Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Gibbs sampler" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    Bayesian Inference for State Space Model with Panel Data
    Autorzy:
    Pandey, Ranjita
    Chaturvedi, Anoop
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/466044.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    Bayesian analysis
    Gibbs sampler
    conditional posterior densities
    predictive distribution
    Opis:
    The present work explores panel data set-up in a Bayesian state space model. The conditional posterior densities of parameters are utilized to determine the marginal posterior densities using the Gibbs sampler. An efficient one step ahead predictive density mechanism is developed to further the state of art in prediction-based decision making.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2016, 17, 2; 211-220
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A Bayesian significance test of change for correlated observations
    Autorzy:
    Slama, Abdeldjalil
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729738.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    autoregressive model
    change point
    HPD region sets
    p-value
    Gibbs sampler
    Opis:
    This paper presents a Bayesian significance test for a change in mean when observations are not independent. Using a noninformative prior, a unconditional test based on the highest posterior density credible set is determined. From a Gibbs sampler simulation study the effect of correlation on the performance of the Bayesian significance test derived under the assumption of no correlation is examined. This paper is a generalization of earlier studies by KIM (1991) to not independent observations.
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2014, 34, 1-2; 51-62
    1509-9423
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A Bayes algorithm for model compatibility and comparison of ARMA( p; q) models
    Autorzy:
    Tripathi, Praveen Kumar
    Sen, Rijji
    Upadhyay, S. K.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1054568.pdf
    Data publikacji:
    2021-06-04
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    ARMA model
    exact likelihood
    Gibbs sampler
    Metropolis algorithm
    posterior predictive loss
    model compatibility
    Ljung-Box-Pierce statistic
    GDP growth rate
    Opis:
    The paper presents a Bayes analysis of an autoregressive-moving average model and its components based on exact likelihood and weak priors for the parameters where the priors are defined so that they incorporate stationarity and invertibility restrictions naturally. A Gibbs- Metropolis hybrid scheme is used to draw posterior-based inferences for the models under consideration. The compatibility of the models with the data is examined using the Ljung- Box-Pierce chi-square-based statistic. The paper also compares different compatible models through the posterior predictive loss criterion in order to recommend the most appropriate one. For a numerical illustration of the above, data on the Indian gross domestic product growth rate at constant prices are considered. Differencing the data once prior to conducting the analysis ensured their stationarity. Retrospective short-term predictions of the data are provided based on the final recommended model. The considered methodology is expected to offer an easy and precise method for economic data analysis.
    Źródło:
    Statistics in Transition new series; 2021, 22, 2; 95-123
    1234-7655
    Pojawia się w:
    Statistics in Transition new series
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Directed forests with application to algorithms related to Markov chains
    Autorzy:
    Pokarowski, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1338687.pdf
    Data publikacji:
    1999
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    entrywise relative error
    directed forest
    Matrix Tree Theorem
    directed graph
    Simulated Annealing
    Markov chains
    Metropolis algorithm
    direct methods for linear systems
    nearly completely decomposable Markov chains
    aggregation algorithms
    nonhomogeneous Markov chains
    Markov Chain Tree Theorem
    Markov chain Monte Carlo algorithms
    Gibbs sampler
    Opis:
    This paper is devoted to computational problems related to Markov chains (MC) on a finite state space. We present formulas and bounds for characteristics of MCs using directed forest expansions given by the Matrix Tree Theorem. These results are applied to analysis of direct methods for solving systems of linear equations, aggregation algorithms for nearly completely decomposable MCs and the Markov chain Monte Carlo procedures.
    Źródło:
    Applicationes Mathematicae; 1999, 26, 4; 395-414
    1233-7234
    Pojawia się w:
    Applicationes Mathematicae
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies