Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Time series models" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 18
Tytuł:
Structural changes in eggs prices in European Union member states
Autorzy:
Jaworski, Stanisław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453565.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
Correspondence analysis
Correlation
Dendrogram
Structural time series models
Opis:
The work relates to changes of the eggs prices in European Union member states since 2004 to 2010. The analysis is based on annually, monthly and weekly average eggs prices. Correspondence analysis is applied to analyze the direction and structure of the changes with reference to all considered states. The unexpected and violent price changes are captured with respect to particular states. Moreover in the reference to chosen states, the model of structural time series analysis is applied to show the price changes in a more detail.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2010, 11, 1; 90-99
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A data-driven approach to predict hydrometeorological variability and fluctuations in lake water levels
Autorzy:
Tan Kesgin, Remziye I.
Demir, Ibrahim
Kesgin, Erdal
Abdelkader, Mohamed
Agaccioglu, Hayrullah
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/28411608.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Tematy:
evaporation
lake water level
precipitation
stochastic time series models
water transfer
Opis:
Beyşehir Lake is the largest freshwater lake in the Mediterranean region of Turkey that is used for drinking and irrigation purposes. The aim of this paper is to examine the potential for data-driven methods to predict long-term lake levels. The surface water level variability was forecast using conventional machine learning models, including autoregressive moving average (ARMA), autoregressive integrated moving average (ARIMA), and seasonal autoregressive integrated moving average (SARIMA). Based on the monthly water levels of Beyşehir Lake from 1992 to 2016, future water levels were predicted up to 24 months in advance. Water level predictions were obtained using conventional time series stochastic models, including autoregressive moving average, autoregressive integrated moving average, and seasonal autoregressive integrated moving average. Using historical records from the same period, prediction models for precipitation and evaporation were also developed. In order to assess the model’s accuracy, statistical performance metrics were applied. The results indicated that the seasonal autoregressive integrated moving average model outperformed all other models for lake level, precipitation, and evaporation prediction. The obtained results suggested the importance of incorporating the seasonality component for climate predictions in the region. The findings of this study demonstrated that simple stochastic models are effective in predicting the temporal evolution of hydrometeorological variables and fluctuations in lake water levels.
Źródło:
Journal of Water and Land Development; 2023, 58; 158--170
1429-7426
2083-4535
Pojawia się w:
Journal of Water and Land Development
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Review of the book ,,The analysis and forecasting of time series. Practical introduction on the basis of the R environment by: A. Zagdanski and A. Suchwałko
Autorzy:
Burnecki, Krzysztof
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/747794.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:
time series models
forecasting
data analysis
modele szeregów czasowych
prognozowanie
analiza danych
Opis:
Niniejsza książka stanowi praktyczne wprowadzenie do modelowania w środowisku R różnorodnych danych zbieranych w regularnych odstępach czasu. Książka adresowana jest do wszystkich zainteresowanych modelami szeregów czasowych a szczególnie do studentów i absolwentów kierunków ścisłych, ekonomicznych oraz technicznych.
This book provides a practical introduction to the R environment variety of modeling data collected at regular intervals. The book is addressed to anyone interested in time series models, and mainly to students and graduates of scientific, economic and technical faculties. 
Źródło:
Mathematica Applicanda; 2016, 44, 2
1730-2668
2299-4009
Pojawia się w:
Mathematica Applicanda
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Predicting the seasonality of passengers in railway transport based on time series for proper railway development
Autorzy:
Borucka, Anna
Guzanek, Patrycja
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2098132.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
rail transport
passenger flow
time series models
transport kolejowy
przepływ pasażerów
modele szeregów czasowych
Opis:
Planning the frequency of rail services is closely related to forecasting the number of passengers and is part of the comprehensive analysis of railway systems. Most of the research presented in the literature focuses only on selected areas of this system (e.g. urban agglomerations, urban underground transport, transfer nodes), without presenting a comprehensive evaluation that would provide full knowledge and diagnostics of this mode of transport (i.e. railway transport). Therefore, this article presents methods for modelling passenger flow in rail traffic at a national level (using the example of Poland). Time series models were used to forecast the number of passengers in rail transport. The error, trend, and seasonality (ETS) exponential smoothing model and the model belonging to the ARMA class were used. An adequate model was selected, allowing future values to be forecast. The autoregressive integrated moving average (ARIMA) model follows the tested series better than the ETS model and is characterised by the lowest values of forecast errors in relation to the test set. The forecast based on the ARIMA model is characterised by a better detection of the trends and seasonality of the series. The results of the present study are considered to form the basis for solving potential rail traffic problems, which depend on the volume of passenger traffic, at the central level. The methods presented can also be implemented in other systems with similar characteristics, which affects the usability of the presented solutions.
Źródło:
Transport Problems; 2021, 16, 1; 51--61
1896-0596
2300-861X
Pojawia się w:
Transport Problems
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Forecasting municipal waste accumulation rate and personal consumption expenditures using vector autoregressive (VAR) model
Autorzy:
Bień, Jurand
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/23966648.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Stowarzyszenie Menedżerów Jakości i Produkcji
Tematy:
wskaźnik akumulacji odpadów
wydatki konsumpcyjne
prognozowanie
analiza szeregów czasowych
wielowymiarowe szeregi czasowe
model autoregresji wektorowej
waste accumulation rate
consumption expenditures
forecasting
time-series analysis
multivariate time series models
vector autoregression model
Opis:
Accurate forecasting of municipal solid waste (MSW) generation is important for the planning, operation and optimization of municipal waste management system. However, it’s not easy task due to dynamic changes in waste volume, its composition or unpredictable factors. Initially, mainly conventional and descriptive statistical models of waste generation forecasting with demographic and socioeconomic factors were used. Methods based on machine learning or artificial intelligence have been widely used in municipal waste projection for several years. This study investigates the trend of municipal waste accumulation rate and its relation to personal consumption expenditures based on the yearly data achieved from Local Data Bank (LDB) driven by Polish Statistical Office. The effect of personal consumption expenditures on the municipal waste accumulation rate was analysed by using the vector autoregressive model (VAR). The results showed that such method can be successfully used for this purpose with an approximate level of 2.3% Root Mean Square Error (RMSE).
Źródło:
Production Engineering Archives; 2022, 28, 2; 150--156
2353-5156
2353-7779
Pojawia się w:
Production Engineering Archives
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Volatility Persistence and Predictability of Squared Returns in GARCH(1,1) Models
Autorzy:
Triacca, Umberto
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/483247.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
GARCH Models
returns
time series
volatility persistence
Opis:
Volatility persistence is a stylized statistical property of financial time-series data such as exchange rates and stock returns. The purpose of this letter is to investigate the relationship between volatility persistence and predictability of squared returns.
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2009, 1, 3; 285-291
2080-0886
2080-119X
Pojawia się w:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The application of the arima model in forecasting the passenger traffic on the example of border crossings between the subcarpathian province and Ukraine
Autorzy:
Dejniak, D.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/94741.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Tematy:
passenger border traffic
ARIMA models
time series analysis
Opis:
Accession of Poland to the European Union meant that its eastern border became the external frontier of the Community. The next step in the European integration was joining the Schengen Zone by Poland. Polish citizens may freely travel throughout the Schengen Zone and the state was obliged to tighten its eastern border. Under these circumstances conducting research on passenger traffic has become a vital issue, with particular focus on the eastern frontier. In the article an attempt is made at examining the possibility of forecasting passenger traffic on the example of border crossing points between the Subcarpathian Province and Ukraine using the ARIMA models. Confirmation of these possibilities seems to be crucial as the number of people crossing the border is characterized by high variability and sensitivity to the political situation. The study is based on the information provided by the Polish Border Guard. The conducted time series analysis is of a multi-purpose character. It may be used to support decision making processes of investment, organizational, as well as socio-political nature.
Źródło:
Information Systems in Management; 2018, 7, 3; 155-170
2084-5537
2544-1728
Pojawia się w:
Information Systems in Management
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Theoretical Aspects of Using Markov Models in Research of Exchange Rate Volatility
Teoretyczne aspekty wykorzystania modeli Markowa do badania zmienności kursu walutowego
Autorzy:
Włodarczyk, Aneta
Szmigiel, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/904704.pdf
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Markov models
time series
exchange rate volatility
calendar anomalies
Opis:
During modeling of short-run exchange rate fluctuations, there is usually a need for taking into consideration some random-type conditions, i.e. it is necessary to abandon the fundamental exchange rate theories in favor of probabilistic modeling. Among stochastic models, of special interest are Markov models. The main advantages of Markov models include a relative simplicity of construction, easy inferences, well-known estimation methods and especially consistence of properties of these models with the observed properties of many real phenomena. Application of switching models is based on a general assumption that the examined time series can be presented as sequences of random variables of a known type of conditional distribution in all regimes. Known from literature propositions concerning the modeling of exchange rate with the use of switching models did not provide sufficiently good forecasts of the future exchange rate levels because of, among others, low frequency of data used for the construction of the model (quarterly or monthly data). The authors are going to continue the examination of the PLN exchange rate fluctuation with the use of Markov models that was started in this paper. The next stage of their work will be connected with conducting empirical research concerning the occurrence of calendar anomalies in the Polish currency market. For this purpose, a new method based on the Markov chains theory will be applied, which offers a new perspective to this problem. Testing o f the calendar time hypothesis has been considered so far mostly in the aspect of comparison of daily expected values and variances of exchange rate return rates. Then, on the basis of the da ta concerning exchange rates for high measurement frequency, a Ma rkov switching model will be constructed and used for description of the PLN depreciation and appreciation period.
Prawidłowe oszacowanie kierunku zmian kursu wymiany może zmniejszyć ryzyko inwestycji w walutę lub może pozwolić na osiągnięcie większych dochodów z tej inwestycji. W opracowaniu tym autorzy przedstawiają propozycję zastosowania modeli Markowa do wykrycia i opisania prawidłowości rządzących procesem zmienności kursu walutowego. W pierwszej części została wykorzystana teoria łańcuchów Markowa do badania anomalii kalendarzowych występujących n a rynku walutowym związanych z efektem weekendowym lub efektem stycznia. W artykule przedstawiona została również metoda o parta na teorii łańcuchów Markowa, k tó ra może posłużyć d o zbadania wzajemnych powiązań pomiędzy zmiennością wolumenu obrotu oraz zmiennością cen dla terminowych kontraktów walutowych. W drugiej części zostaną przedstawione zagadnienia związane z budową i estymacją parametrów przełącznikowych modeli Markowa. W oparciu o modele przełącznikowe można prognozować zmiany kursu walutowego. Praca ma charakter teoretyczny. Badania empiryczne zostaną przeprowadzone w późniejszym terminie.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 194
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Market efficiency and non-linear dependence in the Czech crown/US dollar foreign exchange market
Autorzy:
Chappell, David
Eldridge, Robert
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/729822.pdf
Data publikacji:
2002
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:
foreign exchange markets
market efficiency
time series analysis
GARCH models
Opis:
We examine the Czech Crown/US Dollar exchange rate for evidence of market efficiency during the period May, 1997, to September, 1998. The Czech Crown was floated on the world's foreign exchange markets in May, 1997, and it is of interest to examine the behaviour of this new market. We show that this foreign exchange market satisfied the criteria for weak form efficiency during the first part of the period under investigation but there is evidence of non-linear dependence during the second part of the period. This is successfully modelled using a GARCH-M(1,1) representation.
Źródło:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2002, 22, 1-2; 27-35
1509-9423
Pojawia się w:
Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Time series analysis in environmental epidemiology: challenges and considerations
Autorzy:
Gudziunaite, Sandra
Shabani, Zana
Weitensfelder, Lisbeth
Moshammer, Hanns
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/23364734.pdf
Data publikacji:
2023-12-15
Wydawca:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera w Łodzi
Tematy:
statistical methods
regression models
environmental epidemiology
short-term effects
time series analyses
confounder control
Opis:
In environmental epidemiology, time series analyses represent a widely used statistical tool. However, though being commonly used, there is soften confusion regarding the specific requirements, such as which link function might be most appropriate, when or how to control for seasonality or how to account for lags. The present overview draws from experiences in other disciplines and discusses the proper execution of time series analyses based on considerations that are relevant in environmental epidemiology. Time series analysis in environmental epidemiology focuses on acute events caused by short-term changes in exposure. These exposures should be fairly wide-spread affecting a large number of persons, usually all inhabitants of a political entity. Pollutants in air or drinking water as well as meteorological factors serve as typical examples. Despite the many time series analyses performed world-wide, some health effects that would lend themselves to that approach are still under-explored. This would include also some neurological and psychiatric endpoints.
Źródło:
International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health; 2023, 36, 6; 704-716
1232-1087
1896-494X
Pojawia się w:
International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Autocovariance and Linear Transformations of Markov Switching VARMA Processes
Autorzy:
Cavicchioli, Maddalena
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2076570.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
time series
multivariate ARMA
state-space models
Markovchains
changes in regime
autocovariance
linear representations
Opis:
We study the autocovariance structure of a general Markov switching second-order stationary VARMA model. Then we give stable finite order VARMA(p∗, q∗) representations for those M-state Markov switching VARMA(p, q) processes where the observables are uncorrelated with the regime variables. This allows us to obtain sharper bounds for p∗and q∗ with respect to the ones existing in literature. Our results provide new insights into stochastic properties and facilitate statistical inference about the orders of MS-VARMA models and the underlying number of hidden states
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2014, 4; 275-289
2080-0886
2080-119X
Pojawia się w:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
State-dependent Autoregressive Models with p Lags: Properties, Estimation and Forecasting
Autorzy:
Gobbi, Fabio
Mulinacci, Sabrina
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2119921.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
convolution-based autoregressive models
level-increment dependence
nonlinear time series
maximum likelihood
forecasting accuracy
Opis:
In this paper we consider a class of nonlinear autoregressive models in which a specific type of dependence structure between the error term and the lagged values of the state variable is assumed. We show that there exists an equivalent representation given by a p-th order state-dependent autoregressive (SDAR(p)) model where the error term is independent of the last p lagged values of the state variable (yt−1, . . . , yt−p) and the autoregressive coefficients are specific functions of them. We discuss a quasi-maximum likelihood estimator of the model parameters and we prove its consistency and asymptotic normality. To test the forecasting ability of the SDAR(p) model, we propose an empirical application to the quarterly Japan GDP growth rate which is a time series characterized by a level-increment dependence. A comparative analyses is conducted taking into consideration some alternative and competitive models for nonlinear time series such as SETAR and AR-GARCH models.
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2022, 1; 81-108
2080-0886
2080-119X
Pojawia się w:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Forecasting Models Based on Fuzzy Logic: An Application on International Coffee Prices
Modele prognostyczne oparte na logice rozmytej: aplikacja dotycząca międzynarodowych cen kawy
Autorzy:
Fatih, Chellai
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2168712.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
fuzzy logic
time series
forecasting
coffee prices
FTS models
logika rozmyta
szeregi czasowe
prognozowanie
ceny kawy
Opis:
In recent decades, Fuzzy Time Series (FTS) has become a competitive, sometimes complementary, approach to classical time series methods such as that of Box-Jenkins. This study has two different purposes: a theoretical purpose, presenting an overview of the fuzzy logic and fuzzy time series models, and a practical purpose, which is to estimate and forecast monthly international coffee prices during the period 2000-2022. Analysing and forecasting the dynamics of coffee prices is of great interest to producers, consumers, and other market actors in managing and making rational decisions. The findings showed that international coffee prices exhibited significant fluctuations, with large increases and decreases influenced mainly by the level of top-ranked producers. The forecasted results revealed that a decrease in prices during the next six months (Jan 2023 to June 2023) is expected. Based on the results, it is also clear that the FTS models are more flexible and can be applied in forecasting time-series variables. At the same time, volatility and, sometimes, the unexpected swingsin coffee prices continue to draw more criticism and raise different issues regarding the roles of the markets and countries in ensuring food security.
W ostatnich dziesięcioleciach rozmyte szeregi czasowe stały się konkurencyjnym, czasem uzupełniającym, podejściem wobec klasycznych metod analizy szeregów czasowych, takich jak metoda Boxa-Jenkinsa. Prezentowane badanie ma dwa różne cele: cel teoretyczny, w którym przedstawiono przegląd logiki rozmytej i modeli rozmytych szeregów czasowych, oraz cel praktyczny, którym jest oszacowanie i prognoza miesięcznych międzynarodowych cen kawy w okresie 2000-2022. Analiza i prognozowanie dynamiki cen kawy ma duże znaczenie dla producentów, konsumentów i uczestników rynku w zarządzaniu i podejmowaniu racjonalnych decyzji. Wyniki pokazały, że międzynarodowe ceny kawy wykazywały duże wahania, z dużymi wzrostami i spadkami, na które wpływ miał głównie poziom czołowych producentów. Zgodnie z wynikami prognoz należy spodziewać się spadku cen w ciągu najbliższych sześciu miesięcy (od stycznia do czerwca 2023 r.). Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że modele FTS są bardziej elastyczne i mogą być stosowane w prognozowaniu zmiennych szeregów czasowych. Z drugiej strony zmienność, a czasami nieoczekiwane zmiany cen kawy nadal powodują coraz większą krytykę i sygnalizują, że należy zwrócić uwagę na różne kwestie dotyczące roli rynków i państw w zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego.
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2022, 26, 4; 1-16
1507-3866
Pojawia się w:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Spatio‑Temporal Analysis of the Impact of Credit Rating Agency Announcements on the Government Bond Yield in the World in the Period of 2008–2017
Przestrzenno‑czasowa analiza wpływu ogłoszeń agencji ratingowych na rentowność obligacji skarbowych na świecie w latach 2008–2017
Autorzy:
Szulc, Elżbieta
Wleklińska, Dagna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/655017.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
obligacje skarbowe
rating obligacji
rentowność obligacji
modele przestrzenne dla połączonych danych przekrojowo‑czasowych
dynamiczne przestrzenne modele panelowe
government bonds
bond rating
bond yield
dynamic spatial models for pooled time series and cross‑sectional data
dynamic spatial panel data models
Opis:
Artykuł dotyczy wpływu ogłoszeń publikowanych przez agencje ratingowe na rentowność obligacji skarbowych wybranych krajów świata. Oceny przyznawane dłużnym papierom wartościowym ze względu na standing finansowy emitenta stanowią ważną determinantę ich rentowności. Wśród czynników wpływających na stopę zwrotu danego instrumentu dłużnego, oprócz czynników idiosynkratycznych, czyli związanych z gospodarką emitenta, oraz globalnych, wymienia się także oceny ratingowe krajów powiązanych. Badania empiryczne przeprowadzone w tym zakresie dowodzą ponadto, że relacja ta ma charakter asymetryczny. Pozwala to przypuszczać, że korzystne informacje dotyczące poprawy ratingów obligacji skarbowych nie znajdują odzwierciedlenia w spadku ich rentowności. Celem artykułu jest analiza interakcji między rentownością dziesięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych przez wybrane gospodarki. Przedmiotem szczególnego zainteresowania jest ocena wpływu pozytywnych i negatywnych zmian ratingów, dokonywanych przez międzynarodowe agencje, na rentowność obligacji emitowanych przez inne gospodarki niż kraj, do którego odnosi się ocena. Zakres analizy dotyczy dziesięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych przez czterdzieści krajów w latach 2008-2017. W pracy wykorzystano przestrzenne modele dla połączonych danych przekrojowych i szeregów czasowych, w tym dynamiczne przestrzenne modele panelowe.
The paper concerns the impact of announcements published by rating agencies on the government bond yield in selected countries of the world. Ratings assigned to debt securities on account of the issuer’s financial standing are an important determinant of their yield. Factors that affect the rate of return of a given traded debt, in addition to idiosyncratic factors, i.e. those related to the issuer’s economy, and global factors, also include the ratings of connected countries. Moreover, empirical studies carried out in this area prove that the relationship is asymmetrical. This allows us to suppose that favourable information concerning the improvement of government bond ratings is not reflected in the decrease in their yield. The aim of the paper is the analysis of interactions between the yields of 10‑year government bonds issued by selected economies. A subject that is of particular interest is the evaluation of the impact of positive and negative changes in credit rating assessments made by international agencies on the yield of bonds issued by other economies than the country concerned in the assessment. The spatial scope of the analysis concerns 10‑year government bonds issued by 40 countries in the period of 2008-2017. In the study, dynamic spatial models for pooled time series and cross‑sectional data and dynamic spatial panel data models were used.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2019, 3, 342; 133-150
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Context-driven Maintenance: an eMaintenance approach
Kontekstowe utrzymanie ruchu: podejście eMaintenance
Autorzy:
Galar, D.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/961302.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
STE GROUP
Tematy:
context
time series
hybrid models
symbolic
data driven
prognosis
CMMS
fusion
kontekst
szeregi czasowe
modele hybrydowe
symboliczny
dane
predykcja
fuzja
Opis:
All assets necessarily suffer wear and tear during operation. Prognostics can assess the current health of a system and predict its remaining life based on features capturing the gradual degradation of its operational capabilities. Prognostics are critical to improve safety, plan successful work, schedule maintenance, and reduce maintenance costs and down time. Prognosis is a relatively new area but has become an important part of Condition-based Maintenance (CBM) of systems. As there are many prognostic techniques, usage must be attuned to particular applications. Broadly stated, prognostic methods are either data-driven, rule based, or model-based. Each approach has advantages and disadvantages; consequently, they are often combined in hybrid applications. A hybrid model can combine some or all model types; thus, more complete information can be gathered, leading to more accurate recognition of the fault state. This approach is especially relevant in systems where the maintainer and operator know some of the failure mechanisms, but the sheer complexity of the assets precludes the development of a complete model-based approach. The paper addresses the process of data aggregation into a contextual awareness hybrid model to get RUL values within logical confidence intervals so that the life cycle of assets can be managed and optimised.
Wszystkie środki techniczne w trakcie użytkowanie podlegają procesom zużycia i starzenia. Metody i narzędzia prognostyczne pozwala na ocenę bieżącego stanu systemu i przewiduje pozostały czas życia, w oparciu o identyfikację stopniowego pogarszania jego możliwości operacyjnych. Prognozowanie jest niezbędne do poprawy bezpieczeństwa, skutecznego planowania i harmonogramowania prac obsługowo-naprawczych oraz obniżenia kosztów konserwacji i przestojów. Prognozowanie jest stosunkowo nowym obszarem, ale stało się ważnym elementem strategii eksploatacji według stanu technicznego (ang. Condition Based Maintenance). Ponieważ istnieje wiele technik prognozowania, ich wykorzystanie musi być dopasowane do poszczególnych zastosowań. Ogólnie mówiąc, metody prognostyczne oparte są albo na analizie danych, albo na regułach albo na modelach. Każde podejście posiada swoje wady i zalety; z tego też względu są one często łączone w ramach zastosowań hybrydowych. Model hybrydowy może łączyć kilka lub wszystkie typy modeli; w ten sposób, można pozyskać pełniejszą informację, prowadząc do bardziej dokładnego rozpoznania zdarzenia. To podejście jest szczególnie istotne w systemach, w których operator i serwisant posiadają wiedzę na temat mechanizmów powstawania wybranych uszkodzeń, ale sama złożoność obiektów technicznych wyklucza opracowanie podejścia zorientowanego modelowo. Artykuł lokuje proces agregacji danych w obszar kontekstowej świadomości modeli hybrydowych, w celu uzyskania wartości przydatności resztkowej RUL (ang. RUL-Remaining Useful Life) w obrębie logicznych przedziałów ufności, tak aby cykl życia obiektów mógł być zarządzany i optymalizowany.
Źródło:
Management Systems in Production Engineering; 2014, 3 (15); 112-120
2299-0461
Pojawia się w:
Management Systems in Production Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 18

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies