Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Order Statistics" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-50 z 57
Tytuł:
Limit distributions of extreme order statistics
Autorzy:
Dziubdziela, W.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/748619.pdf
Data publikacji:
1977
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
extreme order statistics
central limit theorem
strong mixing condition
Opis:
Artykuł nie zawiera streszczenia
MR0482946
Źródło:
Mathematica Applicanda; 1977, 5, 9
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Tremor characterization using higher-order statistics
Autorzy:
Jakubowski, Jacek.
Chwaleba, Augustyn.
Krzysztof, Kwiatos.
Osowski, Stanisław.
Powiązania:
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 2001, nr 11, s. 47-59
Data publikacji:
2001
Tematy:
Medycyna diagnostyka
Analiza spektralna
Przetwarzanie danych
Opis:
Charakterystyka drżeń rąk z wykorzystaniem statystyk wyższych rzędów.
Rys., tab.; Bibliogr.; Abstr., Rez., streszcz.
Dostawca treści:
Bibliografia CBW
Artykuł
Tytuł:
‘‘Slip and Fall’’ Theory - Extreme Order Statistics
Autorzy:
Barnett, R. L.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/89884.pdf
Data publikacji:
2002
Wydawca:
Centralny Instytut Ochrony Pracy
Tematy:
slips and falls
extreme value statistics
human locomotion
friction
slipperiness
Weibull
reliability
zabezpieczenia
upadek
tarcie
zagrożenia zdrowia
wypadki przy pracy
mata antypoślizgowa
Opis:
Classical ‘‘slip and fall’’ analysis was reformulated in this paper to account for the stochastic nature of friction. As it turned out, the new theory, arising from this analysis, was a precise statement of the distribution function for the smallest value among n independent observations. This made it possible to invoke an important result from the asymptotic theory of extreme order statistics that reduced the theory to a simple and elegant relationship among the probability of slipping, the critical friction criterion, the distance traveled by the walker, and the average, spread and asymmetry of the distribution of friction coefficients. The new theory reveals that short walks lead to fewer falls; low friction floors are sometimes better than high friction ones.
Źródło:
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics; 2002, 8, 2; 135-158
1080-3548
Pojawia się w:
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Colour video filtering based on vector order-statistics
Autorzy:
Lukac, R.
Smolka, B.
Bieda, R.
Budzan, S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/333243.pdf
Data publikacji:
2003
Wydawca:
Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach. Instytut Informatyki. Zakład Systemów Komputerowych
Tematy:
kolorowe filtrowanie wideo
hałas impulsowy
statystyka uporządkowana
filtrowanie wektorowe
colour video filtering
impulsive noise
order statistics
vector filtering
Opis:
The paper introduces a multichannel filtering approach for colour video denoising taking advantage of an order-statistic theory for vector-valued image signals. The proposed adaptive vector filter utilizes switching between an identity operation and a directional distance smoothing function based on the trimmed set of lowest ranked multichannel samples. Because the proposed method uses the same ordering scheme as the standard vector filters, the computational complexity of the new method is computationally attractive. Moreover, the method outperforms the standard vector filters especially in terms of signal-detail preservation. In this paper, we analyse a three-dimensional filter structure based on a cube filter window spawning 27 samples of three following frames. Thus, the proposed algorithm can be applied for the filtering of spatio-temporal or time-varying vector-valued image signals such as colour image sequences or colour video.
Źródło:
Journal of Medical Informatics & Technologies; 2003, 5; MI31-38
1642-6037
Pojawia się w:
Journal of Medical Informatics & Technologies
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Extreme order statistics in an equally correlated Gaussian array
Autorzy:
Wiśniewski, Mateusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1340599.pdf
Data publikacji:
1994
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
equally correlated
Gaussian array
extreme order statistics
Opis:
This paper contains the results concerning the weak convergence of d-dimensional extreme order statistics in a Gaussian, equally correlated array. Three types of limit distributions are found and sufficient conditions for the existence of these distributions are given.
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 1993-1995, 22, 2; 193-200
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Characteristic properties of generalized order statistics from exponential distributions
Autorzy:
Kamps, Udo
Gather, Ursula
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1339111.pdf
Data publikacji:
1997
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
aging properties
generalized order statistics
exponential distribution
spacings
characterization
Opis:
Exponential distributions are characterized by distributional properties of generalized order statistics. These characterizations include known results for ordinary order statistics and record values as particular cases.
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 1996-1997, 24, 4; 383-391
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Moments of order statistics of the Generalized T Distribution
Autorzy:
Genç, Ali
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729774.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
best linear unbiased estimates
generalized Kampé de Fériet
function
generalized t (GT) distribution
moments of order statistics
Opis:
We derive an explicit expression for the single moments of order statistics from the generalized t (GT) distribution. We also derive an expression for the product moment of any two order statistics from the same distribution. Then the location-scale estimating problem of a real data set is solved alternatively by the best linear unbiased estimates which are based on the moments of order statistics.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2015, 35, 1-2; 95-106
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Asymptotic distributions οf linear combinations of order statistics
Autorzy:
Bogdan, Małgorzata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1340600.pdf
Data publikacji:
1994
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
Berry-Esseen type bounds
saddlepoint method
Edgeworth series
von Mises representation
statistical function
L-statistic
Opis:
We study the asymptotic distributions of linear combinations of order statistics (L-statistics) which can be expressed as differentiable statistical functionals and we obtain Berry-Esseen type bounds and the Edgeworth series for the distribution functions of L-statistics. We also analyze certain saddlepoint approximations for the distribution functions of L-statistics.
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 1993-1995, 22, 2; 201-225
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Generalized Pareto distribution based on generalized order statistics and associated inference
Autorzy:
Malik, Mansoor Rashid
Kumar, Devendra
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1193074.pdf
Data publikacji:
2019-08-30
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
generalized order statistics
generalized Pareto distribution
single and product moment
recurrence relations
characterization and maximum likelihood estimation
Opis:
In this paper, we have considered the generalized Pareto distribution. Various structural properties of the distribution are derived including (quantile function, explicit expressions for moments, mean deviation, Bonferroni and Lorenz curves and Renyi entropy). We have provided simple explicit expressions and recurrence relations for single and product moments of generalized order statistics from the generalized Pareto distribution. The method of maximum likelihood is adopted for estimating the model parameters. For different parameter settings and sample sizes, the simulation studies are performed and compared to the performance of the generalized Pareto distribution.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2019, 20, 3; 57-79
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Point processes of minimal order statistics
Procesy punktowe minimalnych statystyk pozycyjnych
Autorzy:
Inglot, Lidia
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/741360.pdf
Data publikacji:
1983
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 1980-1983, 17, 4; 603-608
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Alternative approach to moments of order statistics from one-parameter Weibull distribution
Autorzy:
Rai, Piyush Kant
Sirohi, Anu
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1358308.pdf
Data publikacji:
2020-03-23
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
order statistics
survival function
moments
characteristic function
Opis:
The Weibull distribution is used to describe various observed failures of phenomena and widely used in survival analysis and reliability theory. Sometimes it is very difficult to compute moments of such distributions due to various reasons for e.g. analytical issues, multi parameter cases etc. This study presents the computation of the moments and the expected value of the product of order statistics in the sample from the one-parameter Weibull distribution. An alternative approach in connection to survival function is used to obtain these moments and expected values. In addition the characteristic function of the above distribution is also obtained in the form of gamma functions. Further an illustration is shown to find the first two moments and expected value of the product of order statistics by using this approach.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2020, 21, 1; 169-176
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Application of Order Statistics of Auxiliary Variable to Estimation the Population Mean
Autorzy:
Wywiał, Janusz L.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/465810.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
Order statistic
sample quantile
auxiliary variable
sampling scheme
sampling design
concomitant
Opis:
Estimation of the population average in a finite population by means of sampling strategies dependent on an auxiliary variable highly correlated with a variable under study is considered. The sample is drawn with replacement on the basis of the probability distribution of an order statistic of the auxiliary variable. Observations of the variable under study are the values of the concomitant of the order statistic. The mean of the concomitant values is the estimator of a population mean of the variable under study. The expected value and the variance of the estimator are derived. The limit distributions of the considered estimators were considered. Finally, on the basis of simulation analysis, the accuracy of the estimator is considered.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2012, 13, 2; 279-286
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Characterizations of power distributions via moments of order statistics and record values
Autorzy:
Grudzień, Z.
Szynal, D.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1338744.pdf
Data publikacji:
1999
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
power
sample
uniform distributions
record values
Opis:
Power distributions can be characterized by equalities involving three moments of order statistics. Similar equalities involving three moments of k-record values can also be used for such a characterization. The case of samples with random sizes is also considered.
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 1999, 26, 4; 467-475
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Sampling Designs Proportionate to Sum of Two Order Statistics of Auxiliary Variable
Autorzy:
Wywiał, Janusz L.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/465790.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
sampling design
order statistic
sample quantile
auxiliary variable
Horvitz-Thompson statistic
inclusion probabilities
sampling scheme
ratio estimator
Opis:
In this paper the case of a conditional sampling design proportional to the sum of two order statistics is considered. Several strategies including the Horvitz-Thompson estimator and ratio-type estimators are discussed. The accuracy of these estimators is analyzed on the basis of computer simulation experiments.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2013, 14, 2; 231-248
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On the limit distributions of kth order statistics for semi-pareto processes
Autorzy:
Chrapek, Magdalena
Dudkiewicz, Jadwiga
Dziubdziela, Wiesław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1339276.pdf
Data publikacji:
1997
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
extreme values
semi-Pareto process
autoregressive process
Opis:
Asymptotic properties of the kth largest values for semi-Pareto processes are investigated. Conditions for convergence in distribution of the kth largest values are given. The obtained limit laws are represented in terms of a compound Poisson distribution.
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 1996-1997, 24, 2; 189-193
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Order statistics in control charts construction
Statystyki pozycyjne w konstrukcji kart kontrolnych
Autorzy:
Pekasiewicz, Dorota Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/658203.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
mediana
statystyki ekstremalne
karta kontrolna
median
extreme statistic
control chart
Opis:
Statystyki pozycyjne mogą być stosowane do konstrukcji kart kontrolnych, za pomocą których analizuje się przeciętny poziom wielkości produkowanego elementu, czy też poziom jej zróżnicowania lub maksymalnej lub minimalnej jej wartości. W pracy zaprezentowane zostały wybrane karty kontrolne, które zastosowane zostały do analizy jakości elementu urządzenia gospodarstwa domowego produkowanego przez pewną firmę.
Order statistics are applied in construction of control charts that are used in statistical process control. Control charts monitor the average process level, volatility or extreme values: maximum and minimum. In the paper selected control charts are presented. They were used to analyze the quality of component of a home appliance which are produced by a home appliance manufacturer.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2016, 5, 325
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Recurrence relations for conditional moment generating functions of order statistics and record values
Autorzy:
AL-Hussaini, Essam
Ahmad, Abd EL-Baset
El-Boghdady, Hanan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729716.pdf
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
order statistics
record values
conditional moment generating functions
conditional moments
recurrence relations
Opis:
In this paper, recurrence relations for conditional moment generating functions and conditional moments of order statistics and record values based on random samples drawn from members of a class of doubly truncated distributions Ád are obtained.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2005, 25, 2; 181-205
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Vector order statistics operators as edge detectors of objects in noised colour images
Autorzy:
Niedziela, Tadeusz.
Krukar, Wojciech.
Powiązania:
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych 2007, nr 22, s. 27-46
Data publikacji:
2007
Tematy:
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (Warszawa) badania naukowe
Przetwarzanie obrazów
Rozpoznawanie obrazów
Komputery a polityka
Technika sił powietrznych
Opis:
Rys., tab.; Bibliogr.; Abstr.
Dostawca treści:
Bibliografia CBW
Artykuł
Tytuł:
Relations for moments of generalised order statistics based on Weibull–G family of distributions
Autorzy:
Athar, Haseeb
Alharbi, Yousef F.
Fawzy, Mohamad A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2204086.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Tematy:
generalized order statistics
order statistics
record values
expectation identities
characterisation
Opis:
The Weibull distribution is one of the important distributions used in reliability theory and life-testing experiments. The generalised versions of the Weibull distribution give a more flexible model for these studies. The Weibull–G family of distributions is one of the extended versions extensively studied. In this paper, we have studied moments properties of generalised order statistics for the said distribution in terms of a single moment, product moments and characterisation. Several examples and special cases are presented. The results can be applied to all distributions belonging to this family.
Źródło:
Operations Research and Decisions; 2022, 32, 4; 17--31
2081-8858
2391-6060
Pojawia się w:
Operations Research and Decisions
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Expectation properties of generalized order statistics based on the Gompertz-G family of distributions
Autorzy:
Alharbi, Yousef F.
Fawzy, Mohamad A.
Athar, Haseeb
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/27315313.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Tematy:
generalized order statistics
expectation identities
Gompertz-G family of distributions
characterization
Opis:
Gompertz-G family of distributions has been considered. The moment properties of generalized order statistics were studied and characterization results have been presented. Further, several examples and special cases were discussed. The results can be applied to many known distributions included in this family.
Źródło:
Operations Research and Decisions; 2023, 33, 4; 1--14
2081-8858
2391-6060
Pojawia się w:
Operations Research and Decisions
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Characterizations of distributions by moments of order statistics when the sample size is random
Autorzy:
Grudzień, Zofia
Szynal, Dominik
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1340262.pdf
Data publikacji:
1995
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
Poisson distribution
logarithmic series
binomial
random sample size
geometrical
order statistics
recurrence formula
uniform distribution
negative binomial
moments
Opis:
We give characterizations of the uniform distribution in terms of moments of order statistics when the sample size is random. Special cases of a random sample size (logarithmic series, geometrical, binomial, negative binomial, and Poisson distribution) are also considered.
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 1995-1996, 23, 3; 305-318
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Extremes in multivariate stationary normal sequences
Autorzy:
Wiśniewski, Mateusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1339017.pdf
Data publikacji:
1998
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
stationary normal sequences
extreme order statistics
Opis:
This paper deals with a weak convergence of maximum vectors built on the base of stationary and normal sequences of relatively strongly dependent random vectors. The discussion concentrates on the normality of limits and extends some results of McCormick and Mittal [4] to the multivariate case.
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 1998-1999, 25, 3; 375-379
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A note on VAR for the winner’s curse
Autorzy:
Palmowski, Zbigniew
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/569850.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
Winner's curse
value at risk
order statistics
Opis:
This paper is an introduction to the concept and methodology of Value at Risk as a new tool for measuring exposure to the so-called winner’s curse risk. This expression was first used in the work of [Capen, Clapp, Campbell 1971] related to the oil companies, and it is usually introduced by the elementary example of the auctioning of a sealed jar with coins. The bidders cannot exactly know the value of the jar, they can just estimate it by looking at it from a distance. Usually the winner is the bidder who overestimates the value of jar the most, but actually he/she loses because of paying more than he/she receives in the jar. The same happens in insurance aggregators, but here the lowest price wins (we have then the so-called reversed auction). Traditionally, insurance companies have tried to offer insurance prices at the level of the expected value of the future costs (including all operational costs and expected profit) but now the winning company very likely is not getting enough premium to cover the assumed risk. In the case bankrupcy, this compnay will have to then face so-called winner’s curse. In this paper we analyse a few numerical examples
Źródło:
Ekonomia XXI Wieku; 2017, 3 (15); 124-134
2353-8929
Pojawia się w:
Ekonomia XXI Wieku
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Relationships for moments of the progressively Type-II right censored order statistics from the power Lomax distribution and the associated inference
Autorzy:
Saran, Jagdish
Pushkarna, Narinder
Sehgal, Shikha
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1917117.pdf
Data publikacji:
2021-12-08
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
progressively Type-II right censored order statistics
single moments
product moments
recurrence relations
power Lomax distribution
maximum likelihood estimation
Opis:
In this paper, we establish several recurrence relations between single and product moments of progressively Type-II right censored order statistics from the power Lomax distribution. The relations enable the computation of all the single and product moments of progressively Type-II right censored order statistics for all sample sizes ?? and all censoring schemes (R1, R2, ..., Rm) m ≤ n in a simple recursive manner. The maximum likelihood approach is used for the estimation of the parameters and the reliability characteristic. A Monte Carlo simulation study has been conducted to compare the performance of the estimates for different censoring schemes.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2021, 22, 4; 191-212
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Some characterizations of a two-parameter Xgamma distribution
Autorzy:
Shakil, M.
Ahsanullah, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1031018.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Przedsiębiorstwo Wydawnictw Naukowych Darwin / Scientific Publishing House DARWIN
Tematy:
Characterizations
Order Statistics
Record Values
Truncated Moment
Xgamma distribution
Opis:
The objective of this paper is establish some new characterization results of a two-parameter Xgamma distribution. We have first established our proposed characterization results by taking a relation between left truncated moment and failure rate function. Then, we have characterized the two-parameter Xgamma distribution by taking a relation between right truncated moment and reversed failure rate function. Finally, we have characterized it by order statistics and record values.
Źródło:
World Scientific News; 2020, 149; 1-22
2392-2192
Pojawia się w:
World Scientific News
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Characterizations of uniform and exponential distributions via moments of the kth record values randomly indexed
Autorzy:
Grudzień, Zofia
Szynal, Dominik
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1339203.pdf
Data publikacji:
1997
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
sample
record values
exponential
order statistics
Weibull distributions
uniform
Opis:
We characterize uniform and exponential distributions via moments of the kth record statistics. Too and Lin's (1989) results are contained in our approach.
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 1996-1997, 24, 3; 307-314
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Transmuted Kumaraswamy Distribution
Autorzy:
Khan, Muhammad Shuaib
King, Robert
Hudson, Irene Lena
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/973543.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
Kumaraswamy distribution
moments
order statistics
parameter estimation
maximum likelihood estimation
Opis:
The Kumaraswamy distribution is the most widely applied statistical distribution in hydrological problems and many natural phenomena. We propose a generalization of the Kumaraswamy distribution referred to as the transmuted Kumaraswamy (T K w) distribution. The new transmuted distribution is developed using the quadratic rank transmutation map studied by Shaw et al. (2009). A comprehensive account of the mathematical properties of the new distribution is provided. Explicit expressions are derived for the moments, moment generating function, entropy, mean deviation, Bonferroni and Lorenz curves, and formulated moments for order statistics. The T K w distribution parameters are estimated by using the method of maximum likelihood. Monte Carlo simulation is performed in order to investigate the performance of MLEs. The flood data and HIV/ AIDS data applications illustrate the usefulness of the proposed model.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2016, 17, 2; 183-210
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Opracowanie wyników obserwacji bazujące na przybliżonej metodzie statystyk pozycyjnych
The influence correction method of observation autocorrelation to standard uncertainty of mean value
Autorzy:
Dorozhovets, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/152443.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
obserwacje losowe
statystyki pozycyjne
niepewność
random observations
order statistics
uncertainty
Opis:
W pracy zaproponowano przybliżoną metodę statystyk pozycyjnych wykorzystaną do opracowania losowych obserwacji o nieznanym a priori rozkładzie gęstości prawdopodobieństwa. Wyjaśniono problemy zastosowania metody dokładnej związane ze złożonymi obliczeniami całek podwójnych przy wyznaczaniu macierzy kowariancji. Metoda przybliżona bazuje na prostych asymptotycznych zależnościach wariancji i współczynnika korelacji statystyk pozycyjnych od ich liczby i numerów oraz rozkładu gęstości prawdopodobieństwa. Z tego powodu macierz kowariancji jest wyznaczana przy użyciu prostych operacji arytmetycznych. Przedstawiono wyniki badań metody przybliżonej i wykazano jej skuteczność na podstawie ich porównania z wynikami otrzymywa-nymi dla metody dokładnej.
In the present paper the approximate method of order statistics used to processing of the random observations of unknown a priori probability density distribution is proposed. The problems of precise method of determination of the covariance matrix of order statistics based on complex calculations of double integrals of two-dimensional density distribution of order statistics (4) are discussed. The approximate method is based on asymptotical dependencies of variance (11) and correlation coefficient (12) of order statistics from their number and density distribution function. The proposed method does not require the calculation of complex integrals because the covariance matrix is determined by performing ordinary arithmetic operations (13). In addition, the proposed method provides an increase of the accuracy of the calculations if the size of the matrix increases, i.e. if the number of observations increases (Fig. 3). The results of Monte Carlo simulations of the approximate method are presented. On the basis of a comparison of the characteristics of errors and standard uncertainties (16), (17), (18) and (19) of the exact and approximate methods effectiveness of the proposed method has been analyzed (Tab. 1).
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2014, R. 60, nr 6, 6; 391-394
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On the improvement of paired ranked set sampling to estimate population mean
Autorzy:
Rehman, Syed Abdul
Shabbir, Javid
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1827556.pdf
Data publikacji:
2021-09-06
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
order statistics
ranked set sampling
relative efficiency
unbiased estimator
imperfect ranking
Opis:
In ecological and environmental sampling the quantification of units is either difficult or overly demanding in terms of the time, money, workload, it requires. For this reason efficient and cost-effective sampling methods need to be devised for data collecting. The most commonly used method for this purpose is the Ranked Set Sampling (RSS). In this paper, a sampling scheme called Improved Paired Ranked Set Sampling (IPRSS) is proposed to estimate the population mean. The performance of the proposed IPRSS is evaluated under perfect and imperfect rankings. A simulation study based on selected hypothetical distributions and a real-life data set showed that IPRSS is more precise than RSS, Paired RSS (PRSS) or Extreme RSS (ERSS).
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2021, 22, 3; 193-205
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Kryterium zgodności wytrzymałości betonu na ściskanie opracowane na podstawie statystyk porządkowych
The study of the conformity criterion for compressive strength of concrete based on order statistics
Autorzy:
Szczygielska, E.
Tur, W.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/390669.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Politechnika Lubelska. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
Tematy:
beton
wytrzymałość
kryterium zgodności
statystyki porządkowe
concrete
compressive strength
conformity criterion
order statistics
Opis:
Kontrola zgodności wytrzymałości betonu na ściskanie według obowiązujących przepisów normowych PN EN 206-1:2003 jest kontrolą wyrywkową opartą na ocenie liczbowej. Spełnienie podwójnych kryteriów z uwzględnieniem przyjętego planu statystycznej kontroli jakości potwierdza zgodność badanej partii betonu z deklarowaną klasą wytrzymałości, zdefiniowaną przez wytrzymałość charakterystyczną. Zalecane według tej normy kryteria zgodności na etapie produkcji początkowej nie są pozbawione wad i są krytycznie oceniane przez wielu autorów. W artykule przedstawiono nowe kryterium zgodności oparte na statystykach porządkowych. Dokonano wstępnej oceny opracowanego kryterium dla serii o małej liczbie wyników z wykorzystaniem prawdopodobieństwa akceptacji wyznaczonego metodą Monte Carlo przy założonej stałej wadliwości 5%. Analiza wyników wykazała, że przedstawione kryterium nie zależy od dyspersji wyników a prawdopodobieństwo akceptacji utrzymuje się na stałym poziomie, zbliżonym do poziomu właściwego na etapie produkcji ciągłej.
The test of concrete compressive strength conformity with current regulations PN EN 206-1:2003 is the sampling inspection based on a numerical evaluation. Satisfying the compound criteria, including the adoption of statistical quality control plan, confirms the conformity of the examined batch of concrete defined by the declared class of compressive strength defined by characteristic value of compressive strength. The conformity criteria recommended by EN 206-1 for the initial production are not without flaws and they are critically evaluated by many authors. This paper presents a new criterion of conformity based on order statistics. A preliminary evaluation of the criterion was made for the series with a small number of the test results with the use of probability of acceptance determined by means of the Monte Carlo method with the assumed 5% fraction defective. The analysis of the results showed that the presented criterion does not depend on the dispersion of results whereas the probability of acceptance is maintained at a constant level approached to the appropriate one at the stage of continuous production.
Źródło:
Budownictwo i Architektura; 2013, 12, 3; 223-230
1899-0665
Pojawia się w:
Budownictwo i Architektura
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Statistical properties and different methods of estimation for extended weighted inverted Rayleigh distribution
Autorzy:
Yadav, Abhimanyu Singh
Singh, S. K.
Singh, Umesh
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1363558.pdf
Data publikacji:
2020-06-05
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
moments and inverse moments
entropy measurements
order statistics
classical methods of estimation
Opis:
The aim of this paper is to introduce a new weighted probability distribution to model the non-monotone failure rate pattern for survival data. The proposed distribution is generalized by considering inverted Rayleigh distribution as a baseline distribution called an extended weighted inverted Rayleigh distribution. Different statistical properties such as moment, quantile function, moment generating function, entropy measurement, Bonferroni and Lorenz curve, stochastic ordering and order statistics have been derived. Different estimation procedures have also been discussed to estimate the unknown parameters of the proposed probability distribution. The Monte Carlo simulation study has been conducted to compare the performances of the proposed estimators obtained through various methods of estimation. Finally, two real data sets have been used to show the applicability of the proposed model in a real-life scenario.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2020, 21, 2; 119-141
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Semi-parametric modification of cumulative sum algorithms for the change-point detection of non-Gaussian sequences
Autorzy:
Zabolotnii, S. W
Warsza, Z. L.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/114188.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
change point
CUSUM algorithm
non-Gaussian sequence
stochastic polynomial
high order statistics
Opis:
The expansion of logarithm likelihood ratio in the stochastic series to find the sequential change-point detection of non-Gaussian sequences is used. The moment criteria of the minimum of upper limit error probabilities sum to find the expansion coefficients is applied. The proposed method is a semi-parametric type of cumulative sum (CUSUM) algorithm which needs of higher-order statistics. Results show that polynomial algorithms are more effective in comparison with similar non-parametric procedures.
Źródło:
Measurement Automation Monitoring; 2015, 61, 12; 532-534
2450-2855
Pojawia się w:
Measurement Automation Monitoring
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Compound Poisson approximation for extremes of moving minima in arrays of independent random variables
Autorzy:
Dudkiewicz, Jadwiga
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1339041.pdf
Data publikacji:
1998
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
consecutive-m-out-of-n system
moving minima
compound Poisson distribution
order statistics
Opis:
We present conditions sufficient for the weak convergence to a compound Poisson distribution of the distributions of the kth order statistics for extremes of moving minima in arrays of independent random variables.
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 1998-1999, 25, 1; 19-28
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Beta(p,1) extensions of the random (uniform) Cantor sets
Autorzy:
Pestana, Dinis
Aleixo, Sandra
Leonel Rocha, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729978.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
order statistics
uniform spacings
random middle third Cantor set
Beta spacings
Hausdorff dimension
Opis:
Starting from the random extension of the Cantor middle set in [0,1], by iteratively removing the central uniform spacing from the intervals remaining in the previous step, we define random Beta(p,1)-Cantor sets, and compute their Hausdorff dimension. Next we define a deterministic counterpart, by iteratively removing the expected value of the spacing defined by the appropriate Beta(p,1) order statistics. We investigate the reasons why the Hausdorff dimension of this deterministic fractal is greater than the Hausdorff dimension of the corresponding random fractals.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2009, 29, 2; 199-221
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On Conditional Simple Random Sample
Autorzy:
Wywiał, Janusz L.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/465622.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
simple random sample
conditional sampling design
sampling scheme
inclusion probabilities
auxiliary variable
order statistics
Opis:
Estimation of the population average in a finite and fixed population on the basis of the conditional simple random sampling design dependent on order statistics of the auxiliary variable is studied. The sampling scheme implementing the sampling design is proposed. The inclusion probabilities are derived. The well known Horvitz-Thompson statistic under the conditional simple random sampling designs is considered as the estimator of population mean. Moreover, it was shown that the Horvitz-Thompson estimator under some particular cases of the conditional simple random sampling design is more accurate than the ordinary mean from the simple random sample.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2014, 15, 4; 525-534
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Recurrence relations for single and product moments of k-th lower record values from the inverse distributions of Paretos type and characterizations
Autorzy:
Pawlas, Piotr
Szynal, Dominik
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729956.pdf
Data publikacji:
2000
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
sample
order statistics
k-th lower record values
moments
product moments
inverse distributions
Opis:
We give recurrence relations for single and product moments of k-th lower record values from the inverse Pareto, inverse generalized Pareto and inverse Burr distributions. We present also characterization conditions for these distributions.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2000, 20, 2; 223-231
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie statystyk wyższych rzędów w procesie różnicowania sygnałów pochodzących od drżeń kończyn człowieka
Application of higher - order statistics in the discriminarion process of human hand tremor time series
Autorzy:
Jakubowski, J.
Kwiatos, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/157604.pdf
Data publikacji:
2000
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Opis:
Referat przedstawia próbę najczęściej występujących trzech rodzajów drżeń rąk człowieka polegająca na wykonaniu pomiarów akcelerometrycznych i wyliczeniu dla uzyskanych w ten sposób szeregów czasowych zbioru cech je charakteryzujących. Cechy te zostały wygenerowane za pomocą różnych opisów matematycznych bazujących na statystyce zarówno II jak i wyższych rzędów. Wykorzystanie prostego klasyfikatora neuronowego umożliwiło uzyskanie błędu klasyfikacji drżeń na poziomie 3.6%.
The paper presents an attempt to seperate the most often observed three types of human tremor with objective techniques by measuring the acceleration of the hand tremor and by calculating some charcteristics features of these time series. Different mathematical descriptions have been adopted in order to generate the features. They have come from both second and higher-order statistics. A simple neural classificator has enabled the separation of these kinds of tremor with 3.6% error rate.
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2000, R. 46, nr 8, 8; 32-36
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
k-th rekord values from Dagum distribution and characterization
Autorzy:
Kumar, Devendra
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729722.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
sample
order statistics
lower record values
single moments
product moments
recurrence relations
Dagum distribution
characterization
Opis:
In this study, we gave some new explicit expressions and recurrence relations satisfied by single and product moments of k-th lower record values from Dagum distribution. Next we show that the result for the record values from the Dagum distribution can be derived from our result as special case. Further, using a recurrence relation for single moments and conditional expectation of record values we obtain characterization of Dagum distribution. In addition, we use the established explicit expression of single moment to compute the mean, variance, coefficient of skewness and coefficient of kurtosis. Finally, we suggest two applications.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2016, 36, 1-2; 25-41
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On order statistics for random sample size having compound binomial and Poisson distributions
O statystykach porządkowych dla próby o losowej liczebności, mającej złożony rozkład dwumianowy i złożony rozkład Poissona
Autorzy:
Grudzień, Zofia
Szynal, D.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/740728.pdf
Data publikacji:
1982
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 1980-1983, 17, 2; 259-270
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On two families of tests for normality with empirical description of their performances
Autorzy:
Szynal, Dominik
Wołyński, Waldemar
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729786.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
order statistics
record values
U-statistics
normal distributions
exponential distributions
characterizations
goodness-of-fit tests
powers
Opis:
We discuss two families of tests for normality based on characterizations of continuous distributions via order statistics and record values. Simulations of their powers show that they are competitive to widely recommended tests in the literature.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2014, 34, 1-2; 169-185
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Characterizations of the inverse Weibull distribution and generalized extreme value distributions by moments of kth record values
Autorzy:
Pawlas, Piotr
Szynal, Dominik
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1208208.pdf
Data publikacji:
2000
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:
sample
record values
kth record values
order statistics
generalized extreme value distributions
inverse Weibull distribution
Opis:
We give characterization conditions for the inverse Weibull distribution and generalized extreme value distributions by moments of kth record values.
Źródło:
Applicationes Mathematicae; 2000, 27, 2; 197-202
1233-7234
Pojawia się w:
Applicationes Mathematicae
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Poisson area-biased Ailamujia Distribution and its applications in environmental and medical sciences
Autorzy:
Aijaz, Ahmad
Ain, S. Qurat ul
Afaq, Ahmad
Tripathi, Rajnee
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2108223.pdf
Data publikacji:
2022-09-14
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
compound technique
Poisson distribution
area-biased Ailamujia distribution
reliability analysis
order statistics
maximum likelihood estimator
Opis:
In this paper, a new Poisson area-biased Ailamujia distribution has been formulated to analyse count data. It was created by combining two distributions: the Poisson and areabiased Ailamujia distributions, using the compounding technique. Several distributional properties of the formulated distribution were studied. Its ageing characteristics were determined and expressed explicitly. A variety of diagrams were used to demonstrate the characteristics of the probability mass function (pmf) and the cumulative distribution function (cdf). The parameter of the developed model was estimated by employing the maximum likelihood estimation approach. Finally, two data sets were used to demonstrate the effectiveness of the investigated distribution.
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2022, 23, 3; 167-184
1234-7655
Pojawia się w:
Statistics in Transition new series
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Badania metody opracowania losowych obserwacji na podstawie równoległego ich porównania z zestawem obserwacji referencyjnych
Investigations of the method for processing the random observations based on their parallel comparison with a set of the reference observations
Autorzy:
Dorozhovets, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/158183.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
opracowanie
obserwacje
obserwacja referencyjne
statystyki pozycyjne
processing
observations
reference
order statistics
reference samples
measurement result
Opis:
W artykule zbadano metodę statystycznego opracowania losowych nieskorelowanych obserwacji o nieznanych a priori rozkładach prawdopodobieństwa (RP). Metoda polega na równoległym porównaniu uporządkowanych obserwacji z zestawem obserwacji referencyjnych, którymi są wartości przeciętne losowych statystyk pozycyjnych odpowiadających wybranym RP. Przedstawione są wyniki badań metodą Monte-Carlo skuteczności zaproponowanych algorytmów obliczania wyniku pomiaru. Metoda zapewnia mniejsza standardową niepewność wyniku pomiaru w porównaniu z niepewnością wartości średniej.
In the paper the method for statistical processing of random uncorrelated observations of unknown a priori probability density distribution (PDD) of the population is investigated. The method is based on parallel comparison by the weighted least squares method ((1), Fig. 2) of the sorted input observations with the collection of the so-called reference observations (Fig. 1) which are the expected values of order statistics, that correspond to the specified PDD. The results of comparison are the estimators of the location ž (measurement result) and width ? parameters (1) of the input observations. The analysis of the residual sums of squares (RSS) (5, Fig. 3) deviations of the input from the all set reference observations is used for determining the best measurement result. The measurement result according to algorithm A1 is based on determination of the minimum value of all RSS (6, Fig. 3), (7) and according to the algorithm A2 the result is calculated as the weighted mean from all results (8), (9). In this case the weight coefficients are proportional to the inverse values of appropriate RSS. The efficiency of both algorithms is investigated by the Monte-Carlo method. It has been stated that algorithm A1 provides the best (after standard deviation) measurement result if the input observations are obtained from population whose PDD is also used for forming the reference observations (Figs. 4, 5). If the input observations are obtained from population whose PDD is not used for forming the reference observations, then algorithm A2 provides the best results. And both algorithms ensure better measurement results in comparison with the average value (Figs. 4, 5).
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2010, R. 56, nr 10, 10; 1201-1204
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Graniczne dystrybuanty wartości ekstremalnych dla zależnych ciągów zmiennych losowych
Limiting distribution function of extreme values for the dependent sequences random variables
Autorzy:
Kuźmiński, Łukasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/425143.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
order statistics
limiting distribution function of extreme
dependence conditions D(un) and D’(un)
extreme index
Opis:
In the article the outline of asymptotic theory of extreme values has been intro-duced for the application to finance, hydrology and insurance. The study includes the theo-rems and the definitions which give the possibility to appoint the limiting distribution func-tion for the distributions of maximum in three cases. The first case concerns the sequence independent random variables. The second case concerns the stationary processes of random variables for which the conditions D(un) and D’(un) are satisfied (i.e. “the extinguishing de-pendence”). The last case concerns the stationary processes for which the conditions D(un) and D’(un) are not satisfied.
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2013, 2(40); 115-125
1507-3866
Pojawia się w:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-50 z 57

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies