Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Pajor, Anna" wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-9 z 9
    Tytuł:
    A Note on Option Pricing with the Use of Discrete-Time Stochastic Volatility Processes
    Autorzy:
    Pajor, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/483255.pdf
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    option pricing
    SV model
    Bayesian forecasting
    Opis:
    In this paper we show that in the lognormal discrete-time stochastic volatility model with predictable conditional expected returns, the conditional expected value of the discounted payoff of a European call option is infinite. Our empirical illustration shows that the characteristics of the predictive distributions of the discounted payoffs, obtained using Monte Carlo methods, do not indicate directly that the expected discounted payoffs are infinite.
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2009, 1, 1; 71-81
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A Bayesian Analysis of Exogeneity in Models with Latent Variables
    Autorzy:
    Pajor, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/483331.pdf
    Data publikacji:
    2011
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    exogeneity
    Bayesian cuts
    latent variables
    non-causality
    stochastic volatility
    Opis:
    This paper presents some new results on exogeneity in models with latent variables. The concept of exogeneity is extended to the class of models with latent variables, in which a subset of parameters and latent variables is of interest. Exogeneity is discussed from the Bayesian point of view. We propose sufficient weak and strong exogeneity conditions in the vector error correction model (VECM) with stochastic volatility (SV) disturbances. Finally, an empirical illustration based on the VECM-SV model for the daily growth rates of two main official Polish exchange rates: USD/PLN and EUR/PLN, as well as EUR/USD from the international Forex market is presented. The exogeneity of the EUR/USD rate is examined. The strong exogeneity hypothesis of the EUR/USD rate is not rejected by the data.
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2011, 3, 2; 49-73
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model and Portfolio Allocation
    Bayesowska analiza modelu zmienności stochastycznej w optymalizacji portfela
    Autorzy:
    Pajor, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/907594.pdf
    Data publikacji:
    2005
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    multivariate stochastic volatility model
    Bayesian analysis
    portfolio allocation
    Markov chain Monte Carlo
    Opis:
    In this paper we present the multivariate stochastic volatility model based on the Cholesky decomposition. This model and the Bayesian approach is used to model bivariate daily financial time series and construct an optimal portfolio. We consider the hypothetical portfolios consisted of two currencies that were most important for the Polish economy: the US dollar and the German mark. In the optimization process we used the predictive distributions of future returns and the predictive covariance matrix obtained from the MSV model.
    W artykule przedstawiono model zmienności stochastycznej, oparty na dekompozycji Choleskiego. Następnie model SV oraz podejście Bayesowskie zostało wykorzystane do modelowania zmienności dwuwymiarowych finansowych szeregów czasowych oraz budowy optymalnego portfela walutowego. Rozważono hipotetyczny portfel, w skład którego wchodzą złotówkowe kursy dwóch walut: dolara amerykańskiego i marki niemieckiej. W procesie optymalizacji portfela wykorzystano predyktywny rozkład stóp zwrotu oraz predyktywny rozkład macierzy warunkowych kowariancji, uzyskany w rozważanym modelu MSV za pomocą metod Monte Carlo (MCMC).
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 192
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility
    Autorzy:
    Osiewalski, Jacek
    Pajor, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/483307.pdf
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    Bayesian econometrics
    Gibbs sampling
    time-varying volatility
    multivariate GARCH processes
    multivariate SV processes
    Opis:
    The aim of this paper is to examine the empirical usefulness of two new MSF - Scalar BEKK(1,1) models of n-variate volatility. These models formally belong to the MSV class, but in fact are some hybrids of the simplest MGARCH and MSV specifications. Such hybrid structures have been proposed as feasible (yet non-trivial) tools for analyzing highly dimensional financial data (large n). This research shows Bayesian model comparison for two data sets with n = 2, since in bivariate cases we can obtain Bayes factors against many (even unparsimonious) MGARCH and MSV specifications. Also, for bivariate data, approximate posterior results (based on preliminary estimates of nuisance matrix parameters) are compared to the exact ones in both MSF-SBEKK models. Finally, approximate results are obtained for a large set of returns on equities (n = 34).
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2009, 1, 2; 179-202
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio: Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models
    Autorzy:
    Osiewalski, Jacek
    Pajor, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/483373.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    Bayesian econometrics
    risk analysis
    multivariate GARCH processes
    multivariate SV processes
    hybrid SV-GARCH models
    Opis:
    The s-period ahead Value-at-Risk (VaR) for a portfolio of dimension n is considered and its Bayesian analysis is discussed. The VaR assessment can be based either on the n-variate predictive distribution of future returns on individual assets, or on the univariate Bayesian model for the portfolio value (or the return on portfolio). In both cases Bayesian VaR takes into account parameter uncertainty and non-linear relationship between ordinary and logarithmic returns. In the case of a large portfolio, the applicability of the n-variate approach to Bayesian VaR depends on the form of the statistical model for asset prices. We use the n-variate type I MSF-SBEKK(1,1) volatility model proposed specially to cope with large n. We compare empirical results obtained using this multivariate approach and the much simpler univariate approach based on modelling volatility of the value of a given portfolio.
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2010, 2, 4; 253-277
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A Note on Lenk’s Correction of the Harmonic Mean Estimator
    Autorzy:
    Pajor, Anna
    Osiewalski, Jacek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/483355.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    Bayesian inference
    marginal data density
    MCMC methods
    Opis:
    The paper refines Lenk’s concept of improving the performance of the computed harmonic mean estimator (HME) in three directions. First, the adjusted HME is derived from an exact analytical identity. Second, Lenk’s assumption concerning the appropriate subset A of the parameter space is significantly weakened. Third, it is shown that, under certain restrictions imposed on A, a fundamental identity underlying the HME also holds for improper prior densities, which substantially extends applicability of the adjusted HME.
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2013, 5, 4; 271-275
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On Sensitivity of Inference in Bayesian MSF-MGARCH Models
    Autorzy:
    Osiewalski, Jacek
    Pajor, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2076087.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
    Tematy:
    Bayesian econometrics
    Gibbs sampling
    time-varying volatility
    multivariate GARCH processes
    multivariate SV processes
    Opis:
    Hybrid MSV-MGARCH models, in particular the MSF-SBEKK specification, proved useful in multivariate modelling of returns on financial and commodity markets. The initial MSF-MGARCH structure, called LNMSF-MGARCH here, is obtained by multiplying the MGARCH conditional covariance matrix Ht by a scalar random variable gt such that {ln gt, t ∈ Z} is a Gaussian AR(1) latent process with auto-regression parameter ϕ. Here we also consider an IG-MSF-MGARCH specification, which is a hybrid generalisation of conditionally Student t MGARCH models, since the latent process {gt} is no longer marginally log-normal (LN), but for ϕ = 0 it leads to an inverted gamma (IG) distribution for gt and to the t-MGARCH case. If ϕ 6= 0, the latent variables gt are dependent, so (in comparison to the t-MGARCH specification) we get an additional source of dependence and one more parameter. Due to the existence of latent processes, the Bayesian approach, equipped with MCMC simulation techniques, is a natural and feasible statistical tool to deal with MSF-MGARCH models. In this paper we show how the distributional assumptions for the latent process together with the specification of the prior density for its parameters affect posterior results, in particular the ones related to adequacy of the t-MGARCH model. Our empirical findings demonstrate sensitivity of inference on the latent process and its parameters, but, fortunately, neither on volatility of the returns nor on their conditional correlation. The new IG-MSF-MGARCH specification is based on a more volatile latent process than the older LN-MSF-MGARCH structure, so the new one may lead to lower values of ϕ – even so low that they can justify the popular t-MGARCH model.
    Źródło:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2019, 3; 173-197
    2080-0886
    2080-119X
    Pojawia się w:
    Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Innovative System for Evaluation and Rehabilitation of Human Imbalance
    Nowatorski system do oceny i rehabilitacji układu równowagi
    Autorzy:
    Gawrońska, Anna
    Zamysłowska-Szmytke, Ewa
    Janc, Magdalena
    Kotas, Rafal
    Kamiński, Marek
    Marciniak, Paweł
    Tylman, Wojciech
    Woźniak, Sebastian
    Napieralski, Jan
    Sakowicz, Bartosz
    Pajor, Anna
    Rosiak, Oskar
    Puzio, Anna
    Lucas-Brot, Weronika
    Józefowicz-Korczyńska, Magdalena
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/27320345.pdf
    Data publikacji:
    2022-03-08
    Wydawca:
    Index Copernicus International
    Tematy:
    balance dysfunction
    dizziness
    mobile posturography
    vertigo
    vestibular rehabilitation
    posturografia mobilna
    rehabilitacja przedsionkowa
    zaburzenia równowagi
    zawroty głowy
    Opis:
    Introduction: Mobile posturography is based on wearable inertial sensors; it allows to test static stability (static posturography) and gait disturbances. Aim: The aim of this work was to present the results of research on the innovative MEDIPOST system used for diagnosis and rehabilitation of balance disorders. Material and methods: Fourteen articles published in influenced foreign journals were presented and discussed. The deve-lopment and construction of the device was preceded by a literature review and methodological work. The Dizziness Handi-cap Inventory (DHI) questionnaire was translated and validated. The methodology of posturography with head movements with a frequency of 0.3 Hz was also developed in the group with chronic vestibular disorders. Simultaneous measurements were performed (static posturogrphy vs. MEDIPOST) in the CTSIB-M (Modified Clinical Test of Sensory Interaction in Balance) test in healthy subjects and patients with unilateral peripheral dysfunction. Results: In the posturography with head movements the improvement of sensitivity (67 to 74%) and specificity (65 to 71%) was noted. In the CTSIB-M test the intraclass correlation coefficients for both methods were 0.9. The greatest differences between examinations were observed for the mean angular velocity in the tests on the foam (trials no. 3 and 4), in particular on the foam with eyes closed (trial no. 4 – sensitivity 86.4%, specificity 87.7%). Two functional tests were analyzed: the Swap Seats test and the 360 degree turn test. In the former, the results are studied from 6 sensors – 86% of the true positives and 73% of the true negatives for the fall/ no-fall group classification. The second test differentiates people with vestibular impairment and healthy people. It can be analyzed with 1 (sensitivity 80%) and 6 sensors (sensitivity 86%, specificity 84%). Currently, the MEDIPOST device is in the development and certification phase
    Wstęp: Posturografia mobilna, oparta o czujniki sensoryczne montowane na tułowiu, pozwala na badanie stabilności statycznej (posturografia statyczna), a także na rejestracje zaburzeń podczas chodu. Cel: Celem tej pracy było przedstawienie wyników badań z zastosowaniem nowatorskiego systemu MEDIPOST, wykorzystanego do diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń układu równowagi. Materiał i metody: Przedstawiono i omówiono 14 artykułów opublikowanych w zagranicznych czasopismach. Opracowanie i skonstruowanie urządzenia poprzedził przegląd literatury oraz prace metodyczne. Przetłumaczono i zwalidowano kwestionariusz niepełnosprawności Dizziness Handicap Inventory (DHI). Opracowano również metodykę posturografii z ruchami głowy o częstotliwości 0,3 Hz w grupie osób z przewlekłymi zawrotami głowy. Przeprowadzono jednoczasowo pomiary przy użyciu posturografii mobilnej ME-DIPOT i postruografii statycznej w teście MCTSIB (ang. Modified Clinical Test of Sensory Interaction in Balance) u osób zdrowych i chorych z jednostronną dysfunkcją obwodową układu równowagi. Wyniki: W badaniu posturografii z ruchami głowy stwierdzono poprawę czułości (z 67 do 74%) oraz swoistości (z 65 do 71%). W teście MCTSIB współczynniki korelacji wewnątrzklasowej dla obu metod (posturografia mobilna MEDIPOST vs statyczna) wynosiły 0,9. Największe różnice między badaniami zaobserwowano dla średniej prędkości kątowej środka ciężkości w próbach na piance (próba 3. i 4.), w szczególności zaś w próbach na piance z oczami zamkniętymi (próba 4. – czułość 86,4%, swoistość 87,7%). Dwa testy funkcjonalne poddano szczegółowej analizie: test przesiadania się między krzesłami (ang. Swap Seats) oraz test obrotu o 360 stopni. W pierwszym wyniki odczytywane są z 6 czujników – 86% wyników prawdziwie dodatnich i 73% wyników prawdziwie ujemnych dla klasyfikacji grup upadający/nieupadający. Drugi test pozwala różnicować osoby z uszkodzeniami przedsionkowymi i zdrowymi. Wynik może być analizowany z 1 (czułość 80%) i 6 czujników (czułość 86%, swoistość 84%). Aktualnie urządzenie MEDIPOST jest w fazie opracowywania i certyfikacji.
    Źródło:
    Polish Journal of Otolaryngology; 2022, 76, 3; 7-11
    0030-6657
    2300-8423
    Pojawia się w:
    Polish Journal of Otolaryngology
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Effect of a static magnetic field on Saccharomyces cerevisiae growth in wastewater containing phenol and p-chlorophenol
    Autorzy:
    Rutkowska-Narożniak, Anna
    Pajor, Elżbieta
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2174350.pdf
    Data publikacji:
    2022
    Wydawca:
    Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
    Tematy:
    p-chlorophenol
    phenol
    proliferation
    Saccharomyces cerevisiae
    static magnetic field
    wastewater
    Opis:
    The effect of a static magnetic field (MF) of 7 mT with phenol (P) or p-chlorophenol (p-chP) concentrations of 100 mg∙dm-3 on the proliferation of Saccharomyces cerevisiae yeast was investigated. The abundance of the microorganism was determined under static culture conditions on a YPG medium with or without the addition of P or p-chP and exposed or unexposed to the MF over 48 h of the experiment. A static MF of 7 mT was shown to have a stimulating effect on S. cerevisiae cell proliferation after 24 h. It was proved that P and p-chP were used as an additional carbon source by yeasts. The greatest stimulation of the growth of the studied microorganisms was observed under the simultaneous effect of an MF and in presence of either P or p-chP. It was generally about 2 times higher at the time of the study than in the control. Statistical analysis of the results was carried out using, among other things, analysis of variance (ANOVA). A statistically significant difference in the growth of the tested microorganisms was observed. The study results indicate the possibility of applying an MF of 7 mT to enhance the process of phenol and p-chlorophenol removal from industrial wastewater.
    Źródło:
    Journal of Water and Land Development; 2022, 55; 178--184
    1429-7426
    2083-4535
    Pojawia się w:
    Journal of Water and Land Development
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-9 z 9

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies