Czy można wycenić opcje europejskie lepiej niż w modelu P. Carra i D. Madana? Przegląd modeli opartych na transformacie Fouriera

Szczegóły
Opis

Tytuł:: Czy można wycenić opcje europejskie lepiej niż w modelu P. Carra i D. Madana? Przegląd modeli opartych na transformacie Fouriera
Can European-Style Options Be Priced Better Than in Carr-Madan Model. Review of Models Based on Fourier Transform
Autorzy:: Orzechowski, Arkadiusz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/592898.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Modele wyceny
Opcje europejskie
Wycena opcji
European options
Options pricing
Pricing models
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 186 cz 2; 157-174
2083-8611
Język:: polski
Prawa:: CC BY-NC: Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki
: Artykuł

Przejdź do źródła

This document relates to the valuation of options using the Fourier transform. Topics covered in the document include both analysis of the traditional approaches and alternative concepts. The subject matter of particular interest is the speed and computational precision of the European-style option valuation methods.

Informacja

Powiązane pozycje