Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Extreme risk" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 35
Tytuł:
Ryzyko zawodowe a celowa działalność człowieka na morzu
Professional risk and human activity at sea
Autorzy:
Kobos, Z.
Olszański, R.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/366506.pdf
Data publikacji:
2006
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej
Tematy:
ryzyko
sytuacje ekstremalne
risk
extreme situations
Opis:
Wiele obszarów ludzkiej aktywności wymaga sprawnego działania w ekstremalnych sytuacjach. Do takich należy zaliczyć uprawianie sportów ekstremalnych oraz wykonywanie zawodów określanych jako trudne i niebezpieczne. Również podejmowanie służby na morzu czy w powietrzu, wiąże się często z realizacją zadań w środowisku zagrażającemu zdrowiu i życiu człowieka. Ryzyko jest często nieodłącznym atrybutem środowiska społecznego i występuje niemal we wszystkich dziedzinach aktywności, zarówno zawodowej, jaki i w sferze życia prywatnego. Najczęściej jednak towarzyszy ono procesom technologicznym i ekonomicznym. Problem determinant oceny ryzyka, z punktu widzenia jednostki w wybranych zawodach będzie przedmiotem niniejszych rozważań.
Many fields of human activity require proficient operation in extreme situations. These situations occur during extreme sports practicing and are also a component of professions which are regarded as difficult and dangerous. Working in naval or aerial environment is often connected with execution of tasks in health and life threatening environment. The risk is often an inherent attribute of social environment and occurs in almost every field of human activity - professional, as well as related to private life. The most frequently it is accompanying technological and economical processes. The problem of risk assessment conditions from a viewpoint of an individual in selected professions will be the subject of presented considerations.
Źródło:
Polish Hyperbaric Research; 2006, 4(17); 21-24
1734-7009
2084-0535
Pojawia się w:
Polish Hyperbaric Research
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Regionalne zróżnicowanie ryzyka opadów śniegu w Polsce
Autorzy:
Wieteska-Rosiak, Beata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/659839.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
extreme snowfall
insurance tariffs
risk, regions
Opis:
Natural phenomena such as extreme snowfall may cause diverse losses and costs in land transport, agriculture or life, health inhabitants. One form of protection against this risk is its transfer to the insurance company. This subject should concentrate on the construction of adequate insurance tariffs for this product. For this purpose, in this article, used statistics such as „the number of local threats due to extreme snowfall of 100 thousand inhabitants”. The study shows that the north-eastern and south-east regions, and łódzkie are the most threatened to extreme snow. It is proposed in these regions to increase the amount of insurance premiums, while in others they decrease.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2010, 244
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Detecting Risk Transfer in Financial Markets using Different Risk Measures
Autorzy:
Fałdziński, Marcin
Osińska, Magdalena
Zdanowicz, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/483251.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
extreme value theory
risk measures
Granger causality in risk
Chinese financial processes
Opis:
High movements of asset prices constitute intrinsic elements of financial crises. There is a common agreement that extreme events are responsible for that. Making inference about the risk spillover and its effect on markets one should use such methods and tools that can fit properly for catastrophic events. In the paper Extreme Value Theory (EVT) invented particularly for modelling extreme events was used. The purpose of the paper is to model risky assets using EVT and to analyse the transfer of risk across the financial markets all over the world using the Granger causality in risk test. The concept of testing in causality in risk was extended to Spectral Risk Measure i.e., respective hypotheses were constructed and checked by simulation. The attention is concentrated on the Chinese financial processes and their relations with those in the rest of the globe. The original idea of the Granger causality in risk assumes usage of Value at Risk as a risk measure. We extended the scope of application of the test to Expected Shortfall and Spectral Risk Measure. The empirical results exhibit very interesting dependencies.
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2012, 4, 1; 45-64
2080-0886
2080-119X
Pojawia się w:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Tolerancia vo všeobecnej časti Trestného zákona
Tolerance in the general aspect of criminal law
Autorzy:
Varga, Rastislav
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/501347.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji Humanum
Tematy:
tolerance
criminal standards
criminal act
criminal liability
ilegallity
age
lunacy
extreme shortage
emergency defense
legitimate use of weapon
allowed risk
exercise of rights and obligations
consent of the victim
use agent
change in the law
effective regret
limitation
damage
Opis:
This article provides insight at tolerance, resp. rather intolerance of criminal standards contained in the Criminal Code in relation to the violations of them and then exceptions to these standards that define under what conditions and to what extent it is possible to tolerate the procedure, primarily to the circumstances provided for in § 22 and § 23 of the Criminal Code collectively known as Circumstances excluding criminal responsibility and the circumstances provided for in § 24 to § 30 of the Criminal Code collectively known as Circumstances excluding illegality, but partly also to the provisions of the Criminal Code amending the Act pursuant to § 84 of the Criminal Code, provisions on effective regret under § 85 and § 86 of the Criminal Code, provisions on limitation of prosecution under § 87 and § 88 of the Criminal Code and provisions for damages under § 125 of the Criminal Code.
Źródło:
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne; 2012, 1(9); 565-575
1898-0171
Pojawia się w:
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modelling extreme market risk of polish banks’ debt instruments’ portfolios
Autorzy:
Łupiński, Marcin
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/425276.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
market risk
Value at Risk
Expected Tail Loss
Extreme Value Theory
Opis:
The main goal of this article is to present extreme market risk evaluation methods which go beyond the standard Value at Risk methodology. Two main approaches: Expected Tail Loss (ETL) and Extreme Value Theory (EVT) are presented and then applied to simulate interest risk stemming from government debt portfolio held by Polish banks. The two methods seem to be very useful to estimate real market risk exposures during the times of distress on the financial markets.
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2013, 3(41); 113-130
1507-3866
Pojawia się w:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Risk taking propensity among people involved in various forms of winter recreation on the example of skiing
Autorzy:
Pawelec, Iwona
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1054704.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Szczeciński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Tematy:
extreme sports
risk
safety
skiing
winter recreation
Opis:
Nowadays, recreational activity is not only the general tendency to improve physical function, but is also associated with increased physical effort and risk. For example, there has been the development of more sophisticated and dangerous forms of skiing. Today, skiing can be divided into downhill skiing, practiced in ski resorts, and freeskiing. The freeskiing forms include ski-touring and freeride, considered as extreme. The extreme forms are characterized by high risk as the main motive for their practice. The most important predisposition to engage in those activities is the courage expressed in risk taking propensity. Risk taking propensity is a personality trait that affects human decisions in risky situations. Depending on its severity, more or less risky behavior can be observed. The aim of the study was to determine the level of propensity to risk behaviors of people involved in forms of activity associated with a higher risk in comparison with other participants, on the example of recreational skiing. The questionnaire constructed by Ryszard Studenski was used to measure the risk taking propensity and frequency of risky behavior. The research was carried out on 40 persons classified on the basis of the declaration of preferred form of skiing. People practicing extreme forms of winter activity (skitouring, ski-mountaineering) showed lower level of risk taking propensity than a group of downhill skiers. It was found that the preference of risky sports is not definitely related to the higher propensity to risk-taking behavior.
Źródło:
Central European Journal of Sport Sciences and Medicine; 2013, 2, 2; 39-47
2300-9705
2353-2807
Pojawia się w:
Central European Journal of Sport Sciences and Medicine
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Uzgodnienia zorientowane na cele jako instrument skutecznego i efektywnego zarządzania ryzykiem wynikającym ze zjawisk ekstremalnych
Agreement on objectives as a tool for an effective and efficient governance of risks resulting from extreme events
Autorzy:
Pratzler-Wanczura, S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/373886.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego
Tematy:
infrastruktura krytyczna
umowy docelowe
zagrożenia naturalne i antropogeniczne
zarządzanie kryzysowe
agreement on objectives
critical infrastructure
Natural and Man-Made Hazards
Risk Governance
Opis:
Obecne zarządzanie ryzykiem jest często podzielone z powodu braku koordynacji między politykami i aktorami wspólnie odpowiedzialnymi w zakresie zarządzania ryzykiem, tj. w zakresie ochrony ludności, planowania przestrzennego i planowania sektorowego. Zjawisko to jest znane jako "problem współdziałania". Takie podejście może spowodować szereg niekorzystnych następstw: luki w tak zwanym łańcuchu Reagowanie-Gotowość-Zapobieganie-Naprawa (który powinien funkcjonować jako kontinuum), minimalną uwagę na profilaktykę, rozwój i wzrost ryzyka zamiast jego łagodzenie, brak synergii między zaangażowanymi stronami, jak również powielane lub nawet rozbieżne środki i finansowanie. Poniższy artykuł przedstawia podejście do zarządzania ryzykiem zorientowane na wynik. Takie podejście umożliwia znalezienie bardziej efektywnych i skutecznych sposobów radzenia sobie z danym ryzykiem, a także jego zmniejszenie za pomocą tak zwanych "umów docelowych". Prezentowane podejście skupia się na współpracy i formie procesu, który jest bardziej zorientowany na wyniki. Podejście zostało z powodzeniem zastosowane w dwóch przypadkach zagrożeń i trzech kontekstach administracyjnych: (a) Miasto Dortmund (Niemcy) w obliczu powodzi gwałtownych, (b) Region Wschodniej Attyki (Grecja) w obliczu pożarów lasów oraz (c) Region Lacjum (Włochy) również na przykładzie pożarów lasów. Poniższy artykuł koncentruje się na przykładzie "Dortmundu" i tu szczególnie na środkach, mających na celu poprawę zdolności reagowania jednostek ochrony ludności (np. straży pożarnej). Ponadto podkreśla on konieczność i znaczenie ochrony ludności jako aktywną część w cyklu zarządzania ryzykiem oraz przejścia do zarządzania ryzykiem, które jest zorientowane na użytkownika końcowego.
Current management of disaster risks is often fragmented due to a lack of coordination between policies and actors with joint competence for risk management, i.e. civil protection, spatial planning and sectoral planning - a phenomenon which is known as "problem of interplay". However, disconnected risk relevant policies might cause several adverse repercussions: Breaks in the Response-Preparedness-Prevention-Remediation chain (which should function as a continuum), minimal attention to prevention, risk expansion and growth instead of mitigation, lack of synergies between involved actors as well as duplicated or even diverging measures and funding. The following article presents an output-oriented risk governance approach. It offers a way how to achieve a more effective and efficient way of dealing as well as reducing a given risk by using "Agreement on Objectives". The presented approach focuses on a more collaborative, process-oriented form of decision-making. The approach has been successfully applied in two hazard cases and three administrative contexts: (a) the City of Dortmund (Germany) facing flash floods, (b) East Attica region (Greece) facing forest fires and (c) Lazio Region (Italy) also facing forest fires. The following article will focus on the Case Study "Dortmund" and here especially mitigation measures that aim at improving the response capacity. Furthermore it highlights the necessity and importance of civil protection (e.g. fire brigades) as an active part in the risk management cycle and the shift to an end-user oriented Risk Governance.
Źródło:
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza; 2013, 1; 75-86
1895-8443
Pojawia się w:
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza transferu ryzyka ekstremalnego między wybranymi rynkami finansowymi z zastosowaniem przyczynowości w ryzyku w sensie Grangera
Analysis of Extreme Risk Transfer across Selected Financial Markets with Application of Granger Causality in Risk
Autorzy:
Fałdziński, Marcin
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/422895.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
przyczynowość w ryzyku w sensie Grangera
wartość zagrożona
zjawisko transmisji ryzyka
ryzyko ekstremalne
metoda Peaks over Threshold (POT)
Granger-causality in risk
Value-at-Risk
extreme risk
spillover effect
Peaks over Threshold (POT) method
Opis:
Celem proponowanego artykułu jest analiza powiązań między głównymi rynkami finansowymi, reprezentującymi procesy finansowe i gospodarcze zachodzące we współczesnym świecie. Badanie skupiało się na zagadnieniu przenoszenia ryzyka ekstremalnego na rynkach finansowych. Zrozumienie mechanizmu transferu ryzyka ma kluczowe znaczenie dla efektywnego zarządzania ryzykiem, instytucji finansowych oraz podmiotów nadzorujących rynki finansowe. W szczególności ryzyko ekstremalne ma największe znaczenie, ponieważ to ekstremalne ruchy cen powodują największe zagrożenie oraz szanse dla uczestników rynku. Przedstawiony artykuł stanowi rozszerzenie dotychczasowych badań, polegające na wykorzystaniu najnowszej metodologii do badania przyczynowości w ryzyku w sensie Grangera zaprezentowanej w pracy Candelon i inni (2013). Innowacyjność tego podejścia polega na uwzględnieniu wielu różnych poziomów ryzyka w zakresie ogonów rozkładu, co dopuszcza różną dynamikę transferu ryzyka pomiędzy rynkami. W celu odpowiedniego zmierzenia ryzyka, mierzonego wartością zagrożoną, wykorzystano podejście Peaks over Threshold (POT) z modelami zmienności (McNeil, Frey, 2000).
The main aim of this paper is an analysis of integration among main financial markets which represent financial and economic processes occurring in the contemporary world. This research focuses on issue of extreme risk spillover effect on financial markets. Proper understanding of risk transfer mechanism has paramount importance for effective risk management, financial institutions and market supervision institutions. In particular, extreme risk is the most important due the fact that the extreme prices movements are the main cause of threats and opportunities for market participants. This paper is the extension of previous researches on that issue. This extension takes into account the newest methodology framework which is Granger-causality test presented in work of Candelon et al. (2013). Innovation in this approach boils down to allowing for multiple different risk levels across distribution tails which takes into consideration different dynamics of risk transfer mechanism across markets. In order to estimate Value-at-Risk a Peaks over Threshold approach is applied with volatility models (McNeil, Frey, 2000).
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2014, 61, 4; 433-448
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Povyshenie nadezhnosti morskikh truboprovodov pri ehksperimentalnykh vozdejjstvijakh
Increase of reliability of marine pipelines at extreme influences
Autorzy:
Azhermachjov, S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/76974.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa
Tematy:
pipeline
reliability
loading
exploitation
hydrocarbon
transport
risk
Źródło:
Motrol. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa; 2014, 16, 5
1730-8658
Pojawia się w:
Motrol. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Testowanie warunków skrajnych w zarządzaniu portfelem kredytowym w bankach spółdzielczych
Testing Extreme Conditions in the Credit Portfolio Management in Cooperative Banks
Testing extreme conditions in the credit portfolio management in cooperative banks
Тестирование крайних условий управления кредитным портфелем в кооперативных банках
Autorzy:
Ludwiczak, Bogdan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/542166.pdf
Data publikacji:
2014-12
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
Portfel kredytowy
Banki spółdzielcze
Ryzyko kredytowe
Zarządzanie ryzykiem
Credit portfolio
Cooperative banks
Credit risk
Risk management
Opis:
В статье рассматривается использование метода CreditRiskPlus для тестирования крайних условий в процессе кредитования. Были представлены возможности его использования в управлении риском кредитного портфеля в розничных экспозициях Общие соображения были показаны на примере использования метода в избранном кооперативном банке. Было указано на возможности использования метода тестирования крайних условий и определения лимитов понижения кредитного участия.
Przedmiotem artykułu jest zastosowanie metody CreditRiskPlus do testowania warunków skrajnych w procesie kredytowania. Pokazano możliwości jej wykorzystania w zarządzaniu ryzykiem portfela kredytowego w ekspozycjach detalicznych. Rozważania ogólne zilustrowano przykładem zastosowania metody w wybranym banku spółdzielczym. Wskazano na możliwości wykorzystania metody do testowania warunków skrajnych oraz ustalania limitów obniżania zaangażowania kredytowego.
The subject of this article is to apply the CreditRiskPlus method to test extreme conditions in the credit process. The possibility of its use in the management of risk in the credit portfolio of retail exposures. General considerations are illustrated by an example application of the method in the selected cooperative bank. The possibilities of using the method for extreme condition testing and determining the limits of reducing credit exposure are indicated in the article.
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2014, 12; 70-79
0043-518X
Pojawia się w:
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
ANALIZA PORÓWNAWCZA RYZYKA EKSTREMALNEGO NA RYNKACH METALI NIEŻELAZNYCH I SZLACHETNYCH
COMPARISON ANALYSIS OF EXTREME RISK ON NON-FERROUS AND PRECIOUS METALS MARKET
Autorzy:
Krężołek, Dominik
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/452899.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
ryzyko
ryzyko ekstremalne
kwantylowe miary ryzyka
Value-at-Risk
rynek metali
risk
extreme risk
quantile risk measures
metals market
Opis:
Przedmiotem artykułu jest prezentacja wyników pomiaru ryzyka powiązanego z ekstremalnymi zmianami stóp zwrotu wybranych metali nieżelaznych i szlachetnych. Przeprowadzono analizę porównawczą w kontekście podejmowanych działań inwestycyjnych. Wykorzystano mierniki ryzyka bazujące na obserwacjach w ogonach rozkładu, w tym mierniki kwantylowe. Zastosowano gruboogonowe rozkłady prawdopo-dobieństwa. Analiza wykazała istotne różnice w zmienności stóp zwrotu oraz poziomie ryzyka ekstremalnego pomiędzy badanymi grupami metali. Informacja ta może zostać efektywnie wykorzystana w konstrukcji zdywersyfikowanych portfeli inwestycyjnych oraz podejmowaniu decyzji związanych z zarządzaniem ryzykiem w obrębie zjawisk rzadkich.
The purpose of this article is to present initial results obtained in analysis of extreme risk of returns related to investments in non-ferrous and precious metals. Comparison analysis refers to possible investment decisions. The methodology is based on events observed in tails of distributions, including quantile risk measures and so, the family of heavy-tailed distributions has been used. The analysis shows that exists significant discrepancy in volatility and extreme risks between these two groups of metals. This information may be useful in construction of diversified investment portfolios and decision making related to extreme events.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2015, 16, 3; 202-213
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Extreme price risk on the market of rapeseeds and processed rapeseed products in Poland
Ekstremalne ryzyko cenowe na rynku rzepaku i produktów przerobu rzepaku w Polsce
Autorzy:
Just, M.
Smiglak-Krajewska, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/863206.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists
Tematy:
extreme risk
price risk
market
rapeseed
rapeseed meal
rapeseed oil cake
rapeseed oil
rapeseed product
Polska
Opis:
We can observe increasing volatility in rapeseed prices caused by the progressing process of globalisation in the turnover and processing of this raw material. It increases the exposure of rapeseed-producing entities and rapeseed-processing enterprises to price risk. The aim of this study is to assess the extreme price risk on the market of rapeseeds and processed rapeseed products in Poland. The study was based on average weekly rapeseed purchase prices and sales prices of refined rapeseed oil, rapeseed meal and rapeseed oilcake from 3 January 2005 and 19 April 2015. Extreme risk was measured with two measures: value at risk and expected shortfall. Extreme value theory was also applied. The research findings point to differences in the level of risk on the market of rapeseeds and processed rapeseed products.
Obserwowany wzrost zmienności cen rzepaku wywołany m.in. postępującym procesem globalizacji obrotu i przerobu tego surowca, zwiększa ekspozycję podmiotów produkujących rzepak oraz przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem tego surowca na ryzyko cenowe. Celem pracy była ocena ekstremalnego ryzyka cenowego na rynku rzepaku i produktów jego przerobu w Polsce. Wykorzystano w tym celu średnie tygodniowe ceny skupu nasion rzepaku oraz ceny sprzedaży oleju rzepakowego rafinowanego, śruty rzepakowej oraz makuchu rzepakowego od 3 stycznia 2005 do 19 kwietnia 2015 roku. Ekstremalne ryzyko zmierzono za pomocą dwóch miar – wartości zagrożonej i oczekiwanego niedoboru, wykorzystując teorię wartości ekstremalnych. Wyniki badań wskazały na występowanie różnic w poziomie ryzyka na rynku rzepaku i produktów jego przerobu.
Źródło:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu; 2015, 17, 5
1508-3535
2450-7296
Pojawia się w:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Extreme price risk on the market of soybean meal
Autorzy:
Just, M.
Śmiglak-Krajewska, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/29432309.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Źródło:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego; 2015, 15[30], 4; 80-88
2081-6960
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ zdarzeń ekstremalnych na wielkość ryzyka operacyjnego banku szacowanego metodą LDA wpływ zdarzeń ekstremalnych
The influence of extreme events upon the bank operational risk estimated by means of LDA method
Autorzy:
Szkutnik, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/587326.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Copula
EVT
LDA
Ryzyko operacyjne
Operational risk
Opis:
Tematyka artykułu związana jest z problemem kwantyfikacji ryzyka operacyjnego w banku na bazie modelu LDA. Badanie przeprowadzone w artykule ma na celu ocenę skali narażenia na ryzyko operacyjne przy wykorzystaniu teorii wartości ekstremalnych w celu modelowania prawego ogona rozkładu dotkliwości strat. Artykuł porusza także problem dywersyfikacji ryzyka przy uwzględnieniu zależności pomiędzy różnymi przekrojami analitycznymi za pomocą funkcji copula. Podejście takie motywowane jest przeciwstawnymi propozycjami Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Finansowego pole-gającymi na sumowaniu indywidualnych wielkości VaR z poszczególnych przekrojów analitycznych. Wyniki prezentowane w pracy pozwalają na ocenę wpływu ekstremalnych zdarzeń na wielkość miary VaR szacowanej dla dwóch przekrojów analitycznych.
The subject of the article is related to quantification of operational risk in a bank on the basis of LDA model. The study carried out in the article aims at evaluation of the scale of operational risk with the use of theory of extreme values in modelling the right tail of loss severity distribution. The article deals also with the problem of risk diversification with the consideration of dependences among various analytical sections by means of copula functions. Such an approach is motivated by contrary suggestions of Basel Commitee in terms of Financial Supervision which consist in summing up individual Values at Risk out of particular analytical sections. The conclusions presented in the article allow to evaluate the influence of extreme events on VaR estimated for two analytical sections.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2015, 220; 78-98
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ekstremalne ryzyko cenowe na rynku zbóż w Polsce
Extreme price risk on the cereals market in Poland
Autorzy:
Just, Małgorzata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/589863.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Oczekiwany niedobór
Ryzyko cenowe zbóż
Teoria wartości ekstremalnych
Wartość zagrożona
Cereals price risk
Expected Shortfall
Extreme Value Theory
Value at Risk
Opis:
Głównym celem artykułu była ocena ekstremalnego ryzyka cenowego na rynku zbóż w Polsce. Ryzyko zostało oszacowane na podstawie średnich tygodniowych cen skupu zbóż pochodzących z okresu od początku 2004 do połowy października 2014 roku. Ryzyko wyznaczono za pomocą dwóch miar: wartości zagrożonej (VaR) i oczekiwanego niedoboru (ES), wykorzystując teorię wartości ekstremalnych (EVT). Oszacowane miary ryzyka porównano z miarami otrzymanymi w wyniku zastosowania podejścia klasycznego (metody symulacji historycznej oraz wariancji-kowariancji). Wyniki badań wskazują na występowanie różnic w poziomie ekstremalnego ryzyka cenowego na rynku zbóż w Polsce.
The main aim of the paper is to assess the extreme price risk on the cereals market in Poland. The risk was estimated on the basis of average weekly procurement prices of the cereals from the period of the beginning of 2004 till mid-October 2014. Two measures of risk were determined: Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES), by means of Extreme Values Theory (EVT). The estimated risk measures were compared with measures obtained with conventional methods (Historical Simulation Method, Variance-Covariance Method). The results of the analysis show the existence of differences in the level of extreme price risk on the cereals market in Poland.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 297; 66-77
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 35

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies