Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Indeksy Giełdowe" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-10 z 18
Tytuł:
Indeksy giełdowe spółek społecznie odpowiedzialnych
Socially Responsible Stock Indexes
Autorzy:
Bartkowiak, Piotr
Koszel, Maciej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/904562.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
FTSE4Good
Dow Jones Sustainability Index
RESPECT Index
socially responsible policy
company’s value
Opis:
The article analyze selected stock indices that can be used as an instrument adapted for measuring the impact of socially responsible policy on the value of the company. Therefore, it was decided to choose three stock indices for analysis – recorded in London FTSE4Good, New York’s Dow Jones Sustainability Index and running since 2009 on The Warsaw Stock Exchange RESPECT Index. The last of these examples is, so far, the only index of this type operating in Central and Eastern Europe. Due to the availability of materials and the local nature of this index it has been described in details.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2013, 278
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Panelowa weryfikacja wpływu zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe
Panel Verification of the Impact of Macroeconomic Variables on Stock Market Indices
Autorzy:
Wiśniewski, Hubert
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/525755.pdf
Data publikacji:
2017-05-30
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:
zmienne makroekonomiczne
indeksy giełdowe
dane panelowe,
zależności krótkodługookresowe estymatory DFE
MG i PMG
macroeconomic variables
stock indices
panel data
short- and long-run relationship
DFE
MG and PMG estimators
Opis:
Celem artykułu jest empiryczna weryfikacja wpływu krajowych zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe. Do zbadania tych zależności wykorzystano trzy różne estymatory: DFE, MG i PMG. W badaniu wykorzystano dane dotyczące dwudziestu krajów należących do OECD. Natomiast wśród wykorzystanych zmiennych makroekonomicznych były: produkcja przemysłowa, inflacja, bezrobocie, kurs walutowy, krótkoi długoterminowa stopa procentowa. W wyniku estymacji otrzymano interesujące rezultaty w zakresie poszczególnych zmiennych makroekonomicznych czy rodzaju zależności (krótko- lub długookresowa).
The aim of this article is an empirical verification of the impact of national macroeconomic variables on stock market indices. To investigate these relationships, three estimators: DFE, MG and PMG were used. The study used data from twenty OECD countries. The macroeconomic variables used included: industrial production, inflation, unemployment rate, exchange rate, short- and long-term interest rates. The estimation brought interesting results for the different macroeconomic variables, depending on the type of short-run or long-run relationships.
Źródło:
Problemy Zarządzania; 2017, 1/2017 (66), t.2; 162 - 177
1644-9584
Pojawia się w:
Problemy Zarządzania
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Miary zmienności cen na rynku kapitałowym na przykładzie wybranych indeksów giełdowych i surowców (commodities)
Autorzy:
Borowski, Krzysztof
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2077367.pdf
Data publikacji:
2020-06-30
Wydawca:
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Tematy:
ceny
rynek kapitałowy
indeksy giełdowe
Opis:
W artykule przeanalizowana została skuteczność dziewięciu miar zmienności: Parkinsona, Garmana-Klassa, Rogersa-Satchella, zmodyfikowana Rogersa-Satchella, Yanga-Zhanga, Alizadeh, Brand i Diebolda, True Range, zmodyfikowana True Range oraz odchylenie standardowe na rynku wybranych (33) indeksów giełdowych i 38 surowców. W artykule przez skuteczność rozumie się dopasowanie danej miary zmienności do zmienności indeksu S&P 500 VIX. Otrzymane wyniki jednoznacznie wskazują, że wartości współczynnika R2 większe niż 0,6 są charakterystyczne dla większości indeksów giełdowych z krajów rozwiniętych, a niższe niż 0,6 dla indeksów z krajów emerging markets oraz dla surowców (commodities). W drugiej części artykułu sporządzony został ranking zmienności. Dla indeksów giełdowych najlepszymi miarami zmienności okazały się miara Rogersa-Satchela i True Range, podczas gdy dla surowców - miara Yanga-Zhanga. Jest to pierwsze tego typu badanie, dotyczące tak szerokiego spektrum instrumentów finansowych.
Źródło:
Przedsiębiorstwo & Finanse; 2020, 1; 5-26
2084-1361
Pojawia się w:
Przedsiębiorstwo & Finanse
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
THE IMPACT OF FOREIGN STOCK EXCHANGES ON THE MAIN STOCK EXCHANGE INDEXES IN POLAND (Wplyw gield swiatowych na glówne indeksy gieldowe w Polsce)
Autorzy:
Augustynski, Iwo
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/599591.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Tematy:
GLOBALIZATION
INTERNATIONAL CAPITAL FLOW
STOCK INDEXES
Opis:
In this paper the author compared 13stock exchange indexes of American, British and German markets and determined their impact on Polish Wig and WIG20 indexes. The analysis proved that the British FTSE100 and FTSE250 as well as the German DAX had the biggest influence on the Warsaw indexes. The relations among all these indexes were also heavily influenced by the Russian and American economic crisis and Poland's access to the European Union.
Źródło:
Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse; 2011, 7, 1; 1-12
1734-039X
Pojawia się w:
Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Od niestabilności do ryzyka – analiza zmienności historycznej indeksów giełdowych
Autorzy:
Bojańczyk, Mirosław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/698315.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:
indeksy giełdowe
zmienność historyczna
modele ilościowe
Opis:
Niestabilność gospodarki światowej powoduje trudności w wycenie instrumentów finansowych i przedsiębiorstw, problemy z ustalaniem wartości zabezpieczenia kredytów i pozyskiwaniem finansowania czyli zwiększa ryzyko. Przeprowadzone przez autora badania zmienności historycznej indeksów giełdowych WIG, NYSE, FTSE100, w oparciu o względne miary zmienności wskazują, że w ostatnich kilku latach nie wystąpiła zwiększona zmienność. Brak podwyższonej zmienności historycznej nie oznacza, że ryzyko również nie uległo zwiększeniu. To, że po 2008 r. nie nastąpił znacznie większy kryzys i zmienność, jest głównie zasługą interwencji państw na niespotykaną wcześniej skalę. Stare problemy jednak pozostały, a państwa są coraz bardziej zadłużone – konkluduje autor.
Źródło:
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie; 2013, 29, 4; 64-77
1896-656X
Pojawia się w:
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Kryteria wyboru akcji stosowane przez giełdowe indeksy ekologicznie odpowiedzialne
Criteria of selecting equities used by environmentally responsible stock exchange indices
Autorzy:
Pniewska, K. M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/908794.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
Tematy:
environmentally responsible stock exchange indices
stock exchange indices
green investment funds
inwestycje ekologiczne
indeksy giełdowe
indeksy giełdowe ekologicznie odpowiedzialne
Opis:
Environmentally responsible stock exchange indices found their position in the main stream of financial markets. They are based on securities of companies representing power industry, especially those obtaining energy from renewable sources, and companies representing other domains in which environmental protection plays a crucial role. There are also other products, i.e. investment funds and stock exchange indices that operate using various criteria in the selection of investments. Green investment funds attract investors with personal preferences to this kind of investments and those who are convinced that ecologically responsible industries will generate a positive risk return compromise in the future. Ecologically responsible stock exchange indices are a good tool to measure the market development of those investments.
W ostatnich dekadach wzrasta zainteresowanie kwestiami ochrony środowiska. Pojawiające się z większą intensywnością katastrofy przyrodnicze, a także prognozy dotyczące zmian klimatycznych oraz kończących się zasobów energetycznych nakłaniają do zmian w dotychczasowym dysponowaniu bogactwami naturalnymi. Inwestycje ekologicznie odpowiedzialne zostały także odkryte przez rynki finansowe. Są one stosunkowo nowym zjawiskiem, a mimo to znalazły one miejsce w głównym nurcie finansów. Obok przedsiębiorstw działających w obszarze ochrony środowiska lub pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych pojawiły się także produkty finansowe, takie jak fundusze inwestycyjne i indeksy giełdowe próbujące reprezentować ten sektor gospodarczy. W niniejszy artykule przyjęto hipotezę, że istnieją różne kryteria definiowania i podejmowania tego rodzaju inwestycji.
Źródło:
Ekonomia i Środowisko; 2013, 1; 91-102
0867-8898
Pojawia się w:
Ekonomia i Środowisko
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza powiązań między indeksami giełdy francuskiej, holenderskiej i belgijskiej z wykorzystaniem modelu korekty błędem
Analysis of links between french, dutch and belgian stock market with the use of error correction model
Autorzy:
Prenzena, Paweł
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/593010.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Indeksy Giełdowe
Kointegracja
Model Korekty Błędem
Cointegration
Error correction model
Stock indices
Opis:
Celem artykułu jest ocena stopnia powiązań między indeksami CAC40, AEX i BEL20 oraz odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu sytuacja na danym rynku wpływa na rozwój zdarzeń na rynku z nim powiązanym. W badaniu wykorzystano model korekty błędem, który dostarcza informacji zarówno o zależnościach krótkookresowych między analizowanymi zmiennymi, jak i równowadze długookresowej. W części teoretycznej artykułu przedstawiono podstawowe założenia teorii kointegracji, a także wybrane testy pierwiastków jednostkowych oraz stacjonarności. Wyniki analizy empirycznej potwierdziły, że pomiędzy rozpatrywanymi parami indeksów giełdowych występują istotne zależności oraz istnieje mechanizm powracania do stanu długookresowej równowagi.
The article presents assessment of links between stock indices CAC40, AEX and BEL20 with the use of cointegration analysis and error correction model. This model enables us to capture in one equation short-term dynamics and long-term equilibrium. Research results confirmed, that time series representing examined stock indices are integrated in the same order and residuals from cointegration equations of all models are stationary. This fact enabled us to build error correction model for specific pairs of stock indices. Long-term equilibrium reversion mechanism was observed in all models and the strongest dependence appeared between BEL20 and AEX index.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 289; 109-126
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modelowanie i prognozowanie procesów transmisji sygnałów między rynkami akcji. Analiza wpływu zmienności kursowej na giełdach w USA na rynek akcji w Polsce
Modelling and Forecasting of Signal Transmission Processes among Stock Markets
Autorzy:
Brzeszczyński, Janusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/656765.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
rynek akcji
indeksy giełdowe
kontrakty futures na indeksy giełdowe
procesy transmisji informacji między rynkami akcji
stock market
stock indices
futures contracts on stock indices
information transmission processes among stock markets
Opis:
Signal transmission processes among international financial markets, at the level of both price volatility and returns direction, are complex phenomena, in particular in case of the application of high frequency data. This paper presents models describing such effects, discussion of selected methodological issues, empirical application for the Polish market and also indicates the possibilities for using such tools for the construction of investment strategies on the stock markets. Empirical study for the WIG20 index conducted on the sample of years 2005–2016 demonstrates the existence of the relationship between the variability of the WIG20 index returns and the returns of the indices from the US market, whereas the strongest dependence has been identified in case of the DJIA index. Moreover, an evolution effect of the value of the estimated parameters over time has been detected. The estimates from the in‑sample period from years 2005–2016 were further exploited in the out‑of‑sample experiment using the data from the year 2017 with additional application of index futures contracts on the WIG20 index.
Efekty transmisji sygnałów między rynkami finansowymi na świecie, zarówno na poziomie zmienności kursowej, jak i kierunku (znaku) stóp zwrotu, są złożonymi zjawiskami, szczególnie w przypadku wykorzystania danych o wysokiej częstotliwości obserwacji. Artykuł prezentuje modele opisujące te procesy, wybrane kwestie metodologiczne, aplikację empiryczną dla polskiego rynku oraz wskazuje na możliwości wykorzystania omawianych narzędzi do budowy giełdowych strategii inwestycyjnych. Przeprowadzone badanie dla indeksu WIG20 na próbie z lat 2005–2016 dowodzi występowania związku między zmiennością stóp zwrotu indeksu WIG20 a stopami zwrotu indeksów giełdowych z rynku w USA, przy czym najsilniejsza zależność zidentyfikowana została w przypadku indeksu DJIA. Ponadto zaobserwowany został efekt ewolucji zmian wartości estymowanych parametrów w badanych modelach wraz z upływem czasu. Oszacowania parametrów z okresu próby z lat 2005–2016 wykorzystane zostały także w eksperymencie prognostycznym przy użyciu danych z roku 2017 z zastosowaniem dodatkowo kontraktów futures na indeks WIG20.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2018, 6, 339; 125-146
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
ANALIZA TECHNICZNA INDEKSU WIG 20 – WYBRANE ZAGADNIENIA
TECHNICAL ANALYSIS OF WIG20 INDEX – SELECTED ISSUES
Autorzy:
Fierek, Maciej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/441785.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Tematy:
indeksy giełdowe
trendy
formacje grafowe
rynki finansowe
stock indexes
trends
graph formations
financial markets
Opis:
WIG20 jest najbardziej prestiżowym indeksem notowanym na warszawskim parkiecie. Do badania indeksu przydają się narzędzia oraz zasady analizy technicznej. Jej zadaniem jest bowiem szacowanie przyszłego zachowania się notowań analizowanych walorów inwestycyjnych. Zastosowanie narzędzi analizy technicznej na indeksie WIG20 w latach od 2007 do 2013 roku pozwoliło na wyodrębnienie wszystkich trendów – wzrostowego, spadkowego i horyzontalnego. Podczas występowania trendu wzrostowego miały miejsce korekty krótkoterminowe spadkowe, które cechowały się obniżonym wolumenem. Analogiczna sytuacja została zaobserwowana dla trendów spadkowych. Obfitowały one w korekty wzrostowe o stosunkowo niższym wolumenie. Kolejne badania indeksu pozwoliły wyodrębnić również liczne formacje zmiany oraz kontynuacji trendu za pomocą układów liniowych jak i świecowych. Podstawowe formacje w latach 2007–2013 to „podwójny szczyt”, „wisielec” oraz „młot”. Dwudziestosesyjna średnia ruchoma także znalazła odpowiednie zastosowanie. Wszystkie te narzędzia pozwoliły na wyodrębnienie sygnałów prognozujących przyszłe zachowanie się waloru. Jest to niezwykle przydatna wiedza, która często pomaga w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.
WIG20 is the most presigous index traded on the warsaw’s stock exchange. Tools of technical analysis are very useful in order to study the index. AT’s aim is to estimate future behavior of chosen assets. The use of technical analysis’s tools since 2007 to 2013 contributed to extract every kind of trend – uptrend, downtrend and sideways trend. Uptrend includes a large number of short-term corrections. They were characterized by a reduced volume. A similar situation was observed for the downward trends. They include corrections with a relatively lower volume. Further research helped to extract numerous formations of continuation and reversal of the trend by linear formations like also candlesticks. The basic formations since 2007 to 2013 are: “double top", "hanging man" and " hammer". Moving a verage builded with 20 previous sessions has also found the appropriate usage. All of these tools allowed to isolate signals forecasting the future behavior of the WIG20. This is extremely useful knowledge that helps in making investment decisions.
Źródło:
Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo; 2015, 8/II; 129-146
2299-1263
2353-0987
Pojawia się w:
Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Iluzja, marzenia a rzeczywistość – bezpośrednia i niebezpośrednia inwestycja w indeksy giełdowe na przykładzie produktów inwestycyjnych
The illusion, dreams and reality – direct and indirect investment in stock indices on the example of investment products
Autorzy:
Hadaś-Dyduch, Monika
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/434098.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
structured products
alternative investments
banking products
stock indices
Opis:
In the article the author attempts to compare direct and non-direct investment in the stock indices. By direct investment the author meansthe buying a particular index on the Warsaw Stock Exchange strictly preferred by the investor stock exchange. While the indirect investment is an investment in bank structured products based on stock indices, namely products of which the final result depends on the formation of the indices. It is assumed that structured products complement or even replace the traditional investments in stocks, bonds and deposits. The investment in a structured product is to be for investors a substitute for direct investment in the index and listed companies, raw materials, baskets investment, real estate, and other instruments. The question that arises here is: are structured products really substitutes for traditional investments and whether they give satisfactory returns to investors? The question was answered in the article defining the rate of return of structured products based on companies and stock indices ended 31.12.2013 on the Polish capital market. The results regarding the structured products launched and completed during the period 1.01.2000 – 31.12.2013 on the Polish capital market, were compared with the rate of return of selected indices. For the comparative analysis the following indices were selected: the Hang Seng, Dow Jones, WIG, WIG 20, Hang Seng, Nikkei, Shanghai Composite.
Źródło:
Śląski Przegląd Statystyczny; 2016, 14 (20); 185-202
1644-6739
Pojawia się w:
Śląski Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-10 z 18

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies