Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "exchange rates" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 51
Tytuł:
System kursów walutowych w EWG
The System of Currency Exchange Rates in the EEC
Autorzy:
Bilski, Janusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906116.pdf
Data publikacji:
1981
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Opis:
The article of J. Bilski The System of Currency Exchange Rates in the EEC is composed of three parts. In the first part the author discusses in detail the Common Market system of currency exchange rates in force since 1971. Next, the author analyzes the so-called „Currency Snake”. This construction of currency exchange rate s is an element of the monetary and economic union being created since 1971. The author presents Both merits and drawbacks of this solution and he discusses external factors conditioning the effective functioning of the „snake”. In the third part J. Bilski presents the main assumptions of the new monetary system functioning within the EEC since 1979 as well as the discussion of economits concerning advantages and disadvantages of solutions in the field of currency exchange rates employed in this system.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1981, 8
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Realny kurs walutowy a presja rynkowa na złotego, forinta i koronę czeską w latach 2000-2011
Real Effective Exchange Rate na Market Pressure on Zloty, Forint and Czech Korona in 2000-2011
Autorzy:
Gruszczyński, Marcin
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/588253.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Kurs walutowy
Exchange rates
Opis:
During the first years after accession Polish, Hungarian and Czech republics experienced a huge inflow of private and public funds that resulted in exchange rate appreciation, reserves accumulation, interest rates cuts. During the liquidity crisis substantial capital flows reversals and exchange rate sharp depreciations were experienced. Shocks in capital flows influenced the real exchange rate evolution and consecutively - the competitiveness of these three economies. The aim of this article is to answer the question to which extent the situation on the FX market has influenced the competitiveness of Polish, Hungarian and Czech economies represented by a real effective exchange rate fluctuations. In the first part the characteristics of foreign exchange markets in Poland, Hungary and the Czech Republic are presented. The second part concentrates on analysis of index of speculative pressure and its impact on evolution of real exchange rate.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 170; 95-105
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Źródła fluktuacji realnego efektywnego kursu EUR/ PLN
Sources of real exchange rates fluctuations EUR/ PLN
Autorzy:
Waszkowski, Adam
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/452784.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
realny efektywny kurs walutowy, model wektorowej autoregresji, dekompozycja wariancji błędu prognozy
real exchange rate, vector autoregression model, forecast error variance decomposition
Opis:
W artykule poruszono problem wyjaśnienia źródła fluktuacji realnego efektywnego kursu walutowego na przykładzie EUR/ PLN wykorzystując podejście równowagi. Punktem wyjścia było opracowanie modelu wektorowej autoregresji oraz jego strukturalnej postaci. Specyfikacji modelu dokonano w oparciu o pracę Claridy i Galiego [1994], wykorzystując kwartalny szereg czasowy 1996- 2010 dla Polski i strefy euro. Pozwoliło to na estymację sytemu składającego się z trzech zmiennych: PKB, REER oraz HICP. Celem określenia źródła fluktuacji realnego kursu EUR/ PLN przeprowadzono dekompozycję wariancji błędu prognozy. Okazało się, że największe znaczenie (powyżej 80%) w wyjaśnieniu wariancji REER mają szoki popytowe.
In the article we've raised the issue of explaining the source of the fluctuation of the Real Effective Exchange Rate (REER) using a equilibrium approach for EUR/PLN example. The starting point was to elaborate a model of vector autoregression and its structural form. The specification of a model have been made based on Clarida and Gali's work. To determine the source of the fluctuation of the real exchange rate we used Forecast Error Variance Decomposition. It resulted that the most important (more than 80%) in explaining the variance of the REER are demand shocks.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2011, 12, 2
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
KSZTAŁTOWANIE SIĘ KURSU LIRY TURECKIEJ WOBEC PODSTAWOWYCH WALUT ŚWIATOWYCH
THE BEHAVIOR OF TURKISH LIRA EXCHANGE RATES
Autorzy:
Gędek, Stanisław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453227.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
kursy walutowe
lira turecka
kointegracja
funkcja reakcji na impuls
currency exchange rates
Turkish lira
cointegration
impulse response function
Opis:
Zmienność kursów walutowych jest przedmiotem intensywnych badań, jednakże badania wzajemnego wpływu kursów walutowych podejmowane są bardzo rzadko. Gospodarka turecka rozwija się dynamiczne. Kursy liry tureckiej wykazują jednak znaczną zmienność, mogą więc być dobrym laboratorium służącym badaniu oddziaływania światowego rynku walutowego na kształtowanie się tych kursów. Przedmiotem opracowania jest weryfikacja hipotezy, iż kurs liry tureckiej do walut światowych jest determinowany przez kurs tej waluty do euro i dolara.
The volatility of the exchange rates is the subject of intensive research, however, the research of mutual influence of exchange rates are taken very rarely. On the other hand, is assumed the existence the convergence of smaller currencies. The Turkish economy is developing dynamically. Turkish Lira is currently stable, the its exchange rates are a good laboratory for study the impact of dominant currency (euro). The subject of the paper is the verification of hypothesis that exchange rate of Turkish lira to main currencies are determined by the exchange rate of this currency to the euro.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2014, 15, 4; 7-16
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Kształtowanie się kursu korony szwedzkiej wobec podstawowych walut światowych
The behaviour of Swedish Krona exchange rates
Autorzy:
Gędek, Stanisław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/452973.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
kursy walutowe
korona szwedzka
kointegracja
model VAR
funkcja odpowiedzi na impuls
exchange rates
Swedish krona
VAR model
impulse response function
Opis:
Celem pracy była analiza zachowania kursu korony szwedzkiej wobec walut światowych. Jako narzędzie analizy wykorzystany został model VAR. Otrzymane wyniki wskazują, że w badanym okresie korona szwedzka pozostawała pod wpływem euro, jednakże wpływ ten stawał się coraz słabszy. Zmienność kursów dolara w znacznie mniejszym stopniu wpływała na kursy korony szwedzkiej.
The aim of the paper was the analysis of the behaviour of Swedish krona (SEK) exchange rates. The tool of analysis was a VAR model. The analysis has shown that SEK exchange rates were and determined to a large extend by the variability of euro exchange rates. The influence of US dollar exchange rates was much less significant.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2012, 13, 3; 79-88
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Kointegracja kursów walutowych Polski, Węgier i Czech
Cointegration of exchange rates of Poland, Hungary and Czech Republic
Autorzy:
Witkowska, Dorota
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453164.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
kurs walutowy
integracja europejska
analiza kointegracji
exchange rate
European integration
cointegration
Opis:
Kurs walutowy jest jednym z podstawowych parametrów gospodarczych, a jego zmiany mają bezpośredni wpływ na konkurencyjność eksportu i opłacalność importu. Integracja europejska przyczynia się do rozwoju współpracy gospodarczej, a zatem powoduje zwiększone wzajemne oddziaływanie poszczególnych partnerów na rynku walutowym. Celem pracy jest zbadanie długookresowej relacji pomiędzy kursami walutowymi Polski, Węgier i Czech w latach 2008 – 2009. W badaniach wykorzystano dzienne notowania kursów walut z portalu Stooq.pl. Analizy przeprowadzono za pomocą dwuetapowej procedury Engle’a i Grangera oraz metody Johansena.
Exchange rate is one of the basic economic parameters which changes influence import and export efficiency. European integration contributes to international cooperation that causes increasing of mutual interactions at the exchange rate market. The aim of the paper is investigation of relationships among Polish, Hungarian and Czech exchange rates in the years 2008-2009. In our research we use daily data and apply Engle-Granger and Johansen methodology.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2011, 12, 2; 399-408
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Makroekonomiczne determinanty ryzyka kredytowego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem kursów walut obcych
Macroeconomic determinants of credit risk in poland, with particular concerning exchange rates
Autorzy:
Pluskota, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1878741.pdf
Data publikacji:
2021-09-30
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
credit risk
determinants of credit risk
exchange rates
Opis:
The purpose of the article. The aim of the study is to show the impact of the key macroeconomic determinants of the credit risk of the banking sector in Poland in 2011–2020. This aim was achieved by analysis of the Pearson correlation coefficient and econometric models allowing to determine the impact of individual variables on the NPL index. Methodology: The empirical part includes the presentation and description of basic descriptive statistics, as well as the calculation of the Pearson correlation coefficient with the interpretation of the obtained results. The dynamic econometric model describing the variability of the NPL ratio was built using mainly macroeconomic variables. Results of the research: Research has shown the impact of changes in the unemployment rate and the inflation rate on credit risk. On the other hand, the impact of economic growth on the NPL ratio in the analyzed period was not statistically significant. The relationship between credit risk and changes in foreign exchange rates (CHF, USD, EUR) turned out to be negative in the analyzed period, which means that the increases in exchange rates of these currencies did not result in a significant burden of credit risk in the banking sector in Poland.
Źródło:
Finanse i Prawo Finansowe; 2021, 3, 31; 107-118
2391-6478
2353-5601
Pojawia się w:
Finanse i Prawo Finansowe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Kurs walutowy a struktura wymiany oraz produkcji krajowej
Currency Exchange Rates and Structure of Trade Exchange and Domestic Production
Autorzy:
Kuchowicz, Witold
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905565.pdf
Data publikacji:
1989
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Opis:
Ťhe article analyzes interrelationships between the level of currency exchange rates and tne structure of trade exchange and production. These relationships are analyzed successively assuming different currency exchange systems — excluded, restricted and full mechanim of an exchange rate operation, with the system of restricted exchange rates being further disaggregated. In each case, the author analyzes an inlluence ol changes in currency exchange rates on profitability of export, import and domestic production of particular commodity groups and, conseguently, on the structure ol loreign trade and domestic production. There are separately presented consequences of non-balancing flows ol capital for these relationships. The only possibility of ensuring structural changes in the economy compatible with requirements posed by external conditions in a direct and full impact of a flexible exchange rate on internal prices, costs and incomes. While analyzing the impact of a currency exchange rate on internal prices and costs the author discusses also a controversial problem of proinflationary influence of devaluation.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1989, 98
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Waluty krajów wschodzących w gospodarce światowej
Currencies of Emerging Countries in the World Economy
Autorzy:
Klimek, Artur
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/586900.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Gospodarka światowa
Kurs walutowy
Exchange rates
World economy
Opis:
This paper has been devoted to the presentation of the results of the analysis of changes in the global foreign exchange market in the period of time between year 2000 and 2010. The main thesis is as follows: mounting indebtedness of advances economies and rising power of newly industrialized countries implicate the increase of international role of the currencies of large emerging countries. The main conclusion drawn from the results is still a minor significance of the analysed currencies in the world economy. Major reasons of the situation are: an incomplete liberalization of the flows of these currencies and financial instruments denominated in them; instabilities of these currencies and low confidence in the macroeconomic policies of the analysed countries.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 170; 119-131
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wybrane modele zawierające stochastyczny pierwiastek jednostkowy w analizie kursów walutowych
Stochastic Unit Root Models with Application to Daily Exchange Rates
Autorzy:
Kwiatkowski, Jacek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1830786.pdf
Data publikacji:
2011-12-31
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Opis:
W artykule omówiono wybrane specyfikacje i własności modeli zawierających stochastyczny pierwiastek jednostkowy (STUR). Celem artykułu było dokonanie przeglądu różnych modeli STUR, opracowanie metod numerycznych wykorzystywanych w schemacie wnioskowania bayesowskiego w kontekście rozważanych modeli oraz porównanie ich mocy wyjaśniającej. Przykład empiryczny, zawarty w artykule, dotyczył dziennych notowań kursu walut obcych wyrażonych w złotych. Uzyskane wyniki wskazują, że najbardziej prawdopodobny okazał się model STUR w wersji Grangera i Swansona, który uzyskał znaczną przewagę nad standardowym modelem stochastycznej zmienności.
The paper presents the three different stochastic unit root models (STUR), proposed by Granger and Swanson (1997), by Leybourne, McCabe and Mills (1996) and finally by Francq, Makarova, Zakoian (2008). The main purpose is to develop an MCMC algorithm for Bayesian estimation. We are also interested how the different specifications of the stochastic unit root affect the explanatory power of a set of competing models. We apply that these computational methods to daily exchange rates of foreign currencies in zlotys, namely Swiss franc, Pound sterling and Euro. The model selection and posterior estimates provide strong evidence in favor of the STUR models.
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2011, 58, 3-4; 205-223
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ zmian kursów walutowych na globalną konkurencyjność produktów rolnych
Influence of exchange rates on the global competitiveness of agricultural products
Autorzy:
Staszczak, D.E.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/868522.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists
Opis:
Przeanalizowano wpływ zmian kursów walutowych na globalną konkurencyjność produktów rolnych. Kursy walutowe są tylko jednym czynnikiem wpływającym na tą konkurencyjność, ponieważ ze względu na strategiczne znaczenie żywności, jej produkcja i handel podlegają wielu regulacjom.
Summary This paper considers exchange rates as factors influencing the global competitiveness of agricultural products. It concerns countries which have a positive agricultural foreign trade balance. A stronger currency reduces the global competitiveness of agricultural products for many exporters but its influence is relatively low. Regulations of agricultural production andforeign trade are more important factors. Moreover, exchange rates do not influence on countries which have a negative agricultural trade balance.
Źródło:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu; 2009, 11, 3
1508-3535
2450-7296
Pojawia się w:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Prognozowanie kursów walut za pomocą szarych modeli
The application of the grey systems in the prediction of currency exchange rates
Autorzy:
Rzymowski, Witold
Surowiec, Agnieszka
Warowny, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/592958.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Estymacja parametrów
Kursy walut
Predykcja
Szare modele
Exchange rate
Grey model
Parameter estimation
Prediction
Opis:
Teoria szarych systemów zaproponowana w 1982 roku przez J. Denga zakłada, że proces modelowania pewnego zjawiska przebiega w warunkach niepełnej (szarej) informacji. Z uwagi na to, że szare modele umożliwiają budowę prognoz na podstawie ultrakrótkich szeregów czasowych, ocena stacjonarności (bądź jej brak) analizowanego szeregu czasowego zmiennej prognozowanej nie jest dokonywana. W artykule użyto trzech różnych metod estymacji parametrów szarych modeli. Za pomocą uzyskanych modeli dokonano predykcji kursów wybranych walut. Jako miarę użyteczności modelu przyjęto procentowy błąd względny prognoz wygasłych.
The purpose of this article is to present the possibilities of using the grey models theory in the prediction of short financial time series on the example of chosen currencies exchange rates. The period of analysis includes data from the years 2009- 2016. In the article, three different methods of parameters estimation of grey models are used. On the basis of these three methods the prediction results with an analysis of the relative errors are presented. The influence of the chosen parameters on the prediction result are investigated.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2018, 366; 7-18
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Model symulacyjny wpływu zmian kursu walutowego na ceny krajowe
Simulation Model of Impact of Changes in Currency Exchange Rates on Domestic Prices
Autorzy:
Urbaniak, Wojciech
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/904511.pdf
Data publikacji:
1993
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Opis:
Currency exchange rates are basic parameter regulating foreign trade operations. Changes in them exert an influence on the level of domestic prices. A currency devaluation may lead to an intensification of inflationary trends. In practice, however, the studies on interrelationships between exchange rates, prices, and production costs were very seldom conducted. In order to grasp these interrelationships quantitatively there was built a simulation model, which can be reduced to a group of linear equations. „ The model Includes direct and Indirect effects of a currency devaluation. It is based on statistical data to be found In the balances of inter-industry relations published by the Central Statistical Office. The computations were made in two variants, i.e. there were accepted a constant accumulation or an accumulations growing proportionally to changes in costs of production.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 1993, 133
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Modelowanie kursów walutowych na przykładzie modeli kursów równowagi oraz zmienności na rynku Forex
Modeling of Currencies Exchange Rates on Examples of Equilibrium and Volatility Models on Forex
Autorzy:
Ćwikliński, Krzysztof
Papla, Daniel
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/592325.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Ekonometria
Finanse
Kurs walutowy
Rynek walutowy
Econometrics
Exchange market
Exchange rates
Finance
Opis:
W artykule autorzy analizują wybrane waluty oraz ich stopy zwrotu opisując przykładowy model kursów walutowych (model CHEER) oraz odnosząc się do praktyki inwestowania w waluty na rynku Forex. Głównym celem artykułu jest prezentacja modeli w kontekście podejmowania racjonalnych decyzji inwestycyjnych, a także odpowiedź na pytanie czy umiejętności związane z modelowaniem sprzyjają uzyskaniu dodatnich lub "mniej ujemnych" stóp zwrotu z inwestycji.
In the article authors make analyze selected currencies and returns, describe model CHEER and pertain to investments practice on FOREX. The main purpose of the article is presentation of models in making rational investment decision context and also response the question: is the ability in modeling might give a positive investments results (positive or "less negative" return of investments).
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 207; 167-177
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Metody falkowe w poszukiwaniu długoterminowej zależności kursów giełdowych i walutowych
Wavelet Methods for Detecting Long-Run Dependence of Stock Indexes and Exchange Rates
Autorzy:
Stachura, Michał
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/906671.pdf
Data publikacji:
2004
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
samopodobieństwo, długa i krótka pamięć, wykładnik/współczynnik Hursta, Talka, współczynniki Talkowe
samopodobieństwo
długa i krótka pamięć
wykładnik/współczynnik Hursta
Talka
współczynniki Talkowe
Opis:
The paper treats of an issue that is interrelated to the prediction inseparably. Namely if one models an economic variable with the aid of a stochastic process one should realize to "hat extent the past behaviour of the process would remain the same in the future. Thereby tie notions of the self-similarity and of the long-run dependence may be used to solve this problem. And the accuracy of the prediction can be confirmed or impaired this way. An attempt of the Hurst exponent estimation with the use of wavelet analysis tools is contained in the article. Five empirical indexes are considered and for all of them the estimation yields the hypothesis of short memory. Therefore even if the prediction is necessary and desirable one should be very sceptical and careful when forecasting the deliberated data.
Artykuł porusza zagadnienia nierozerwalnie związane z prognozowaniem. Mianowicie przy modelowaniu zmiennych ekonomicznych za pomocą procesów stochastycznych należy zastanowić się, na ile przeszłe zachowania procesu będą aktualne w przyszłości. W tym celu bywają stosowane pojęcia samopodobicństwa oraz długoterminowej zależności, które mogą potwierdzić bądź podważyć zasadność predykcji. W opracowaniu przeprowadzono próbę estymacji wykładników Hursta dla pięciu szeregów empirycznych przy wykorzystaniu narzędzi analizy Talkowej. Na tej podstawie postawiono roboczą hipotezę, iż badane szeregi charakteryzują się krótką pamięcią. I mimo iż można i powinno się podejmować próby prognozowania rozważonych szeregów, to jednak postawiona hipoteza stawia pod znakiem zapytania jakość i adekwatność tych prób.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2004, 177
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 51

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies