Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Orzechowski, Arkadiusz" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-9 z 9
    Tytuł:
    Analiza zawartości informacyjnej dywidend na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
    Autorzy:
    Orzechowski, Arkadiusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/629865.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
    Tematy:
    effectiveness, dividend, capital market
    Opis:
    The article analyzes efficiency of the Warsaw Stock Exchange with respectto dividends’ payments. The article presents possible causes of anomaly relatedto dividends, reviews the English language literature of the field and finally presents the results of empirical studies related to companies listed on the Warsaw StockExchange. The results indicate that it is possible to construct investment strategysystematically generating financial benefits which proves that the Polish capitalmarket is ineffective.
    Źródło:
    Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace; 2015, 3, 3; 93-103
    2082-0976
    Pojawia się w:
    Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Pricing European options in the variance gamma model
    Autorzy:
    Orzechowski, Arkadiusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2147432.pdf
    Data publikacji:
    2019-06-03
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    European options
    the variance gamma model
    Fourier transform
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2019, 20, 1; 45-53
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Autofagia, czyli wielkie sprzątanie
    Autophagy, a big cleaning
    Autorzy:
    Orzechowski, Arkadiusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1034132.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika
    Tematy:
    autofagy
    degradation
    disease
    Nobel Prize 2016
    recycling
    autofagia
    choroba
    degradacja
    Nagroda Nobla 2016
    recykling
    Opis:
    Autofagia jest procesem fizjologicznym zachodzącym u eukariontów (rośliny, grzyby i zwierzęta), polegającym na degradacji różnych składników komórki rozpoznanych jako uszkodzone lub zbędne. W zasadzie, każdy proces prowadzący do przekazania materiału komórkowego lizosomom należy uważać za autofiagię. W zjawisku kontrolowanej autodestrukcji lizosomy pełnią rolę komórkowego "zakładu oczyszczania i utylizacji odpadów". W pewnym uproszczeniu można uznać, że autofagia jest dla komórki "sprzątaczką" z umiejętnością recyklingu. Pomimo że o autofagii wiedziano już w latach 60. ubiegłego wieku, rodzaje autofagii (mikro-, makro- i autofagia zależna od białek opiekuńczych) oraz przebieg i mechanizmy sprawcze zostały poznane i szczegółowo opisane dopiero po wprowadzeniu nowych technik biologii molekularnej w czym szczególnie zasłużył się Yoshinori Ohsumi, uhonorowany w roku 2016 Nagrodą Nobla z Fizjologii lub Medycyny. Obecnie wiadomo, że autofagia nadzoruje ważne fizjologiczne funkcje, ale nabiera szczególnego znaczenia w warunkach stresu komórkowego, kiedy dochodzi do uszkodzenia komórki. Taka sytuacja ma miejsce w stanach chorobowych, przy czym wiele obserwacji zebranych od chorych i dane doświadczalne wskazują nieprawidłowo działającą autofagię jako przyczynę choroby.
    Autophagy is a physiological process found in eukariotes (plants, fungi, and animals) in which different cellular constituents identified as damaged or obsolete are degraded. In principle, every process of trafficking cell components into the lysosomes should be regarded as autophagy. In the progressive and controlled autodestruction the lysosomes represent waste disposal and recycling centre. Truthfully, autophagy could be considered a "housekeeper" with recycling capability. Alhough autophagy is known from early sixties of the last century, individual forms of autophagy (micro-, makro-, and chaperone-mediated autophagy, CMA) as well as precise course was not described in details unless molecular biology techniques were applied, for which Yoshinori Ohsumi was honoured with Nobel Prize in Physiology or Medicine in 2016. Nowadays, it is widely accepted that autophagy controls important physiological functions where cellular components need to be degraded and recycled, and it is even more important in stress conditions, when cells undergo damage. Such situations come up in diseases, moreover a great deal of observations obtained from sick individuals as well as experimental data confirm abnormal autophagy as a cause of disease.
    Źródło:
    Kosmos; 2017, 66, 2; 153-166
    0023-4249
    Pojawia się w:
    Kosmos
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Pricing correlation options: from the P. Carr and D. Madan approach to the new method based on the Fourier transform
    Autorzy:
    Orzechowski, Arkadiusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/557794.pdf
    Data publikacji:
    2018-03-30
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
    Tematy:
    Fourier transform
    pricing of options
    correlation options
    Opis:
    Pricing of options plays an important role in the financial industry. Investors knowing how to price derivative contracts quickly and accurately can beat the market. On the other hand market participants constructing their investment strategies with the use of options based on techniques that do not assure the highest computational speed and efficiency are doomed to failure. The aim of the article is to extend the existing methodology of pricing correlation options based on the Fourier transform. The article starts with a presentation of Carr and Madan’s concept (Carr & Madan, 1999). Then other methods of pricing options with the use of the Fourier transform are summarized. Finally, a new approach to pricing derivative contracts is derived and then applied to the correlation options.
    Źródło:
    Economics and Business Review; 2018, 4(18), 1; 16-28
    2392-1641
    Pojawia się w:
    Economics and Business Review
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Is there still room for increasing speed in algorithmic and high-frequency trading? The case of European options priced in the Heston Model
    Autorzy:
    Orzechowski, Arkadiusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2147429.pdf
    Data publikacji:
    2019-06-03
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    European options
    the Heston model
    Fourier transform
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2019, 20, 1; 35-44
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    ANALIZA WYCENY OPCJI EUROPEJSKICH W MODELU HULLA – WHITE’A
    ANALYSIS OF HULL – WHITE MODEL
    Autorzy:
    Orzechowski, Arkadiusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/452929.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    model J. Hulla i A. White’a
    szereg Tayora
    wycena opcji
    Hull – White model
    Taylor series
    option pricing
    Opis:
    W niniejszym artykule analizowany jest model J. Hulla i A. White’a. W ramach podejmowanej problematyki przedstawiane są aspekty teoretyczne rozpatrywanego podejścia oraz wykorzystywane są dane empiryczne do sprawdzenia precyzji wyceny w relacji do cen rynkowych generowanych przez model F. Blacka i M. Scholesa. Ponadto, przeprowadzana jest analiza wrażliwości wyceny opcji. Otrzymane wyniki wskazują, iż model J. Hulla i A. White’a, w swojej podstawowej postaci, pozwala wycenić opcje równie dobrze jak model F. Blacka i M. Scholesa, bez konieczności jednak wprowadzania założenia upraszczającego opis funkcjonowania rynku kapitałowego, tj. stałości wariancji stóp zwrotu z aktywów bazowych.
    In this article Hull – White model is analyzed. As a part of the subject matter theoretical aspects of the considered approach are presented. Then, empirical data is used to verify the accuracy of valuation with respect to the Black - Scholes model. In addition, the analysis of sensitivity of option pricing is performed. The results indicate that the Hull - White model allows to price options similarly to the Black – Scholes model but without imposing simplifying assumption which refers to description of the functioning of the capital market, i.e. constant variance of returns of the underlying assets.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2016, 17, 3; 120-130
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    WYCENA ASYMETRYCZNYCH OPCJI LOGARYTMICZNYCH ZA POMOCĄ TRANSFORMATY FOURIERA
    PRICING ASYMMETRIC LOGARITHMIC OPTIONS VIA FOURIER TRANSFORM
    Autorzy:
    Orzechowski, Arkadiusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453007.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    model F. Blacka i M. Scholesa
    transformata Fouriera
    asymetryczne opcje logarytmiczne
    Black-Scholes model
    Fourier transform
    asymmetric logarithmic options
    Opis:
    Celem artykułu jest wycena europejskich opcji logarytmicznych o asymetrycznym profilu wypłaty. W ramach podejmowanej problematyki zaproponowane zostały trzy podejścia pozwalające określić wartość modelową analizowanych instrumentów pochodnych przy utrzymaniu założeń właściwych modelowi F. Blacka i M. Scholesa, tj. podejście martyngałowe, F. Blacka i M. Scholesa oraz bazujące na transformacie Fouriera. Ponadto, dokonano analizy szybkości i dokładności obliczeniowej uwzględnionych podejść do wyceny analizowanych derywatów.
    "The aim of the article is to price European logarithmic options via Fourier transform. As a part of the subject metter, three approaches were proposed to determine theoretical value of the analyzed derivatives in the F. Black and M. Scholes setting, i.e. the martingale approach, F. Black and M. Scholes approach and the approach based on the Fourier transform. In addition, an analysis of the computational speed and accuracy of the valuations was carried out."
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2018, 19, 3; 238-250
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Czy można wycenić opcje europejskie lepiej niż w modelu P. Carra i D. Madana? Przegląd modeli opartych na transformacie Fouriera
    Can European-Style Options Be Priced Better Than in Carr-Madan Model. Review of Models Based on Fourier Transform
    Autorzy:
    Orzechowski, Arkadiusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/592898.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Modele wyceny
    Opcje europejskie
    Wycena opcji
    European options
    Options pricing
    Pricing models
    Opis:
    This document relates to the valuation of options using the Fourier transform. Topics covered in the document include both analysis of the traditional approaches and alternative concepts. The subject matter of particular interest is the speed and computational precision of the European-style option valuation methods.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 186 cz 2; 157-174
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Spatial variability of macroelements in soils in the Lier River valley (Buskerud Region, Southern Norway)
    Autorzy:
    Sowiński, Paweł
    Kalisz, Barbara
    Smólczyński, Sławomir
    Orzechowski, Mirosław
    Bieniek, Arkadiusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2088199.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Tematy:
    macroelements
    soil erosion
    soil catena
    slope
    Opis:
    The total content and relationships between macroelements (Ca, Mg, K, Na, Mn, Fe and Al) and soil properties along the soil catena in the hilly valley of Lier River, S Norway, are discussed in the paper. The upper and middle part of the Lier River valley is covered with Stagnic Phaeozems formed from silt loam and sandy loam. In some parts of middle slope, Haplic Phaeozems (Anocolluvic) formed from silt loam and sandy loam occurred. The flat areas in the lower part of slope were covered with Mollic Gleysols formed from silt and silt loam. The average total amounts of macroelements were not high: Ca – 4.04g kg -1, Mg – 4.34g kg -1, K – 4.31 g kg -1, Na – 0.53 g kg -1, Fe – 19.05 g kg -1, Mn – 0.32 g kg -1 and Al – 20.22 g kg -1. These total amounts showed little vertical and horizontal variance in the soil profiles. The principal component analysis showed that the total amounts of elements in analysed soils was dependent mainly on sand and silt, and the similarity of soil horizons, in the cluster analysis, proves the translocation of macroelements was probable.
    Źródło:
    Polish Journal of Soil Science; 2020, 53, 2; 307-317
    0079-2985
    Pojawia się w:
    Polish Journal of Soil Science
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-9 z 9

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies