Temat: analysis risk - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Analiza ryzyka na rynku Nord Pool Spot
Risk Analysis on the Nord Pool Spot
Autorzy:: Ganczarek-Gamrot, Alicja
Krężołek, Dominik
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/589891.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza ryzyka
Analiza wartości zagrożonej
Rynek energetyczny
Ryzyko inwestycyjne
Energy market
Investment risk
Risk analysis
Value at Risk Analysis
Opis:: The aim of this paper is the analysis of risk on Scandinavian energy market: Nord Pool Spot. The analysis is based on Value-at-Risk and Expected Shortfall. As the normality assumption for linear returns of prices has been rejected, the alternative distribution has been proposed: the alpha-stable distribution. The results shown that there are some differences between risks among submarkets of Nord Pool Spot. Moreover, the alpha- stable distribution better approximate real Value-at-Risk than normal one only if quantiles of order 0,05 and 0,95 are considered.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 192; 44-58
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Analiza ryzyka na Towarowej Giełdzie Energii
Risk Analysis on Polish Power Exchange
Autorzy:: Ganczarek-Gamrot, Alicja
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/590398.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza ryzyka
Energia elektryczna
Giełdy towarowe
Handel gazem
Ocena ryzyka
Rynek energetyczny
Ryzyko rynkowe
Commodity exchange
Electric power
Energy market
Gas trade
Market risk
Risk analysis
Risk assessment
Opis:: Celem pracy jest przeprowadzenie analizy porównawczej ryzyka zmiany ceny oraz wolumenu obrotu na rynku energii elektrycznej oraz rynku gazu prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii. W pracy została przeprowadzona analiza rozkładów stóp zwrotu z omawianych rynków, na podstawie której zaproponowano miary estymacji ryzyka. Na bazie oszacowanego ryzyka zostanie przeprowadzona analiza porównawcza poziomu ryzyka na poszczególnych rynkach.
The aim of this paper is to carry out a comparative risk analysis of price and volume changes between electric energy contract prices and natural gas contracts quoted on Polish Power Exchange. On both markets prices are quoted continuously, and in fixings. In this paper the distribution of rates of return from both markets is analyzed. Based on this analysis, measures for estimating risk of price changes are proposed.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 208; 19-30
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Portfolio Analysis on Polish Power Exchange and European Energy Exchange
Autorzy:: Glensk, Barbara
Ganczarek-Gamrot, Alicja
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/578471.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza portfelowa
Analiza wartości zagrożonej
Giełda
Giełda papierów wartościowych Rynek energetyczny
Energy market
Portfolio analysis
Stock exchange
Stock market
Value at Risk Analysis
Opis:: The aim of this paper is a comparative analysis of contract electric energy portfolios at Polish Power Exchange (POLPX) and European Energy Exchange (EEX) spot markets. The multi-criteria approach proposed in this paper is based on minimization of the Conditional Value at Risk with the confidence level 0.95 and maximization of portfolio rates of return. The analyzed portfolios have been constructed independently for each power exchange (for investors who are interested to invest on one market only), as well as for POLEX and EEX together (for investors who invest on more than one market) with two criteria.
Źródło:: Multiple Criteria Decision Making; 2013, 8; 18-30
2084-1531
Pojawia się w:: Multiple Criteria Decision Making
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Comparative analysis of electric energy risk changes in selected European regions
Analiza porównawcza ryzyka zmiany ceny energii elektrycznej w wybranych regionach Europy
Autorzy:: Ganczarek-Gamrot, Alicja
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/592519.pdf
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Conditional Value-at-Risk
Dynamic conditional correlation
Portfolio analysis
Value-at-Risk
Analiza portfelowa
Opis:: In the paper volatility of prices from selected European electric energy markets was described using multivariate autoregressive models VAR-GARCH. Quotations from Polish TGE, European EEX, Nordic Nord Pool and center Europe OTE were used from January 2014 to October 2016. We made risk analysis of change in average daily prices and proposed a portfolio of electric energy contract. The risk of single contracts was estimated by Value-at-Risk (VaR). The risk of portfolio was estimated by Conditional Value-at-Risk (CVaR).
W pracy opisano za pomocą wielowymiarowych modeli autoregresyjnych VAR-GARCH procesy zmienności cen energii elektrycznej na wybranych europejskich rynkach energii elektrycznej. Na bazie notowań z towarowych rynków natychmiastowych: polskiej Towarowej Giełdy Energii (TGE), European Energy Exchange (EEX), skandynawskiej Nord Pool oraz krajów Europy środkowej Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii, korzystających z usług czeskiego operatora (OTE) w okresie od stycznia 2014 do października 2016, przeprowadzono analizę ryzyka zmiany średniej dziennej ceny energii elektrycznej oraz zaproponowano portfel kontraktów na energię elektryczną, minimalizując ryzyko straty w badanym okresie. Ryzyko straty pojedynczych kontraktów estymowano za pomocą wartości zagrożonej VaR. Do optymalizacji portfela kontraktów wykorzystano warunkową wartość zagrożoną CVaR.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2017, 344; 7-24
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Forecast of prices and volatility on the day ahead market
Autorzy:: Ganczarek-Gamrot, Alicja
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/425278.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: principal component analysis (PCA)
SARIMA model
DCC model
Value-at- -Risk
portfolio
Opis:: The subject of this paper is the forecast of prices and volatility on the Day Ahead Market (DAM). The analysis was made for two portfolios of four contracts from 30.03.2009 to 28.10.2011 for two fixings on DAM. Four out of 24 contracts noted on DAM were chosen by PCA. Prices were forecast by the SARIMA models incorporating autocorrelation and seasonality. Value-at-Risk calculated through the DCC model was used to forecast volatility. These models describe well the prices and volatility on the DAM and may be used for forecasting purposes. Prices on fixing 2 are characterized by higher volatility than prices on fixing 1.
Źródło:: Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2013, 1(39); 111-120
1507-3866
Pojawia się w:: Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Ryzyko inwestycji w spółki giełdowe sektora energetycznego
Risk of Investment in Power Sector Equities
Autorzy:: Ganczarek-Gamrot, Alicja
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/592365.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza empiryczna
Inwestowanie
Rynek energetyczny
Ryzyko inwestycyjne
Spółki giełdowe
Empirical analysis
Energy market
Investing
Investment risk
Stock market companies
Opis:: In this paper a comparison of risk level changes of exchange company of power sector is presented. The analysis is based on data from Polish Stock Exchange (GPW) for following companies: Tauron Polska Energia SA (TPE), Polska Grupa Energetyczna SA (PGE), Polish Energy Partners SA (PEP), Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA (KGN) Enea SA (ENA), CEZ SA (CEZ). For these companies the portfolio with minimum Conditional Value-at-Risk (CVaR) is proposed.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2013, 162; 32-37
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "analysis risk" wg kryterium: Temat

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język