This research paper addresses a sophisticated MPP tracking (MPPT) strategy to ensure optimum (maximum) power out of the WECS despite environmental (wind) variations. This study considers a WECS (fixed pitch, 3KW, variable speed) coupled with a permanent magnet synchronous generator (PMSG) and proposes three sliding mode control (SMC) based MPPT schemes, a conventional first order SMC (FOSMC), an integral back-stepping-based SMC (IBSMC) and a super-twisting reachability-based SMC, for maximizing the power output. However, the efficacy of MPPT/control schemes rely on availability of system parameters especially, uncertain/nonlinear dynamics and aerodynamic terms, which are not commonly accessible in practice. As a remedy, an off-line artificial function-fitting neural network (ANN) based on Levenberg-Marquardt algorithm is employed to enhance the performance and robustness of MPPT/control scheme by effectively imitating the uncertain/nonlinear drift terms in the control input pathways. Furthermore, the speed and missing derivative of a generator shaft are determined using a high-gain observer (HGO). Finally, a comparison is made among the stated strategies subjected to stochastic and deterministic wind speed profiles. Extensive MATLAB/Simulink simulations assess the effectiveness of the suggested approaches.
Źródło:
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences; 2023, 71, 5; art. no. e147063
0239-7528
Pojawia się w:
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Example of Robust Free Adjustment of Horizontal Network Covering Detection of Outlying Points
Autorzy:
Zienkiewicz, M. H.
Bałuta, T.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/297811.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Tematy:
free adjustment
robust estimation
Opis:
This paper presents the method of detecting outlying reference points by applying robust free adjustment. The article contains the theoretical basis of the robust free adjustment. Theoretical considerations are supplemented by a numerical example showing the possible practical applications. In this paper is also included example, which presents detecting of reference points contaminated by gross error, in the case of existence gross errors in observation sets.
Źródło:
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn; 2013, 16(3); 179-192
1505-4675
2083-4527
Pojawia się w:
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Robust Estimation in VaR Modelling - Univariate Approaches using Bounded Innovation Propagation and Regression Quantiles Methodology
Autorzy:
Ratuszny, Ewa
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/483341.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
Robust estimation
quantile regression
CAViaR
ARMA-GARCH models
Opis:
In the paper we present robust estimation methods based on bounded innovation propagation filters and quantile regression, applied to measure Value at Risk. To illustrate advantage connected with the robust methods, we compare VaR forecasts of several group of instruments in the period of high uncertainty on the financial markets with the ones modelled using traditional quasi-likelihood estimation. For comparative purpose we use three groups of tests i.e. based on Bernoulli trial models, on decision making aspect, and on the expected shortfall.
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2013, 5, 1; 35-63
2080-0886
2080-119X
Pojawia się w:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On robust inference for the Cox model - the coxrobust package
Odporny test istotności dla modelu Coxa - teoria i zastosowania
Autorzy:
Bednarski, Tadeusz
Borowicz, Filip
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/907044.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
robust estimation
survival data analysis
Opis:
A methodology supporting the COXROBUST package, designed for the robust inference in the Cox regression model, is presented. Basic functions of the package and its data analytic capabilities are described.
Pierwsza części wykładu będzie prezentacją programu statystycznego służącego odpornej estymacji w modelu Сох’a - aplikacja opracowana na podstawie metody T. Bednarskiego (1993). Program ten została dołączony do zestawu pakietów statystycznych języka R, budowanego w ramach otwartego projektu. Teoretyczna część wykładu poświęcona będzie zagadnieniu odpornej weryfikacji istotności modelu Cox’a. Przedstawione będą wyniki analityczne związane z granicznym rozkładem stosownie zmodyfikowanej statystyki Walda - bazującej na odpornej estymacji parametrów regresji w modelu Cox’a. Ponadto zaprezentowane będą wyniki Monte Carlo umożliwiające ocenę stopnia bliskości rozkładu asymptotycznego z wynikami empirycznymi dla skończonych prób. Zaproponowana statystyka testowa została dołączona do wspomnianego wcześniej pakietu statystycznego.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2008, 216
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A review of robust estimation methods applied in surveying
Przegląd metod estymacji odpornej stosowanych w geodezji
Autorzy:
Banaś, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/386118.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
outliers
robust estimation
adjustment of observations
obserwacje odstające
estymacja odporna
wyrównanie obserwacji
Opis:
This paper provides a review of popular outlier-robust methods used in surveying. The presented methods have been divided into two groups i.e. active and passive methods. The first group comprises the following methods: the Huber Method, the Hampel Method, the Danish Method, the Gaździcki Method, the Least Absolute Deviation and a Choice Rule of Alternative. The second group of methods is represented by the so called iterative data snooping (IDS) and τ-test. There are M-estimation rules presented in the introduction to the review of active methods.
Praca zawiera przegląd popularnych metod odpornych na błędy grube stosowanych w geodezji. Metody te podzielono na dwie grupy, tj. aktywne oraz pasywne. W pierwszej z nich znalazła się metoda Hubera, Hampela, duńska, Gaździckiego, liniowa, najmniejszych odchyleń absolutnych oraz zasada wyboru alternatywy. Druga grupa zawiera metodę Iterative Data Snooping (IDS) oraz τ-test. Wstęp do metod aktywnych stanowi przedstawienie zasad M-estymacji.
Źródło:
Geomatics and Environmental Engineering; 2012, 6, 4; 13-22
1898-1135
Pojawia się w:
Geomatics and Environmental Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Application of square Msplit estimation in determination of vessel position in coastal shipping
Autorzy:
Zienkiewicz, M. H.
Czaplewski, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/260266.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Politechnika Gdańska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
Tematy:
robust estimation
maritime navigation
Msplit estimation
positioning
Opis:
The main aim of this paper is to assess the possibility of using non-conventional geodetic estimation methods in maritime navigation. The research subject of this paper concerns robust determination of vessel’s position using a method of parameters estimation in the split functional model (Msplit estimation). The studies performed will help in finding out if and in which situations the application of Msplit estimation as the method for determining vessel’s position is beneficial from the perspective of navigation safety. The results obtained were compared with the results of traditional estimation methods, i.e. least squares method and robust M-estimation.
Źródło:
Polish Maritime Research; 2017, 2; 3-12
1233-2585
Pojawia się w:
Polish Maritime Research
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The proposition of a new damping function for outliers in the adjustment process
Autorzy:
Gargula, T.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/100690.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Tematy:
outliers
robust estimation
dumping function
conic curve
Opis:
This study proposes of new damping function in the robust estimation process. The formulae for a behaviour of the damping function were provided and a diagram of adjustment process was presented. The numerical examples are given in order to assess the efficiency of the proposed computational algorithm in accomplishing a typical geodetic task with outliers or gross errors.
Źródło:
Geomatics, Landmanagement and Landscape; 2015, 2; 21-31
2300-1496
Pojawia się w:
Geomatics, Landmanagement and Landscape
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On Some Robust Against Outhers Predictor of the Total Value in Small Domain
O pewnym odpornym na wartości oddalone predyktorze wartości globalnej w małym obszarze
Autorzy:
Wywiał, Janusz
Żądło, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/904910.pdf
Data publikacji:
2004
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
small area statistics
model approach
robust estimation
Opis:
he problem of prediction of the total value in a domain based on simple regression superpopulation model (with one auxiliary variable and no intercept) is considered. The problem of robust estimation against outliers of regression function's parameter is shown. The presented robust estimator is median value of gradients of all straight lines each determined by the origin and one of n points (x, y), where n is sample size, у - the variable of interest and x - auxiliary variable. This estimator is simplified form of the estimator presented by H. Theil (1979). The equation of the mean square error of the robust predictor based on the robust estimator of regression's parameter is derived for asymptotic assumptions. The best linear predictor based on the considered superpopulation model is presented. The equation of mean square error of the BLU predictor is derived. The accuracy of these predictors is compared for the assumption of normal distribution of variables of interest.
Rozważany jest problem predykcji wartości globalnej w domenie przy założeniu prostego modelu regresyjnego nadpopulacji (model regresyjny z jedną zmienną objaśniającą i bez stałej). Podjęty zostaje problem odpornej na wartości oddalone estymacji parametru funkcji regresji. Zaprezentowany estymator parametru funkcji regresji jest medianą wszystkich współczynników kierunkowych prostych przechodzących przez początek układu współrzędnych i jeden z n punktów (x, y), gdzie n oznacza liczebność próby, x - zmienną dodatkową, а у - zmienną badaną. Estymator ten jest uproszczoną formą estymatora prezentowanego w: H. Theil (1979). Autorzy przy asymptotycznych założeniach wyprowadzają wzór na błąd średniokwadratowy predykcji rozważanego predyktora odpornego. Przedstawiony zostaje także predyktor typu BLU dla zakładanego modelu nadpopulacji wraz z błędem średniokwadratowym predykcji. Dokładność obu predyktorów zostaje porównana przy założeniu normalności rozkładu badanych zmiennych losowych.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2004, 175
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie metod estymacji odpornej w obliczeniach nośności granicznej pali
Application of robust estimation in pile load failure calculation
Autorzy:
Muszyński, Z.
Rybak, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/349288.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
pal
próbne obciążenie
nośność graniczna
estymacja odporna
pile
load test
failure load
robust estimation
Opis:
W pracy przedstawiono wyniki obliczeń nośności granicznej pali fundamentowych na podstawie tzw. metody 80% zaproponowanej przez Brinch Hansena. Przeanalizowano procedurę aproksymacyjną w aspekcie: liczby pomiarów osiadań uwzględnianych w obliczeniach, wag poszczególnych pomiarów osiadań oraz zmiany wag poszczególnych pomiarów osiadań (eliminacja błędów metodami estymacji odpornej). Korzystając ze środowiska Mathcad opracowano algorytm obliczania nośności granicznej następującymi metodami: metodą najmniejszych kwadratów -- przy założeniu jednakowych wag dla wszystkich analizowanych punktów; metodą najmniejszych kwadratów -- przy założeniu zróżnicowanych wag dla poszczególnych punktów; metodą Hubera - przy założeniu wstępnego zróżnicowania wag dla poszczególnych punktów; metodą duńską - przy założeniu wstępnego zróżnicowania wag dla poszczególnych punktów. W obliczeniach wykorzystywano sześć ostatnich obserwacji z zakresu pracy sprężysto-plastycznej pali (ostatnie sześć obserwacji przed zakończeniem próbnego obciążenia). Wnioski z przeprowadzonych obliczeń mają w dalszych etapach stanowić podstawę do zaproponowania metody obliczania nośności granicznej na podstawie wyników próbnego obciążenia statycznego dla potrzeb kalibracji wdrażanych coraz częściej badań dynamicznych.
This work presents the results of the calculations of foundation pile load failure on the basis of the so-called 80%-method, formulated by Brinch Hansen. The approximation procedure has been analysed from the point of view of: the number of measurements of settlements, taken into account in the calculations, the weights of the settlement measurements and the change in the weights of particular settlement measurements (the elimination of errors by the resistant estimation). With the use of Mathcad environment, an algorithm was developed, which serves the calculating of load failure by the following methods: least squares method, when the same weights are assumed for all the analysed points; least squares method, assuming differentiated weights for particular points; Huber method, assuming the initial differentiation of weights; Danish method, with the assumption, that the weights for particular points are initially differentiated. In the computations, one made use of the last six observations in the aspect of elastic-plastic work of piles (the last six observations before the ending of the load test). The conclusions from the calculations are intended to constitute the starting point for the further development of the method of failure load computation on the basis of the results from the static load test, for the needs of calibrations - introduced, with growing frequency, into dynamic load tests.
Źródło:
Górnictwo i Geoinżynieria; 2008, 32, 2; 257-265
1732-6702
Pojawia się w:
Górnictwo i Geoinżynieria
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Robust estimation and its application to a classification problem
Estymacja odporna i jej zastosowanie w pewnym problemie klasyfikacji
Autorzy:
Gacki, Henryk
Kulawik, Agnieszka
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/953453.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
gaussian classier
klasykator gaussowski
Opis:
W artykule omówiono problem klasyfikacji dla dwóch klas w przypadku przyjęcia założenia, że rozkłady cech w klasach są wielowymiarowymi rozkładami normalnymi. Problem rozwiązano za pomocą empirycznego klasyfikatora gaussowskiego i wybranych estymatorów nieznanych parametrów wielowymiarowego rozkładu normalnego. Uwzględnione zostały następujące estymatory: MLE (the maximum likelihood estimator - estymator największej wiarogodności), KZE (Kulawik-Zontek estimator) i MCDE (the minimum covariance determinant estimator). Klasyfikatory oparte o MLE i KZE zostały porównane w przypadku przykładu empirycznego (mała próba). W przypadku dużych prób porównane zostały klasyfikatory oparte o trzy wspomniane estymatory.
In the article, a classification problem with two distributed classes is considered. The problem is solving using empirical discriminant functions for Gaussian classifier and estimators for unknown parameters of multivariate normal distribution. The three etimators, maximum likelihood estimator, Kulawik-Zontek estimator and minimum covariance determinant estimator, are compared in two different empirical examples (small size sample and large size sample).
Źródło:
Mathematica Applicanda; 2019, 47, 2
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A Short Biogram of Ryszard Zieliński
Autorzy:
Zieliński, Wojciech
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747388.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
mathematical statistics, robust estimation
statystyka matematyczna, biogram, estymacja odporna
Opis:
Ryszard Zieliński (1 lipca 1932 - 30 kwietnia 2012) Ryszard Zieliński urodził się 1 lipca 1932 roku w Warszawie, gdzie mieszkał aż do upadku Powstania Warszawskiego. Po Powstaniu znalazł się wraz z matką i młodszym rodzeństwem w obozie przesiedleńczym w Pruszkowie pod Warszawą. Po śmierci matki zamieszkał w pobliskim Piastowie. W 1950 roku rozpoczął studia w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. W 1953 roku ukończył pierwszy stopień studiów w zakresie Statystycznej Kontroli Jakości. W 1955 obronił w SGPiS pracę magisterską pod tytułem „Moc karty kontrolnej indywidualnych wartości". Promotorem tej pracy był Profesor Wiesław Sadowski. Zaraz po studiach (1 lipca 1955 roku), na podstawie nakazu pracy podjął pracę w Zakładach Wytwórczych Lamp Elektrycznych im. Roży Luksemburg jako starszy inżynier Działu Kontroli Technicznej, a poźniej jako specjalista w zakresie kontroli jakości. W dalszym ciągu rozwijał swoje zainteresowania naukowe, czego efektem była obroniona w 1961 roku w SGPiS praca doktorska. Tematem tej pracy było „Funkcjonowanie węzła kolejowego. Zagadnienia organizacyjne i ekonomiczne.". Promotorem pracy doktorskiej był Profesor Wiesław Sadowski. W międzyczasie podjął eksternistyczne studia na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Studia te ukończył w 1963 roku pisząc pracę magisterską „Zastosowania statystyki matematycznej do badania stali na zawartość węgla" pod kierunkiem Profesora Wiesława Sadowskiego.30 czerwca 1959 roku na własną prośbę odszedł z Zakładów  Roży Luksemburg uzyskując opinię pracownika „... b. dokładnego, sumiennego i zdyscyplinowanego, o dużej inicjatywie twórczej i zmyśle organizacyjnym". Od 1 lipca 1959 roku podjął pracę w Zakładzie Produkcji Doświadczalnej Maszyn Matematycznych, w którym pracował do 30 października 1963. W tym zakładzie „... kierował pracą zespołu pracowników, zajmujących się technicznymi i ekonomicznymi zastosowaniami matematyki, a w szczególności numerycznym rozwiązywaniem zadań tego typu na maszynie ZAM-2. Specyfika tych zdań stwarzała konieczność opracowania odpowiednich modeli matematycznych, a ze względu na ich różnorodność konieczna była dobra orientacja zarówno w stosowanych metodach matematycznych jak i fizycznej treści zadania." (jest to fragment opinii jaką otrzymał 2 września 1963 roku od Kierownika Biura Programów i Zastosowań Maszyn Matematycznych magistra, dzisiaj profesora, Krzysztofa Moszyńskiego). Od 2 listopada 1963 roku do 30 września 1965 pracował w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych. Przez ponad rok prowadził tam seminarium naukowe na temat „Metody Monte-Carlo i modelowanie matematyczne".Pracując w Zakładzie Produkcji Doświadczalnej Maszyn Matematycznych oraz w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych pracował równolegle w Instytucie Matematycznym PAN, początkowo (od 1 marca 1960) na poł etatu, a od 1 października 1965 na całym etacie. Z tym Instytutem związał swoje losy zawodowe do końca życia. W roku 1976 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Global stochastic approximation". Dwanaście lat później, w 1988 roku, uzyskał tytuł profesora nauk matematycznych.W1997 roku, Ryszard Zieliński został mianowany na stanowisko profesora w Instytucie Matematycznym PAN. Działalność naukowa Ryszarda Zielińskiego koncentrowała się na statystyce matematycznej, a w szczególności na jej następujących działach: metodach Monte Carlo i generatorach liczb losowych; aproksymacji stochastycznej; odporności;  nieparametrycznej estymacji kwanty i rozkładów oraz zastosowaniach statystyki. Jego wkład w rozwój metod Monte Carlo i generatorów liczb losowych omawia w swojej pracy Wojciech Niemiro. Agata Boratyńska przedstawia osiągnięcia Ryszarda Zielińskiego w dziedzinie metod odpornych statystyki matematycznej. O Jego badaniach w zakresie aproksymacji stochastycznej pisze Marek Męczarski, natomiast Tomasz Rychlik przedstawia osiągnięcia Ryszarda Zielińskiego w nieparametrycznej estymacji kwintali rozkładów. Wyniki swoich badań przedstawił w 84 pracach publikowanych głównie po angielsku w pismach zarówno polskich jak i zagranicznych. Oddzielnym rozdziałem pracy naukowej Ryszarda Zielińskiego były zastosowania statystyki matematycznej.  Swoją działalność naukową rozpoczynał od praktyki: praca magisterska poświęcona była zagadnieniom statystycznej kontroli jakości, a zaraz po studiach pracował w dziale kontroli jakości Zakładów Wytwórczych Lamp  Elektrycznych im. Roży Luksemburg. Z tego okresu Jego działalności pochodzą prace [A1] - [A4] oraz [R1] - [R3] (praca [R1] jest Jego pracą magisterską). Praca doktorska Ryszarda Zielińskiego oraz praca magisterska obroniona na Uniwersytecie Warszawskim również poświęcone były zastosowaniom statystyki. Od początku swojej działalności naukowo-badawczej był bardzo zaangażowany we współpracę z instytucjami, które w swoich badaniach wykorzystują metody statystyczne. Na sporządzonej w 1967 roku, liście instytucji, z którymi współpracował znajduje się ponad dwadzieścia pozycji. Są wśrod nich Instytut Metalurgii Żelaza i Stali, Instytut Urbanistyki i Architektury, Instytut Badawczy Leśnictwa, Polski Komitet Normalizacyjny i wiele innych. W swojej współpracy z praktykami zawsze starał się zgłębić merytoryczną stronę zagadnienia praktycznego. Przykładem takiego Jego podejścia do aplikacji jest praca [A8], która i dzisiaj może stanowić wzór analizy merytorycznej zagadnienia przyrodniczego i jego rozwiązania. Niestety, takie podejście statystyków do problemów praktycznych jest dzisiaj bardzo rzadkie.                Ryszarda Zielińskiego w działalności badawczej cechowała ogromna dociekliwość i głębia myślenia. Wydaje się, że opinia jaką otrzymał w 1959 roku odchodząc z Zakładów Roży Luksemburg: „...był pracownikiem b. dokładnym, sumiennym i zdyscyplinowanym, o dużej inicjatywie twórczej i zmyśle organizacyjnym" jest doskonałą charakterystyką Jego podejścia do pracy.Oprócz działalności naukowej, Ryszard Zieliński współpracował z młodymi adeptami nauki. W swojej karierze wypromował czternastu doktorantów, w tym jedenastu w Polsce oraz trzech poza granicami kraju. Poniżej pełna lista Jego doktorantów.Doktoranci wypromowani w Polsce:Andrzej K. Rutkowski (1978) Procesy autoregresji o czasie ciągłym. Andrzej Sierociński (1981) Estymacja sekwencyjna parametru θ w rozkładach o nośniku w przedziale [0,θ].Beniamin Gołdys (1981) Stałoprecyzyjna estymacja średniej gaussowskich zmiennych losowych.Samia Daniel Narouz (1984) Confidence regions for the parameters of the lognormal distribution. Tomasz Rychlik (1986) Asymptotycznie stabilne estymatory parametrów lokacyjnych. Marek Męczarski (1987) O estymacji ekstremum funkcji regresji za pomocą przedziałów ufności.  Wojciech Niemiro (1987) L1 -optymalne procedury dyskryminacji statystycznej i ich własności asymptotyczne. Aleksander Szczuka (1993) Ciągi w pełni równomiernie rozłożone jako generatory liczb pseudolosowych.  Agata Boratyńska (1994) Infinitezymalna odporność w bayesowskich modelach statystycznych. Robert Wieczorkowski (1995) Algorytmy stochastyczne w optymalizacji dyskretnej przy zaburzonych wartościach funkcji. Piotr Szymański (2008) Estymacja parametrów wielowymiarowych rozkładów alfastabilnych sferycznie niezmienniczych.Doktoranci wypromowani za granicą:C. G. E. Boender (1984) The generalized multinomial distribution: A Bayesian analysis and applications. (The Erasmus University Rotterdam, Holandia) Youcef Berkoun (1991) Robustness of L-estimator with respect to the variance and against an autoregressive alpha mixing dependence. (Université Mouloud MAMMERI de Tizi Ouzou, Algieria) Hocine Fellag (1998) Stability of autoregressive models. Small sample case. (Université Mouloud MAMMERI de Tizi Ouzou, Algieria) Do swoich doktorantów miał niemal ojcowskie podejście. Bardzo cieszyły Go ich sukcesy. Potrafił im przekazać swoją pasję do statystyki matematycznej. Niemal wszyscy Jego doktoranci nadal pracują w tej dziedzinie, a wielu z nich jest dzisiaj profesorami.Ryszard Zieliński był jednym z współtwórców Konferencji Zastosowań Matematyki oraz Konferencji „Statystyka Matematyczna" (znanej wśrod statystyków jako „Wisła").Przez wiele lat brał aktywny udział w pracach komitetów programowych i  organizacyjnych tych konferencji, wywierając silny wpływ na ich kształt. Był też jednym z inicjatorów powstania Komisji Statystyki Matematycznej Komitetu Nauk Matematycznych. Przez kilka kadencji przewodniczył tej Komisji. Był członkiem komitetów redakcyjnych wielu czasopism naukowych, m.in. Matematyki Stosowanej, Applicationes Mathematicae,  Statistics. Nieodłącznym elementem pracy Ryszarda Zielińskiego była działalność edukacyjna. Od lat sześćdziesiątych był wykładowcą na Kursach Zastosowań Matematyki organizowanych przez IMPAN. Jako wykładowca pracował również  m. in. na Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Warszawskiej oraz w Szkole Nauk Ścisłych. Był bardzo dobrym wykładowcą, zawsze doskonale przygotowanym do zajęć. Jego wykłady były bardzo uporządkowane i cechowała je spójność. Na bazie swoich wykładów ze statystyki matematycznej jakie prowadził na Uniwersytecie Warszawskim napisał książkę [B11], którą postrzegana w Polsce jest jako jeden z najlepszych (choć niełatwych) podręczników z zakresu statystyki matematycznej. W ostatnich latach prowadził wykłady w Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej. Dla Studentów tych studiów wydał skrypt [S4]. W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku brał udział w pracach mających na celu wprowadzenie rachunku prawdopodobieństwa do programów szkół średnich. Efektem tych prac była książka [B4] (trzykrotnie wznawiana). Jest to książka stanowiąca rozszerzenie standardowego programu rachunku prawdopodobieństwa i przeznaczona dla uczniów biorących udział w zajęciach fakultatywnych. Jednocześnie popularyzował statystykę matematyczną.  Jego cykl prac [P5], [P6], [P8], [P9] opublikowany w Delcie stanowi najlepszy przykład Jego działalności w tym kierunku. Ryszard Zieliński miał bardzo szerokie zainteresowania, daleko wykraczające poza statystykę. Interesował się literaturą, filmem, teatrem, muzyką. Jego domowa biblioteka składa się z kilkuset woluminów wśrod których jest literatura piękna, literatura faktu, książki historyczne, science-fiction i wiele, wiele innych. Obszerne miejsce w Jego bibliotece zajmują albumy przedstawiające malarstwo, rzeźbę i architekturę zarówno polską jak i światową, a także książki o szeroko rozumianej tematyce warszawskiej. Oglądał dużo filmów, często chodził do teatru i na koncerty. O każdej przeczytanej książce, obejrzanym filmie, przedstawieniu teatralnym i wysłuchanym koncercie nawet po wielu latach potrafił interesująco opowiadać. Był bardzo ciekaw świata, dużo podróżował po Polsce i świecie. W Polsce uprawiał przede wszystkim turystykę pieszą i rowerową. Był zapalonym piechurem i rowerzystą. W domu miał ogromny zbiór map i przewodników, z których intensywnie korzystał. Odwiedził również wiele krajów łącząc obowiązki zawodowe z własną ciekawością świata. O każdym miejscu świata które odwiedził potrafił długo i bardzo ciekawie opowiadać. Ryszard Zieliński był raz żonaty, miał jednego syna, troje wnucząt oraz dwoje prawnucząt.
Ryszard Zieliński (1 July1932 - 30 April 2012)         Ryszard Zielinski was born on 1 July 1932 in Warsaw, where he lived till the fall of the Warsaw Uprising in October 1944. After the Uprising the whole family was relocated from Warsaw to the German transit camp in Prushkov, near Warsaw. After his mother passed away he moved to the nearby city of Piastow. In 1950 he enrolled in the Main School of Planning and Statistics (SGPIS, currently The Warsaw School of Economics), and in 1953 he obtained his bachelor’s degree in Statistical Quality Control. In 1955 he was awarded a Master’s degree for a thesis “Power of control chart for individual observations” prepared under the supervision of Prof. Wieslaw Sadowski. Immediately after graduation he was ordered to work in POLAM (Rosa Luxemburg Lamp Manufacturing Facility) in Warsaw. He was appointed as an engineer in the department of Quality Control and later as a specialist in Quality Control.  Ryszard continued to develop his research interests towards his PhD degree that was awarded by SGPiS in 1961. His PhD project on the “Operation of a railway interchange:  economical and organisational problems” was developed under the supervision of Prof. Wieslaw Sadowski. During his PhD project, he also enrolled in a second degree at the Department Mathematics and Physics at the Warsaw University and completed his Master degree with the thesis “Applications of mathematical statistics to estimate carbon content in steel”, again under the supervision of Prof. Wieslaw Sadowski.  On 30 June 1959 he resigned from his position at POLAM. On his departure Ryszard   received an opinion of “an accurate, conscientious and disciplined employee, extremely creative and with administrative talents”. On 1 July 1959 he joined the Facility for Experimental Production of Computers where he stayed until 30 October 1963. “He was a leader of the team working on applications of Mathematics to solving problems in Engineering and Economics including the development of numerical algorithms implemented on the computer ZAM-2. Wide knowledge of methods of Applied Mathematics and a thorough understanding of diverse physical situations was required in order to build mathematical models for a large variety of problems. “ (a quotation from a written assessment Ryszard received on 2 September 1963 from Krzysztof Moszynski,  Head of the Office of Programming and Applications of Computers, now Professor of Mathematics.  From 2 November 1963 until  30 September 1965 Ryszard was employed at the Air Force Technical Institute, where he initiated and convened a seminar “Monte-Carlo methods and mathematical modelling”.  While working at the Facility for Experimental Production of Computers and at the Air Force Technical Institute, Richard maintained a part time appointment at IMPAN, the Institute of Mathematics of the Polish Academy of Sciences (since 1 March 1960). It was to be his life-long association with IMPAN.   On 1 October 1965 his appointment was converted to full time. In 1976 Richard was awarded the highest academic degree (equivalent to a D.Sc.) at IMPAN on the basis of a dissertation “ Global stochastic approximation”.  Twelve years later, in 1988 he was promoted to a Professor of Mathematical Science and finally, in 1997 he was offered a post of a Professorial Chair at IMPAN.
Źródło:
Mathematica Applicanda; 2012, 40, 2
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Fuzzy adaptive Kalman filter for the drive system with an elastic coupling
Autorzy:
Serkies, P. J.
Szabat, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/140962.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
adaptive KF
two-mass drive
fuzzy logic
robust estimation
Opis:
In the paper issues related to the design of a robust adaptive fuzzy estimator for a drive system with a flexible joint is presented. The proposed estimator ensures variable Kalman gain (based on the Mahalanobis distance) as well as the estimation of the system parameters (based on the fuzzy system). The obtained value of the time constant of the load machine is used to change the values in the system state matrix and to retune the parameters of the state controller. The proposed control structure (fuzzy Kalman filter and adaptive state controller) is investigated in simulation and experimental tests.
Źródło:
Archives of Electrical Engineering; 2013, 62, 2; 251-265
1427-4221
2300-2506
Pojawia się w:
Archives of Electrical Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Estimation of the average wage in Polish small companies using the robust approach
Autorzy:
Dehnel, Grażyna
Wawrowski, Łukasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1046644.pdf
Data publikacji:
2020-03-17
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
robust estimation
business statistics
small area estimation
Fay-Herriot model
Opis:
There is a growing demand for multivariate economic statistics for crossclassified domains. In business statistics, this demand poses a particular challenge given the specific character of the population of enterprises, which necessitates searching for methods of analysis that would represent the robust approach to estimation, where auxiliary variables could be utilised. The adoption of new solutions in this area is expected to increase the scope of statistical output and improve the precision of estimates. The study presented in the paper furthers this goal, as it is focused on testing the application of a robust version of the Fay-Herriot model, which makes it possible to meet the assumption of normality of random effects under the presence of outliers. These alternative models are supplied to estimate the parameters of small firms operating in 2012. Variables from administrative registers were used as auxiliary variables, which made the estimation process more comprehensive. The paper refers to small area estimation methods. The variables of interest are estimated at a low level of aggregation represented by the cross-section province and NACE sections.
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2019, 66, 3; 200-213
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Sprzętowo-programowa realizacja algorytmu RANSAC do estymacji macierzy fundamentalnej
Combined software-hardware implementation of the RANSAC algorithm for fundamental matrix estimation
Autorzy:
Kraft, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/154684.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
FPGA
RANSAC
odporna estymacja
macierz fundamentalna
robust estimation
fundamental matrix
Opis:
W artykule opisano hybrydową, sprzętowo-programową realizację algorytmu RANSAC, umożliwiającego odporną estymację modelu matematycznego z danych pomiarowych zawierających znaczący odsetek wartości odstających (ang. outliers). Zaimplementowany system, oparty o mikroprocesor Microblaze wraz z dedykowanymi procesorami sprzętowymi, wykorzystywany jest do estymacji macierzy fundamentalnej. W macierzy tej zakodowany jest związek pomiędzy dwoma obrazami tej samej sceny, a jej znajomość umożliwia m. in. rekonstrukcję struktury sceny. Praca zawiera krótki opis algorytmu RANSAC, opis realizacji algorytmu w układzie FPGA, oraz podsumowanie użytych do implementacji zasobów. Przeprowadzono również porównanie szybkości działania implementacji programowej oraz sprzętowo-programowej algorytmu na procesorze Microblaze, oraz implementacji programowej na komputerze PC wyposażonym w energooszczędny procesor.
The paper describes hybrid, hardware/software implementation of RANSAC algorithm, enabling the robust mathematical model estimation from measurement data containing a significant amount of outliers. The implemented system, based on the Microblaze microprocessor along with a dedicated hardware coprocessor, performs the task of fundamental matrix estimation. The matrix encodes the relationship between two views of the same scene. This enables e.g. the reconstruction of the scene structure. The system (implemented in a Virtex 5 PFGA) is capable of working with a clock speed of 100MHz. Applying the hardware coprocessor cuts the overall algorithm execution time by approximately half. The part of the algorithm that was chosen for hardware implementation (checking the consistency of measurement data with the computed model) is sped up 50 times when compared to software implementation. The resource usage is kept low by using a custom 23-bit floating point representation (see Fig. 2). Table 1 presents the summary of resources used for implementation. Fig. 1 outlines the system architecture, while Figs. 3 and 4 present the detailed coprocessor structure. The 8-point algorithm based model generation is harder to translate into hardware, because it relies on singular value decomposition for finding least-squares solution of a linear system of equations [1][2]. The future work will therefore be focused on this subject, and on integration of the described system with the processor for image feature detection [3], description and matching. The resulting solution will be targeted at applications, in which small size, weight and power consumption are critical.
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2010, R. 56, nr 7, 7; 742-744
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie metod estymacji odpornej do geodezyjnego opisu deformacji obiektu budowlanego
Application of robust estimation methods to geodetic description of building deformation
Autorzy:
Muszyński, Z.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/341271.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Tematy:
geodezyjny opis deformacji
metody estymacji odpornej
geodetic description of deformations
robust estimation methods
Opis:
Trójwymiarowa transformacja bez zmiany skali jest jedną z metod wyznaczania geodezyjnego opisu deformacji obiektu budowlanego. W wyniku dopasowania dwóch zbiorów punktów kontrolowanych (pochodzących z pomiaru wyjściowego i aktualnego) otrzymujemy parametry przemieszczenia obiektu (kąty rotacji i składowe wektora translacji) oraz wartości wektorów przemieszczeń zredukowanych. Zazwyczaj obliczenia przeprowadzane są za pomocą metody najmniejszych kwadratów, która jest wrażliwa na wpływ punktów odstających. Znaczne lokalne deformacje obiektu mogą spowodować zniekształcenie otrzymanych wyników. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania pięciu metod estymacji odpornej do wyznaczania geodezyjnego opisu deformacji. Metody te dostarczają bardziej wiarygodnych wyników wpasowania, co ma duże znaczenie przy ocenie stanu technicznego budowli. Omawiane zagadnienie zostało zilustrowane na przykładzie symulowanego obiektu budowlanego.
The three-dimensional transformation without change of scale is one of methods for geodetic description of building deformations. Object displacement parameters (rotation angles and components of translation vector) and values of reduced displacement vectors are delivered as a result of fitting two sets of check points (from initial survey and check one). Usually these calculations are done with the help of the least squares method. This method is very sensitive to influence of outliers. Considerable local deformations of object can cause distortion of obtained results. In the paper the possibility of the using for geodetic description of building deformation five robust estimation methods is presented. Results of fit obtained in this way are more reliable. This fact is very important for correct assessment of construction safety. This problem is illustrated by simulated building object.
Źródło:
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum; 2008, 7, 4; 3-14
1644-0668
Pojawia się w:
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-25 z 70

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies