Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "asymptotic distribution" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-6 z 6
    Tytuł:
    L1-optimal Statistical Discrimination Procedures and their Asymptotic Properties
    Autorzy:
    Niemiro, Wojciech
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/747673.pdf
    Data publikacji:
    1989
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    Classification and discrimination, cluster analysis
    Asymptotic distribution theory
    Pattern recognition, speech recognition
    Opis:
    W pracy rozpatruje się procedury statystyczne, które można traktować jako procedury estymacji rozwiązania problemu minimalizacji kiedy łączny rozkład prawdopodobieństwa zmiennych losowych jest nieznany i może być oszacowany na podstawie próby losowej. Procedury takiego typu pojawiają się w teorii dyskryminacji statystycznej i odsiewania. Przedmiotem pracy jest badanie asymptotycznych własności takich procedur.
    We consider the generalized Z^-norm optimization problem assuming that the joint probability distri-bution of random variables is unknown. The solution to the problem has, therefore, to be estimated from a sample. We examine a natural estimator and show its strong consistency and asymptotic normality under quite general assumptions. Certain discrimination and screening problems, formalized in decision- theoretical manner, can be solved using Z^-norm minimization procedures. We derive asymptotic expansions of risk corresponding to estimated solu-tions.
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 1989, 17, 31
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Estymacja miernika efektywności technicznej w ramach metody DEA
    Estimation of the Technical Efficiency Measure Within the DEA Method
    Autorzy:
    Pajor, Anna
    Prędki, Artur
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1827253.pdf
    Data publikacji:
    2009-12-31
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    metoda DEA
    efektywność techniczna
    rozkład asymptotyczny
    nieparametryczny model graniczny
    DEA method
    technical efficiency
    asymptotic distribution
    nonparametric Frontier Model
    Opis:
    W artykule przedstawiono propozycję opisu niepewności, co do wartości miernika efektywności technicznej, uzyskiwanej za pomocą metody DEA. Wprowadzono nieparametryczny model statystyczny, funkcjonujący w ramach omawianej metody oraz zdefiniowano tzw. estymator DEA miernika efektywności technicznej. W przypadku jednego nakładu i jednego produktu powiązano wartość miernika efektywności technicznej z wartością funkcji produkcji w punkcie oraz zdefiniowano odpowiadający jej estymator DEA. Następnie przedstawiono postać asymptotycznego rozkładu obu estymatorów DEA. Znajomość tego rozkładu pozwoliła wyznaczyć asymptotyczne obciążenie i wariancję estymatora DEA oraz wyprowadzić postaci odpowiednich asymptotycznych przedziałów ufności. Na koniec wykonano badania symulacyjne, mające na celu sprawdzenie małopróbkowych własności estymatora DEA oraz zastosowano przedstawioną metodologię do analizy poziomu efektywności rzeczywistych obiektów produkcyjnych z polskiego sektora energetycznego.
    In the paper we present the proposition of the description of uncertainty related to the technical efficiency measure received using the DEA method. A nonparametric, statistical model functioning within the DEA method is introduced and the DEA estimator of the technical efficiency measure is defined. For a single input – single output variable case, the value of the technical efficiency measure and frontier production function are related. Thus a corresponding DEA frontier estimator for a given point is defined. Next, forms of the asymptotic distributions of the DEA estimators are presented. It allowed us to derive the asymptotic bias and variance of the DEA estimator and to construct asymptotic confidence intervals. In the last part, finite sample performance of the DEA estimator is investigated via a simulation study. We also illustrate the DEA estimation procedure using real data, which come from the Polish Energy Sector.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2009, 56, 3-4; 5-25
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Approximation by Poisson law
    Autorzy:
    Aleškevičienė, Aldona
    Statulevičius, Vytautas
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729712.pdf
    Data publikacji:
    2005
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    Poisson distribution
    compound Poisson distribution
    asymptotic expansions
    large deviations
    cumulants
    Opis:
    We present here the results of the investigation on approximation by the Poisson law of distributions of sums of random variables in the scheme of series. We give the results pertaining to the behaviour of large deviation probabilities and asymptotic expansions, to the method of cumulants, with the aid of which our results have been obtained.
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2005, 25, 2; 161-179
    1509-9423
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Asymptotic approximations to the non-isothermal distributed activation energy model for bio-mass pyrolysis
    Autorzy:
    Dhaundiyal, A.
    Singh, S. B.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/386522.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Politechnika Białostocka. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
    Tematy:
    biomass pyrolysis
    distributed activation energy model (DAEM)
    DAEM
    non-isothermal kinetics
    gamma distribution
    asymptotic expansion
    erlang distribution
    Opis:
    This paper describes the influence of some parameters significant to biomass pyrolysis on the numerical solutions of the non-isothermal nth order distributed activation energy model (DAEM) using the Gamma distribution and discusses the special case for the positive integer value of the scale parameter (), i.e. the Erlang distribution. Investigated parameters are the integral upper limit, the frequency factor, the heating rate, the reaction order, and the shape and rate parameters of the Gamma distribution. Influence of these parameters has been considered for the determination of the kinetic parameters of the non-isothermal nth order Gamma distribution from the experimentally derived thermoanalytical data of biomass pyrolysis. Mathematically, the effect of parameters on numerical solution is also used for predicting the behaviour of the unpyrolysized fraction of biomass with respect to temperature. Analysis of the mathematical model is based upon asymptotic expansions, which leads to the systematic methods for efficient way to determine the accurate approximations. The proposed method, therefore, provides a rapid and highly effective way for estimating the kinetic parameters and the distribution of activation energies.
    Źródło:
    Acta Mechanica et Automatica; 2017, 11, 4; 293-301
    1898-4088
    2300-5319
    Pojawia się w:
    Acta Mechanica et Automatica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    An Application of Bootstrapping for CUSUM Test in Mean Change-Point Model and Forecasting
    Autorzy:
    Rois, Rumana
    Prima, Afsana Tasnim
    Shanta, Munia Afroza
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1075648.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Przedsiębiorstwo Wydawnictw Naukowych Darwin / Scientific Publishing House DARWIN
    Tematy:
    AMOC model
    CUSUM test
    asymptotic critical value
    bootstrap critical value
    change-point
    extreme value distribution
    Opis:
    Application of change-point analysis increases as more data sets are collected in a wide variety of fields. Detection of change-point is useful in modeling and prediction of time series, especially, it has a significant impact on forecasting. The critical value of a test is required to conduct that test in detecting change-point. The calculation of the critical values is based on the distributional asymptotics of the test statistics under the null hypothesis. Cumulative sum (CUSUM) test is a popular change-point test in location model. The convergence of the limit distribution of the CUSUM test statistic is rather slow. Antoch and Hušková (2001) suggested that the critical value of the permutation test, a test based on the bootstrap principle, performs better than the asymptotic critical value of CUSUM test in location model. Inspired by them, we consider a change in the mean with i.i.d. errors to evaluate the performance of the bootstrap and the asymptotic critical values of CUSUM test to the simulated and real data. We used the monthly average rainfall in Cumilla, a district in Bangladesh, from 1948 to 2013 as a real data. We also motivated to develop a forecasting model taking into accout of the detected change-point. The result demonstrates that the performance of the bootstrap critical value of CUSUM test is better than the asymptotic one for both the simulated and real data. Moreover, the accuracy of the monthly average rainfall forecasting in Cumilla is improved by considering the valid change-point in modeling.
    Źródło:
    World Scientific News; 2019, 125; 217-229
    2392-2192
    Pojawia się w:
    World Scientific News
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    An asymptotic expansion for the distribution of the supremum of a random walk
    Autorzy:
    Sgibnev, M. S.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1206084.pdf
    Data publikacji:
    2000
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
    Tematy:
    random walk
    supremum
    submultiplicative function
    characteristic equation
    absolutely continuous component
    oscillating random walk
    stationary distribution
    asymptotic expansions
    Banach algebras
    Laplace transform
    Opis:
    Let ${S_n}$ be a random walk drifting to -∞. We obtain an asymptotic expansion for the distribution of the supremum of ${S_n}$ which takes into account the influence of the roots of the equation $1-∫_ℝe^{sx}F(dx)=0,F$ being the underlying distribution. An estimate, of considerable generality, is given for the remainder term by means of submultiplicative weight functions. A similar problem for the stationary distribution of an oscillating random walk is also considered. The proofs rely on two general theorems for Laplace transforms.
    Źródło:
    Studia Mathematica; 2000, 140, 1; 41-55
    0039-3223
    Pojawia się w:
    Studia Mathematica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-6 z 6

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies