Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Random walk" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-43 z 43
    Tytuł:
    Random walk - fuzzy aspects
    Autorzy:
    Frič, R.
    Papčo, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/122040.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. Wydawnictwo Uczelniane
    Tematy:
    random walk
    fuzzy probability
    experiment
    stochastics
    spacery losowe
    prawdopodobieństwo rozmyte
    eksperyment
    stochastyka
    Opis:
    Some beautiful and powerful mathematical ideas are hard to present to students because of the involved abstract language (notation, definitions, theorems, proofs, formulas) and lack of time. Animation and “mathematical experiments” provide a remedy. In the field of stochastics, the Galton board experiment presents several fundamental stochastic notions: a random event, independent random events, the binomial distribution, limit distribution, normal distribution, interpretation of probability, and leads to their better understanding. Random walk is a natural generalization of the Galton board. We use random walks as a motivation and presentation of basic principles of fuzzy random events and fuzzy probability. Fuzzy mathematics and fuzzy logic generalize classical (Boolean) mathematics and logic, reflect everyday experience and decision making and have broader applications. Experimenting with random walks also sheds light on the transition from classical to fuzzy probability.
    Źródło:
    Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Mathematics; 2011, 16; 205-212
    2450-9302
    Pojawia się w:
    Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Mathematics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Random walk : its description & usage
    Autorzy:
    Buc, D.
    Kliestik, T.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/311322.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM"
    Tematy:
    teoria błądzenia losowego
    przykłady błądzenia losowego
    random walk theory
    examples of random walk
    Opis:
    This article deals with one of the most popular capital market approach - Random walk theory. There are fundamental elements, features and one basic example of this attitude described in here. Random Walk Theory denies other analysis, such as psychological, technical or fundamental, because of more reasons. These could be for example, bad or useless information, buy and sell timing and others. A protagonist of this theory says that it is not possible to outperform a particular market if any additional risk is assumed. On the other hand, critics of Random walk theory contend that assets do maintain price trends - there is a chance to outperform the market if the selecting exit and entry points for investments are carefully selected.
    Źródło:
    Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe; 2013, 14, 3; 451-456
    1509-5878
    2450-7725
    Pojawia się w:
    Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Non symmetric random walk on infinite graph
    Autorzy:
    Zygmunt, M. J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/254997.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
    Tematy:
    random walk on an infinite graph
    block tridiagonal transition matrix
    spectral measure matrix orthogonal polynomials
    Opis:
    We investigate properties of a non symmetric Markov's chain on an infinite graph. We show the connection with matrix valued random walk polynomials which satisfy the orthogonality formula with respect to non a symmetric matrix valued measure.
    Źródło:
    Opuscula Mathematica; 2011, 31, 4; 669-674
    1232-9274
    2300-6919
    Pojawia się w:
    Opuscula Mathematica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A newly developed random walk model for PCS network
    Autorzy:
    Islam, I.
    Hossain, S.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/308852.pdf
    Data publikacji:
    2005
    Wydawca:
    Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
    Tematy:
    cell cluster
    random walk
    subarea n
    state transition
    probability matrix
    expected number of steps
    Opis:
    Different types of random walk models are prevalent in mobile cellular network for analysis of roaming and handover, being considered as important parameters of traffic measurement and location updating of such network. This paper proposes a new random walk model of hexagonal cell cluster, exclusively developed by the authors and a comparison is made with two existing models. The proposed model shows better performance in context of number of probability states compared to existing models.
    Źródło:
    Journal of Telecommunications and Information Technology; 2005, 1; 153-156
    1509-4553
    1899-8852
    Pojawia się w:
    Journal of Telecommunications and Information Technology
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A random walk version of Robbins problem: small horizon
    Autorzy:
    Allaart, Pieter
    Allen, Andrew
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/953267.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    robbins' problem
    stopping time
    symmetric random walk
    expected rank
    proces ornsteina-uhlenbecka
    floc
    estymacja
    rozkłas stabilny
    Opis:
    In Robbins' problem of minimizing the expected rank, a finite sequence of $n$ independent, identically distributed random variables are observed sequentially and the objective is to stop at such a time that the expected rank of the selected variable (among the sequence of all $n$ variables) is as small as possible. In this paper we consider an analogous problem in which the observed random variables are the steps of a symmetric random walk. Assuming continuously distributed step sizes, we describe the optimal stopping rules for the cases $n=2$ and $n=3$ in two versions of the problem: a ``full information" version in which the actual steps of the random walk are disclosed to the decision maker; and a ``partial information" version in which only the relative ranks of the positions taken by the random walk are observed. When $n=3$, the optimal rule and expected rank depend on the distribution of the step sizes. We give sharp bounds for the optimal expected rank in the partial information version, and fairly sharp bounds in the full information version.
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 2019, 47, 2
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Share Price Evolution as Stationary, Dependent Continuous-Time Random Walk
    Autorzy:
    Gubiec, T.
    Kutner, R.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1538526.pdf
    Data publikacji:
    2010-04
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki PAN
    Tematy:
    02.50.Ey
    02.50.Ga
    05.40.Fb
    02.30.Mv
    Opis:
    Simple model of share price evolution, which is an extension of Kehr-Kutner-Binder one and Montero-Masoliver models, is presented. The market empirical data inspired the assumptions of the model. The model seems to be the reference one for the study of the short-range correlations in financial data as it considers the observed correlation over two successive jumps of the financial ant.
    Źródło:
    Acta Physica Polonica A; 2010, 117, 4; 669-672
    0587-4246
    1898-794X
    Pojawia się w:
    Acta Physica Polonica A
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Quantitative estimation of 3D cave networks complexity using random walk analysis
    Autorzy:
    Błachowicz, T.
    Andreychouk, V.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/294823.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
    Tematy:
    speleomorphogenesis
    cave networks
    random walk
    Hurst exponent
    morphometric analysis
    Opis:
    The paper presents a new method of quantitative parameterization of volumetric-net geomorphological structures with the use of random walk formalism and an analysis of self-similarity exponent distribution derived from random walk experiments. As examples, two American three-dimensional Wind and Lechuguilla cave networks were elaborated. The provided methodology is able to uniquely characterize the morphology of cave systems.
    Źródło:
    Landform Analysis; 2015, 29; 91-96
    1429-799X
    Pojawia się w:
    Landform Analysis
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A remark on the norm of a random walk on surface groups
    Autorzy:
    Żuk, Andrzej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/966655.pdf
    Data publikacji:
    1997
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    norm of operator
    surface group
    random walk
    Opis:
    We show that the norm of the random walk operator on the Cayley graph of the surface group in the standard presentation is bounded by 1/√g where g is the genus of the surface.
    Źródło:
    Colloquium Mathematicum; 1997, 72, 1; 195-206
    0010-1354
    Pojawia się w:
    Colloquium Mathematicum
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    An asymptotic expansion for the distribution of the supremum of a random walk
    Autorzy:
    Sgibnev, M. S.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1206084.pdf
    Data publikacji:
    2000
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    random walk
    supremum
    submultiplicative function
    characteristic equation
    absolutely continuous component
    oscillating random walk
    stationary distribution
    asymptotic expansions
    Banach algebras
    Laplace transform
    Opis:
    Let ${S_n}$ be a random walk drifting to -∞. We obtain an asymptotic expansion for the distribution of the supremum of ${S_n}$ which takes into account the influence of the roots of the equation $1-∫_ℝe^{sx}F(dx)=0,F$ being the underlying distribution. An estimate, of considerable generality, is given for the remainder term by means of submultiplicative weight functions. A similar problem for the stationary distribution of an oscillating random walk is also considered. The proofs rely on two general theorems for Laplace transforms.
    Źródło:
    Studia Mathematica; 2000, 140, 1; 41-55
    0039-3223
    Pojawia się w:
    Studia Mathematica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Random walk analysis of cave maps for exemplary gypsum caves-mazes of Western Ukraine
    Autorzy:
    Błachowicz, T.
    Andreychouk, V.
    Domino, K.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/294486.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
    Tematy:
    cave networks
    gypsum caves
    random walk
    Hurst exponent
    sieci jaskiń
    jaskinie gipsowe
    wykładnik Hursta
    Opis:
    The paper presents a new method of quantitative parameterization of net geomorphological structures with the use of random walk formalism and an analysis of Hurst exponent distribution derived from random walk experiments. As examples, horizontally developed gypsum caves were elaborated. The provided methodology is able to uniquely characterize cave systems.
    Źródło:
    Landform Analysis; 2018, 36; 3-8
    1429-799X
    Pojawia się w:
    Landform Analysis
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Use of random walk in two-dimensional lattice graphs to describe influence of wind and sea currents on oil slick movement
    Autorzy:
    Guze, S.
    Mazurek, J.
    Smolarek, L.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/244325.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
    Tematy:
    random walk
    oil spill
    currents
    Opis:
    The concept of oil slick movement being influenced by wind and sea currents is elementary for the decision model of the distribution of large oil spill emergency control means at sea. The analysis of water area conditions such as wind and sea currents is elementary for the concept of oil slick movement. The article presents the model of oil slick movement under the influence of wind and sea currents. In building the model, random walk in two-dimensional lattice graphs has been used. The movement of oil slick is analysed in two ways. In the paper, the movement of the oil slick is analysed in two ways without wind and focus on surface sea currents and with wind and currents. Case one assumes no wind and focuses on surface sea currents only using random walk in a two-dimensional square grid graph. Case two assumes that wind is in place, so oil slick is moving due to surface sea currents and wind currents. The description of movement in case two is based on a two-dimensional lattice graph, which is a combination of a triangular grid graph and a hexagonal grid graph. The article also describes the basic assumptions of oil slick model: the definition of water area, oil slick and algorithm for rescue action to contain the oil spill. Oil slick movement concept is elementary for the decision model of oil spill control at sea. The model allows estimating the distance of oil slick from coastal areas.
    Źródło:
    Journal of KONES; 2016, 23, 2; 147-153
    1231-4005
    2354-0133
    Pojawia się w:
    Journal of KONES
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    SOME PROPOSAL OF THE TEST FOR A RANDOM WALK DETECTION AND ITS APPLICATION IN THE STOCK MARKET DATA ANALYSIS
    Autorzy:
    Dudziński, Marcin
    Furmańczyk, Konrad
    Orłowski, Arkadiusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453162.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    random walk
    arcsine law
    test for a random walk detection
    stock market data analysis
    Opis:
    According to the numerous groups of theoreticians and practitioners, who act in the area of financial markets, changes in the stock prices are random and it is almost infeasible to predict them correctly using historical data. This approach is based on the random walk theory, which states that the price of financial instrument in the subsequent time point is the sum of its price in the previous time point and some random variable with a finite variance, i.e. it is modeled with the use of a stochastic process called a random walk. The random walk hypothesis stands in contradiction to the beliefs of the ordinary technical analysis followers, where the prediction is carried out on the grounds of existing trends, and furthermore, this hypothesis regards such a modeling of financial markets as incorrect. In our work, we construct statistical test for a random walk detection, which is based on the first arcsine law. We also present simulation results that allow to check the quality of the proposed test, as well as we show the application of the introduced test in the stock exchange data analysis.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2018, 19, 4; 339-346
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Financial Data Analysis by means of Coupled Continuous-Time Random Walk in Rachev-Rűschendorf Model
    Autorzy:
    Jurlewicz, A.
    Wyłomańska, A.
    Żebrowski, P.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1812236.pdf
    Data publikacji:
    2008-09
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki PAN
    Tematy:
    89.65.Gh
    05.40.Fb
    Opis:
    We adapt the continuous-time random walk formalism to describe asset price evolution. We expand the idea proposed by Rachev and Rűschendorf who analyzed the binomial pricing model in the discrete time with randomization of the number of price changes. As a result, in the framework of the proposed model we obtain a mixture of the Gaussian and a generalized arcsine laws as the limiting distribution of log-returns. Moreover, we derive an European-call-option price that is an extension of the Black-Scholes formula. We apply the obtained theoretical results to model actual financial data and try to show that the continuous-time random walk offers alternative tools to deal with several complex issues of financial markets.
    Źródło:
    Acta Physica Polonica A; 2008, 114, 3; 629-635
    0587-4246
    1898-794X
    Pojawia się w:
    Acta Physica Polonica A
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On concentrated probabilities
    Autorzy:
    Bartoszek, Wojciech
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1311560.pdf
    Data publikacji:
    1995
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    random walk
    concentration function
    convolution operator
    Opis:
    Let G be a locally compact Polish group with an invariant metric. We provide sufficient and necessary conditions for the existence of a compact set A ⊆ G and a sequence $g_n ∈ G$ such that $μ^{∗n}(g_n A) ≡ 1$ for all n. It is noticed that such measures μ form a meager subset of all probabilities on G in the weak measure topology. If for some k the convolution power $μ^{∗k}$ has nontrivial absolutely continuous component then a similar characterization is obtained for any locally compact, σ-compact, unimodular, Hausdorff topological group G.
    Źródło:
    Annales Polonici Mathematici; 1995, 61, 1; 25-38
    0066-2216
    Pojawia się w:
    Annales Polonici Mathematici
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The random walk and bacterial growth
    Błądzenie przypadkowe i rozwój bakterii
    Случайное блуждание и развитие бактерии
    Autorzy:
    Seneta, E.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/741509.pdf
    Data publikacji:
    1966
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1966, 9, 2; 135-147
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Estimates for simple random walks on fundamental groups of surfaces
    Autorzy:
    Bartholdi, Laurent
    Cantat, Serge
    Ceccherini-Silberstein, Tullio
    de la Harpe, Pierre
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/966653.pdf
    Data publikacji:
    1997
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    simple random walk
    surface group
    spectral radius
    Opis:
    Numerical estimates are given for the spectral radius of simple random walks on Cayley graphs. Emphasis is on the case of the fundamental group of a closed surface, for the usual system of generators.
    Źródło:
    Colloquium Mathematicum; 1997, 72, 1; 173-193
    0010-1354
    Pojawia się w:
    Colloquium Mathematicum
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Krengel-Lin decomposition for noncompact groups
    Autorzy:
    Bartoszek, Wojciech
    Rębowski, Ryszard
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/965161.pdf
    Data publikacji:
    1996
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    Markov operator
    ergodic theory
    random walk
    concentration function
    Źródło:
    Colloquium Mathematicum; 1996, 69, 1; 87-94
    0010-1354
    Pojawia się w:
    Colloquium Mathematicum
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The Heaping Effect in the Survey Data on the Number of Friends
    Autorzy:
    Nawojczyk, M.
    Stojkow, M.
    Żuchowska-Skiba, D.
    Krawczyk, M.
    Kułakowski, K.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1029538.pdf
    Data publikacji:
    2018-06
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki PAN
    Tematy:
    social systems
    random walk
    exit time
    incomplete knowledge
    Opis:
    The number of acquaintances is relevant for modeling social networks. Here we consider the data on the declared number of friends, as collected in 2000, 2007 and 2015 from Polish respondents above the age of 50. We demonstrate that the answers on the number of friends show sharp maxima at 10, 15, 20 and sometimes 30, which accompany a broader peak between 0 and 8. These results do not change qualitatively with sex and age of the respondents. The effect, known as data heaping, can be detected as a deviation from the Benford law.
    Źródło:
    Acta Physica Polonica A; 2018, 133, 6; 1417-1420
    0587-4246
    1898-794X
    Pojawia się w:
    Acta Physica Polonica A
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Efektywność aukcji internetowych dotyczących monet kolekcjonerskich w Polsce
    The efficiency of online auctions connected with coins market in Poland
    Autorzy:
    Sroczyńska-Baron, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/585654.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Aukcja internetowa
    Błądzenie losowe
    Efektywność
    Efficiency
    Online auction
    Random walk
    Opis:
    Artykuł porusza problem efektywności aukcji internetowych. Tradycyjne aukcje charakteryzowały się nieefektywnością, ale w dobie rozwoju Internetu i powszechności dostępu do niego powstaje pytanie, czy aukcji internetowych nie należy uznać za efektywne. Nie istnieje bariera geograficzna dla licytujących, którzy posiadają także dostęp do wszelkiego rodzaju informacji dzięki współczesnej technologii. W artykule zweryfikowano postawioną hipotezę na podstawie danych pochodzących z największego serwisu aukcji internetowych w Polsce – Allegro.pl. Do badań wykorzystano wyniki aukcji dla monet kolekcjonerskich.
    In the article there is a discussion about the efficiency of online auctions. Traditional auctions were characterized by inefficiency but nowadays, in a world of Internet and development of information technology the questions about the efficiency of online auctions comes back. There is no geographical barrier and the growth of flow and availability of information is wide thanks to the access to Internet. In this article the hypothesis was verified with the use of data coming from the biggest Polish service Allegro. pl. The results of auctions of old coins were examined.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2016, 297; 166-175
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Diffusion limit for the phenomenon of random genetic drift
    Autorzy:
    Marciniak, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1208221.pdf
    Data publikacji:
    2000
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    genetic drift
    telegraph equations
    singularly perturbed systems
    diffusion equation
    random walk
    Opis:
    The paper deals with mathematical modelling of population genetics processes. The formulated model describes the random genetic drift. The fluctuations of gene frequency in consecutive generations are described in terms of a random walk. The position of a moving particle is interpreted as the state of the population expressed as the frequency of appearance of a specific gene. This leads to a continuous model on the microscopic level in the form of two first order differential equations (known as the telegraph equations). Applying the modified Chapman-Enskog procedure we show the transition from this system to a macroscopic model which is a diffusion type equation. Finally, the error of approximation is estimated.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 2000, 27, 1; 81-101
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The modeling of earnings per share of Polish companies for the post-financial crisis period using random walk and ARIMA models
    Autorzy:
    Kuryłek, Wojciech
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/19322602.pdf
    Data publikacji:
    2023-05-11
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    earnings per share
    time series
    random walk
    ARIMA
    financial forecasting
    Warsaw
    Stock Exchange
    Opis:
    The proper forecasting of listed companies’ earnings is crucial for their appropriate pricing. This paper compares forecast errors of different univariate time-series models applied for the earnings per share (EPS) data for Polish companies from the period between the last financial crisis of 2008–2009 and the pandemic shock of 2020. The best model is the seasonal random walk (SRW) model across all quarters, which describes quite well the behavior of the Polish market compared to other analyzed models. Contrary to the findings regarding the US market, this time-series behavior is well described by the naive seasonal random walk model, whereas in the US the most adequate models are of a more sophisticated ARIMA type. Therefore, the paper demonstrates that conclusions drawn for the US might not hold for emerging economies because of the much simpler behavior of these markets that results in the absence of autoregressive and moving average parts.
    Źródło:
    Journal of Banking and Financial Economics; 2023, 1(19); 26-43
    2353-6845
    Pojawia się w:
    Journal of Banking and Financial Economics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Most random walks on nilpotent groups are mixing
    Autorzy:
    Rębowski, R.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1311975.pdf
    Data publikacji:
    1992
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    stochastic operator
    convolution operator
    random walk
    norm completely mixing
    nilpotent group
    Opis:
    Let G be a second countable locally compact nilpotent group. It is shown that for every norm completely mixing (n.c.m.) random walk μ, αμ + (1-α)ν is n.c.m. for 0 < α ≤ 1, ν ∈ P(G). In particular, a generic stochastic convolution operator on G is n.c.m.
    Źródło:
    Annales Polonici Mathematici; 1992, 57, 3; 265-268
    0066-2216
    Pojawia się w:
    Annales Polonici Mathematici
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Efektywność aukcji internetowych wybranego asortymentu sprzętu elektronicznego w Polsce
    The efficiency of online auctions of selected electronics equipment in Poland
    Autorzy:
    Sroczyńska-Baron, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/592074.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Aukcja internetowa
    Błądzenie losowe
    Efektywność
    Stacjonarność
    Efficiency
    Online auction
    Random walk
    Stationarity
    Opis:
    W pracy poruszono problem efektywności aukcji internetowych. Tradycyjne aukcje charakteryzowały się nieefektywnością, ale z powodu rozwoju Internetu i powszechności dostępu do niego powstaje pytanie, czy aukcje internetowe pozostają nieefektywne. W pracy zweryfikowano postawioną hipotezę na podstawie danych pochodzących z największego serwisu aukcji internetowych w Polsce – Allegro.pl. Do badań wykorzystano wyniki aukcji używanych telefonów komórkowych z uwagi na odmienny charakter od aukcji przedmiotów kolekcjonerskich.
    In the work, there is a discussion about the efficiency of online auctions. Traditional auctions were characterized by inefficiency but nowadays, thanks to Internet and development of information technology the questions about the efficiency of online auctions comes back. In this work the hypothesis was verified with the use of data coming from the biggest Polish service Allegro.pl. The results of auctions of used phones were examined as different category in comparison with collector items.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2017, 331; 166-176
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Testing the weak-form efficiency of agriculture’s capital markets
    Autorzy:
    Ghmire, Binam
    Annussek, Kolja
    Harvey, Jackie
    Sharma, Satish
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/557680.pdf
    Data publikacji:
    2016-06-30
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
    Tematy:
    agriculture, efficient market hypothesis [EMH], autocorrelation, runs test, unit root test, random walk.
    Opis:
    This paper investigates the empirical validity of the weak-form Efficient Market Hypothesis [EMH] in global equity markets for agriculture. We examine whether developed agriculture markets are more efficient than emerging agriculture markets. We test six agriculture and food chain indices over the period of time between 2010 and 2013. The weak EMH was tested using the parametric Augmented Dickey-Fuller test as well as the non-parametric Runs test and Autocorrelation function test. The parametric test suggested some evidence for the existence of the weak-form EMH for all six indices in at least some of the five tested periods. However the non-parametric tests clearly proved the inefficiency of all indexes during all periods. Thus we finally rejected the null hypothesis for all indices in all periods. Accordingly agriculture’s developed markets are equally inefficient and predictable as its emerging markets. The results of this work suggest that investors can achieve superior returns by investing in agricultural equity markets following a technical analysis and active portfolio approach. Thus this work is in great interest of investors and portfolio managers following an agriculture strategy. The study adds value to current research of market efficiency in developed as well as emerging markets.
    Źródło:
    Economics and Business Review; 2016, 2(16), 2; 3-17
    2392-1641
    Pojawia się w:
    Economics and Business Review
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Solution of boundary problem for Musket-Leverett equations by Monte Carlo methods
    Rozwiązanie granicznego problemu równań Musketa-Leveretta za pomocą metod Monte Carlo
    Autorzy:
    Shakenov, K. K.
    Kuttykozhaeva, Sh. N.
    Issabekova, N. A.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/300485.pdf
    Data publikacji:
    2008
    Wydawca:
    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
    Tematy:
    model Musketa-Leveretta
    metoda Monte Carlo
    losowy algorytm wyboru po sferze
    losowy algorytm wyboru po sieci
    model Musket-Leverett
    Monte Carlo method
    random walk by spheres
    random walk by lattices
    Opis:
    The authors analyzed the Musket-Leverett model of biphase filtration of incompressible liquids (p/i is constant) in the porous environment characterized by system of the equations relative to a saturation s(x, t) and the "reduced" pressure p(x, t).
    W artykule przeanalizowano dwufazowy model filtracyjny Musketa-Leveretta dla nieściśliwych cieczy (p/i -stała) w środowisku porowym scharakteryzowanym za pomocą układu równań na nasycenie s(x, t) i "zmniejszone" ciśnienie p(x, t).
    Źródło:
    Wiertnictwo, Nafta, Gaz; 2008, 25, 2; 637-640
    1507-0042
    Pojawia się w:
    Wiertnictwo, Nafta, Gaz
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Random Failure Rate
    Autorzy:
    Grabski, F.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2069123.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Uniwersytet Morski w Gdyni. Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności
    Tematy:
    reliability
    random failure rate
    semi-Markov process
    random-walk
    Poisson process
    Furry-Yule process
    Opis:
    The reliability function defined by a failure rate which is a stochastic process with nonnegative and right continuous trajectories is presented in this paper. The reliability function with an at most countable state space semi-Markov failure rate process is investigated. A theorem concerning of equations for a conditional reliability function with a semi-Markov process as a failure rate is presented in this paper. The solutions of the proper renewal equations allow getting the reliability functions for the finite space semi-Markov random walk, for the Poisson process and for the Furry-Yule process as a failure rate.
    Źródło:
    Journal of Polish Safety and Reliability Association; 2012, 3, 2; 209--216
    2084-5316
    Pojawia się w:
    Journal of Polish Safety and Reliability Association
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Random walks and market efficiency tests: evidence on US, Chinese and European capital markets within the context of the global Covid-19 pandemic
    Autorzy:
    Dias, Rui
    Teixeira, Nuno
    Machova, Veronika
    Pardal, Pedro
    Horak, Jakub
    Vochozka, Marek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/19233559.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Instytut Badań Gospodarczych
    Tematy:
    COVID-19
    capital market
    random walk hypothesis
    efficient market hypothesis
    arbitration
    portfolio diversification
    Opis:
    Research background: Covid-19 has affected the global economy and has had an inevitable impact on capital markets. In the week of February 24-28, 2020, stock markets crashed. The index FTSE 100 decreased 13%, while the indices DJIA and S&P 500 fell 11-12%, the biggest drop since the 2007-2008 financial and economic crisis. It is therefore of interest to test the random walk hypothesis in developed capital markets, European and also non-European, in order to understand the different predictabilities between them. Purpose of the article: The aim is to analyze capital market efficiency, in its weak form, through the stock market indices of Belgium (index BEL 20), France (index CAC 40), Germany (index DAX 30), USA (index DOW JONES), Greece (index FTSE Athex 20), Spain (index IBEX 35), Ireland (index ISEQ), Portugal (index PSI 20) and China (index SSE) for the period from December 2019 to May 2020. Methods: Panel unit root tests of Breitung (2000), Levin et al. (2002) and Hadri (2002) were used to assess the time series stationarity. The test of Clemente et al. (1998) is used to detect structural breaks. The tests for the random walk hypothesis follows the variance ratio methodology proposed by Lo and MacKinlay (1988). Findings & Value added: In general, we found mixed confirmation about the EMH (efficient market hypothesis). Taking into account the conclusions of the rank variance test, the random walk hypothesis was rejected in the case of stock indices: Dow Jones, SSE and PSI 20, partially rejected in the case indices: BEL 20, CAC 40, FTSTE Athex 20 and DEX 30, but accepted for indices: IBEX 35 and ISEQ. The results also show that prices do not fully reflect the information available and that changes in prices are not independent and identically distributed. This situation has consequences for investors, since some returns can be expected, creating opportunities for arbitrage and for abnormal returns, contrary to the assumptions of random walk and information efficiency.
    Źródło:
    Oeconomia Copernicana; 2020, 11, 4; 585-608
    2083-1277
    Pojawia się w:
    Oeconomia Copernicana
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Do extreme market value ratios mean that the market is informationally inefficient? A study of the Warsaw Stock Exchange
    Autorzy:
    Karasiński, Jacek
    Zduńczak, Patryk
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2027261.pdf
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Efficient market hypothesis
    Market value ratios
    Random walk
    Stock markets
    Weak-form efficiency
    Opis:
    Aim/purpose - The aim of this paper is to verify whether extremely high values of market value ratios are the symptoms of informational inefficiency of the market in a weak form. The authors intend to examine whether these phenomena co-occur with each other. Design/methodology/approach - Following Bachelier's strict random walk model, we quantified a weak-form informational market efficiency with the use of the percentage of normality tests in stock returns run (Expanded Shapiro-Wilk, D'Agostino-Pearson and Jarque-Bera), which indicate that the analyzed distribution is normal (a null hypothesis cannot be rejected). The empirical study was based on the comparison of the market value ratios (P/E and P/BV) and the informational efficiency measure at the level of particular companies, listed on the Main Market and NewConnect of the Warsaw Stock Exchange, and grouped into eight sectors. In order to do this, we analyzed scatterplots, descriptive statistics, Pearson's and Spearman's rank correlation coefficients. The dataset covered 214 companies (based on the assumptions made) in the period from 2016, December 31 to 2020, March 23. Findings - Results obtained indicated that, in most cases, the extremely high values of market value ratios did not co-occur with market inefficiency. Hence, the outstandingly high market value ratios do not have to be the symptoms of market inefficiency. Research implications/limitations - Following a common belief shared in the industry, but still not examined yet, this study examines the possible co-occurrence of extremely high market valuation and market inefficiency, but does not exploit it fully. The authors encourage other researchers, especially, to apply other market value ratios and to come up with their own ideas for market efficiency proxies. What is more, this study has been conducted on a relatively small market, thus the conclusions drawn from the study on the WSE should be tested on other, more developed markets. Originality/value/contribution - According to the authors' knowledge, this study is one of the first trying to examine if the extremely high market value ratios are the symptoms of the informational inefficiency of the market.
    Źródło:
    Journal of Economics and Management; 2021, 43; 206-224
    1732-1948
    Pojawia się w:
    Journal of Economics and Management
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Nie tylko o Chaosie Jamesa Gleicka, czyli o wieloletnim lekturowym błądzeniu losowym
    Not only about James Gleick’s Chaos: About Perennial Reading Random Walk
    Autorzy:
    Daszkowski, Julian
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/468784.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii PAN
    Źródło:
    Prakseologia; 2019, 161; 315-328
    0079-4872
    Pojawia się w:
    Prakseologia
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Calibration of backward-in-time model using drifting buoys in the East China Sea
    Autorzy:
    Yu, F.
    Li, J.
    Zhao, Y.
    Li, Q.
    Chen, G.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/47533.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Oceanologii PAN
    Tematy:
    crude oil
    marine environment
    marine pollution
    oil spill
    China Sea
    random walk
    wind field
    calibration
    Opis:
    In the process of oil exploitation and transportation, large amounts of crude oil are often spilled, resulting in serious pollution of the marine environment. Forecasting oil spill reverse trajectories to determine the exact oil spill sources is crucial for taking proactive and effective emergency measures. In this study, the backward-in-time model (BTM) is proposed for identifying sources of oil spills in the East China Sea. The wind, current and random walk are three major factors in the simulation of oil spill sources. The wind drag coefficient varies along with the uncertainty of the wind field, and the random walk is sensitive to various traits of different regions, these factors are taken as constants in most of the state-of-the-art studies. In this paper, a self-adaptive modification mechanism for drift factors is proposed, which depends on a data set derived from the drifter buoys deployed over the East China Sea shelf. It can be well adapted to the regional characteristics of different sea areas. The correlation factor between predicted positions and actual locations of the drifters is used to estimate optimal coefficients of the BTM. A comparison between the BTM and the traditional method is also made in this study. The results presented in this paper indicate that our method can be used to predict the actual specific spillage locations.
    Źródło:
    Oceanologia; 2017, 59, 3
    0078-3234
    Pojawia się w:
    Oceanologia
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Transakcje walutowea optymalizacja zleceń
    Currency transaction and orders optimization
    Autorzy:
    Czekała, Mariusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/541050.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
    Tematy:
    transakcje walutowe
    Forex
    spread
    pips
    błądzenie losowe
    dźwignia finansowa
    currency transaction
    random walk
    financial leverage
    Opis:
    W artykule poruszono problem transakcji walutowych na globalnym rynku Forex. Wskazano na możliwość zastosowania dostępnych tam instrumentów do zabezpieczania rzeczywistych płatności walutowych. Głównym jednak przedmiotem zainteresowania jest optymalizacja zleceń. Wykazano asymetrię sygnałów rynkowych. Podano reguły postępowania przy zleceniach krótkoterminowych (1440 minut). Reguły te dadzą się uogólnić na pozycje otwarte długoteminowo.
    The paper considers the problem of currency transactions on the global Forex market. It points at the opportunity to apply approachable financial instruments to secure real currency payments. The main objective of the paper is, however, the optimal manner of giving orders. The asymmetry of the market signals is shown and the rules of conduct concerning short terms orders 1440 minutes) are given. These rules can be extended on the long term open positions.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu; 2013, 2(34); 75-86
    1643-7772
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Entropy analysis of energy price movement
    Analiza entropii zmiennosci cen energii
    Autorzy:
    Kapica, J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/791799.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa
    Tematy:
    efficient market hypothesis
    energy price
    entropy analysis
    energy source
    crude oil
    price movement
    random walk
    Źródło:
    Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa; 2012, 12, 2
    1641-7739
    Pojawia się w:
    Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wymiar fraktalny szeregów czasowych szacowany metodą podziału pola
    Fractal dimension of time series estimated by the surface division method
    Autorzy:
    Przekota, Grzegorz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/962836.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    wymiar fraktalny
    metoda podziału pola
    zmienność
    błądzenie losowe
    fractal dimension
    surface division method
    variability
    random walk
    Opis:
    Jedną z ważniejszych kwestii do rozstrzygnięcia w analizie szeregów czasowych jest określenie ich zmienności oraz identyfikacja procesu kształtowania ich wartości. W ujęciu klasycznym zmienność najczęściej utożsamiana jest z wariancją stóp wzrostu. Tymczasem natura ryzyka to nie tylko zmienność, lecz także przewidywalność zmian, którą można ocenić przy użyciu wymiaru fraktalnego. Celem artykułu jest prezentacja zastosowania wymiaru fraktalnego szacowanego metodą podziału pola do oceny właściwości szeregów czasowych. W opracowaniu przedstawiono sposób wyznaczenia wymiaru fraktalnego, jego interpretację, tablice istotności oraz przykład zastosowania. Za pomocą wymiaru fraktalnego opisano właściwości szeregu czasowego wartości indeksu giełdowego WIG w latach 2014–2018 oraz szeregów czasowych stóp wzrostu największych polskich spółek giełdowych w latach 2015–2018. Zastosowana metoda umożliwia zakwalifikowanie szeregu czasowego do jednej z trzech klas, jako szereg: persystentny, błądzenia losowego bądź antypersystentny. Na szczególnych przypadkach pokazano różnice pomiędzy zastosowaniem odchylenia standardowego i wymiaru fraktalnego do oceny ryzyka. Wymiar fraktalny jawi się tu jako metoda pozwalająca na ocenę stopnia stabilności wahań.
    One of the most important issues to be settled in the analysis of time series is determining their variability and identifying the process of shaping their values. In the classical approach, volatility is most often identified with the variance of growth rates. However, risk can be characterised not only by the variability, but also by the predictability of the changes which can be evaluated using the fractal dimension. The aim of this paper is to present the applicability of the fractal dimension estimated by the surface division method to the assessment of the properties of time series. The paper presents a method for determining the fractal dimension, its interpretation, significance tables and an example of its application. Fractal dimension has been used here to describe the properties of the time series of the WIG stock exchange index in 2014–2018 and the time series of the growth rates of the largest listed Polish companies in 2015–2018. The applied method makes it possible to classify a time series into one of three classes of series: persistent, random or antipersistent. Specific cases show the differences between the use of standard deviation and fractal dimension for risk assessment. Fractal dimension appears here to be a method for assessing the degree of stability of variations.
    Źródło:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2019, 64, 9; 7-24
    0043-518X
    Pojawia się w:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Are infinite dimensional models applicable in modelling and analysis of cancer chemotherapy?
    Autorzy:
    Świerniak, A.
    Kimmel, M.
    Śmieja, J.
    Rzeszowska-Wolny, J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/333061.pdf
    Data publikacji:
    2004
    Wydawca:
    Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach. Instytut Informatyki. Zakład Systemów Komputerowych
    Tematy:
    odporność na leki
    nieskończenie wymiarowy system
    przekształcenia Laplace'a
    drug resistance
    branching random walk
    infinite-dimensional systems
    Laplace transforms
    Opis:
    Drug resistance and phase dependence have been regarded by many authors as the main obstacles against successful cancer chemotherapy. We propose a model which takes into account both these phenomena and give a tool to use phase specificity as an advantage rather than a fault and make it resistant of drug resistance. It combines models that so far have been studied separately, taking into account both the phenomenon of gene amplification and drug specificity in chemotherapy, in their different aspects. The mathematical description is given by an infinite dimensional state equation with a system matrix, the form of which enables decomposition of the model into two interacting subsystems. While the first one, of finite dimension, can have any form, the second one is infinite dimensional and tridiagonal.
    Źródło:
    Journal of Medical Informatics & Technologies; 2004, 8; MM3-10
    1642-6037
    Pojawia się w:
    Journal of Medical Informatics & Technologies
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    ON AN UPPER GAIN BOUND FOR STRATEGIES WITH CONSTANT AND PROPORTIONAL NUMBER OF ASSETS TRADED
    Autorzy:
    Łochowski, Rafał
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453150.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    trading strategy
    transaction costs
    truncated variation
    AR(1) process
    Wiener process
    Ornstein-Uhlenbeck process
    random walk
    the Black-Scholes model
    Opis:
    We introduce general formulas for the upper bound of gain obtained from any finite-time trading strategy in discrete and continuous time models. We consider strategies with constant number of assets traded and strategies with proportional number of assets traded. Unfortunately, the estimates obtained in the discrete case become trivial in the continuous case, hence we introduce transaction costs. This leads to the interesting estimates in terms of the so called truncated variation of the price series. We apply the obtained estimates in specific cases of financial time series.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2013, 14, 2; 29-38
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Binary and ternary structures of the evolutions in the universe (2×3×2×· · · -world) IV. The entropy description of evolution
    Struktury binarne i ternarne w ewolucji wszechświata (´swiat 2 × 3 × 2 × . . . Wymiarowy) IV. Entropiczny opis ewolucji
    Autorzy:
    Ławrynowicz, Maria
    Nowak-Kępczyk, Małgorzata
    Suzuki, Osamu
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1837639.pdf
    Data publikacji:
    2021-08-12
    Wydawca:
    Łódzkie Towarzystwo Naukowe
    Tematy:
    entropy
    random walk
    the evolution of the universe
    non-commutative Galois theory
    entropia
    błądzenie losowe
    ewolucja wszechświata
    nieprzemienna teoria Galois
    Opis:
    This is the fourth part of the papers which is written under the same title [30, 31, 16]. In the first and second parts, we have seen that binary and ternary structures can describe evolutions of systems, for example, quarks, atoms, galaxies, RNA, DNA and languages. In the third paper, we have given the evolution of languages and shown that it has an intimate connection to that in physics. In this part we shall develop a ”general evolution theory” for the systems with binary and ternary structures at first. Then we will show how evolutionary systems create so called complexity systems as the border of the evolutionary system. We consider the evolution based on the following principle: The principle of evolution (1) Every system in this universe must obey the law of increase of entropy (Boltzmann’s principle) ([35]) (2) Evolutionary systems perform against the Boltzmann principle (Schrödinger’s principle or Bergson’s philosophy) ([3])
    Niniejszy artykuł l jest czwartą częścią artykułów napisanych pod tym samym tytułem [30, 31, 33]. W pierwszej i w drugiej części widzieliśmy, że struktury binarne i ternarne mogą opisywać ewolucję systemów, na przykład kwarków, atomów, galaktyk, RNA, DNA i języków. W trzecim artykule przedstawiliśmy ewolucję języków i pokazaliśmy, że ma ona ścisły związek z tą w fizyce. W tej części rozwiniemy najpierw ogólną teorię ewolucji dla systemów o strukturach binarnych i ternarnych. Następnie pokażemy, jak systemy ewolucyjne tworzą tak zwane systemy złożoności jako granicę systemu ewolucyjnego. Rozważamy ewolucję w oparciu o następujące zasady: Zasady ewolucji: (1) Wszystko w tym wszechświecie musi podlegać prawu wzrostu entropii (zasadzie Boltzmanna) ([35]); (2) Systemy ewolucyjne działają wbrew zasadzie Boltzmanna (zasadzie Schrödingera lub filozofii Bergsona) ([3])
    Źródło:
    Bulletin de la Société des Sciences et des Lettres de Łódź, Série: Recherches sur les déformations; 2020, 70, 1; 43-81
    1895-7838
    2450-9329
    Pojawia się w:
    Bulletin de la Société des Sciences et des Lettres de Łódź, Série: Recherches sur les déformations
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Changing Weak-Form Informational Efficiency: A Study on the World’s Stock Markets
    Zmieniająca się efektywność informacyjna w formie słabej: badanie na światowych rynkach akcji
    Autorzy:
    Karasiński, Jacek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1925408.pdf
    Data publikacji:
    2021-01-13
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    efficient market hypothesis
    weak-form efficiency
    stock markets
    random walk
    hipoteza rynku efektywnego
    efektywność w formie słabej
    rynki akcji
    błądzenie losowe
    Opis:
    Purpose: The aim of this study is to answer the question whether weak-form informational efficiency of the world’s stock markets tended to change over a long term. Methodology: A proxy of weak-form informational efficiency applied in the study is based on Bachelier’s random walk model. The research hypothesis states that over a long term weak-form informational efficiency of the world’s stock markets, proxied by a percentage of the null hypotheses which could not be rejected in the normality tests of the indexes returns, tended to improve. The research sample includes 77 all-share indexes from all over the world and the analysed time-series of their returns cover the period from 02/01/2013 to 28/02/2020. Findings: The conducted study allows for rejecting the stated research hypothesis as the changes of the efficiency turned out to be region-dependent. A long-term trend of the efficiency measure, calculated for all the indexes together, was flat, with a zero slope and the volatility of this measure was low. Hence, it suggests that when taking into account all the indexes examined, on a long-term basis, the world’s stock markets’ weak-form informational efficiency did not display neither any downward nor upward tendency. Research limitations: Future issue-related research can test weak-form informational efficiency under less strict conditions than these proposed by Bachelier. Value: As opposed to many other studies, which usually try to answer the question if the markets are efficient or not, this paper focuses its attention on the changes in efficiency over the years.
    Cel: celem badania jest odpowiedź na pytanie, czy efektywności informacyjna światowych rynków akcji w formie słabej podlegała zmianom w długim okresie. Metodologia: miara efektywności informacyjnej w formie słabej zastosowana w badaniu oparta jest na modelu błądzenia losowego, zaproponowanym przez Bacheliera. Postawiona hipoteza badawcza mówi, że w długim okresie efektywność informacyjna w formie słabej, estymowana odsetkiem hipotez zerowych, które nie zostały odrzucone w testach normalności stóp zwrotu indeksów, wykazuje się tendencją wzrostową. Próba badawcza skupia 77 indeksów giełdowych szerokiego rynku z całego świata, a zbadane szeregi czasowe ich stóp zwrotu pochodzą z okresu od 2 stycznia 2013 r. do 28 lutego 2020 roku. Wyniki: przeprowadzone badanie pozwala na odrzucenie postawionej hipotezy badawczej, ponieważ zmiany efektywności okazały się być zależne od badanego regionu. Długoterminowy trend kształtowania się miary efektywności, obliczonej dla wszystkich indeksów, był płaski, z zerowych nachyleniem, a zmienność tej miary była niska. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę wszystkie badane indeksy, w długim okresie efektywność informacyjna w formie słabej nie wykazywała tendencji spadkowej czy wzrostowej. Ograniczenia badawcze: przyszłe badania związane z poruszanym problemem mogą testować słabą formę efektywności informacyjnej z wykorzystaniem mniej restrykcyjnych warunków niż te proponowane przez Bacheliera. Wartość: w przeciwieństwie do innych badań, które zwykle próbują odpowiedzieć na pytanie, czy rynki są efektywne, czy też nie, ten artykuł zwraca uwagę na zmiany efektywności na przestrzeni lat.
    Źródło:
    Problemy Zarządzania; 2020, 4/2020 (90); 48-61
    1644-9584
    Pojawia się w:
    Problemy Zarządzania
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Asymmetric detrended fluctuation analysis reveals asymmetry in the rr intervals time series
    Autorzy:
    Mieszkowski, D.
    Kośmider, M.
    Krauze, T.
    Guzik, P.
    Piskorski, J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/122480.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Politechnika Częstochowska. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
    Tematy:
    scaling exponents
    random walk
    detrended fluctuation analysis
    deheart rate variability
    heart rate asymmetry
    wykładniki skalowania
    błądzenie losowe
    analiza fluktuacji
    zmienność rytmu serca
    asymetria rytmu serca
    Opis:
    In this paper we apply the Asymmetric Detrended Fluctuation Analysis to the RR intervals time series. The mathematical background of the ADFA method is discussed in the context of heart rate variability and heart rate asymmetry. We calculate the α- and α+ ADFA scaling exponents for 100 RR intervals time series recorded in a group of healthy volunteers (20-40 years of age) with the use of the local ADFA. It is found that on average α+ < α-, and that locally α- dominates most of the time over α+ - both results are highly statistically significant.
    Źródło:
    Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics; 2016, 15, 1; 99-106
    2299-9965
    Pojawia się w:
    Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Outstandingly High Values of the Market Value Ratios as a Symptom of Market Informational Inefficiency: A Study on the Warsaw Stock Exchange
    Wyjątkowo wysokie wartości wskaźników wartości rynkowej jako przejaw rynkowej nieefektywności informacyjnej: badanie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
    Autorzy:
    Karasiński, Jacek
    Zduńczak, Patryk
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1925411.pdf
    Data publikacji:
    2021-01-13
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    market value ratios
    efficient market hypothesis
    weak-form efficiency
    stock markets
    random walk
    wskaźniki wartości rynkowej
    hipoteza rynku efektywnego
    efektywność w formie słabej
    rynki akcji
    błądzenie losowe
    Opis:
    Purpose: The purpose of this article is to examine whether the outstandingly high values of the market value ratios co-occurring with low levels of weak-form informational efficiency proxied by the percentage of the stock returns normality tests in which the null hypothesis could not be rejected. Methodology: The weak-form informational efficiency measure used in the study is based on the strict random walk model proposed by Bachelier. The data collected covered the period from 31/12/2016 to 23/03/2020 and contained financial data of the companies listed on both stock markets of the Warsaw Stock Exchange (WSE), i.e. on the Main Market and NewConnect. The empirical study consisted in comparing the average market value ratios and the market efficiency measures calculated for both the WSE sectors and subsectors. Findings: The analysis of the scatterplots as well as the analysis of the correlation coefficients suggest that the outstandingly high values of the market value ratios do not co-occur with low levels of weakform informational efficiency. Thus, the outstandingly high values of the market value ratios cannot be treated as any clear indication of market inefficiency. Research limitations: The authors encourage other researchers to test weak-form informational efficiency under more general conditions and repeat the study for other datasets. Value: According to the authors’ knowledge, it is the first study making an attempt to capture any connection between the extremely high values of the market value ratios and quantified informational market efficiency in a weak form.
    Cel: celem artykułu jest zweryfikowanie czy ponadprzeciętnie wysokie wartości wskaźników wartości rynkowej współwystępują z niskimi poziomami efektywności informacyjnej, oszacowanej jako odsetek testów normalności rozkładów stóp zwrotu akcji, w których nie było podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Metodologia: miara efektywności informacyjnej w formie słabej, wykorzystana w badaniu, opiera się na rygorystycznym modelu błądzenia losowego zaproponowanym przez Bacheliera. Zebrane dane obejmują okres od 31 grudnia 2016 r. do 23 marca 2020 r. i zawierają dane finansowe spółek notowanych na obu rynkach akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), tj. na Głównym Rynku oraz NewConnect. Badanie empiryczne polegało na porównaniu średnich wartości wskaźników wartości rynkowej i miar efektywności informacyjnej, obliczonych dla sektorów i podsektorów GPW. Wyniki: zarówno analiza wykresów rozrzutu, jak i analiza współczynników korelacji sugerują, że ponadprzeciętnie wysokie wartości wskaźników wartości rynkowej nie współwystępują z niskimi poziomami efektywności informacyjnej w formie słabej i nie mogą być traktowane jako jasne wskazanie występowania nieefektywności rynku. Ograniczenia badawcze: autorzy zachęcają innych badaczy do testowania efektywności informacyjnej w formie słabej z wykorzystaniem bardziej ogólnych założeń oraz powtórzenia badania dla innych zbiorów danych. Wartość: według wiedzy autorów to pierwsze badanie podejmujące próbę uchwycenia powiązań między ekstremalnie wysokimi wartościami wskaźników wyceny rynkowej a skwantyfikowaną efektywnością informacyjną rynku.
    Źródło:
    Problemy Zarządzania; 2020, 4/2020 (90); 78-91
    1644-9584
    Pojawia się w:
    Problemy Zarządzania
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Frames and factorization of graph Laplacians
    Autorzy:
    Jorgensen, P.
    Tian, F.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/255936.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
    Tematy:
    unbounded operators
    deficiency-indices
    Hilbert space
    boundary values
    weighted graph
    reproducing kernel
    Dirichlet form
    graph Laplacian
    resistance network
    harmonic analysis
    frame
    Parseval frame
    Friedrichs extension
    reversible random walk
    resistance distance
    energy Hilbert space
    Opis:
    Using functions from electrical networks (graphs with resistors assigned to edges), we prove existence (with explicit formulas) of a canonical Parseval frame in the energy Hilbert space [formula] of a prescribed infinite (or finite) network. Outside degenerate cases, our Parseval frame is not an orthonormal basis. We apply our frame to prove a number of explicit results: With our Parseval frame and related closable operators in [formula] we characterize the Priedrichs extension of the [formula]-graph Laplacian. We consider infinite connected network-graphs G = (V, E), V for vertices, and E for edges. To every conductance function c on the edges E of G, there is an associated pair [formula] where [formula] in an energy Hilbert space, and Δ (=Δc) is the c-graph Laplacian; both depending on the choice of conductance function c. When a conductance function is given, there is a current-induced orientation on the set of edges and an associated natural Parseval frame in [formula] consisting of dipoles. Now Δ is a well-defined semibounded Hermitian operator in both of the Hilbert [formula] and [formula]. It is known to automatically be essentially selfadjoint as an [formula]-operator, but generally not as an [formula] operator. Hence as an [formula] operator it has a Friedrichs extension. In this paper we offer two results for the Priedrichs extension: a characterization and a factorization. The latter is via [formula].
    Źródło:
    Opuscula Mathematica; 2015, 35, 3; 293-332
    1232-9274
    2300-6919
    Pojawia się w:
    Opuscula Mathematica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Asymptotic analysis of three random branching walk models arising in molecular biology
    Analiza asymptotyczna trzech modeli błądzenia z rozgałęzieniami z dziedziny biologii molekularnej
    Autorzy:
    Świerniak, A.
    Polański, A.
    Śmieja, J.
    Kimmel, M.
    Rzeszowska-Wolny, J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/206737.pdf
    Data publikacji:
    2003
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
    Tematy:
    analiza asymptotyczna
    modelowanie biomatematyczne
    procesy rozgałęzień
    systemy nieskończenie wymiarowe
    asymptotic analysis
    biomathematical modelling
    branching processes
    infinite dimensional systems
    Opis:
    Using asymptotic techniques based on Laplace transforms, spectral analysis and theory of feedback systems, we characterise the asymptotic behaviour of the repeat loci in microsatellite DNA and cancer cells with increasing number of copies of genes responsible for coding proteins causing drug removal or metabolisation as well as telomeres shortening, which is supposed to be the mechanism of ageing and death. These three problems are described by models in the form of infinitely many differential linear or bilinear first order equations, resulting from branching random walk processes used to represent the evolution of particles in these problems.
    Wykorzystując techniki asymptotyczne oparte na transformatach Laplace'a, analizę spektralną oraz teorię układów ze sprzężeniem zwrotnym w artykule scharakteryzowano zachowanie asymptotyczne powtórek w DNA mikrosatelitarnym oraz w komórkach rakowych z rosnącą liczbą kopii genów odpowiedzialnych za kodowanie białek powodujących usuwanie lub przemianę metaboliczną leków, a także skracanie telomerów, o którym się sądzi, że jest mechanizmem starzenia się i śmierci. Te trzy zagadnienia są opisywane przy pomocy modeli w postaci nieskończonej liczby liniowych lub biliniowych równań pierwszego rzędu, wynikających z procesów błądzenia, stosowanych do opisu ewolucji cząstek w tych zagadnieniach.
    Źródło:
    Control and Cybernetics; 2003, 32, 1; 147-162
    0324-8569
    Pojawia się w:
    Control and Cybernetics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-43 z 43

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies