Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Kozłowski, E." wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    Adaptive control of system entropy
    Autorzy:
    Banek, T.
    Kozłowski, E.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/969950.pdf
    Data publikacji:
    2006
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
    Tematy:
    adaptacyjny układ sterowania
    entropia
    adaptive control
    active learning
    entropy
    Opis:
    Controlling entropy of a system with unknown parameters is treated here as an adaptive control problem. Necessary conditions for optimality and an algorithm for computing extremal controls in the spirit of R. Rishel are obtained.
    Źródło:
    Control and Cybernetics; 2006, 35, 2; 279-289
    0324-8569
    Pojawia się w:
    Control and Cybernetics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On an operational model of single investment selection with information cost
    O pewnym operatywnym modelu wyboru pojedynczej inwestycji z kosztem informacji
    Autorzy:
    Banek, T.
    Kozłowski, E.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/206710.pdf
    Data publikacji:
    2003
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
    Tematy:
    portfel inwestycyjny
    koszt informacji
    informacja Fishera
    optymalny czas zakończenia
    portfolio
    information cost
    Fisher information
    optimal stopping time
    Opis:
    An operational model of portfolio selection is presented. The target of a risk-neutral investor is to select the best portfolio composed of assets with the highest rate of return. The term "best" means that probability of attaining the return required by an investor is the largest for all possible stopping times, for which s/he has the right to buy information concerning the random vector of returns from investments (assets).
    Zaprezentowano pewien operatywny model wyboru portfela inwestycyjnego. Celem inwestora neutralnego względem ryzyka jest wybór najlepszego portfela złożonego z walorów o najwyższych stopach zwrotu. Pojęcie "najlepszy" oznacza, że prawdopodobieństwo osiągnięcia zwrotu wymaganego przez inwestora jest najwyższe dla wszystkich możliwych czasów stopu, przy których inwestor ma prawo zakupu informacji dotyczącej losowego wektora zwrotów z inwestycji (z walorów).
    Źródło:
    Control and Cybernetics; 2003, 32, 1; 87-102
    0324-8569
    Pojawia się w:
    Control and Cybernetics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Numerical simulations of a portfolio selection model with information cost
    Autorzy:
    Banek, T.
    Kowalik, P.
    Kozłowski, E.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/205773.pdf
    Data publikacji:
    2000
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
    Tematy:
    optymalizacja
    programowanie stochastyczne
    symulacja numeryczna
    covariance matrices
    investment
    numerical simulations
    portfolio
    purchase of information
    Warsaw Stock Exchange
    Opis:
    Results of numerical simulations of a portfolio selection model with information cost are presented. Simulations are based on the real data from the Warsaw Stock Exchange. The results show that buying the information according to the presented model may lead to an essential reduction of investment risk depending on the required level of return. If the return level is not too high, reduction of risk really takes place.
    Źródło:
    Control and Cybernetics; 2000, 29, 2; 617-622
    0324-8569
    Pojawia się w:
    Control and Cybernetics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Portfolio selection model with information cost
    Autorzy:
    Banek, T.
    Kowalik, P.
    Kozłowski, E.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/206860.pdf
    Data publikacji:
    1999
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
    Tematy:
    model stochastyczny
    programowanie nieliniowe
    Fischer information
    information cost
    portfolio
    Opis:
    A portfolio planning model which takes into account a cost of purchase of market information is considered. In the presented model, the objective of the investor is to maximize probability of attaining or exceeding the required return z. It is shown that the presented stochastic model reduces to a nonlinear programming problem that can be solved efficiently.
    Źródło:
    Control and Cybernetics; 1999, 28, 1; 89-99
    0324-8569
    Pojawia się w:
    Control and Cybernetics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies